SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Bondiator
Вклады vs ОФЗ - что лучше?
- 18 сентября 2019, 20:24
- |
В настоящее время % по депозитам падают; в качестве альтернативы рассматриваются ОФЗ.
Решил рассчитать, какую прибыль я получу, если куплю 26217 (гасится в 2021).
Комиссии не учитывались.
Текущая цена (примерно в рублях) = 1016,8
Выплаты:
2019 — 0 рублей
2020 — 37,40 + 37,40 (купоны)
2021 — 37,40+37,40 — 16,8 (убыток при погашении: 1016,8-1000) + 1000 (номинал ОФЗ)
Итого за все время владения бондом у меня прибыль получилась:
37,4 х 4 -16,8 +1000 = 1132,8 руб или 10,2% к вложенной сумме.
Если учесть, что бонд лежит почти 2 года, то ежегодная доходность получается 10,2/2 = 5,1%
Негусто как-то… сопоставимо с банковским депозитом...
Может что я не так рассчитал? Для чего тогда нужны ОФЗ?
Решил рассчитать, какую прибыль я получу, если куплю 26217 (гасится в 2021).
Комиссии не учитывались.
Текущая цена (примерно в рублях) = 1016,8
Выплаты:
2019 — 0 рублей
2020 — 37,40 + 37,40 (купоны)
2021 — 37,40+37,40 — 16,8 (убыток при погашении: 1016,8-1000) + 1000 (номинал ОФЗ)
Итого за все время владения бондом у меня прибыль получилась:
37,4 х 4 -16,8 +1000 = 1132,8 руб или 10,2% к вложенной сумме.
Если учесть, что бонд лежит почти 2 года, то ежегодная доходность получается 10,2/2 = 5,1%
Негусто как-то… сопоставимо с банковским депозитом...
Может что я не так рассчитал? Для чего тогда нужны ОФЗ?
теги блога Врач-бондиатОр
- afl
- Amibroker
- buy
- etf
- finex
- Finex ETF
- GC
- IB
- interactive brokers
- lua
- lua quik
- nikkei 225
- option
- python
- quik
- Quik Lua
- RVI
- S&P500
- sell
- support
- акции
- АСВ
- бабочка
- банки
- бонды
- брокеры
- бэктестинг
- Виндоус
- вклады
- ВТБ облигации
- вычет
- ГО
- госуслуги
- график
- демо
- депозитарий
- дивиденды
- драйвер
- единый брокерский счет
- задачи
- золото
- зпиф
- иис
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- инфляция
- ИФНС
- капитал
- квартира
- квик
- корпораты
- логарифм
- луа
- ммвб
- Мовчан
- монте-карло
- налоги
- налоговая
- налоговая инспекция
- налоговый вычет
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- НДФЛ-3
- облигации
- опцион
- опционы
- ОФЗ
- ОФЗ облигации
- пенсия
- пилигрим
- питон
- портфель
- премия
- программирование
- проп
- пут
- РЕПО
- Ри
- робот
- роботы
- рф
- сбербанк
- сертификат
- синергия
- синтетическая облигация
- синтетический опцион
- теханализ
- торговые роботы
- торговый софт
- трейдинг
- тренд
- финам
- ФСФР
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦК
- эквити
- экспирация
- эмуляция
смотри другие, может лучше есть, и комиссию обязательно считай, это тоже потери
офз можно раньше продать без потери накапавших процентов
и учитывай что на купоны можно ещё докупить офз
Да и в стакане сидеть у меня времени нет — рабочий фрейм бумагам у меня 1 месяц.
И почему считаю совсем неправильно?
После того как вы посчитаете руками/mathcad все что написано в этих материалах, перенесете расчеты в ексель, из итогового результата сделаете вычитание комиссии брокера, тогда вы получите корректный результат, который можно будет сравнить с доходностью вкладов при помощи IRR и NPV.
Да чтобы вам запудрить мозги.
Пока вы будете гонятся за 7%, золото в рублях уйдет на 20% вверх.
А через год еще на 15%
Обвала до выборов в США не будет, ибо 80% домохозяйств в США в акциях и их не стоит расстраивать перед выборами…
Евгений, почему не сделать мультивалютный портфель?
А что вам даст мультивалютный портфель, если бакс будет падать ко всем валютам? За ним и еврик пойдет по отношению к рублю. И юань обвалится. Может только швейцарец останется стоять, но его, увы, нет в налике. Но, для меня, кроме бакса и евро, всё остальное экзотика.
И когда у вас в активах не один десяток тысяч бакинских, то религия не позволяет работать без хеджа.
Я ни по одному активу без хеджа не работаю. Если не нахожу нормальный хедж на актив, а это не только фьючерсы, то это не мой инструмент.
Я не трейдер, а инвестор-хеджер. На рынке с 2006 года. И, пока жив и богатею.
если держать рубли/бакс/еврик/ена/франк/юань думаю ничего не будет в портфелем
Денис, Это опыт, за который заплачено собственными деньгами. И я им не готов делиться просто так.
Можете и сами поискать на просторах инета, запросив механизм работы хедж.фондов. Общие подходы будут понятны, а детали из опыта.
Извините на нахальство.
Что добился Трамп в переговорах с Китаем за два года? Пшик! Только рынки мотает туда-сюда… Продвижения- «нуль'c»…
Интереса и тренировки ради.
Получилось 6,48% годовых, без учета реинвестирования трех (четвертый-финальный не считаем) купонов.
А прочие суммы откуда взялись?
Как-то так…
В самом низу посчитано по формуле из этой статьи. Результаты одинаковые.
Если следовать логике обычных облигаций — то должны. И кто-то авторитетно заявлял, что должны. Но… Не проверял.
А так — смысла парковаться в офз против банковского вклада никакого. Ту же самую ставку можно найти в банке (если это не какой-нибудь жадный сбербанк). Но сверху ещё придётся комиссии уплатить.
Из плюсов там только надёжность да ликвидность.
UPD: И таки да. Есть smart-lab.ru/q/ofz/ правда надо смотреть как считается эта доходность, с учётом реинвестирования купонов или без.
Krisa-Lariska, Вклад? Без потери процентов? А в ОФЗ наоборот? По-моему вы путаете.
Как раз таки в купонных облигациях потерь процентов не будет при досрочной продаже, только потери в спреде и комиссиях. При закрытии же вклада досрочно банк удержит все выплаченные проценты.
Ниже цены покупки ОФЗ может уйти только в случаях а) Если случился НЕЧТО и все резко выскакивают из бумаг, соответственно там по барабану по какой цене продавать, Б) Ставка пошла вверх, соответственно цена облигации идёт вниз, чтоб эту ставку скомпенсировать, в) Если вы продержали облигацию достаточно долго, ставка ЦБ не изменилась за эти годы, соответственно цена облигации будет стремиться к номиналу её погашения.
В остальных случаях никуда она не денется.
а) Если случился НЕЧТО
и ОФЗ тоже просядут ибо — все резко захотят выскочить из бумаг и ставка пойдет вверх