Блог им. ant_sh

S&P 500 - что происходит "под капотом"? 2018-06-21


  • Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
  • Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
  • Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
  • Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
  • Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
  • Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
  • В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
  • Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.


Таблица по лидерам/отстающим

2018-06-21 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4821)
Длительный аптренд 328 71% 236 0% 0 6% 4% 0% 4%
Откат в аптренде 242 57% 140 0% 0 5% 2% 0% 5%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 1168 42% 497 0% 0 24% 10% 0% 25%
Пробой растущей 50МА 34 20% 7 14% 5 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 37 8% 3 37% 14 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 158 17% 28 8% 13 3% 0% 0% 1%
Недавний пробой падающей 50МА 94 4% 4 29% 28 1% 0% 0% 1%
Слом растущей 50МА 188 18% 34 11% 21 3% 0% 0% 5%
Слом падающей 50МА 80 7% 6 38% 31 1% 0% 0% 1%
Недавний слом растущей 50МА 177 14% 26 10% 19 3% 0% 0% 6%
Недавний слом падающей 50МА 144 3% 5 43% 63 2% 0% 1% 4%
Консолидация под 50МА 261 14% 39 4% 13 5% 0% 0% 4%
Отскок вниз от 50МА 156 19% 30 12% 19 3% 0% 0% 4%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 22 36% 8 4% 1 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 573 2% 16 15% 86 11% 0% 1% 12%
Отскок вниз от 200МА 120 13% 16 23% 28 2% 0% 0% 2%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 177 10% 18 14% 26 3% 0% 0% 3%
Консолидация на дне 468 0% 1 67% 315 9% 0% 6% 7%
Подскок со дна 61 0% 0 65% 40 1% 0% 0% 0%
Длительный даунтренд 284 0% 2 80% 229 5% 0% 4% 4%

Таблица по ликвидности

21.06.2018 Мусор Ликвидные  
Длительный аптренд 328 11% 37 88% 291 6% 0% 6%
Откат в аптренде 242 10% 26 89% 216 5% 0% 4%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 1168 15% 184 84% 984 24% 3% 20%
Пробой растущей 50МА 34 50% 17 50% 17 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 37 45% 17 54% 20 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 158 31% 49 68% 109 3% 1% 2%
Недавний пробой падающей 50МА 94 24% 23 75% 71 1% 0% 1%
Слом растущей 50МА 188 14% 27 85% 161 3% 0% 3%
Слом падающей 50МА 80 23% 19 76% 61 1% 0% 1%
Недавний слом растущей 50МА 177 22% 40 77% 137 3% 0% 2%
Недавний слом падающей 50МА 144 36% 52 63% 92 2% 1% 1%
Консолидация под 50МА 261 32% 84 67% 177 5% 1% 3%
Отскок вниз от 50МА 156 23% 37 76% 119 3% 0% 2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 22 31% 7 68% 15 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 573 21% 125 78% 448 11% 2% 9%
Отскок вниз от 200МА 120 29% 35 70% 85 2% 0% 1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 177 19% 34 80% 143 3% 0% 2%
Консолидация на дне 468 39% 187 60% 281 9% 3% 5%
Подскок со дна 61 37% 23 62% 38 1% 0% 0%
Длительный даунтренд 284 44% 125 55% 159 5% 2% 3%

Длительный аптренд (328 акций) 21.06.2018

14.3% 47 9% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
4.3% 14 25%   56     47 Розница-рестораны
3.7% 12 14%   81     64 Банки-юго-восток
3.4% 11 9%   116     2 Медицина-изделия
3.4% 11 11%   100 НАРОЖД.   90 Банки-северо-восток
3.0% 10 25%   39     17 Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.7% 9 4%   183 НАРОЖД.   105 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.8% 6 50%   12 ЛИДИР.   12 Медицина-амбулаторный/домашний уход
1.8% 6 9%   66     66 Финансы-сбербанки
1.8% 6 9%   61 ЛИДИР.   3 ПО-корпоративное
1.8% 6 35%   17 ЛИДИР.   4 ПО-медицинское
 
42.1% 138   из 328 акций показано

Откат в аптренде (242 акций) 21.06.2018

9.5% 23 4% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
5.8% 14 12%   116     2 Медицина-изделия
5.4% 13 21%   61 ЛИДИР.   3 ПО-корпоративное
3.7% 9 16%   54 ЛИДИР.   10 Интернет-контент
2.9% 7 20%   34     65 Электроника-полупроводники производители
2.5% 6 20%   29 ЛИДИР.   6 ПО-защита информации
2.5% 6 13%   43 ЗАМЕДЛ.   106 Машиностроение-промышленное общее
2.1% 5 8%   61 ЗАМЕДЛ.   128 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1% 5 14%   35 НАРОЖД.   44 Электроника-разные изделия
2.1% 5 13%   36     100 Электроника-полупроводниковое оборудование
2.1% 5 6%   81     14 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1% 5 17%   29     18 Косметика и личная гигиена
1.7% 4 6%   65 ЗАМЕДЛ.   113 Финансы-управление инвестициями
1.7% 4 26%   15     52 Энергия-уголь
 
45.9% 111   из 242 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1168 акций) 21.06.2018

5.3% 62 33% из 183 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 105 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5% 53 11%   476 ЛИДИР.   13 Медицина-биомед/биотехнологии
3.7% 43 53%   81     64 Банки-юго-восток
3.5% 41 57%   71     79 Банки-запад/юго-запад
3.4% 40 40%   100 НАРОЖД.   90 Банки-северо-восток
3.2% 37 64%   57     76 Банки-средний-запад
2.7% 31 26%   116     2 Медицина-изделия
2.4% 28 42%   66     66 Финансы-сбербанки
1.9% 22 50%   44 НАРОЖД.   117 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8% 21 27%   77     109 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8% 21 34%   61 ЛИДИР.   3 ПО-корпоративное
1.8% 21 28%   74     92 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7% 20 57%   35     156 Финансы-пустые чеки
 
37.7% 440   из 1168 акций показано

Пробой растущей 50МА (34 акций) 21.06.2018

17.6% 6 1% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
8.8% 3 1%   183 НАРОЖД.   105 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
26.5% 9   из 34 акций показано

Пробой падающей 50МА (37 акций) 21.06.2018

13.5% 5 1% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
 
13.5% 5   из 37 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (158 акций) 21.06.2018

9.5% 15 3% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
8.2% 13 13%   100 НАРОЖД.   90 Банки-северо-восток
3.8% 6 3%   183 НАРОЖД.   105 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8% 6 18%   32     153 Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.8% 6 18%   33     155 Коммунальные услуги-электричество
3.2% 5 6%   77     109 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.2% 5 7%   66     66 Финансы-сбербанки
3.2% 5 6%   81     64 Банки-юго-восток
2.5% 4 40%   10     141 Коммунальные услуги-газ
2.5% 4 11%   35     156 Финансы-пустые чеки
 
43.7% 69   из 158 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (94 акций) 21.06.2018

6.4% 6 3% из 183 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 105 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.3% 5 1%   476 ЛИДИР.   13 Медицина-биомед/биотехнологии
 
11.7% 11   из 94 акций показано

Слом растущей 50МА (188 акций) 21.06.2018

8.5% 16 3% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
3.7% 7 8%   81     14 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.7% 5 6%   74     92 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1% 4 8%   48 ЗАМЕДЛ.   87 Аэрокосмос/оборона
2.1% 4 9%   43 ЗАМЕДЛ.   70 Нефть и газ-полевые услуги
2.1% 4 12%   31 НАРОЖД.   104 Автомобили-грузовики сборщики
2.1% 4 44%   9 ЗАМЕДЛ.   84 Сталь-особые сплавы
2.1% 4 18%   22 НАРОЖД.   119 Диверсифицированные компании
2.1% 4 5%   77     109 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1% 4 17%   23 ЗАМЕДЛ.   88 Нефть и газ-комплексные
 
29.8% 56   из 188 акций показано

Слом падающей 50МА (80 акций) 21.06.2018

26.2% 21 4% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
5.0% 4 5%   74     92 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.8% 3 13%   22     62 Розница/опт-строительные изделия
3.8% 3 3%   81     14 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.8% 3 7%   40     126 Строительство-различные изделия
 
42.5% 34   из 80 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (177 акций) 21.06.2018

8.5% 15 3% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 6 9%   61 ЗАМЕДЛ.   128 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.4% 6 9%   65 ЗАМЕДЛ.   113 Финансы-управление инвестициями
2.8% 5 31%   16 ЗАМЕДЛ.   149 Химикаты-основные
2.8% 5 21%   23 ЗАМЕДЛ.   88 Нефть и газ-комплексные
2.3% 4 10%   37 ЗАМЕДЛ.   143 Горная добыча-руда
2.3% 4 2%   183 НАРОЖД.   105 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
25.4% 45   из 177 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (144 акций) 21.06.2018

15.3% 22 4% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
4.9% 7 11%   61 ЗАМЕДЛ.   128 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.8% 4 14%   28 ЗАМЕДЛ.   112 Электроустановки/оборудование
2.8% 4 7%   54 ЛИДИР.   10 Интернет-контент
2.8% 4 9%   43 ЗАМЕДЛ.   106 Машиностроение-промышленное общее
2.8% 4 3%   116     2 Медицина-изделия
 
31.2% 45   из 144 акций показано

Консолидация под 50МА (261 акций) 21.06.2018

8.0% 21 4% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 9 11%   81     14 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.4% 9 9%   100 НАРОЖД.   90 Банки-северо-восток
3.4% 9 13%   65 ЗАМЕДЛ.   113 Финансы-управление инвестициями
2.7% 7 16%   43 ЗАМЕДЛ.   70 Нефть и газ-полевые услуги
2.3% 6 8%   74     92 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9% 5 31%   16 ОТСТ.   158 Нефть и газ-бурение
1.9% 5 8%   56     47 Розница-рестораны
1.9% 5 16%   31 ОТСТ.   193 Телеком услуги-зарубежные
 
29.1% 76   из 261 акций показано

Отскок вниз от 50МА (156 акций) 21.06.2018

10.9% 17 3% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
5.8% 9 11%   81     14 Нефть и газ-разведка и добыча в США
5.1% 8 13%   61 ЗАМЕДЛ.   128 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.8% 6 13%   43 ЗАМЕДЛ.   70 Нефть и газ-полевые услуги
3.2% 5 9%   54 ЛИДИР.   10 Интернет-контент
3.2% 5 10%   48 ЗАМЕДЛ.   87 Аэрокосмос/оборона
3.2% 5 9%   55 НАРОЖД.   91 Химикаты-особые
2.6% 4 17%   23 ЗАМЕДЛ.   88 Нефть и газ-комплексные
2.6% 4 25%   16 ОТСТ.   158 Нефть и газ-бурение
2.6% 4 18%   22     61 Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
 
42.9% 67   из 156 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (22 акций) 21.06.2018

27.3% 6 1% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
18.2% 4 10%   39     17 Розница-одежда/обувь/аксессуары
 
45.5% 10   из 22 акций показано

Консолидация под 200МА (573 акций) 21.06.2018

9.6% 55 30% из 183 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 105 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.7% 44 9%   476 ЛИДИР.   13 Медицина-биомед/биотехнологии
2.3% 13 16%   77     109 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3% 13 19%   66     66 Финансы-сбербанки
2.3% 13 20%   65 ЗАМЕДЛ.   113 Финансы-управление инвестициями
1.9% 11 25%   44 НАРОЖД.   117 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
 
26.0% 149   из 573 акций показано

Отскок вниз от 200МА (120 акций) 21.06.2018

20.8% 25 5% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
4.2% 5 9%   54 ЛИДИР.   10 Интернет-контент
3.3% 4 11%   34     65 Электроника-полупроводники производители
 
28.3% 34   из 120 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (177 акций) 21.06.2018

14.1% 25 5% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
13.6% 24 13%   183 НАРОЖД.   105 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8% 5 12%   39     17 Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.3% 4 14%   27     146 Продукты-консервы
2.3% 4 12%   31     28 Транспорт-водный
2.3% 4 4%   100 НАРОЖД.   90 Банки-северо-восток
2.3% 4 19%   21 ЛИДИР.   1 Досуг-фильмы и сопутств товары
2.3% 4 4%   81     14 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
41.8% 74   из 177 акций показано

Консолидация на дне (468 акций) 21.06.2018

9.6% 45 9% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 14 12%   116     2 Медицина-изделия
2.8% 13 16%   77     109 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4% 11 35%   31 ОТСТ.   193 Телеком услуги-зарубежные
1.9% 9 27%   33     155 Коммунальные услуги-электричество
1.7% 8 12%   65 ЗАМЕДЛ.   113 Финансы-управление инвестициями
1.7% 8 20%   40     126 Строительство-различные изделия
1.7% 8 27%   29     18 Косметика и личная гигиена
 
24.8% 116   из 468 акций показано

Подскок со дна (61 акций) 21.06.2018

14.8% 9 1% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
6.6% 4 4%   81     14 Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.9% 3 2%   116     2 Медицина-изделия
4.9% 3 6%   46     24 Девелоперы недвижимости
4.9% 3 4%   61 ЗАМЕДЛ.   128 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.9% 3 9%   33     155 Коммунальные услуги-электричество
 
41.0% 25   из 61 акций показано

Длительный даунтренд (284 акций) 21.06.2018

17.6% 50 10% из 476 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 13 Медицина-биомед/биотехнологии
2.8% 8 13%   61 ЗАМЕДЛ.   128 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.5% 7 22%   31 ОТСТ.   193 Телеком услуги-зарубежные
2.5% 7 6%   116     2 Медицина-изделия
2.1% 6 17%   35 НАРОЖД.   44 Электроника-разные изделия
2.1% 6 8%   74     92 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1% 6 16%   37 ЗАМЕДЛ.   143 Горная добыча-руда
2.1% 6 10%   55 НАРОЖД.   91 Химикаты-особые
2.1% 6 18%   33     155 Коммунальные услуги-электричество
2.1% 6 27%   22 ОТСТ.   190 Строительство-жилое/коммерческое
1.8% 5 6%   81     14 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8% 5 13%   36     100 Электроника-полупроводниковое оборудование
 
41.5% 118   из 284 акций показано
★3
3 комментария
 рейтинг относительной силы 

А не знаете ли случайно, за какой период считают в IBD этот рейтинг?
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
+1
Дядя Ваня СпекулянтЪ, в книге точной формулы нет, но написано что за год, и придают дополнительный вес росту за последний квартал. Я не пользуюсь рейтингом IBD, т.к. они в расчёт включают ещё ETFы, CEFы и избранные OTC акции. В моих таблицах используется рейтинг RS, который я рассчитываю только для обыкновенных акций, схематично вот так:

RS value = 0.4 * ROC(C,1q) + 0.2 * ROC(C,2q) + 0.2 * ROC(C,3q) + 0.2 * ROC(C,year)

и потом ранжирую по этому значению от 1 до 99
avatar
Anton Shabunin
+1
Anton Shabunin, спасибо
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©

полезные записи за 24 часа

★12 11 Деньги из воздуха: как бесплатно торговать с плечом у брокеров
★11 9 Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год
★6 52 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
★6 110 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
★6 9 Мой портфель акций на 15 декабря 2024
★5 97 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
★5 9 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (декабрь)
★4 51 Минус Газпрому. Газ из Катара, через Сирию и Турцию в Европу.
★3 3 🇷🇺 Российский рынок | Какие перспективы и почему продолжаем падать? Что делать?
★3 0 Роснефть - сдвиг Восток Ойла и падение прибыли
+221 130 Ситуация на текущий момент
+198 52 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
+164 110 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
+116 97 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
+112 68 Азия. Понедельник.
+91 53 Как обогнать всех, даже Мозамбик, Пакистан, Эквадор, Шри Ланку, Республику Конго, Кению и уж тем более все остальные страны УХОДИМ В ОТРЫВ !!!
+85 11 Самые удачные шорты 2024 года🤝
+82 68 Индекс МБ сегодня
+75 35 Выиграл 9,7 млн. фунтов стерлингов.
+73 43 Очень большой минус нефтянникам. Про повреждения танкеров при шторме.

самые обсуждаемые сегодня

130к Ситуация на текущий момент
115к Метод Геллы. Неделя ставок. (индекс МБ)
110к Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
97к Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
77к Переживающим об инфляции
68к Азия. Понедельник.
68к Индекс МБ сегодня
54к Волгонефтяной разлив: два затонувших в Керченском проливе танкера вышли в море, нарушив все правила
41к Шизофреные паттерны гажданского права
30к Депутат Госдумы Сергей Миронов в личном обращении к Набиуллиной предложил ввести специальную временную ставку 3-5% годовых для стратегических отраслей экономики — РИА Новости

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн