Блог им. AlexGood

Насколько адекватно отражает волатильность RVI

Добрый вечер, коллеги! Вопрос знатным опционщикам: насколько индекс волатильности российского рынка RVI, адекватно отражает текущую волатильность?

5 комментариев
по формуле рассчитывается вроде, исходя из цен фьючерса и опционов, но я не опционщик 
avatar


avatar
Сами посчитайте вол RTS, это несложно. RVI отражает рост-падение волатильности, но не значение ее в моменте.
avatar
Бывают неадекватности, если в одной из целевых серий опционов нет ликвидности.
Посмотрите по истории, иногда он опускался меньше 10 пунктов…
avatar
Рвай нихрена не отражает, лишь убыток на счете отражает)
avatar

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW