В погоне за деньгами 3

Сегодня расскажу об фильтрах. Фильтры улучшают показатели любой стратегии. Особенно оказывают влияние на трендовые стратегии. Самый крупный фильтр — время роста и падения рынков. Рынки движутся связанно и циклично. Когда падает индекс акций, падают все акции. В разной степени. Покупая и продавая в момент тенденции мы увеличиваем свой доход, и уменьшаем убытки. И хорошим правилом будет действовать в соответствии той тенденции. Которая присутствует на рынке. Для этого нужно определить ее на индексе. К которому относится акция.

Есть три состояния рынка. Рост рынка, падение рынка, боковое движение. Кода говорю об боковом движении. Имеется ввиду то. Что цена движется в расширяемом или сужаемом боковике (возможно изменение). Ни о каком красивом боковом движении речь не идет. Боковик — это наличие рядом вершины (менее 20% от размаха). Появление приводит к боковой фазе движения. Боковое движение следует до тех пор. Пока не будет пробита крайняя вершина его образования. Любое пробитие говорит об направленном движении в ее сторону. Тенденция находится в одном состоянии до появление другого состояния.

Одним важным моментом отличия индекса от самой котировки состоит в том. Что имеет значение цена закрытия. А не ее тени. Тени лишь образуют вершины. Пробитие цены до закрытия не считается. Только закрытие цены за вершиной или другой цены закрытия. При просмотре индекса смотрите на тело свечи. Они определяют тенденцию. А не тени.

Ввиду важности тела свечи. Стоит разделить все свечи на большие и малые. В зависимости от размера самой свечи. Малые свечи говорят об продолжении тенденции. Большие об изменении ее в случае закрытие выше или ниже.

Существует несколько уровней определения тенденции. Они различаются от тайм фрема — день, неделя, месяц. И от скорости индикации. Их два.

Первый, быстрый — пробитие крупной свечи. Если цена закрытия свечи ниже выше цены открытия крупной противоположной свечи говорят об развороте тенденции. Причем пробитие мелкой свечкой слабый сигнал об развороте. Лучше средней или двух мелких. Или вы видите. Что цена и так закроется значительно выше ниже (фундаментально позитивные новости). Есть еще импульсный разворот. Это появление крупной обратной свечи в условиях отсутствия крупных однонаправленных свечей. По которым можно было определить разворот. Появление 3 теней с примерно одинаковой ценой (менее 10% от самой крупной свечи) с любой стороны говорит об боковом движении.

Второй — закрытие свечи выше ниже вершины. Вершина определяется по любому индикатору типа зигзак, фрактал. Закрытие мелкой свечой плохой сигнал. Либо второй мелкой, или одной крупной свечи. До тех пор, пока не произойдет пробитие противоположной вершины тенденция считается неизменной. Или появление рядом вершин говорит об боковом движении. Второй признак является более надежным. Но он уступает в скорости определения.

Разумеется тенденция отстает. И не является опережающим индикатором. Появление тенденции не гарантирует вам отсутствие убытков. Цена всегда возвращается назад при состоянии неизменной тенденции. Тенденция — это не направление. Куда гарантированно пойдет цена после сигнала. Тенденция — это количественное значение. Куда цена пойдет быстрее, чем в обратном направлении. Посмотрите, как ведет себя акция на индексных тенденциях. 

Когда цена заходит в боковик. Лучшей точкой входа является на пробитии без закрытия свечи с направлением внутрь боковика. Как бы это парадоксально не казалось. Такие пробития часто приводят к значительным обратным движениям. Если же цена закроется ниже выше боковика против вас. То стоит развернуться или закрыть позицию.

Тенденцию на индексе можно еще смотреть по индикатору скользящей средней. В последнее время я отказался от индикаторов. Ввиду того. Что по свечам определяется все тоже самое и более надежнее. Чем по SMA, RSI, моментум.

Я рассказал об рыночной тенденции. Т.е временной тенденции. Которая технически сигнализирует об фундаментальных настроениях на рынке. Разумеется такие же тенденции есть и на самой котировке. О том, как на них смотреть. Расскажу следующий раз.