Блог им. krolix

Итоги Q1 2020. Как я ловил ножи всё падение. Закрываю февральские позиции.

    • 20 марта 2020, 12:00
    • |
    • krolix
  • Еще
Последнее время подвожу итоги квартала для себя в послеэкспирационную пятницу, а не 31 числа — чтобы сразу и в контракты новые переложиться и деньги вывести и результат зафиксировать в блокнотике.

На смарт-лабе в последний месяц разгорелся новый виток срача инвесторы vs спекулянты, и если раньше я себя считал стратегически инвестором, а тактически спекулем, то в такие падения часть инвестиций становится спекулятивной, а часть спекуляций (хедж портфеля шортом РТС с матожиданием сделки 0.6%) становится стратегической и приносит прибыль 30%+.

Итак.

Поскольку мне как простому смертному комфортно покупать ножи, в своей системе ничего не выдумываю и тупо лесенкой на падении подбираю индекс и отдельные акции. Теперь закрываю шорты Ри.
1 часть 153->104 (профит 49к пп — изначально хотел закрывать 1/2, но т.к. позиция в шорте изрядно похудела, а перезайти не давали нормально, закрыл 1/3 сайза)
2 часть 153->144, 140->94 (профит 55к пп, 2/3 сайза).

Не факт, что падение закончилось, но для меня это довольно сильный сигнал, что всё будет хорошо. Перезаход в шорт ниже 89.
Дальше может распилить и часть прибыли отдам, или наоборот, ракетой вверх и тогда доходность года уже к лету будет как на бэктестах 2009ого.
Немного напрягает непокрытый портфель через выходные. Но если уж словлю гэп вниз — так словлю, что тут сделаешь, такой рынок, невозможно постоянно и хорошо зарабатывать на росте, и быть захеджированным по самые помидоры.

Если бы систему в fSi не вышибало в ноль всю дорогу от 61 до 67, то было бы еще где-то +5%, но всё движение словить с минимальным риском удается далеко не всегда. Не стал покупать в четверг Алросу по 51 (ждал 50) и FXRL по 2150. Здорово, что взял Россети ап по 1.02 и Башнефть ап по 1050. До этого подобрал НЛМК (108) и ФСК (.144), ту же Алросу (61), которые на сегодняшнее утро тоже плюсуют. Как всегда — о чем-то жалеешь, чему-то радуешься. Аэрофлот будет интересен, но до возобновления полетов в Европу брать его рано, он пока по конъюнктуре слабее рынка кмк (хотя утренний отскок впечатляет).

На пятницу:

Через ночь купил 9 контрактов Роснефти по средней 25820 (прилично порезал тот сайз, который должен был брать, потому что стоп составлял аж 7+% по такой воле). Пока полёт нормальный. До стопа уже 10%+. Но не резать же этот копеюшный сайз, тем более что в системе такого нет. Посему буду держать.

Также зашел уменьшенным сайзом в лонг спота Норки по 17260, фью Сбера по 18400, стопы 6-7%. В прошлый раз уменьшение сайза в Сбере (брал 1/3 сайза, уменьшенную в 2 раза (т.е. на ~16% лимита)) мне помогло, т.к. протащили вниз на первой же часовой свече с 200 до 189 и отстопили. :)

Эквити выложу ниже, квартал получился хорошим, но очень нервным. Нужен робот, хотя в такие месяца, как март, торговать надо только руками, слишком велика цена технической ошибки при постоянных проблемах с QUIK'ом.

Итоги Q1 2020. Как я ловил ножи всё падение. Закрываю февральские позиции.


★1
9 комментариев
Круть! Так держать)
avatar
доходность года уже к лету будет как на бэктестах 2009ого.

А 2008 не ?   тогда не за 2 недели падали, а пол года 
avatar
Skifan, ну как, падать-то падали, а вот отжимались обратно наверх уже в 2009. На падении мне главное НЕ ТЕРЯТЬ, бабла нарубить задача вторичная, в этот раз просто шорт очень хороший вышел, не выбивало практически. Если бы полгода пилой снижались — было бы сильно хуже. А 2008 по портфелю стратегий тоже был плюсовой, но там и просадка была максимальная на истории (35% без сокращения сайзов лонговых ТС на волатильности, и около 20% с учетом сокращения (как я сейчас и торгую)).
avatar

Перезашел в шорт по 89, стоп 92.
Дневную прибыль распилило. В общем, рынок продолжает выкрутасы.
Общая дельта слабоположительная из-за лонгов акций, которые пока не выбило.

PS Оставил через шорт через выходные.

avatar
Отличный результат
Философия «Не потерять на падении — заработать на росте» близка. Аккуратней на высокой волатильности
Успехов!
avatar
Amigotrader, спасибо, тут осторожнее только вообще не торговать :)
Уже +14% осталось за 90 дней. Счет прыгает туда-сюда на 2-4% каждый день при зарезанных по возможности рисках. Итоги вообще надо подводить на низкой волатильности, когда устаканится. Мы раньше за месяц не ходили так, как за день.
avatar
krolix, итоги нужно подводить не на низкой воле, а в конце заранее запланированного периода. Может квартал. У меня, например, год. А изменения внутри этого периода не должны заставлять нервничать. Может отразиться на качестве работы. (Но это нелегко. Надо учиться)

Знаете, купит новичок актив и смотрит на вариационку. Сколько заработал или потерял. Следит за шумом, изматывая себя. Порочная практика
avatar
Amigotrader, я к тому, что каждый день прилично правит результат квартала, хотя общие +10-17% более-менее стабильны, конечно :) Я держался с февраля месяц до 10 марта без просмотра баланса, когда мне +400 тыр, оказалось, за праздники прилетело. К тому же, лимиты надо знать, сильно уровень живого кэша через вариационку на счете меняется на таком движении.
avatar
krolix, согласен с Вами. За лимитами не следить невозможно. 
Но пропускать через себя, переживать. Зачем?

Психика линейна. Ближайшее прошлое проецируется на будущее. На финансовом рынке с его цикличностью это не подходит. Расстраиваешься и радуешься больше чем нужно для дела
avatar

теги блога krolix

....все тэги



UPDONW