Как просто посчитать денежное выражения риска позиций в портфеле.

Когда я только начинал, я торговал только технический анализ и практически всегда на 5 минутном графике. Я сначала определял, где будет стоп, а потом рассчитывал количество контрактов. 

Но когда я перешел к старшим таймфремам и иной системе принятия решений я столкнулся с тем, что теперь мой портфель стал наполняться совершенно разными классами продуктов от акций до опционов на процентные ставки. И столкнулся с тем, что стало сложно для стопов  рассчитывать количество контрактов, так как везде разная стоимость шага и порой иные обозначения, как например в сое или трежариес (там шаг меряется в дробях). Пересчет занимал время и повышал вероятность ошибки. И я нашел для себя очень простое и элегантное решение — я стал все считать от notion value. Notion value (NV) — это полная стоимость инвестиционного класса. Например, NV фьючерса РТС около 171 тыс рублей (столько стоит в полном выражении коктейль из входящих в него акций). А NV фьючерса на медь — 62500$, на нефти 58000$. Если я продаю пару AUDJPY, то минимум NV будет 25000 австралийских долларов. А NV опциона в деньгах на акции равен стоимости страйка помноженное на сто. Информацию о NV можно всегда найти на сайте биржи, где этот продукт торгуется.  

Когда вхожу в позицию, то я знаю где мой стоп. Далее я рассчитываю на сколько %% он лежит от точки входа и эта величина, помноженная на NV и является денежный выражением риска позиции.

Например, из вчерашнего поста про AUDJPY. Если входить сейчас на уровне 73 и стоп держать на уровне 81, то стоп равен 7 или 10,9% (8\73). Следовательно риск позиции в денежном выражении при NV в 25000 австралийских долларов будет 2740 долларов. Если стоп ставить короче в районе 74.5 (на дневном графике над вершиной недавного пуллбака), то риск уже 513 австралийских долларов. Вопрос вероятностей рассматривает каждый инвестор и трейдер отдельно.

Когда в портфеле несколько позиций или несколько десятков позиций, то этот подход удобен для определения максимального суммарного риска портфеля. 

__________________________________________________________

Stay tuned и следи за мной в телеграме https://t.me/feel_momentum