Блог им. ant_sh

S&P 500 - что происходит "под капотом"? 2018-06-21


  • Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
  • Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
  • Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
  • Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
  • Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
  • Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
  • В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
  • Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.


Таблица по лидерам/отстающим

2018-06-21 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4821)
Длительный аптренд 328 71% 236 0% 0 6% 4% 0% 4%
Откат в аптренде 242 57% 140 0% 0 5% 2% 0% 5%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 1168 42% 497 0% 0 24% 10% 0% 25%
Пробой растущей 50МА 34 20% 7 14% 5 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 37 8% 3 37% 14 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 158 17% 28 8% 13 3% 0% 0% 1%
Недавний пробой падающей 50МА 94 4% 4 29% 28 1% 0% 0% 1%
Слом растущей 50МА 188 18% 34 11% 21 3% 0% 0% 5%
Слом падающей 50МА 80 7% 6 38% 31 1% 0% 0% 1%
Недавний слом растущей 50МА 177 14% 26 10% 19 3% 0% 0% 6%
Недавний слом падающей 50МА 144 3% 5 43% 63 2% 0% 1% 4%
Консолидация под 50МА 261 14% 39 4% 13 5% 0% 0% 4%
Отскок вниз от 50МА 156 19% 30 12% 19 3% 0% 0% 4%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 22 36% 8 4% 1 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 573 2% 16 15% 86 11% 0% 1% 12%
Отскок вниз от 200МА 120 13% 16 23% 28 2% 0% 0% 2%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 177 10% 18 14% 26 3% 0% 0% 3%
Консолидация на дне 468 0% 1 67% 315 9% 0% 6% 7%
Подскок со дна 61 0% 0 65% 40 1% 0% 0% 0%
Длительный даунтренд 284 0% 2 80% 229 5% 0% 4% 4%

Таблица по ликвидности

21.06.2018 Мусор Ликвидные  
Длительный аптренд 328 11% 37 88% 291 6% 0% 6%
Откат в аптренде 242 10% 26 89% 216 5% 0% 4%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 1168 15% 184 84% 984 24% 3% 20%
Пробой растущей 50МА 34 50% 17 50% 17 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 37 45% 17 54% 20 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 158 31% 49 68% 109 3% 1% 2%
Недавний пробой падающей 50МА 94 24% 23 75% 71 1% 0% 1%
Слом растущей 50МА 188 14% 27 85% 161 3% 0% 3%
Слом падающей 50МА 80 23% 19 76% 61 1% 0% 1%
Недавний слом растущей 50МА 177 22% 40 77% 137 3% 0% 2%
Недавний слом падающей 50МА 144 36% 52 63% 92 2% 1% 1%
Консолидация под 50МА 261 32% 84 67% 177 5% 1% 3%
Отскок вниз от 50МА 156 23% 37 76% 119 3% 0% 2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 22 31% 7 68% 15 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 573 21% 125 78% 448 11% 2% 9%
Отскок вниз от 200МА 120 29% 35 70% 85 2% 0% 1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 177 19% 34 80% 143 3% 0% 2%
Консолидация на дне 468 39% 187 60% 281 9% 3% 5%
Подскок со дна 61 37% 23 62% 38 1% 0% 0%
Длительный даунтренд 284 44% 125 55% 159 5% 2% 3%

Длительный аптренд (328 акций) 21.06.2018

14.3% 47 9% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
4.3% 14 25%   56     47 Розница-рестораны
3.7% 12 14%   81     64 Банки-юго-восток
3.4% 11 9%   116     2 Медицина-изделия
3.4% 11 11%   100 НАРОЖД.   90 Банки-северо-восток
3.0% 10 25%   39     17 Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.7% 9 4%   183 НАРОЖД.   105 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.8% 6 50%   12 ЛИДИР.   12 Медицина-амбулаторный/домашний уход
1.8% 6 9%   66     66 Финансы-сбербанки
1.8% 6 9%   61 ЛИДИР.   3 ПО-корпоративное
1.8% 6 35%   17 ЛИДИР.   4 ПО-медицинское
 
