S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 31.01.20

Статистика по секторам:

• uptrend       11
• downtrend    1
• sideways     21

Продажа в пятницу значительная, но не широкая, однако использовать этот откат для установления новых длинных позиций нельзя — нормальных баз нет, держится горстка overextended мегакапов, слом минимумов и средней в массах, большинство попыток turnaround со дна не срабатывают. Пока нет слома 20МА и закрепления ниже, FTS (Flight-to-safety) в индексе будет держать рынок.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-01-31 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4836)
Длительный аптренд	154	87%	134	0%	0	3%	2%	0%	3%
Откат в аптренде	302	68%	207	0%	0	6%	4%	0%	10%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	815	50%	408	0%	0	16%	8%	0%	23%
Пробой растущей 50МА	16	62%	10	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	8	37%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	48	50%	24	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	7	14%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	244	32%	79	0%	0	5%	1%	0%	7%
Слом падающей 50МА	45	17%	8	0%	0	0%	0%	0%	2%
Недавний слом растущей 50МА	208	23%	48	0%	0	4%	0%	0%	7%
Недавний слом падающей 50МА	117	7%	9	1%	2	2%	0%	0%	3%
Консолидация под 50МА	412	17%	73	0%	2	8%	1%	0%	8%
Отскок вниз от 50МА	158	27%	44	0%	0	3%	0%	0%	5%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	130	17%	23	0%	0	2%	0%	0%	2%
Консолидация под 200МА	188	1%	2	29%	56	3%	0%	1%	2%
Отскок вниз от 200МА	127	3%	4	44%	57	2%	0%	1%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	179	20%	37	17%	31	3%	0%	0%	2%
Консолидация на дне	691	0%	4	33%	231	14%	0%	4%	10%
Подскок со дна	54	3%	2	55%	30	1%	0%	0%	0%
Длительный даунтренд	933	0%	3	60%	568	19%	0%	11%	9%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (154 акций) 31.01.2020

20.1%	31	5%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	8	11%		68	ЛИДИР.		17	ПО-корпоративное
4.5%	7	5%		124			65	Медицина-изделия
4.5%	7	14%		48	НАРОЖД.		54	Финансовые услуги-особые
3.9%	6	9%		61			24	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.2%	5	14%		34	ЛИДИР.		36	ПО-спец-корпоративное
3.2%	5	16%		30	НАРОЖД.		76	Коммунальные услуги-диверсифицированные
44.8%	69		из	154 акций показано

Откат в аптренде (302 акций) 31.01.2020

18.2%	55	10%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	12	9%		124			65	Медицина-изделия
3.0%	9	27%		33	ЛИДИР.		4	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.6%	8	25%		31			26	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.3%	7	4%		174	НАРОЖД.		97	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.0%	6	15%		39	ЛИДИР.		18	Строительство-различные изделия
1.7%	5	15%		32			16	Электроника-полупроводники производители
1.7%	5	8%		61			40	Интернет-контент
1.7%	5	20%		25	НАРОЖД.		62	Финансы-платёжные карты
37.1%	112		из	302 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (815 акций) 31.01.2020

8.8%	72	41%	из	174 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	97	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.1%	50	70%		71			140	Финансы-пустые чеки
5.9%	48	8%		550	ЛИДИР.		2	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	30	81%		37	НАРОЖД.		94	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.3%	19	30%		62	ЛИДИР.		37	Финансы-управление инвестициями
2.3%	19	31%		61			24	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1%	17	13%		124			65	Медицина-изделия
2.0%	16	50%		32	ЛИДИР.		33	Коммунальные услуги-электричество
1.8%	15	22%		67	НАРОЖД.		124	Страхование-собственности/от ущерба/титула
35.1%	286		из	815 акций показано

Пробой растущей 50МА (16 акций) 31.01.2020

0.0%	0		из	16 акций показано

Пробой падающей 50МА (8 акций) 31.01.2020

0.0%	0		из	8 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (48 акций) 31.01.2020

18.8%	9	1%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Медицина-биомед/биотехнологии
8.3%	4	5%		71	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-запад/юго-запад
27.1%	13		из	48 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (7 акций) 31.01.2020

0.0%	0		из	7 акций показано

Слом растущей 50МА (244 акций) 31.01.2020

5.7%	14	2%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	8	8%		94	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-северо-восток
3.3%	8	19%		42			44	Машиностроение-промышленное общее
2.9%	7	8%		78			66	Банки-юго-восток
2.5%	6	8%		71	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-запад/юго-запад
2.5%	6	18%		33	ЛИДИР.		4	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.5%	6	3%		174	НАРОЖД.		97	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5%	6	10%		60	ЗАМЕДЛ.		80	Банки-средний-запад
2.0%	5	8%		59	ЗАМЕДЛ.		122	Финансы-сбербанки
2.0%	5	11%		43			50	Девелоперы недвижимости
2.0%	5	16%		30			95	Установки контроля загрязнения окр среды
2.0%	5	8%		61	ЛИДИР.		8	Медицина-системы/оборудование
1.6%	4	12%		31			26	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.6%	4	8%		49			125	Химикаты-особые
1.6%	4	12%		32			16	Электроника-полупроводники производители
1.6%	4	6%		62	ЛИДИР.		37	Финансы-управление инвестициями
1.6%	4	10%		39	ЛИДИР.		18	Строительство-различные изделия
1.6%	4	5%		67	НАРОЖД.		124	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.6%	4	12%		32			84	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.6%	4	15%		26			32	Электроустановки/оборудование
1.6%	4	20%		20			116	Страхование-жизни
48.0%	117		из	244 акций показано

Слом падающей 50МА (45 акций) 31.01.2020

6.7%	3	4%	из	71 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	99	Банки-запад/юго-запад
6.7%	3		из	45 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (208 акций) 31.01.2020

8.2%	17	3%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	10	10%		94	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-северо-восток
2.9%	6	4%		124			65	Медицина-изделия
2.9%	6	24%		25			19	Электроника-детали
2.9%	6	8%		71	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-запад/юго-запад
2.4%	5	8%		61	ЛИДИР.		8	Медицина-системы/оборудование
2.4%	5	15%		32			16	Электроника-полупроводники производители
2.4%	5	8%		61			24	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.4%	5	13%		37			34	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.9%	4	11%		35			164	Горная добыча-руда
1.9%	4	5%		78			66	Банки-юго-восток
1.9%	4	26%		15			25	Электроника-контрактные производители
1.9%	4	12%		33	ЛИДИР.		4	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.9%	4	2%		174	НАРОЖД.		97	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	4	5%		68	ЛИДИР.		17	ПО-корпоративное
42.8%	89		из	208 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (117 акций) 31.01.2020

6.8%	8	4%	из	174 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	97	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	4	4%		94	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-северо-восток
3.4%	4	10%		39	ЛИДИР.		18	Строительство-различные изделия
13.7%	16		из	117 акций показано

Консолидация под 50МА (412 акций) 31.01.2020

9.7%	40	7%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Медицина-биомед/биотехнологии
6.8%	28	29%		94	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-северо-восток
4.9%	20	33%		59	ЗАМЕДЛ.		122	Финансы-сбербанки
4.6%	19	26%		71	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-запад/юго-запад
4.6%	19	31%		60	ЗАМЕДЛ.		80	Банки-средний-запад
4.1%	17	21%		78			66	Банки-юго-восток
2.7%	11	6%		174	НАРОЖД.		97	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	10	45%		22	ЗАМЕДЛ.		83	Банки-денежные центры
1.7%	7	10%		67	НАРОЖД.		124	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	7	25%		28	ОТСТ.		183	Нефть и газ-переработка/продажа
1.7%	7	14%		50	НАРОЖД.		57	Розница-рестораны
1.7%	7	22%		31			64	Медицина-лекарства по рецептам
46.6%	192		из	412 акций показано

Отскок вниз от 50МА (158 акций) 31.01.2020

15.8%	25	4%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	7	16%		42			44	Машиностроение-промышленное общее
4.4%	7	7%		94	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-северо-восток
3.8%	6	9%		62	ЗАМЕДЛ.		112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.2%	5	7%		71	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-запад/юго-запад
3.2%	5	6%		78			66	Банки-юго-восток
2.5%	4	3%		124			65	Медицина-изделия
37.3%	59		из	158 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (130 акций) 31.01.2020

16.9%	22	4%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Медицина-биомед/биотехнологии
6.9%	9	12%		71			140	Финансы-пустые чеки
4.6%	6	12%		50	НАРОЖД.		57	Розница-рестораны
3.8%	5	7%		68	ЛИДИР.		17	ПО-корпоративное
3.1%	4	12%		32			84	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
3.1%	4	10%		39	ЛИДИР.		39	Компьютеры-техобслуживание
3.1%	4	2%		174	НАРОЖД.		97	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
41.5%	54		из	130 акций показано

Консолидация под 200МА (188 акций) 31.01.2020

11.2%	21	3%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	11	6%		174	НАРОЖД.		97	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	7	11%		61			40	Интернет-контент
3.2%	6	4%		124			65	Медицина-изделия
3.2%	6	8%		68	ЛИДИР.		17	ПО-корпоративное
2.7%	5	14%		35	НАРОЖД.		75	Розница-интернет
2.7%	5	7%		67	НАРОЖД.		124	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7%	5	8%		61	ЛИДИР.		8	Медицина-системы/оборудование
2.1%	4	9%		43			50	Девелоперы недвижимости
2.1%	4	8%		50	НАРОЖД.		57	Розница-рестораны
2.1%	4	14%		27	ОТСТ.		177	Финансы-потребительские займы
2.1%	4	25%		16	НАРОЖД.		118	Нефть и газ-трасты отчислений владельцам земли
43.6%	82		из	188 акций показано

Отскок вниз от 200МА (127 акций) 31.01.2020

25.2%	32	5%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	5	4%		124			65	Медицина-изделия
3.9%	5	7%		68	ЛИДИР.		17	ПО-корпоративное
3.1%	4	12%		32	ЛИДИР.		33	Коммунальные услуги-электричество
3.1%	4	6%		61			40	Интернет-контент
3.1%	4	26%		15			163	Компьютеры-сети
3.1%	4	17%		23	ЗАМЕДЛ.		111	Телеком-инфраструктура
45.7%	58		из	127 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (179 акций) 31.01.2020

