Блог им. quazar

Седина в бороду бес в ребро

    • 22 марта 2020, 10:27
    • |
    • bozon
  • Еще
Пока светлые головы (Седой) с крючконосыми карликами (Гном) армагедонят по короновирусу, предлагаю накатить по 50 грамм настоички из гидратированного до 70% раствора этилового спирта (или самогонки) и обсудить механизмы «дешёвого» сбора рыночной волатильности. 
Вариантов не так уж и много:
1) опционный арбитраж — дорого по комиссионным и спредам, но возможно;
2) эмуляция опционных конструкций линейными инструментами — не дорого, но трудно посчитать заранее результат;
3) что-то между 1 и 2.
На ум приходит интересный вопрос. А что, если купленные опционы хеджировать каждую минуту, а проданные каждый час?! Ну или наоборот, в зависимости от состояния рынка.
18 комментариев
один друг, когда перестал употреблять алкоголь, заметил как плотно на нём сидят окружающие)
Ангел-предохранитель, согласно всезнающей Википедии, любой короновирус теряет свою вирусную способность при контакте с молекулами этилового спирта. Специфический белок короны короновируса, защищающий его от иммунной системы организма, реагирует с этиловым спиртом, певращаясь в алколоид, и теряет свою проникающую способность.
avatar
Ангел-предохранитель, на друге?
bozon , не по времени, а по шагу цены посмотри. там бывает интересно
Стас Бржозовский, как же это всё перевести в код?
avatar
bozon, шут его знает. Совсем не кодер я. Может еще 50 настойки и вопрос прояснится?)
Стас Бржозовский, 
avatar
Стас Бржозовский, останется определить когда тренд начался и когда закончился — делов-то)))
avatar
Вот Так, так точно)
Все в поля! 
Там нет хандры) 
avatar
Купить акции, продав индекс
avatar
«Линейную торговую стратегию ищешь ты, юный падаван?
Это путь Темной Стороны. Простой и манящий...»


Тут в соседнем топике Алмаз предлагает просто календари торговать.
Мол, такие раздвижки, что просто деньги на дороге валяются.
avatar
ch5oh, думаю это состояние рынка такое. ну не совсем просто календари. вола то куплена на ура… А вдруг попа продолжится.

Кучумов Алмаз, примерялся в СИ квартальник покупать. Чет совсем печально. Гаммы нет, чтобы позу набрать надо такой риск на грудь брать, что лучше в сторонке локти кусать.
avatar
ch5oh, по чуть-чуть… на 10% депо… смотря на волу, что бы не так дорого. покрывая купленные — продажами следующего страйка. и хеджировая дельту…
ch5oh, а дайте ссыль на топик Алмаза плиз
avatar

_xXx_, вроде, Вы его уже нашли?

https://smart-lab.ru/blog/605490.php

avatar
ch5oh, да, спасибо, сообразил, что через профиль можно найти
avatar

теги блога bozon

....все тэги



UPDONW