Блог им. AlexGood

Насколько адекватно отражает волатильность RVI

Добрый вечер, коллеги! Вопрос знатным опционщикам: насколько индекс волатильности российского рынка RVI, адекватно отражает текущую волатильность?

5 комментариев
по формуле рассчитывается вроде, исходя из цен фьючерса и опционов, но я не опционщик 
avatar
Иван Иванов
+1


avatar
Иван Иванов
+1
Сами посчитайте вол RTS, это несложно. RVI отражает рост-падение волатильности, но не значение ее в моменте.
avatar
tashik
+1
Бывают неадекватности, если в одной из целевых серий опционов нет ликвидности.
Посмотрите по истории, иногда он опускался меньше 10 пунктов…
avatar
Михаил Ершов
Рвай нихрена не отражает, лишь убыток на счете отражает)
avatar
Savin

полезные записи за 24 часа

★24 19 Список акций компаний РФ, у которых нет долгов. Именно в такие сейчас можно инвестировать!
★11 24 Каждый следующий миллион быстрее предыдущего. Портфель перешагнул отметку в 5 млн
★11 25 КПДВ: Как заработать на арбитраже валюты ???
★10 11 Отслеживание позиций торгового робота Московской биржи через CSV файл
★10 16 🧊 ИНФЛЯЦИЯ ставит антирекорд. Как проблемы экономики спихнуть на Новогодние праздники, чтобы люди вам поверили!
★8 89 Рынок сделал - 30% от хая. За 20 лет на российском рынке было 5 похожих коррекций
★7 43 Портфели наших аналитиков, консенсус портфель Mozgovik + сделки сегодня
★5 3 Прогноз по дивидендам на преф Сургутнефтегаза
★4 0 Присмотритесь к алготрейдингу. Пора уже… Курс лекций «Введение в алготрейдинг». Бесплатный.
★4 356 Ситуация на текущий момент
+310 356 Ситуация на текущий момент
+198 100 Последствия темы доллар по 110
+190 29 Самолёт выпускает шасси: застройщик терпит бедствие
+182 89 Рынок сделал - 30% от хая. За 20 лет на российском рынке было 5 похожих коррекций
+175 113 У кого сегодня был маржин-колл?
+171 65 Тимофей нас обманул
+151 179 Азия. Среда.
+136 24 Трамвай Желаний...)
+134 21 вот и всё, закрыл алго и срочный счёт 2
+124 43 Портфели наших аналитиков, консенсус портфель Mozgovik + сделки сегодня

самые обсуждаемые сегодня

356к Ситуация на текущий момент
179к Азия. Среда.
142к Метод Геллы. Буксуют (BRENT)
126к Кто-нибудь знает хоть один драйвер для роста?
106к Украина в НАТО? Рынок льют по настоящему уже вторую неделю. Скоро узнаем уже
103к Опять пошли какие-то вбросы про заморозку вкладов.
101к Заморозка вкладов. Будет или нет.
100к Последствия темы доллар по 110
65к Тимофей нас обманул
57к Почему всё падает

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн