Блог им. KiboR

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 19.03.2020.

Всем привет.

Нас по-прежнему четверо трое бесстрашных опционщиков: KarL$oH , Сергей , ALANES (слился) и Alex64 .

Заслуженное первое место получает Alex64, который хеджирует свой портфель на фондовой секции через Forts:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 19.03.2020.

 
Дальше интереснее, хоть Аланес и слился, но его принимаем за нулевой бенчмарк, поэтому борьба идет за распределение второго и третьего места.

Результаты в деньгах с начала года:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 19.03.2020.

Сергей, мы с тобой идем ноздря в ноздрю, у меня заработок на 433 рубля больше, чем у тебя, считай, сравнялись.

Такое ощущение, что мы и ошибки с тобой совершаем одинаковые — начинали хорошо, а потом увязли в болоте.

Я сейчас купил ED на 4 млн.руб, думаю, отскоку быть, поэтому жду развязки на следующей неделе, также проданы путы 77500 и 80000 (вчера продавал по хорошим ценам).

Всем участникам желаю удачи!

---------
p.s. свои оффтопные мысли по построению опционных конструкций буду стараться кидать в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH
★1
35 комментариев
У меня неделя ударная +8,4%
Удачи!

avatar
Лисицин, молодчик! Что за стратегия была? Покупка волы?
avatar
KarL$oH, и продаю и покупаю. На ночь стал небольшую, но положительную вегу оставлять. А вообще ходьбу по канату напоминает, и страшно и весело. Если хочешь, завтра расскажу. Сильно устал, поспать надо
avatar
Лисицин, да, тоже сейчас пойду. Времена не простые, нужно высыпаться, чтобы были силы на борьбу с коронавирусом.
avatar
Лисицин, очень просим! Тоже хочется по канату походить весело и задорно! 
Лисицин, привет, молодец, поздравляю! Тот же счет работаешь? Мне уже частенько стало ликвидности в стаканах не хватать крайние дни.
avatar
Старый бес, привет! Счет прежний. Ликвидность как-то волнами ходит. В пятницу все хорошо было, сегодня с утра прямо беда. Как у тебя дела?
avatar
Лисицин, так куем. То побольше, то поменьше, но в копилочку) если серьезно — золотое время
avatar
ощущение, что мы и ошибки с тобой совершаем одинаковые — начинали хорошо, а потом увязли в болоте.

вот-вот! Обязательно надо ошибки изучать!
avatar
ура!
avatar
Я сейчас купил ED на 4 млн.руб
Карлсон, между прочим… Дети в Африке все еще продолжают голодать.....
avatar
wistopus, вот именно поэтому нужно сначала заработать миллиард, а потом уже им помогать.
avatar
KarL$oH, Привет! Надеюсь, никого еще не вынесли. Не отрываясь от экранов излагаю свою тактику. Торгую только РТС, на остальное просто не успеваю смотреть. Прогноз цены РТС не делал никогда. Всегда занимался прогнозом волатильности (IV против RV). Сейчас даже это невозможно, БА,RV,IV живут сами по себе. В моменте IV недельной и месячной серий — 124/80, это дурдом. Биржа очень криво считает теор.цены, но многие по ним выставляют заявки, я просто их собираю. Робот неполноценный, может делать ДХ и котировать не больше двух опционов, поэтому много приходится делать руками. Как следствие-большую часть прибыли упускаю, на Si просто Клондайк, но это мимо меня. Это все, удачи всем
PS Умный человек вчера сказал, что после исполнения квартальных опционов SP500 эпидемия короновируса пойдет на убыль
avatar
Лисицин, спасибо! 
Т.е. сейчас зарабатываете не на прогнозе волы, а просто на котировании и совершении сделок по несправедливым ценам? Или на разъехавшемся календаре тоже?
Кирилл Браулов, да, только котированием. На календаре страшно
avatar
Лисицин, а котируете, если не секрет, только центр? Или края тоже можете?
Кирилл Браулов, Котирую везде, где вижу отклонения. Главное справиться с собственной жадностью и не допустить перекоса по веге, иначе вынесут. Потому и сравнивал это с ходьбой по канату
avatar
Лисицин, круто! Значит, умеете хорошо оценивать не только второй момент (IV на центре улыбки или в модели Курбаковского параметр mI), но и третий/четвертый. У меня не получается. Если второй момент более-менее получается оценить, то с М3 и М4 часто мимо. Как-то они слишком непредсказуемо (для меня) меняются. Например, позавчера упала Ri с 93000 до 78000. М3 на дне поменялся, вместо толстого левого хвоста — стало наоборот. Типа, поменялся сантимент (из «все пропало, будем падать» -> «а теперь отталкиваемся от дна и отрастаем»). Я не учел такой быстрой смены и попал слегка.

М4 (толщина хвостов) — тоже живет своей интересной жизнью. До паники (когда IV было 15-20) хвосты были толстые. А сейчас их почти нет. Типа «черный лебедь» уже прилетел, нового, еще более черного уже не ждем. Поэтому просто высокий М2 (IV), а хвосты тонкие. 
Кирилл Браулов, У Курбаковского как я помню, нет 3-4 моментов, есть bc,bp. Их я отслеживаю обязательно
avatar
Лисицин, у себя преобразовал bC/bP в M3/M4. M3 — взял как ось симметрии между bC/bP (см. график). Для Ri он отрицательный обычно, для Si — положительный. А M4 — насколько далеко bC/bP от оси симметрии. Чем дальше — тем толще хвосты (или выше ветви улыбки волатильности). Чем ближе — тем более плоская улыбка.
Лисицин, если не секрет — с каким отступом котируете от собственной справедливой цены?
Кирилл Браулов, мне трудно комментировать то, чего я не понимаю. Прогноз bc,bp делаю по другому. Не уверен, что могу это рассказывать здесь(идеи все-таки не мои). Спросите у Курбаковского в личке, обычно он отвечает. 
Котирую с отступами ± 100 п по РТС. При появлении заявки с отклонением 300 и больше хватаю руками
avatar
Лисицин, спасибо! 

Руками тяжело, конечно. При наличии хорошей модели, по идее, это все можно автоматизировать. У робота тут будет преимущество и здоровье побережется. Уставшие глаза, затекшая шея, ломящая поясница, напряженное запястье — сплошные минусы для здоровья.
Кирилл Браулов, Здоровье пока позволяет, но преимущество робота в скорости. На постановку заявки руками уходит 5-7 секунд, это катастрофа
avatar
Лисицин, да, многовато. Я у себя отображаю все страйки и лучшие котировки графически (скрин внизу). И сделал, чтобы можно было просто кликом мышки ударить по вылезшей котировке. В секунду можно уложиться.
Кирилл Браулов, У меня сейчас примерно такая интенсивность сделок. Можете написать робота, чтобы мог торговать раз в 5 активнее?



avatar
Лисицин, у моего интенсивность сейчас гораздо меньше. Наверное, потому что, отступы беру больше. И вообще стараюсь убегать от рынка, поскольку не уверен в своих M3/M4. Но если уменьшить спред, то можно и более активно торговать. Не вижу проблем. Важен отклик (время между отправкой заявки и приходом ответа). У меня он 15-20мсек с домашним инетом. По меркам HFT — катастрофа! При сильных движухах — попадаю конечно, но жить, в принципе, можно. Вот стата за сегодня: 30тыс транзакций (выставление/переставление/удаление заявки), средний раундтрип 17мсек, минимум 10мсек, максимум 809мсек:



Кирилл Браулов, 
Важен отклик (время между отправкой заявки и приходом ответа). У меня он 15-20мсек с домашним инетом
Какое у вас подключение к бирже?
avatar
asfa, прямой доступ, через CGate.
Лисицин, 
PS Умный человек вчера сказал, что после исполнения квартальных опционов SP500 эпидемия короновируса пойдет на убыль

avatar
Лисицин, 
Всегда занимался прогнозом волатильности (IV против RV). Сейчас даже это невозможно

Как вы это делаете, когда «возможно»??

Умный человек вчера сказал, что после исполнения квартальных опционов SP500 эпидемия короновируса пойдет на убыль

)) согласен
avatar
asfa, сравниваю текущую волатильность БА (условно называю это RV) с IV центральных страйков. Обычно IV идет в сторону RV. Сейчас это не работает
avatar
Лисицин, а как считаете текущую волатильность БА ?

Сейчас это не работает
а если брать другие серии — апрель, май, июнь? Или там ликвидности нет?
avatar
asfa, считаю мгновенную подвижность БА, перевожу в термины волатильности. IV корректно можно посчитать только для недельных серий, в остальных слишком широкие спреды и активности никакой, только нервы портить
avatar

теги блога KarL$oH

....все тэги



UPDONW