SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. nalchikanec
Неадекватное (на мой взгляд) срабатывание тейк-профит
- 22 января 2020, 23:27
- |
Стояла заявка на продажу облигаций по тейк-профит: 108,5, отступ 0,2, спред 0,1.
Цена в стакане коснулась 108,5, и ушла вниз на, система выставила продажу 106,07.
Я немного про** удивился.
Из определения тейк-профит- «Буквально с английского слово тейк-профит это “взять прибыль” — приказ брокеру, в котором указана точная цена, по которой сделка закроется автоматически с заранее определенной величиной прибыли»
Из справочника Quik7 с сайта Открытия-Брокер "Данный вид стоп-заявок используют для фиксации прибыли при достижении ценой стоп-цены (выше рынка для лонга (для фиксации прибыли продажей) заявка тейк-профит срабатывает на продажу, если цена становится больше либо равна стоп-цене.
Я так всегда и считал. Позвонил брокеру, он мне утверждает, что все правильно, учи матчасть. Я попросил ответ задокументировать- прикладываю его объяснение (если честно мне оно кажется бредовым). Выкладываю скрины.
Подскажите, знающие люди, как так?
Цена в стакане коснулась 108,5, и ушла вниз на, система выставила продажу 106,07.
Я немного про** удивился.
Из определения тейк-профит- «Буквально с английского слово тейк-профит это “взять прибыль” — приказ брокеру, в котором указана точная цена, по которой сделка закроется автоматически с заранее определенной величиной прибыли»
Из справочника Quik7 с сайта Открытия-Брокер "Данный вид стоп-заявок используют для фиксации прибыли при достижении ценой стоп-цены (выше рынка для лонга (для фиксации прибыли продажей) заявка тейк-профит срабатывает на продажу, если цена становится больше либо равна стоп-цене.
Я так всегда и считал. Позвонил брокеру, он мне утверждает, что все правильно, учи матчасть. Я попросил ответ задокументировать- прикладываю его объяснение (если честно мне оно кажется бредовым). Выкладываю скрины.
«По выставленному Вами тэйк-профиту было выполнено условие – произошла сделка по цене 108,5, после чего был активирован тэйк-профит и происходила проверка, не стала ли цена последней сделки по инструменту ниже, чем разница «локальный максимум цены» — «отступ от max».
В данном случае следующая сделка прошла по цене 106,17, разница между локальным максимумом и последней сделкой составила 108,5 – 106,17 = 2,33, что > 0,2 после чего была выставлена лимитированная заявка по цене = цена последней сделки – защитный спред = 106,17 – 0,1 = 106,07»
Подскажите, знающие люди, как так?
А почему обычную лимитку не поставили?
У меня тоже, как и в вашем случае бывало не раз. С броками ругался-переругался по этой теме, но им в глаза посцы для них божья роса. Они знают, что спекуль все равно судится не будет, вот и куевертят.
Я после этого стал выставлять тейк-профит, отступ «0» и спред «0».
Но обычно выставляю заявку сразу в стакан.
Вам же выше уже написали, что вы посчитать не можете в своих же выставленных параметрах исполнения 2+2, но, лять, если цена от заявки вниз оскочила, то это не вы считать не умеете, а брокер деньги украл. Руками, на лету. Вы хоть логику включите и свои же слова проанализируйте: А то, по вашей логике, у вас скоро на лимитках красть начнут...