Блог им. Ynvestor

А теперь реклама опционов

По мотивам предыдущего топика
Антиреклама опционов
https://smart-lab.ru/blog/628205.php

Опционы я на самом деле очень даже люблю. Просто не люблю когда вокруг них придумываются несуществующие мифы.
Но можно из них собирать прекрасные позиции. Вот например — я ожидаю большой коррекции в Штатах. Какой самый простой способ сыграть это через опционы? Конечно — купить путы. Но волатильность у нас сейчас очень высокая и опционы дорогие. Развиваем мысль — вертикальный пут-спред.
Я ожидаю что SP500 не пойдет сильно ниже 2800. Следовательно можно купить пут 3000 и продать пут на 2800. Сегодня я за этот спред (на конец июля) отдал 50 пунктов (это типа 2500 USD). Но что если мы вообще не будет корректироваться? Придется отдать рынку свои кровные? Не хотелось бы.
Тогда мы продаем еще один пут на 2800 как раз за эти же 50 пунктов. Итого начальный спред нам не будет стоить ничего. Это так называемый Ratio Spread. 

Что имеем по итогу?
Если мы падаем до 2800 то в этой точке макс прибыль — 200 пунктов. Если падаем ниже то мы остаемся в плюсе до 2600 по SP. То есть чтобы мы оказались в минусе Сиплый должен упасть за месяц на 13%. И в принципе в районе 2600 я его с удовольствием возьму в лонг. Ну а если рост, то мы опять же в безубытке.

★5
вот проблема опционов как раз в слишком много условий и вдруг недойдет каплю, что-то не сработает, проще без них — расчситал где хай, продал, дождался лоу, тем более при таких возможностях.
avatar

Alex Gold (Oracle)

Alex Gold, и как же вы предлагаете играть коррекцию? Продавать фьюч и стопиться десяток раз? В данном случае поле для погрешности огромное.
avatar

Ынвестор

Ынвестор, я всегда работаю так, а предлагаю следующее. Прошу внимательно ознакомиться.

avatar

Alex Gold (Oracle)

Alex Gold, так а в чем стратегии заключаются? Я не понял. Если вы умеете ловить все развороты, то вам вообще без разницы как это торговать. Я например не умею.
Куда вот по-вашему пойдут SP сейчас? Я не знаю пойдем мы отсюда на 2800 или через новый хай. И держать шорт против рынка я не готов.
avatar

Ынвестор

Ынвестор, да, я знаю как рассчитывать разворотные точки. Я не знаю цену, точнее очень редко, но точно знаю время — это более надежный фактор, чем цена. В том то и дело что против рынка вы не идете. Вы просто делаете все на опережение рынка (я делаю, ну и кто уже повторял за мной).

Вы сейчас в догадках куда он пойдет, а я точно могу это рассчитать. Так легче торговать по крайней мере мне.
avatar

Alex Gold (Oracle)

Alex Gold, Нормально так себя прорекламировал)
Ынвестор, все остальные вопросы, реальные примеры как это работало, работает и будет работать, эти вопросы потом.

Что вы сможете сделать на опционах, если у вас будет такая информация?
avatar

Alex Gold (Oracle)

Alex Gold, на опционах с малым риском можно будет брать в разы больше прибыли. Ибо там можно будет набрать малорисковых плечей. Коих нет во фьючах. Там все плечи убийственны.
avatar

Ынвестор

Ынвестор, вот вам и ответ.
avatar

Alex Gold (Oracle)

вот вы пока думаете про S^P500 вроде я выложил стратегию на ютубе, а нефть тем временем рисует вход в лонг, можно попробовать или просто посмотреть как отработает. Подробно написал что когда https://smart-lab.ru/blog/630152.php
avatar

Alex Gold (Oracle)

Alex Gold, ну против хрустального шара не попрешь. У меня тоже есть но калибровка похуже)
avatar

Ынвестор

Ынвестор, так зачем против? давай вместе)
avatar

Alex Gold (Oracle)

Alex Gold, а от меня то какое участие требуется?
avatar

Ынвестор

Ынвестор, у меня бездонная бочка этих стратегий, предлагаю заработать, точность выше чем 70-75%




avatar

Alex Gold (Oracle)

Alex Gold, ну ок — давайте заработаем. Я правда так и не понял мне то че делать?) То что на скрине — не торгуемо. По моему опыту.
avatar

Ынвестор

Ынвестор, смотрите люди тут отторговали акции, но там не было ничего стоящего, просто расчет как идет, что делать. А есть еще когда что-то проходит очень существенное. За эту неделю пока не было в том, что я считал.  
avatar

Alex Gold (Oracle)

Я в последнее время стал использовать опционную стратегию где покупается два более дальних опциона в том числе по сроку экспирации и продается один более ближний. Эта стратегия с ограниченным риском и неограниченной прибылью. И дальние опционы обходятся дешевле за счет более быстрого распада ближних по сроку опционов.
avatar

dmitry71


теги блога Ынвестор

....все тэги



2010-2020
UPDONW