42.1% 138   из 328 акций показано

Откат в аптренде (242 акций) 21.06.2018

9.5% 23 4% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
5.8% 14 12%   116     2 Медицина-изделия
5.4% 13 21%   61 ЛИДИР.   3 ПО-корпоративное
3.7% 9 16%   54 ЛИДИР.   10 Интернет-контент
2.9% 7 20%   34     65 Электроника-полупроводники производители
2.5% 6 20%   29 ЛИДИР.   6 ПО-защита информации
2.5% 6 13%   43 ЗАМЕДЛ.   106 Машиностроение-промышленное общее
2.1% 5 8%   61 ЗАМЕДЛ.   128 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1% 5 14%   35 НАРОЖД.   44 Электроника-разные изделия
2.1% 5 13%   36     100 Электроника-полупроводниковое оборудование
2.1% 5 6%   81     14 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1% 5 17%   29     18 Косметика и личная гигиена
1.7% 4 6%   65 ЗАМЕДЛ.   113 Финансы-управление инвестициями
1.7% 4 26%   15     52 Энергия-уголь
 
45.9% 111   из 242 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1168 акций) 21.06.2018

5.3% 62 33% из 183 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 105 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5% 53 11%   476 ЛИДИР.   13 Медицина-биомед/биотехнологии
3.7% 43 53%   81     64 Банки-юго-восток
3.5% 41 57%   71     79 Банки-запад/юго-запад
3.4% 40 40%   100 НАРОЖД.   90 Банки-северо-восток
3.2% 37 64%   57     76 Банки-средний-запад
2.7% 31 26%   116     2 Медицина-изделия
2.4% 28 42%   66     66 Финансы-сбербанки
1.9% 22 50%   44 НАРОЖД.   117 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8% 21 27%   77     109 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8% 21 34%   61 ЛИДИР.   3 ПО-корпоративное
1.8% 21 28%   74     92 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7% 20 57%   35     156 Финансы-пустые чеки
 
37.7% 440   из 1168 акций показано

Пробой растущей 50МА (34 акций) 21.06.2018

17.6% 6 1% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
8.8% 3 1%   183 НАРОЖД.   105 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
26.5% 9   из 34 акций показано

Пробой падающей 50МА (37 акций) 21.06.2018

13.5% 5 1% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
 
13.5% 5   из 37 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (158 акций) 21.06.2018

9.5% 15 3% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
8.2% 13 13%   100 НАРОЖД.   90 Банки-северо-восток
3.8% 6 3%   183 НАРОЖД.   105 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8% 6 18%   32     153 Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.8% 6 18%   33     155 Коммунальные услуги-электричество
3.2% 5 6%   77     109 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.2% 5 7%   66     66 Финансы-сбербанки
3.2% 5 6%   81     64 Банки-юго-восток
2.5% 4 40%   10     141 Коммунальные услуги-газ
2.5% 4 11%   35     156 Финансы-пустые чеки
 
43.7% 69   из 158 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (94 акций) 21.06.2018

6.4% 6 3% из 183 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 105 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.3% 5 1%   476 ЛИДИР.   13 Медицина-биомед/биотехнологии
 
11.7% 11   из 94 акций показано

Слом растущей 50МА (188 акций) 21.06.2018

8.5% 16 3% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
3.7% 7 8%   81     14 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.7% 5 6%   74     92 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1% 4 8%   48 ЗАМЕДЛ.   87 Аэрокосмос/оборона
2.1% 4 9%   43 ЗАМЕДЛ.   70 Нефть и газ-полевые услуги
2.1% 4 12%   31 НАРОЖД.   104 Автомобили-грузовики сборщики
2.1% 4 44%   9 ЗАМЕДЛ.   84 Сталь-особые сплавы
2.1% 4 18%   22 НАРОЖД.   119 Диверсифицированные компании
2.1% 4 5%   77     109 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1% 4 17%   23 ЗАМЕДЛ.   88 Нефть и газ-комплексные
 
29.8% 56   из 188 акций показано

Слом падающей 50МА (80 акций) 21.06.2018

26.2% 21 4% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
5.0% 4 5%   74     92 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.8% 3 13%   22     62 Розница/опт-строительные изделия
3.8% 3 3%   81     14 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.8% 3 7%   40     126 Строительство-различные изделия
 
42.5% 34   из 80 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (177 акций) 21.06.2018

8.5% 15 3% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 6 9%   61 ЗАМЕДЛ.   128 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.4% 6 9%   65 ЗАМЕДЛ.   113 Финансы-управление инвестициями
2.8% 5 31%   16 ЗАМЕДЛ.   149 Химикаты-основные
2.8% 5 21%   23 ЗАМЕДЛ.   88 Нефть и газ-комплексные
2.3% 4 10%   37 ЗАМЕДЛ.   143 Горная добыча-руда
2.3% 4 2%   183 НАРОЖД.   105 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
25.4% 45   из 177 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (144 акций) 21.06.2018

15.3% 22 4% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
4.9% 7 11%   61 ЗАМЕДЛ.   128 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.8% 4 14%   28 ЗАМЕДЛ.   112 Электроустановки/оборудование
2.8% 4 7%   54 ЛИДИР.   10 Интернет-контент
2.8% 4 9%   43 ЗАМЕДЛ.   106 Машиностроение-промышленное общее
2.8% 4 3%   116     2 Медицина-изделия
 
31.2% 45   из 144 акций показано

Консолидация под 50МА (261 акций) 21.06.2018

8.0% 21 4% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 9 11%   81     14 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.4% 9 9%   100 НАРОЖД.   90 Банки-северо-восток
3.4% 9 13%   65 ЗАМЕДЛ.   113 Финансы-управление инвестициями
2.7% 7 16%   43 ЗАМЕДЛ.   70 Нефть и газ-полевые услуги
2.3% 6 8%   74     92 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9% 5 31%   16 ОТСТ.   158 Нефть и газ-бурение
1.9% 5 8%   56     47 Розница-рестораны
1.9% 5 16%   31 ОТСТ.   193 Телеком услуги-зарубежные
 
29.1% 76   из 261 акций показано

Отскок вниз от 50МА (156 акций) 21.06.2018

10.9% 17 3% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
5.8% 9 11%   81     14 Нефть и газ-разведка и добыча в США
5.1% 8 13%   61 ЗАМЕДЛ.   128 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.8% 6 13%   43 ЗАМЕДЛ.   70 Нефть и газ-полевые услуги
3.2% 5 9%   54 ЛИДИР.   10 Интернет-контент
3.2% 5 10%   48 ЗАМЕДЛ.   87 Аэрокосмос/оборона
3.2% 5 9%   55 НАРОЖД.   91 Химикаты-особые
2.6% 4 17%   23 ЗАМЕДЛ.   88 Нефть и газ-комплексные
2.6% 4 25%   16 ОТСТ.   158 Нефть и газ-бурение
2.6% 4 18%   22     61 Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
 
42.9% 67   из 156 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (22 акций) 21.06.2018

27.3% 6 1% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
18.2% 4 10%   39     17 Розница-одежда/обувь/аксессуары
 
45.5% 10   из 22 акций показано

Консолидация под 200МА (573 акций) 21.06.2018

9.6% 55 30% из 183 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 105 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.7% 44 9%   476 ЛИДИР.   13 Медицина-биомед/биотехнологии
2.3% 13 16%   77     109 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3% 13 19%   66     66 Финансы-сбербанки
2.3% 13 20%   65 ЗАМЕДЛ.   113 Финансы-управление инвестициями
1.9% 11 25%   44 НАРОЖД.   117 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
 
26.0% 149   из 573 акций показано

Отскок вниз от 200МА (120 акций) 21.06.2018

20.8% 25 5% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
4.2% 5 9%   54 ЛИДИР.   10 Интернет-контент
3.3% 4 11%   34     65 Электроника-полупроводники производители
 
28.3% 34   из 120 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (177 акций) 21.06.2018

14.1% 25 5% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
13.6% 24 13%   183 НАРОЖД.   105 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8% 5 12%   39     17 Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.3% 4 14%   27     146 Продукты-консервы
2.3% 4 12%   31     28 Транспорт-водный
2.3% 4 4%   100 НАРОЖД.   90 Банки-северо-восток
2.3% 4 19%   21 ЛИДИР.   1 Досуг-фильмы и сопутств товары
2.3% 4 4%   81     14 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
41.8% 74   из 177 акций показано

Консолидация на дне (468 акций) 21.06.2018

9.6% 45 9% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 14 12%   116     2 Медицина-изделия
2.8% 13 16%   77     109 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4% 11 35%   31 ОТСТ.   193 Телеком услуги-зарубежные
1.9% 9 27%   33     155 Коммунальные услуги-электричество
1.7% 8 12%   65 ЗАМЕДЛ.   113 Финансы-управление инвестициями
1.7% 8 20%   40     126 Строительство-различные изделия
1.7% 8 27%   29     18 Косметика и личная гигиена
 
24.8% 116   из 468 акций показано

Подскок со дна (61 акций) 21.06.2018

14.8% 9 1% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
6.6% 4 4%   81     14 Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.9% 3 2%   116     2 Медицина-изделия
4.9% 3 6%   46     24 Девелоперы недвижимости
4.9% 3 4%   61 ЗАМЕДЛ.   128 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.9% 3 9%   33     155 Коммунальные услуги-электричество
 
41.0% 25   из 61 акций показано

Длительный даунтренд (284 акций) 21.06.2018

17.6% 50 10% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
2.8% 8 13%   61 ЗАМЕДЛ.   128 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.5% 7 22%   31 ОТСТ.   193 Телеком услуги-зарубежные
2.5% 7 6%   116     2 Медицина-изделия
2.1% 6 17%   35 НАРОЖД.   44 Электроника-разные изделия
2.1% 6 8%   74     92 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1% 6 16%   37 ЗАМЕДЛ.   143 Горная добыча-руда
2.1% 6 10%   55 НАРОЖД.   91 Химикаты-особые
2.1% 6 18%   33     155 Коммунальные услуги-электричество
2.1% 6 27%   22 ОТСТ.   190 Строительство-жилое/коммерческое
1.8% 5 6%   81     14 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8% 5 13%   36     100 Электроника-полупроводниковое оборудование
 
41.5% 118   из 284 акций показано
255 | ★3
3 комментария
 рейтинг относительной силы 

А не знаете ли случайно, за какой период считают в IBD этот рейтинг?
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
+1
Дядя Ваня СпекулянтЪ, в книге точной формулы нет, но написано что за год, и придают дополнительный вес росту за последний квартал. Я не пользуюсь рейтингом IBD, т.к. они в расчёт включают ещё ETFы, CEFы и избранные OTC акции. В моих таблицах используется рейтинг RS, который я рассчитываю только для обыкновенных акций, схематично вот так:

RS value = 0.4 * ROC(C,1q) + 0.2 * ROC(C,2q) + 0.2 * ROC(C,3q) + 0.2 * ROC(C,year)

и потом ранжирую по этому значению от 1 до 99
avatar
Anton Shabunin
+1
Anton Shabunin, спасибо
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©

Читайте на SMART-LAB:
Фото
🧠 Ресейл и поколение Z: почему молодёжь выбирает разумное потребление
📱 Поколение Z относится к потреблению прагматичнее, чем остальные. Для них важны не громкие слова и статус, а понятная ценность покупки —...
Фото
MGKL
10:00
5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700
Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок...
Фото
БКС Мир Инвестиций
08:53
Фото
Тактика доверительного управления Иволги Капитал (17,5-24,1% средняя доходность счетов за всё время)
0️⃣ Предпосылки и предположения ( предыдущий пост – здесь ) • Средняя полученная доходность всех портфелей доверительного управления в...
Фото
Андрей Хохрин
07:07
Фото
Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
Вышла статистика рынка труда за декабрь 2025 года, которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там интересного: Динамика...
Фото
Валентин Погорелый
21:16

полезные записи за 24 часа

★15 11 💵 ТОП-5 надёжных замещающих облигаций
★15 202 Жена - враг инвестора? Часть 2.
★9 2 😎 11 ультра надежных облигаций с текущей доходностью до 16% годовых на 1 год и более
★7 42 Покупка пенсионных баллов -за и против
★5 91 Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
★4 21 Мне 22 года. Капитал 2,2 млн рублей, а я подрабатываю курьером
★4 4 Металлическая битва с Биржевиком. Часть 3
★4 20 Итоги личного портфеля и статистика по всем сделкам в 2025 году
★3 1 Выкуп SFIN: владение без перерыва как это мило
★3 118 Метод Геллы. Старый Новый Год! (brent)
+164 20 Итоги личного портфеля и статистика по всем сделкам в 2025 году
+146 91 Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
+121 202 Жена - враг инвестора? Часть 2.
+110 3 Оферты в центре внимания🔥Акции и инвестиции
+99 19 Азия. Среда.
+95 118 Метод Геллы. Старый Новый Год! (brent)
+90 18 Ситуация на текущий момент
+77 6 Европлан выкупают с премией
+68 15 ⭐️ПСБ ожидания на 2026
+62 31 Трамп врёт: падения цены нефти не будет - Жириновский

самые обсуждаемые сегодня

58к ⚡В Киеве коллапс
54к Удалили Вазелина со смартлаба. Царствие....
31к Трамп врёт: падения цены нефти не будет - Жириновский
24к А что снова случилось с яйцами, крупами, огурцами и т.д.?
23к Индекс МБ сегодня
19к Азия. Среда.
17к В Старий\новий ріĸ я з новим РОКом не привітаю Уĸраїну!
16к Россия ударила не ракетой. И Запад этого не ожидал
20к 🏅ТОП-10 самых надежных и ликвидных облигаций 😉🅿️парковка денег в высшем кредитном рейтинге (ААА) + карта рынка
10к Почему немцы выбрали для бомбардировки гражданские районы Лондона? Анализ стратегий воздушных налетов нацистов.

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн