Блог им. goryinyich

ФР МБ: результаты апреля '20

ФР МБ: результаты апреля '20


Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты марта и первого квартала: smart-lab.ru/blog/609124.php

Март выдался для модели хорошим месяцем — +4.65%, что более чем в 2 раза превышает среднемесячный таргет. Этому способствовал опережающий рост индекса ММВБ полной доходности на 5.65%. Понятно, что при таком росте модель не обгоняет индекс, но и результат гораздо более стабильный: в отличие от индекса, просадка по дороге не превышала 2%.

С начала года результат получается уже на уровне ожиданий — +7.15% (~ 23% годовых), индекс ММВБ полной доходности, сделавший с начала года (-12.72%), уделан с хорошим запасом почти 20%, собственно ради таких периодов я и торгую модель, а не держу индекс.

На текущий момент портфель примерно такой:
ФР МБ: результаты апреля '20

Всем профитов!
★1
Вроде же апрель уже закончился, а не март… опечатка?
avatar

bocha

bocha, точно, у меня в голове почему-то еще март)
avatar

MadQuant

MadQuant, коллега, а у нас в стране после марта какая-то своеобразная ОРВИ нарисовалась. Или нарисовали. Поэтому не удивляйтесь, когда выйдите на улицу, что некоторые, особо пугливые — в марлевых масках. Это не новая форма для ОМОНа.

А на рынке состоялась коррекция. Но уже всё в порядке. Нефть только пока не до конца восстановилась. 
Зачем сравнивать с индексом ммвб, если в портфеле и акции китая и гособлиги и еврооблиги корп?
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, да мне в лом делать какой-то сложнозамороченный индекс, и потом ещё доказывать, что он адекватный.
80-90% времени (кроме крупных коррекций как сейчас) портфель тупо забит акциями, поэтому сравнивать с ММВБ считаю корректным.
avatar

MadQuant

Отличный результат! Поздравляю!
avatar

Андрей

Умничка
avatar

KУKЛa

По полюсу, сберу и мобирже наши портфели пересекаются. С натяжкой — по ОФЗ (у меня) как аналог БПИФ гособлигаций.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, у меня Сбера нет. На самом деле, я его тупо не могу покупать на этот счет по причинам юридического плана.
avatar

MadQuant

Привет, что омерига?
Моя модель показывает ief/lqd/gld на май
Risk off
Коля Гаврилов, привет! На америке примерно 60% держит в кэше, по 7% — tlt/gld, на остальное немного закупился стоками
avatar

MadQuant

MadQuant, мои рисковые модели показывают до 15% в акцулях, не более. А большинство, со статой 10кагр/7вола плотно ведут в рискоф.
на таком обвале просадка всего 15%… даже интересно 
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, на самом деле, меньше 10%. Риск-менеджмент, однако ;)
avatar

MadQuant

MadQuant, а в марте какая была просадка?
avatar

SergeyJu

SergeyJu, 9.5%, я мартовскую и привел. В апреле все было хорошо -  макс просадка меньше 2% была.
avatar

MadQuant


теги блога MadQuant

....все тэги



2010-2020
UPDONW