Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 21.02.20

Статистика по секторам:
  • uptrend       15
  • downtrend    0
  • sideways     18
Слом средней во многих секторах, держутся недвижимость и другие защитные отрасли + золотодобыча, третья неделя продажи в силу в финансовом секторе. Пробуксовка в среду, начало продажи в четверг, и в пятницу дрейф подошёл к концу когда слабое открытие не было выкуплено. Рынок уже 2 недели на боку, внимательно следить за продолжением продажи:
  1. она может привести к падению u/d широкого рынка ниже 1 и выполнению критерия слабости общего рынка, вероятность коррекции составит 100% (вероятность 85% была почти 2 недели до этого)
  2. если последует дальнейшее закрепление индекса ниже 20МА начнётся коррекция.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 21.02.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 21.02.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 21.02.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 21.02.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 21.02.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 21.02.20



Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-02-21 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4838)
Длительный аптренд 332 79% 265 0% 0 6% 5% 0% 6%
Откат в аптренде 215 64% 138 0% 0 4% 2% 0% 8%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 950 44% 421 0% 0 19% 8% 0% 33%
Пробой растущей 50МА 36 25% 9 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 15 33% 5 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 105 46% 49 0% 0 2% 1% 0% 1%
Недавний пробой падающей 50МА 28 32% 9 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 119 21% 26 0% 1 2% 0% 0% 6%
Слом падающей 50МА 25 12% 3 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 122 27% 33 0% 0 2% 0% 0% 4%
Недавний слом падающей 50МА 45 15% 7 0% 0 0% 0% 0% 1%
Консолидация под 50МА 632 7% 48 2% 14 13% 0% 0% 15%
Отскок вниз от 50МА 101 19% 20 0% 1 2% 0% 0% 2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 157 15% 24 0% 1 3% 0% 0% 3%
Консолидация под 200МА 150 0% 0 24% 37 3% 0% 0% 0%
Отскок вниз от 200МА 36 5% 2 38% 14 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 291 19% 56 18% 53 6% 1% 1% 2%
Консолидация на дне 779 0% 4 51% 404 16% 0% 8% 5%
Подскок со дна 175 0% 0 68% 120 3% 0% 2% 1%
Длительный даунтренд 525 0% 4 63% 333 10% 0% 6% 4%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (332 акций) 21.02.2020

18.7% 62 11% из 553 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
7.5% 25 14%   172     110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5% 15 25%   60     36 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.2% 14 11%   124 ЗАМЕДЛ.   79 Медицина-изделия
3.0% 10 30%   33 ЛИДИР.   7 Энергия альтернативная
2.4% 8 47%   17 ЛИДИР.   3 Энергия-солнечная
2.4% 8 11%   69 ЛИДИР.   19 ПО-корпоративное
2.1% 7 13%   51     62 Розница-рестораны
2.1% 7 18%   38 ЛИДИР.   20 Строительство-различные изделия
1.8% 6 9%   61     13 Медицина-системы/оборудование
1.8% 6 9%   63 ЛИДИР.   28 Финансы-управление инвестициями
 
50.6% 168   из 332 акций показано

Откат в аптренде (215 акций) 21.02.2020

13.5% 29 5% из 553 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
5.1% 11 15%   69 ЛИДИР.   19 ПО-корпоративное
4.7% 10 30%   33 ЛИДИР.   5 Электроника-полупроводниковое оборудование
3.7% 8 6%   124 ЗАМЕДЛ.   79 Медицина-изделия
3.3% 7 11%   61     13 Медицина-системы/оборудование
2.8% 6 3%   172     110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3% 5 16%   31 ЗАМЕДЛ.   134 Косметика и личная гигиена
2.3% 5 14%   34 ЗАМЕДЛ.   90 ПО-спец-корпоративное
2.3% 5 7%   63 ЛИДИР.   28 Финансы-управление инвестициями
1.9% 4 9%   44 ЗАМЕДЛ.   98 Аэрокосмос/оборона
1.9% 4 12%   32     37 Электроника-полупроводники производители
1.9% 4 12%   31     16 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.9% 4 23%   17     105 ПО-базы данных
1.9% 4 26%   15 ЛИДИР.   14 Медицина-амбулаторный/домашний уход
1.9% 4 40%   10     40 ПО-проектирование
 
51.2% 110   из 215 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (950 акций) 21.02.2020

