Блог им. Elpiti

Разумный свинг инвестинг

Вывел для себя интересный «механизм среднесрочного инвестирования с элементами спекуляций».

В нем можно было бы применить продажи дорогих путов, но так как у меня принцип «не продавать опционы», я нашел замену.

Не будем рассуждать на тему кто как предполагает развороты, даже сам рынок не всегда предполагает где именно он развернется.

Суть. Когда дофига отрасли и по «вашим сигналам/системе» кажется что ща будем падать, покупаем на кусочек депозита дешёвые путы, для бакса соответственно дешёвые колы. Из акций выходим в кеш.

А вот когда обвал случился и вола улетела в небеса, колами для индексов и путами для бакса мы уже не заработаем, потому что на противоположном движении даже в нашу сторону Вега сожрёт весь Профит. Соответственно если в вас есть хоть частичка инвестора начинаем покупать/усреднять именно акции, с ними можно пересидеть любые просадки, главное диверсифицироваться и совсем шлак предбанкротный не покупать, фьючи нафиг потому что в периоды высокой волатильности ГО на них не сильно меньше акций + фьючерс это в итоге факт закрыть свою позу с реальным убытком, акции позволяют вам оставаться с бумажным, главное не поддаваться панике и не распродаваться когда от депозита осталось 10-20%, но такое возможно если вы просто закупились на хаях акциями по самые помидоры и не оставили денег на документ и решили сыграть с рынком в игру «ща продам дёшево, но откуплю ещё дешевле», обычно это происходит на самом дне.

Всем спасибо!
★2
9 комментариев
Вроде на СЛ должны уже быть образованные и тертые спекулянты… Но наивных романтиков невозможно исправить до гробовой доски... 
покупаем на кусочек депозита дешёвые путы
Куда лучше  будет уже  купить пут — спред (дальний продан, ближний куплен).
avatar
В целом, данная система имеет место на рынке. Скажу больше, это одна из основных методик фондов. Но сущестует масса пробелов и переменных — например, когда выходить в кэш из акций? а выйдя, сколько еще рынок будет расти. Или когда все упало — когда отрастет и отрастет ли, а может и несколько раз новое дно покажет рынок?
Хеджирование рублевых активов путами на РИ — тоже не идеал. Доллар может ослабляться, а российские бумаги падать, в итоге и по хеджу будет околонулевой результат, а по бумагам- минус. Сам попал на такое в 2017 году, посчитав корреляции второго эшелона с РТС и захеджировав грамотно, как мне тогда казалось)
Основой, как мне видится, должен быть четкий риск-менеджмент с разработанной системой лимитов, страховка на случай «хвостовых» событий и системный подход в оценке и покупке акций… Ну и понимание своего горизонта инвестирования и готовность разменять свой реализовавшийся риск на время, то есть, по сути, сделав риск производной от времени...

avatar
Не понимаю, почему человек который трезво понимает, что расчетный фьючерс — это фактически впареное под иным предлогом конское плечо от брокера (даже не 1:2) призывает не покупать дальные путы при «усилении» рубля имени Центробанка Набиулиной, но при этом хорошо чувствует уровни рынка и запрещает себе продавать опционы на акции, в особенности путы, в особенности покрытые путы?! И еще находятся люди, которые предлагают ставить себя на место контрагента в опционах, а не ищут его многодневные адекватные, просящие о помощи (хе-хе), но редкие заявки в стаканах?!
avatar
thankODD, новичков нужно лайкать и хвалить, ибо нужна ликвидность. А если все будут на граалях то биржи поменяют правила или закроют рыбалку(. Так что лайк улыбка и хлопаем.) Околорынок подтянется помогут).
avatar
Я к тому, что опционы, это для тех, кто хорошо понимает движение базового актива — акции или валютной пары. Хорошо знает уровни, фундаментальный анализ конкретных инструментов, новостной фон и чувствует соответствующий политический фон, который не менее важен на российском рынке. Фьючерсы — это вынужденная прокладка. Фактически настоящих поставочных товарных фьючерсов в России нет (поставочное золото и серебро не имеет соответствующей глубины рынка и опционов). Либо вы суррогатные фьючерсы покупаете на ГО 1:1, либо не имеете с ними дела как с заёмными средствами. Только так. При таком подходе и рынок опционов становится адекватным. Как классические опционы на акции, которых в России нет.
avatar
thankODD,
«Я к тому, что опционы, это для тех, кто хорошо понимает движение базового актива — акции или валютной пары. Хорошо знает уровни, фундаментальный анализ конкретных инструментов, новостной фон и чувствует соответствующий политический фон, который не менее важен на российском рынке.»


Какая прелесть!)
Чувствует соответствующий политический фон))

дичь дикая...

Ванек Ванечкин, посмотрим, насколько вы готовы к шторму в USD/RUB
avatar

теги блога Дон Маттео

....все тэги



UPDONW