Блог им. straddler

динамический дельтахедж-4

Зачем ломать голову на 100%, когда угадываешь повадки хитрого быка или сложного медведя, если можно изучить в три раза меньше и познать лишь темперамент одного вола, и работать только с ним. В черном видно, что у нас прибыль по нулям, пока, независимо от направления, ведь, хотя пара и выросла на 13 пунктов в нашей первой позиции, где 114000 евро, но наши 250 путов потеряли столько же. У нас ноль, в черном, вторая позиция. В оранжевом видно, что сила первой и второй позиции приблизительно равны- мы это уравниваем постоянно. В синем- ежедневная обязательная плата за владение второй позицией. Легко и просто с волом. Серое- уровень волатильности. но сегодня я купил толстого вола, ради читателей. динамический дельтахедж-4

 &t=1s
★4

Вы видите на первом рисунке три синие сформированные ноги вола и сейчас все идет к тому, что будет желтый выстрел для того, чтобы вол смог встать на все четыре ноги. Согласитесь, что предугадать это в несколько раз проще, чем угадать, победит желтый бык или белый медведь. Нас устроит любой вариант или оба сразу. Даже, если начала первое, а потом второе. На втором рисунке, в черном квадрате видно, что наша прибыль сильно выросла, ведь 0.02%- это огромная прибыль, на наш объем. Пока не буду вести точный подсчет, как в прошлый раз. 

 



 

На минутном графике видно, что пара уже около часа рябит на 5-6 пунктов и на этом сложно заработать, ведь при текущей волатильности придется стоп ставить в два раза больше, чтобы взять прибыль. А дальше самое сложное- попробуйте на таком рынке угадать этот самый тренд. А у меня все просто- вол со стороны евро через фьючерсы (а лучше это делать на форекс) на 8 пунктов, а путами подешевел на 3 пункта. Это я про две первые позиции. И в общем, если про все позиции, то оказывается, что у нас легко и просто уже 17 долларов прибыли на капитал в 2000 долларов. 

 

На каком движении вы хотели бы заработать? А сможете, когда вол сильно раскачивает рынок? Вот и я не хочу льстить себе. Посмотрите, с того момента, когда я начинал этот эксперимент- цена выросла лишь на 4 пункта, а прошло 2 часа и 35 минут. Форекснику просто обидно. А если понимать, что сейчас вол распиливает рынок и помогать ему, то можно хорошо заработать. Недавно я показывал, что практически за 2.часа и 25 минут сделал 0.85%. Умножьте на месячный горизонт. И так я уже три дня подряд зарабатываю. И это я показываю систему, где нужны очень скудные познания в трейдинге. Но я на старте обмолвился, что нельзя на такого толстого вола садится. Но сел ради читателей.

 



Наконец, пришло время рассказать об ошибке, о которой я писал в первом посте. Я упоминал, что на такого толстого вола лучше не садится. Он похудел и я этого ожидал. Пришло время рассказать о том, что, хотя волом гораздо легче управиться, чем бегать между быком и медведем, но все равно нужны какие-то знания. Мои знания позволили мне в 19.30 влезть в опасную позицию и сразу сказать об этом, чтобы было ясно, что лучше было дождаться, когда вол похудеет с 8.38% до 7.7% и лишь потом покупать позицию. У нас убытки и их надо будет долго отрабатывать. 

 

Очень надеюсь, что вол создаст белый флэт и этот боковик постепенно сломает синий медведь. В общем, вы видите на втором рисунке, что опционами я влез в путы, чтобы именно помочь медведю, хотя и нейтрально. Рассчитываю много заработать, если мои ожидания оправдаются. Но, самое приятное в моих двух черно-красных позициях на втором рисунке- это то, что меня и серый выстрел устроит. Этот выстрел можно видеть на первом рисунке. Вот, так и можно зарабатывать в обе стороны сразу, если я дождался бы хотя бы 7.7% по волатильности, а лез на 8.38%, чтобы указать на издержки стратегии. 

 



 

На втором рисунке видна лишь небольшая часть сегодняшних частых сделок. Я просто их сжал, чтобы вам показать, что если лезть в рынок на раздутой волатильности, то пузырь может лопнуть и вы можете поймать лося, если вы торгуете внутредневной динамический дельтахедж. Я три дня подряд получал прибыль и показывал вам правильный подход. Сегодня, чтобы и неправильный вариант посмотрели, я намеренно вошел в неподходящее время, и вы видите, что есть минус 0.06% от 114000 евро. А часовик на первом рисунке открывает прекрасные перспективы нашему волу. И желтый, и синий ход нас устроят. 

 



В целом, у нас был сегодня мелкий и жесткий флэт. Это даже можно по цене фьючерса видеть, черное. За 5 часов и 15 минут цена выросла лишь на 2 пункта. Между 1.1235 и 1.1237. А вот воловик неплохо нажился, хотя, и он должен был сидеть на заборе и не лезть. Я ради эксперимента влез и закрываю день с огромной прибылью в 0.17% от 114000 евро, при капитале 2000 долларов на одну попытку, а их должно быть хотя бы пять. Меня устраивал и боковик, и медведь, и бык. Завтра начнем распил с роста к 1.1245. 

 

вот ты запутал, так ты в плюсе или нет, прикручивай скрин своего эквити для понимания
avatar

Ен

Ен, читай с первого поста- все будет ясно

По факту может получится, что вола падает, соответсвенно колы тоже падают в цене. Если цена будет буксовать на месте ли придет на момент экспирации в эту же цену вы просто много потеряете на колах. 

avatar

adreas

adreas, я уже четыре дня в плюсе, но в четвертый день должен был отдыхать, ведь айви был завышен
Антон Антонов, это хорошо. Дельта хеджинг тестил много раз. Очень редко бывает дает хорошую прибыль, в основном либо около нуля либо убытое. Кроме того по Евродоллару — большие спреды на покупку опционов. 
Вы давно по ней торгуете?

avatar

adreas

adreas, я торгую ддх по сишке… в этой теме надо понимать тоже, но в 10 раз меньше чем те, которые гоняют фьюч и делают по 50% в год. в прибыль можно торговать, если умееть брать недооцененный айви... 
 

Мастерство трейдера в том, чтобы знать, когда и с каким животным дружить. Сейчас рогатый и косолапый страдают от непредсказуемого вола. Тогда, почему бы не вкладываться в волатильность? Можно увидеть в квадрате, как за счет резкого рывка вниз на 9 пунктов- вол принес мне 0.04% на проданные 117000 евро. И самое веселое, что, если бы был рост на 9 пунктов, то прибыль была бы еще больше. Весело, когда зарабатываешь, хоть на росте, хоть на падении. 

 

 
Пару часов назад я писал, что ожидаю жесткого флэта. Это уже есть. Я покупал волатильность, чтобы взять профит с белого или синего хода. Недавно я показал, что смог выйти в плюс довольно быстро по этой стратегии. Это лучше, чем сидеть на заборе, ведь рынок сейчас ничего путного не предлагает северянам и южанам. А еще надо добавить, что им надо ждать, когда флэт сломается. А я уже на нем зарабатываю.
 

 

Покупал по 7.99%, а сейчас уже 8.12%. Цена фьючерса выросла лишь на 2 пункта, а у нас прибыль в 49 долларов на капитал в 2000 долларов. Если ждать, когда процент спустится к 8% и брать позицию, то можно неплохо заработать. Цена 117000 евро- это 1.1221 на старте, а сейчас 1.1223. А 250 путов обошлись по 160 пунктов, а теперь они стоят 161 пункт. Мелкие следующие позиции считать не буду. Цель, как и в предыдущие 4 дня- попробовать внутридневно заработать на обычном уравнивании силы двух сторон.  

 

 

Получить 0.15% на объем в 117000 евро с депозитом 2000 евро- это очень много. Только надо иметь ввиду, что нам рынок сильно подыгрывает. Если не суметь угадать потенциал вола и признаки того, что он будет толстеть, то можно и минус 0.15% получить на объем в 117000 евро. В 17.20 мск я начал правильную позицию. С утра было все неправильно, ведь московский евродоллар нельзя покупать, если он выше 8%. Это самый быстрый способ раскачать депозит, но и пролететь тоже. Но шансов больше, чем угадывать, мишка или бык. 

 

Вол- самое дружелюбное биржевое животное. Посмотрите на красное и увидите, что цена на старте была 1.1221 в количестве 114 штук, а у синей позиции вначале было 160 пунктов и там контрактов было 250. При открытии этой позиции- сила первой была равна второй позиции. Сейчас цена первой позиции на 24 пункта выше той, по которой мы открывали эту конструкцию. Если бы волатильность также оставалась на 8%, то вторая позиция потеряла бы столько, сколько приобрела первая… Но, из-за того, что сейчас вол весит 9%- даже вторая позиция принесла 10 пунктов с каждого контракта. Стоит 170 пунктов, хотя против тренда. В этом суть заработка.




теги блога Антон Антонов

....все тэги



2010-2020
UPDONW