Блог им. Alen137

Стратегия "Три экрана Элдера". Когда фиксировать прибыль?

18 октября по стратегии «Три экрана» Элдера" были куплены акции Лукойла по цене 5725 рублей. Половина позиции закрыта по 5800. Вот ссылка на этот пост: smart-lab.ru/blog/568892.php. Когда же закрывать оставшуюся часть позиции? Ведь фиксирование прибыли это тоже искусство! Что же о выходе из позиции пишет сам Александр Элдер. "Существует несколько методов по взятию прибыли. Самый распространенный из них – это математический, то есть необходимо измерить расстояние между ценой открытия и стоп-лоссом, умножить его на 3 и отложить полученное расстояние от текущей цены. Таким образом, размер тейк-профита в 3 раза превышает потенциальный стоп-лосс, что увеличивает матожидание. Когда цена пройдет примерно половину расстояния до тейк-профита, сделку рекомендуется перевести в безубыток. Можно выйти из позиции, когда Stochastic Oscillator перейдет в зону перепроданности или перекупленности на втором экране. Если вы применяете долгосрочную стратегию, то можете фиксировать прибыль, когда сформируется противоположный сигнал на первом экране. В этом случае количество сделок значительно сократится до 1-2 в месяц, но полученная прибыль вполне оправдает все ваши ожидания."
По автору стратегии есть несколько вариантов выхода из позиции. И цена выхода из позиции зависит от того, на какой временной интервал была открыта позиция. По первому варианту Элдер предлагает выход из позиции, когда соотношение стоп лосс и тейк профит будет 1:3. В нашем случае позиция открыта по 5725, стоп лосс был поставлен на 5690. 5725-5690=35 рублей. Тогда выход из позиции должен произойти по цене: 5725+3*35=5830 рублей, что ниже текущей цены. 
По второму варианту можно выйти из позиции, когда Stochastic Oscillator перейдет в зону перекупленности.
Стратегия "Три экрана Элдера". Когда фиксировать прибыль?
На втором экране Stochastic Oscillator вошел в зону перекупленности.Но  рост в акции может продолжится, и о выходе из позиции можно подумывать, когда Stochastic будет пересекать линию 80% сверху вниз. Пока же стоп лосс был перенесен с безубытка 5730 под уровень поддержки 5800. Вчера был пробит очень важный уровень сопротивления — 5800.
По третьему варианту можно фиксировать прибыль, когда сформируется противоположный сигнал на первом экране. Пока противоположный сигнал не сформировался.
Если посмотреть на недельный график Лукойла, то для любителей тех анализа происходит реализация фигуры «Двойное дно» с пробитым уровнем 5500 и целью  роста на глубину дна фигуры. Глубина дна — 5500-5000=500 рублей. Цель реализации фигуры 6000 рублей. Вот там позиция прикроется полностью, если не сработает стоп лосс на 5790
Стратегия "Три экрана Элдера". Когда фиксировать прибыль?


★6
Выходит если была открыта краткосрочная позиция, то выход уже должен был состояться по 5830??
Елена, тейк не ставьте, лучше стоп двигайте повыше, когда цена идет в Вашу сторону. 1:3 далеко не предел, ведь псли пропустите 1:10 будет обидно?
avatar

Павел

Павел, 
В этом и засада — на сколько  двигать то и когда? Регулярно при движении куда надо идут приличные откаты, выбивая трелинг стопы, после чего цена улетает в нужную сторону. Есть какая то методика, как избежать ложных коррекций с трелинг стопом? Ема то же не панацея, хотя уменьшают количество выносов.
Mezantrop, На сколько двигать? Плясать, думаю, стоит от волатильности. Когда двигать? Критерии у каждого свои, но и про здравый смысл не стоит забывать, а вообще ответы на эти вопросы индивидуальны и зависят от стратегии. Полностью избежать ложных коррекций можно либо совсем без стопа, либо обладая даром предвидения. А вообще методики интересные встречал, но сейчас нет времени расписывать. Если интересно — могу скинуть куда-либо, личка не работает
Стратегия трех экранов не для пипсовки. А купить за 5730 и продать за 5800-это пипсовка. Через какое-то время впадете в лудоманство, и потом уйдете с убытком с рынка
avatar

Шкипер

Мы тут ИКСы ловим… 2-3 ИКСа и выходим..
1-2% не катит…
avatar

Сергей

 3 экрана для успешного слива депозита
Это бред. Три экрана не работают. Года через два поймете. Выгоднейпросто держать акции и ничего не делать.
InvestorNaDolgo, все может быть. Продолжайте ничего не делать да пребудет успех в этом занятии. 
Елена, вообще это больше похоже на формирование двойной вершины на 6 000 на недельках, т.к. тренд был вверх до этого, или формирование боковика.  Чтобы формировалось двойное дно, нужно чтобы тренд был вниз до этого.
Торговые роботы, да, и это не исключено. Вопрос применяемого инструментария. Как известно в техническом анализе не исключён фактор субъективного видения ситуации. Благодарю за ваше мнение) ) 
Возможно будет полезнее на досуге посмотреть графики без индикаторов цены вообще. (Убрать все индикаторы, оставить только цену.)
Смотреть разные таймфреймы сразу и пытаться соединить например так: на старшем рост, на младшем коррекция, значит вхожу на малом (чтоб стоп был меньше) когда коррекция закончилась в направлении старшего.
Выход одной частью на обновлении экстремума, второй — трэйлинг стоп или др. способ.

!!! Бонусы:
1. Картинки у Лукойла чаще кривые, чем «красивые». Симметрия чаще нарушена. (Есть другие акции с «красивыми» графиками.)
2. Подсказка:
Открыть график с объёмом М1, М5, М15, Н1 - если в конце сессии или в послеторговом аукционе проходит объём много выше среднего, значит очень скоро будет среднесрочное движение. Тактика — пробой диапазона или обновление экстремума.
avatar

asfa


....все тэги
UPDONW