21.2%	38	6%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	11	8%		124			65	Медицина-изделия
3.4%	6	9%		61	ЛИДИР.		8	Медицина-системы/оборудование
2.8%	5	12%		39	ЛИДИР.		39	Компьютеры-техобслуживание
2.2%	4	13%		30			109	ПО-защита информации
2.2%	4	5%		67	НАРОЖД.		124	Страхование-собственности/от ущерба/титула
38.0%	68		из	179 акций показано

Консолидация на дне (691 акций) 31.01.2020

8.5%	59	10%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	26	33%		78			66	Банки-юго-восток
3.5%	24	34%		69			155	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.6%	18	14%		124			65	Медицина-изделия
2.5%	17	27%		62	ЗАМЕДЛ.		112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3%	16	9%		174	НАРОЖД.		97	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	15	15%		94	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-северо-восток
2.0%	14	45%		31	ОТСТ.		174	Транспорт-водный
1.9%	13	26%		49			125	Химикаты-особые
1.9%	13	21%		60	ЗАМЕДЛ.		80	Банки-средний-запад
1.7%	12	16%		71	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-запад/юго-запад
1.7%	12	37%		32	ЗАМЕДЛ.		149	Автомобили-грузовики сборщики
34.6%	239		из	691 акций показано

Подскок со дна (54 акций) 31.01.2020

18.5%	10	1%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	3	6%		48	НАРОЖД.		54	Финансовые услуги-особые
5.6%	3	20%		15			196	Энергия-уголь
29.6%	16		из	54 акций показано

Длительный даунтренд (933 акций) 31.01.2020

13.2%	123	22%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	34	49%		69			155	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.0%	28	16%		174	НАРОЖД.		97	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.6%	24	19%		124			65	Медицина-изделия
2.0%	19	30%		62	ЗАМЕДЛ.		112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	18	51%		35			164	Горная добыча-руда
1.7%	16	26%		61			40	Интернет-контент
1.6%	15	22%		67	НАРОЖД.		124	Страхование-собственности/от ущерба/титула
29.7%	277		из	933 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2063 акций) 31.01.2020

6.6%	136	78%	из	174 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	97	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	78	82%		94	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-северо-восток
3.3%	68	12%		550	ЛИДИР.		2	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	64	90%		71			140	Финансы-пустые чеки
2.8%	58	81%		71	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-запад/юго-запад
2.6%	54	69%		78			66	Банки-юго-восток
2.3%	48	81%		59	ЗАМЕДЛ.		122	Финансы-сбербанки
2.3%	47	78%		60	ЗАМЕДЛ.		80	Банки-средний-запад
1.9%	39	31%		124			65	Медицина-изделия
1.8%	37	55%		67	НАРОЖД.		124	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.6%	33	53%		62	ЛИДИР.		37	Финансы-управление инвестициями
1.5%	31	45%		68	ЛИДИР.		17	ПО-корпоративное
1.5%	31	83%		37	НАРОЖД.		94	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4%	28	66%		42			44	Машиностроение-промышленное общее
1.4%	28	45%		61			24	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.3%	26	86%		30	НАРОЖД.		76	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.3%	26	60%		43			50	Девелоперы недвижимости
1.2%	25	64%		39	ЛИДИР.		18	Строительство-различные изделия
1.1%	23	37%		61	ЛИДИР.		8	Медицина-системы/оборудование
1.1%	22	44%		50	НАРОЖД.		57	Розница-рестораны
1.1%	22	68%		32	ЛИДИР.		33	Коммунальные услуги-электричество
1.0%	21	43%		48	НАРОЖД.		54	Финансовые услуги-особые
45.8%	945		из	2063 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-01-27 Correction probability 50% Weak 0,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
2020-01-28 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 0
2020-01-29 Correction probability 25% Weak 0,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0
2020-01-30 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 0
2020-01-31 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.74	i 1.95	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.18%	3.57%
pullingback	6.24%	10.32%
lostmomentum	16.85%	23.81%	U 27.61%	38.69%	1.40 uptrend balance
breakabove50up	0.33%	0.00%
breakabove50dn	0.17%	0.00%
wentabove50up	0.99%	0.99%
wentabove50dn	0.14%	0.00%
breakbelow50up	5.05%	7.74%
breakbelow50dn	0.93%	2.58%
wentbelow50up	4.30%	7.74%
wentbelow50dn	2.42%	3.17%
consbelow50	8.52%	8.13%	***	***
bouncebelow50	3.27%	5.16%
bounceabove200	2.69%	2.58%
consbelow200	3.89%	2.18%
bouncebelow200	2.63%	0.60%
bounceabove50	3.70%	2.18%
bottoming	14.29%	10.12%	D 37.32%	19.84%	0.53 downtrend balance
bottombounce	1.12%	0.00%
trendbelow50	19.29%	9.13%