6.1% 58 33% из 172 акций в   отрасли с рангом 110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.1% 58 10%   553     6 Медицина-биомед/биотехнологии
5.2% 49 64%   76     155 Финансы-пустые чеки
2.8% 27 71%   38 НАРОЖД.   53 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.1% 20 31%   63     135 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0% 19 30%   63 ЛИДИР.   28 Финансы-управление инвестициями
1.9% 18 31%   57 ЗАМЕДЛ.   153 Финансы-сбербанки
1.8% 17 56%   30     122 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.7% 16 12%   124 ЗАМЕДЛ.   79 Медицина-изделия
1.7% 16 17%   94 ЗАМЕДЛ.   126 Банки-северо-восток
 
31.4% 298   из 950 акций показано

Пробой растущей 50МА (36 акций) 21.02.2020

16.7% 6 1% из 553 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
8.3% 3 5%   60     36 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
 
25.0% 9   из 36 акций показано

Пробой падающей 50МА (15 акций) 21.02.2020

20.0% 3 7% из 38 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 20 Строительство-различные изделия
20.0% 3 1%   172     110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
40.0% 6   из 15 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (105 акций) 21.02.2020

20.0% 21 3% из 553 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
12.4% 13 21%   60     36 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.8% 4 2%   172     110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
36.2% 38   из 105 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (28 акций) 21.02.2020

17.9% 5 0% из 553 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
 
17.9% 5   из 28 акций показано

Слом растущей 50МА (119 акций) 21.02.2020

5.9% 7 1% из 553 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
4.2% 5 5%   94 ЗАМЕДЛ.   126 Банки-северо-восток
4.2% 5 15%   33 ЛИДИР.   5 Электроника-полупроводниковое оборудование
3.4% 4 3%   124 ЗАМЕДЛ.   79 Медицина-изделия
3.4% 4 33%   12     109 Досуг-жильё
3.4% 4 5%   70     95 Банки-запад/юго-запад
3.4% 4 12%   32     37 Электроника-полупроводники производители
3.4% 4 6%   60 ЛИДИР.   27 Интернет-контент
3.4% 4 18%   22 ЗАМЕДЛ.   89 Банки-денежные центры
 
34.5% 41   из 119 акций показано

Слом падающей 50МА (25 акций) 21.02.2020

 
0.0% 0   из 25 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (122 акций) 21.02.2020

7.4% 9 15% из 60 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 106 Банки-средний-запад
6.6% 8 1%   553     6 Медицина-биомед/биотехнологии
6.6% 8 11%   70     95 Банки-запад/юго-запад
4.9% 6 18%   33 ЛИДИР.   5 Электроника-полупроводниковое оборудование
4.1% 5 5%   94 ЗАМЕДЛ.   126 Банки-северо-восток
4.1% 5 7%   63     135 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.3% 4 9%   44 ЗАМЕДЛ.   98 Аэрокосмос/оборона
3.3% 4 9%   41 ЛИДИР.   32 Машиностроение-промышленное общее
 
40.2% 49   из 122 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (45 акций) 21.02.2020

11.1% 5 0% из 553 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
 
11.1% 5   из 45 акций показано

Консолидация под 50МА (632 акций) 21.02.2020

7.6% 48 51% из 94 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 126 Банки-северо-восток
6.6% 42 7%   553     6 Медицина-биомед/биотехнологии
5.4% 34 44%   77 ЗАМЕДЛ.   112 Банки-юго-восток
4.7% 30 42%   70     95 Банки-запад/юго-запад
4.3% 27 45%   60 ЗАМЕДЛ.   106 Банки-средний-запад
4.3% 27 47%   57 ЗАМЕДЛ.   153 Финансы-сбербанки
3.2% 20 11%   172     110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
36.1% 228   из 632 акций показано

Отскок вниз от 50МА (101 акций) 21.02.2020

16.8% 17 3% из 553 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
4.0% 4 15%   26     38 Электроника-детали
4.0% 4 12%   32     37 Электроника-полупроводники производители
 
24.8% 25   из 101 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (157 акций) 21.02.2020

15.9% 25 4% из 553 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
10.8% 17 22%   76     155 Финансы-пустые чеки
5.1% 8 4%   172     110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8% 6 4%   124 ЗАМЕДЛ.   79 Медицина-изделия
2.5% 4 9%   44 ЗАМЕДЛ.   98 Аэрокосмос/оборона
 
38.2% 60   из 157 акций показано

Консолидация под 200МА (150 акций) 21.02.2020

16.0% 24 4% из 553 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
5.3% 8 15%   51     62 Розница-рестораны
4.0% 6 17%   35     143 Горная добыча-руда
3.3% 5 7%   69 ЛИДИР.   19 ПО-корпоративное
3.3% 5 2%   172     110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7% 4 6%   63     135 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7% 4 6%   60 ЛИДИР.   27 Интернет-контент
2.7% 4 8%   48     91 Финансовые услуги-особые
 
40.0% 60   из 150 акций показано

Отскок вниз от 200МА (36 акций) 21.02.2020

13.9% 5 0% из 553 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
 
13.9% 5   из 36 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (291 акций) 21.02.2020

21.0% 61 11% из 553 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 11 8%   124 ЗАМЕДЛ.   79 Медицина-изделия
3.1% 9 14%   61     13 Медицина-системы/оборудование
2.7% 8 4%   172     110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4% 7 11%   60     36 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.4% 7 10%   69 ЛИДИР.   19 ПО-корпоративное
2.1% 6 20%   30 ЗАМЕДЛ.   137 Электроника-разные изделия
1.7% 5 9%   51     62 Розница-рестораны
1.7% 5 20%   24     85 Бытовые изделия-особые
1.7% 5 8%   60 ЛИДИР.   27 Интернет-контент
 
42.6% 124   из 291 акций показано

Консолидация на дне (779 акций) 21.02.2020

10.8% 84 15% из 553 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
3.3% 26 40%   65 ЗАМЕДЛ.   129 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.2% 25 36%   69 ОТСТ.   184 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.6% 20 16%   124 ЗАМЕДЛ.   79 Медицина-изделия
2.1% 16 9%   172     110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1% 16 26%   60 ЛИДИР.   27 Интернет-контент
1.9% 15 40%   37     190 Нефть и газ-полевые услуги
 
25.9% 202   из 779 акций показано

Подскок со дна (175 акций) 21.02.2020

19.4% 34 6% из 553 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
5.7% 10 14%   69 ОТСТ.   184 Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.0% 7 5%   124 ЗАМЕДЛ.   79 Медицина-изделия
2.9% 5 16%   30 ЗАМЕДЛ.   137 Электроника-разные изделия
2.9% 5 20%   24     85 Бытовые изделия-особые
2.9% 5 7%   65 ЗАМЕДЛ.   129 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3% 4 6%   60     36 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
 
40.0% 70   из 175 акций показано

Длительный даунтренд (525 акций) 21.02.2020

11.2% 59 10% из 553 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
4.0% 21 30%   69 ОТСТ.   184 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.0% 16 12%   124 ЗАМЕДЛ.   79 Медицина-изделия
2.5% 13 21%   60 ЛИДИР.   27 Интернет-контент
2.1% 11 39%   28 ОТСТ.   187 Транспорт-водный
1.9% 10 28%   35     143 Горная добыча-руда
1.9% 10 5%   172     110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
26.7% 140   из 525 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (2214 акций) 21.02.2020

6.5% 144 83% из 172 акций в   отрасли с рангом 110 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.7% 103 18%   553     6 Медицина-биомед/биотехнологии
3.6% 80 85%   94 ЗАМЕДЛ.   126 Банки-северо-восток
3.2% 70 92%   76     155 Финансы-пустые чеки
2.8% 61 79%   77 ЗАМЕДЛ.   112 Банки-юго-восток
2.7% 59 84%   70     95 Банки-запад/юго-запад
2.3% 52 86%   60 ЗАМЕДЛ.   106 Банки-средний-запад
2.2% 49 85%   57 ЗАМЕДЛ.   153 Финансы-сбербанки
1.9% 43 68%   63     135 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9% 42 33%   124 ЗАМЕДЛ.   79 Медицина-изделия
1.6% 36 52%   69 ЛИДИР.   19 ПО-корпоративное
1.5% 34 89%   38 НАРОЖД.   53 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.5% 34 53%   63 ЛИДИР.   28 Финансы-управление инвестициями
1.4% 30 50%   60     36 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.3% 28 68%   41 ЛИДИР.   32 Машиностроение-промышленное общее
1.3% 28 63%   44 ЛИДИР.   31 Девелоперы недвижимости
1.3% 28 54%   51     62 Розница-рестораны
1.2% 26 86%   30     122 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1% 25 65%   38 ЛИДИР.   20 Строительство-различные изделия
1.0% 23 58%   39 ЛИДИР.   41 Компьютеры-техобслуживание
1.0% 23 37%   61     13 Медицина-системы/оборудование
1.0% 23 47%   48     91 Финансовые услуги-особые
 
47.0% 1041   из 2214 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-02-18 Correction probability 85% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1
general market vs index m 1.14 i 4.57 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 9.85% 16.44%      
pullingback 2.08% 2.18%      
lostmomentum 18.24% 30.69% U 34.48% 54.26% 1.57 uptrend balance
breakabove50up 0.92% 0.40%      
breakabove50dn 0.46% 0.00%      
wentabove50up 3.39% 4.55%      
wentabove50dn 0.58% 0.20%      
breakbelow50up 1.96% 4.36%      
breakbelow50dn 0.46% 0.99%      
wentbelow50up 1.21% 0.99%      
wentbelow50dn 0.50% 0.79%      
consbelow50 16.11% 16.83% *** ***  
bouncebelow50 0.87% 1.39%      
bounceabove200 4.31% 4.95%      
consbelow200 3.19% 1.39%      
bouncebelow200 0.67% 0.40%      
bounceabove50 5.62% 1.98%      
bottoming 14.95% 5.35% D 30.25% 11.88% 0.39 downtrend balance
bottombounce 5.18% 2.38%      
trendbelow50 9.45% 3.76%      
2020-02-19 Correction probability 85% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1
general market vs index m 1.17 i 4.14 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 10.57% 15.64%      
pullingback 2.06% 1.98%      
lostmomentum 18.40% 32.87% U 35.19% 56.63% 1.61 uptrend balance
breakabove50up 1.63% 2.97%      
breakabove50dn 0.58% 0.79%      
wentabove50up 2.53% 3.17%      
wentabove50dn 0.60% 0.20%      
breakbelow50up 1.11% 0.79%      
breakbelow50dn 0.25% 0.20%      
wentbelow50up 2.02% 2.57%      
wentbelow50dn 0.76% 0.79%      
consbelow50 15.43% 16.04% *** ***  
bouncebelow50 1.30% 1.58%      
bounceabove200 3.83% 3.96%      
consbelow200 2.97% 1.19%      
bouncebelow200 0.87% 0.79%      
bounceabove50 5.95% 1.58%      
bottoming 14.94% 7.13% D 30.02% 13.66% 0.46 downtrend balance
bottombounce 4.99% 2.18%      
trendbelow50 9.23% 3.56%      
2020-02-20 Correction probability 85% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1
general market vs index m 1.18 i 4.10 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 9.76% 11.49%      
pullingback 2.70% 5.15%      
lostmomentum 19.67% 35.84% U 35.46% 56.04% 1.58 uptrend balance
breakabove50up 1.20% 1.78%      
breakabove50dn 0.47% 0.40%      
wentabove50up 2.13% 1.78%      
wentabove50dn 0.66% 0.59%      
breakbelow50up 1.40% 2.57%      
breakbelow50dn 0.33% 0.20%      
wentbelow50up 2.31% 3.56%      
wentbelow50dn 0.89% 1.39%      
consbelow50 14.55% 14.46% *** ***  
bouncebelow50 1.47% 1.58%      
bounceabove200 3.32% 3.17%      
consbelow200 2.97% 0.59%      
bouncebelow200 0.93% 0.79%      
bounceabove50 6.09% 1.78%      
bottoming 15.09% 7.33% D 30.07% 13.66% 0.45 downtrend balance
bottombounce 4.33% 1.78%      
trendbelow50 9.72% 3.76%      
2020-02-21 Correction probability 85% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1
general market vs index m 1.08 i 4.11 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 6.86% 6.34%      
pullingback 4.44% 8.51%      
lostmomentum 19.64% 33.47% U 33.86% 50.50% 1.49 uptrend balance
breakabove50up 0.74% 0.79%      
breakabove50dn 0.31% 0.20%      
wentabove50up 2.17% 1.39%      
wentabove50dn 0.58% 0.00%      
breakbelow50up 2.46% 6.14%      
breakbelow50dn 0.52% 0.59%      
wentbelow50up 2.52% 4.55%      
wentbelow50dn 0.93% 1.19%      
consbelow50 13.06% 15.25% *** ***  
bouncebelow50 2.09% 2.77%      
bounceabove200 3.25% 3.56%      
consbelow200 3.10% 0.79%      
bouncebelow200 0.74% 0.40%      
bounceabove50 6.01% 2.18%      
bottoming 16.10% 5.94% D 31.31% 12.28% 0.39 downtrend balance
bottombounce 3.62% 1.39%      
trendbelow50 10.85% 4.55%      

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW