Портфели российских облигаций

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/52628.html

Решил сравнить поведение нескольких индексов российских облигаций и «портфелей», составленных на их основе.

Индекс IFX-Cbonds  — индекс корпоративных облигаций, рассчитывается сайтом rusbonds.ru
Индекс RUCBTR3Y  — рассчитывается Московской биржей по бумагам с дюрацией 1-3 года
Индекс RUCBTR  — общий индекс корпоративных облигаций, рассчитываемый Московской биржей
FXRB  — ETF (в рублях) корпоративных еврооблигаций компании Finex
FXRU  — ETF (в долларах) корпоративных еврооблигаций компании Finex

Поскольку в Finex-е реальные котировки с учетом комиссий, то все чистые индексы я также уменьшил на величину комиссии Finex-а. Средняя комиссия 0,72% в год.

Также у Fineх-а два фонда — рублевый и долларовый, — потому для наглядности добавил еще портфель 50/50 в ежегодной ребалансировкой.

Первый период с мая 2014 г. по ноябрь 2019 г.



Второй — с января 2016 г. по ноябрь 2019 г.



Думаю, в принципе, российскому инвестору можно ориентироваться на любой из них для расчетов и составления своего портфеля.