Блог им. Elpiti

Наши и не наши опционы.

Пока готовлюсь к очередному сливу депо теперь уже на США. (Просьба не агитировать вступить в касты высокодоходного трейдинга).

Решил подумать почему же Америка вместо России?

Про спреды я писал до этого, что на рубле/баксе это до 8%, на ртс до 4, ну а нефть единственная могла бы показаться привлекательной с ее до 3.
Про бету? (Надеюсь правильно определил о чем говорю). Так вот чтобы на голых покупках заработать, нужно чтобы цена ходила регулярно от 2х страйков, в идеале 3-4. Покупка же рублебакса это постоянная кормёжка продавцов опционов с периодическим обезглавливанием последних на всяких Черных и не очень лебедях. Если сложить спред на рублебакс с его волатильностью средней, то лучше просто не пробовать. На 3 страйка в среднем может уйти до 4 дней, на дешёвых опционах тета съест все, а для не дешёвых уже нужны капиталы посолиднее и лучше наверно в фучи лезть со стопами.
В те моменты когда мы все-таки проходим 2 страйка, мы попадаем в ситуацию что страйки 250 и 750 либо пустые, либо ещё более плохой спред.

Чуть получше дела у РТС, но там 1 полный страйк это очень круто, обычно какие то его части. Нефть хороша считай мировой ресурс все торгуют, но уж слишком рваные получаются движения ну и тоже частые движения до 2х страйков. Хотя и прострелы случаются почаще.

А ещё на маржевых опционах реально раздражает потеря связи с тем за сколько купил, сколько реально стоят/стояли и психологически давит периодическое уменьшение депо притом что ты вроде бы просто держишь позу.

И я вполне допускаю что направленные не маржевые «не наши» тоже окажутся сливом.

Всем удачи и хороших торгов.
★1
22 комментария
Все будет зашибись, главное с направлением угадать.
avatar
апционы -это круто… покупайте продавайте, вола высокая. заработаете бабла немерено.
avatar
амэрика это круто  — а опционный деск на фортсе совсем другой штолей? точно нигде не обманулись?)
маржевые опционы напрягают  — а отдавать полную стоимость изначально не напрягает?)
рашка не хватает ликвидности — чего именно не хватает и где и для чего, все посчитали?
амэрика нормально там у них все, по человечески, ни то что у нас - готовы оплачивать«нормальное»? ждете на бирже особого отношения к себе? может начать с психолога?)
avatar
Всечернейший, о, еще один эксперд русских опуионов подтянулся )
avatar
Volahub, руские/забугорные без разницы, эту опционную доску уиджи знаю не по наслышке, просто оголдело гнать стадо на иностранщину эт уже реально перебор, смартлаб хорош…
avatar
Всечернейший, знал бы — ерунду не писал бы
avatar
Volahub, а чего так попа то пригорела?)
Вы тут за замануху в интерактив брокерс ответственный чтоли?
avatar
Всечернейший, ага, увожу людей из рабства как Моисей.
avatar
Всечернейший, я не понял ход ваших мыслей. Вроде бы я подробно все расписал, вы куда то в сторону психолога ушли.
avatar
Дон Маттео, «психолог» это не лично к вам, это театральный призыв к публике). А вы думаю взрослый мальчик и знаете что делаете, за вас не волнуюсь, удачной торговли.
avatar
Всечернейший, а «взрослый мальчик» это тоже театральный призыв к публике или уже нечто более личное? =)



Спасибо и вам успехов.
avatar
Всечернейший, Я Америку не торговал, но, как я понимаю,  из-за хорошей ликвидности по всему спектру опционов (в ширину и в глубину) по ликвидному базовому активу, трейдеру надо заботиться только о движении базового актива.

У нас же нужно еще учитывать кучу параметров: как далеко от центра опцион, какая календарная серия, спрэд и есть ли там вообще ММ.  Из-за мизерного количества людей, которые торгуют опционами ММ активно крутят волу себе в угоду. При большем количестве игроков — ценообразование было бы более справедливым.  

Если смотреть далее, то стоимость комиссии по опционам брокеров и Мосбиржи далека от адекватности.  Сколько раз им уже задавали вопрос, почему опцион стоит дороже фьючерса,  почему опцион с дельтой 0.2 стоит дороже фьючерса, а не в пять раз дешевле?  

В общем, чтобы не растекаться по древу, с одной стороны, у нас есть масса не эффективностей в опционых стаканах и этим можно пользоваться в свою пользу, но то, что это усложняет трейдинг — это тоже печальная правда.

avatar
Алексей Борец, да, опционы настолько сложный инструмент, что делать с ними можно много чего и по разному. Делая это чтото и имея возможность уменьшить издержки логично ею (возможностью) воспользоваться. Америка может стать для вашей методы более экономным средством (хотя там все сделанно чтоб вас еще более обобрать). Но заходить забугор как правило нада с боблишком нормальным и там дохера своих нюансов и крепкий среднечок опционщик этого там уже не достаточно… Идеальный вариант вы милионер знаете англиш в идеале но торгуете деривативы на фортсе по старой привычке и недовольны прибылью, ее при вашем способе торговли мало изза высоких комиссий и неликвида фортса, потому вы все расчитали вместе с брокером и заходите к настоящим акулам на чикаго).
avatar
А у амеров нет вообще маржируемых опциков?
avatar
_xXx_, они там маржируемые, но при покупке опционов в длинную маржа равна нулю.
avatar
Volahub, это как? Если покупаешь, то премию заплатил и маржа не начисляется? Чо происходит дальше — цена оциона меняется и можешь либо продать дороже, либо откупить дешевле?
avatar
_xXx_, да, в общем так.
avatar
_xXx_, на фьючи опционы маржируемые будут, как ни крути, так что есть.
avatar
buy_sell, я вообще склонен думать что выиграть на бирже нельзя. Но тем не менее я вижу некие неэффективности которые хочу проверить.
avatar
Дон Маттео, надо проверять!
Выиграть можно, но сложно
avatar

теги блога Дон Маттео

....все тэги



UPDONW