Загадил мозг себе, загажу и товарищам на смартлабе.

Всё, как и обещано в заголовке поста)))

Я сам не знаю зачем я это пишу).

Но советую не читать этот бред и ежа в голову не запускать)))

Если Вы прочитаете внимательно и разберете каждый пункт, то все очень логично, но в целом, естественно не работает! В описании примерные курсы, но для того, чтобы уйти в полный мозговой блуд на денечек, точность курсов не важна. Поехали.

1. У меня есть 700 000 рублей, я хочу их застраховать от роста доллара. Этот пункт понятен.
2. Я беру 700 000 рублей и покупаю по нынешнему курсу 10 000 евро. Этот пункт понятен.
3. Я перевожу к дилеру 10 000 евро. Этот пункт понятен.
4. Для того, чтобы получить обратно 700 000 рублей в рублях, беру валютную пару EUR/RUB и продаю её. То есть, нажав на кнопку SELL, я продаю евро и покупаю рубли.

А) Если завтра курс евро будет 60, то у меня на счете будет: 10 000 EUR + ((70,32-60)/60)х10 000)= 11 720 евро. Я сниму эти евро, зайду в обменник и получу 11 720 х 60 = 703 200 рублей.

Б) Если завтра курс евро будет 80, то у меня на счете будет 10 000 EUR + ((70,32-80)/80)х10 000) = 8 790 евро. Я сниму эти евро, зайду в обменник и получу 8 790 х 80 = 703 200 рублей.

Арифметика не вызывает сомнений, поэтому логично предположить, что с того момента, как я нажал кнопку SELL 10 000 EUR/USD, я превратил этот счет в рублевый.

Запомним это. И пока, мне лично и этот пункт понятен.

5. Если этот счет у меня уже рублевый и на нем по всем расчётам 703 000 рублей при любой котировке евро, и я хочу этот рублевый счет застраховать от риска повышения доллара, то логично то, что я должен продать рубли и купить доллары, что я и делаю. Беру валютную пару USD/RUB и покупаю (703 000/нынешний курс доллара) 11 000 долларов США.

Нажав на кнопку BUY USD/RUB, я как раз и покупаю 11 000 долларов США и продаю 703 000 рублей.

Опять тоже самое.

А) Если завтра курс доллара 70 рублей, то у меня на счете будет: 703 000 + ((70-63) х11 000)= 780 000 рублей.

И я должен снять эти рубли, зайти в обменник и получить 780 000/70 = примерно 11 000 долларов.

Б). Если завтра курс доллара 50 рублей, то у меня на счете будет: 703 000 + ((50-63) х11 000)= 560  000 рублей.

И я должен снять эти рубли, зайти в обменник и получить 560 000/50 = примерно 11 000 долларов.

Логично? Да. И вроде и этот пункт понятен. Запомним и это.

_____________________________________________________________

Теперь вернемся к началу.

У меня было 700 000 рублей и я хотел их застраховать от роста курса доллара, чтобы в любой момент мог получить 11 000 долларов США.

Я совершил несколько операций, который логично описал и с каждым пунктом которого я лично согласен. В конечном итоге расчеты показывают, что я застраховал свои риски.

Две логичных операции на счете выглядят следующим образом.


Для того, чтобы совершить эти логичные операции на самом деле мне не нужны 10 000 евро на счете, достаточно будет 2000 евро при плече 1/100 или вообще 400 евро при плече 1/500 и какого-нибудь запаса в 1000 евро на случай сильной разнице в волатильности между курсами евро и доллара.

 Внимание! Исходя из всей вышеописанной логики, приходит следующая, казалось бы, логичная мысль для хеджа.

1. У меня есть депозит в 700 000 рублей в русском банке. Лежит он в банке под % годовых. По договору вклада, я не могу его снять, но валютная ситуация такова, что хочу его застраховать.
2. Из того, что выше я суперлогично насчитал, чтобы застраховать свой депозит в 700 000 рублей, я могу сделать следующее.

Взять 3 000 евро, перевести на счет брокеру и совершить две вышеописанных операции.

И еще)))

Исходя из этих двух операций, что я вижу

Разница между курсами валютных пар EUR/RUB и USD/RUB была примерно всегда около 6-10 рублей, а значит от текущей разницы в 7 рублей, можно ожидать плавающую разницу в курсах в районе 2-х рублей. А это значит, если внимательно смотреть на эти две операции, то я не должен буду сильно потерять на счете, когда их закрою.

А это значит, что когда я закрою эти позиции, то примерно на счете и будут те 3 000 евро, что я переводил. Плюс минус.

То есть, исходя из всего, я и 700 000 должен застраховать и всегда получить свои 11 000 долларов и 3 000 евро (плюс минус) вернуть))))
______________________________________________

НО ХЕДЖА 700 000 р, ТО НЕТ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

А ПО ЛОГИКЕ ТО ДОЛЖЕН БЫТЬ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

А НА ПРАКТИКЕ ЗА ЭТИ ДВЕ ОПЕРАЦИИ ЕЩЕ И ПЛЮСОВОЙ ИТОГОВЫЙ СВОП, КОТОРЫЙ КАПАЕТ НА СЧЕТ ЕЖЕДНЕВНО.

Извините меня, если действительно загадил голову))))