Блог им. Elwood

Стоп лосс. Зачем?

Помимо того, что стоп-лосс защитит наши средства, если что-то пошло не так 
    Помимо того, что он позволяет расслабиться на время и не переживать сильно за свою позицию
    Помимо того, что он бескомпромиссен в те мгновения, когда нам вдруг расхотелось ограничивать убытки, и надежда берет верх над разумом

    Стоп-лосс — это отправная точка для по-настоящему большой прибыли, как в одной сделке, так и по результатам всех сделок за отчетный период.

    Даже игра на акциях только в лонг и без плеч с диверсифицированным портфелем, в конечном итоге, могла бы быть более эффективной, если бы применялся обоснованный стоп-лосс. Но возьмем более общий случай — некий абстрактный спекулятивный инструмент (это может быть и акция, в т. числе).
    Чтобы получить на хорошем движении хорошую прибыль, нужно, конечно же, загрузить позу по полной. Какой смысл в угаданном направлении движения инструмента на пару десятков процентов на интервале, e.g., в квартал, если в сделке задействовано, скажем, 20% депозита? Тогда его рост составит пятую часть этого «достижения», то есть, 4 процента. Понятно, что это тоже результат. Но что было бы, если б в сделку запихать весь депозит, да еще с десятым плечом? 200%. Понятно, что если актив уйдет против позы на 10%, депо в этом случае обнулится. Но брокер — он хороший))) —  поза закроется по стоп-ауту раньше. Только очень короткий стоп-лосс (1-5 % от депо) позволяет и рыбку съесть и кости сдать©.
    При названных условиях он должен отстоять от цены сделки на 0,1 — 0,5 %. Вот об эту проблему и ломаются все копья. Эта проблема состоит в непонимании того, в каком месте должен стоять стоп, чтоб к нему даже приблизиться не посмели))). Я, наверно, разочарую тех, кто хотел бы прочесть про «правильные» места. Однако есть общее правило, тоже довольно абстрактное, где он должен быть. И это — зоны S/R. Но идентифицировать эти зоны — тоже не совсем тривиальная задача. Экстремумы, как одно из популярнейших мест размещения стопов — лишь частный — и, зачастую, не верный))) — вариант расположения S/R. На самом деле, поддержки и сопротивления расположены в самых «неожиданных», на первый взгляд местах.  
    В качестве примера можно привести развороты цен в том месте, где их еще не было (исторические лои и хаи) — да, там тоже существуют зоны S/R, связанные, как обычно, с психологией трейдеров (если не брать во внимание действия/манипуляции со стороны крупных игроков).

    Вход в сделку в близи потенциальной «точки невозврата» — места высококовероятного (по ряду критериев) движения в «нашу сторону» без существенного отката, не только дает потенциально большую прибыль, но и позволяет получить ее в самые короткие сроки, ведь расстояние, на которую цене необходимо пройти, чтобы принести такую прибыль, оказывается тоже небольшим, по сравнению с размером (коротким) стопа. А значит, существенная прибыль может быть получена, например, интрадей, что делает необязательным перенос позиции через ночь, или, даже, выходные. А это сокращает существенно риски, вытекающие из таких переносов.   
    В итоге, игра со стопами или без — выбор тех, кто хочет заработать неприлично много, против тех, кто может довольствоваться малым.
★6
Стопы это просто кормление брокера с руки. Вам никогда не дадут войти в позу при коротких стопах Стоп есть декларация того, что Вы готовы отдать свой актив по цене хуже текущей рыночной, мало кто откажется от таких подарков))
avatar

Slivu_net

Slivu_net, короткий стоп — вещь очень тонкая.  
Да, я декларирую, что готов отдать актив по худшей цене, но для этого тому, кто протянет за моим стопом свою ручонку, придется накормить еще больше страждущих, желающих выйти из своих поз с минимальным убытком или, вообще, без него,  или же тех, кто хочет получить много халявных денег.)))
avatar

spebe

У нас вся жизнь со стопами))) а кто потерял страх тот долго не живет (особенное видно на дорогах всего мира, как люди бесстрашные гибнут как мухи) к сожалению. Страх не стоит терять)))
Вообще сегодня задумался кто придумал понятие СТРАХ? Считаю ОПЫТ прожитый не стоит забывать, вот главная задача для тех людей кто хочет жить в комфорте и долго.
avatar

GAURANGA

GAURANGA, страх придумала эволюция. у молодого байкера еще нет опыта смертей, его может остановить только страх. но, видимо, эволюции данный конкретный гонщик не интересен))
avatar

spebe

spebe, сейчас опыт человек перенимает от куда угодно. Просто тупо смотря видео мы получаем опыт.
Внимательный человек запомнит и уже в неопределенной ситуации правильно поступит, а точнее правильно для сохранение своей жизни.
avatar

GAURANGA

GAURANGA, мне родители рассказывали, что розетка током бьется, но пока сам не попробовал, не оценил)))
avatar

spebe

spebe, если вам показали бы, как это током будет бить, вы не захотели бы это испробовать на себе))) сказать одно еще нужно показать))) 
Каждый человек по разному воспринимает мир. Например есть люди которым достаточно звука, есть кому нужно по мимо звука еще и образ, а есть хоть что покажи, да расскажи, все равно будут делать как им в голову взбредет.
avatar

GAURANGA

GAURANGA, ну как тут покажешь? показать, как отец корчится от боли?)))
avatar

spebe

spebe, типо того сейчас легче. видео с ютуба и норм
avatar

GAURANGA

spebe, про страх, кстати. Прям в тему youtu.be/9JGM_oHuJXk
GAURANGA, со страхом много не заработаешь, это ограничитель прибыли.
avatar

ровный

ровный, чуть выше описал, что страх — это опыт. Если у вас четко поставленный опыт на бирже, то вы будите видеть какие риски несет алгоритм. Соответственно и результат ожидаемый тоже будет прогнозироваться.
avatar

GAURANGA

Стоп-лосс — это путь к сливу депо. Долгосрочному, без переживаний и бессониц, но сливу
Николай Помещенко, а я пытался аргументировать, что это путь к богатству. И личный же мой опыт показывает, что отсутствие стоп-лосса  - 100% путь к сливу (опять же, для абстрактного спекулятивного актива). Единственная радость — очень быстрому, не мучительному))). 
avatar

spebe

spebe, я вас понимаю. Но стоп — это тупиковый путь. Нужно что то другое
Николай Помещенко, это опять же из серии — «и рыбку съесть и кости сдать».
Рискуешь — выигрываешь. Не рискуешь — не выигрываешь. Прибыль есть награда за риск, но его надо принимать, а в первую очередь, понимать. Риск — не только величина убытка, а величина убытка, помноженная на его вероятность. У кого стоп чаще приводит к сливу, не знает, как оценить такую вероятность. Большой или малый стоп в таком случае — даже не имеет значения. 
avatar

spebe

spebe, Так что-хоть со стопами, хоть без стопов, все дороги ведут в сливное отверстие
avatar

Дмитрий Ш

Дмитрий Ш, для большинства. с цифрами не поспоришь.  
avatar

spebe

spebe, с каким нах цифрами, рисованными в фотошоп.))

Ну есть депо 25 эмитентов в равных долях без плечей и шортов, и? Попробуйте слить, устанете и всеравно безрезультатно. Единственное что может спасти т.н. «проторговка» тупо покупай, продавай, уменьшай депо, лосей реж.
Александр Шукшин, с цифрами сливающих в трейдинге — те самые 90%.
а если 25 эмитентов в разных долях без плечей — см. посл. абзац
avatar

spebe

spebe, это понты.))
Вас здесь не поймут.
Но я добавлю, что увеличив свою позицию до размеров 2-3 депо, Вы должны уметь управлять.
Именно, управление позицией и дает сверхприбыль.
Можете очень хорошо находить точки разворота и правильно входить в позицию с коротким стопом, но получите мизер от движения.
Управление позицией — вот ключик к успеху. Дверь и замок за которой хорошая прибыль Вы уже нашли и туда постучались.
Удачи Вам!
avatar

плюс-трейдер

плюс-трейдер, управление, как бэ, само собой. Просто про это реже всплывают топики, чем про стопы в последнее время.
avatar

spebe

Про вероятности.С вероятностью 19 из 20 могу утверждать что на рынке вы не зарабатываете.Это выводы сделаны на основании идеологии которую вы проповедуете и в какой группе торгующих находитесь.
avatar

Робот Бендер

Робот Бендер, да это голимая идеология, стоп — спасение. Такое ощущение, что человек сам себя уговаривает в правильности выбранной стратегии.
Александр Шукшин, стоп не как спасение, а как обратная сторона большой прибыли. про это топик. внимательно читайте, плиз.
avatar

spebe

spebe, да я внимательно читал, ну знаете как в одной рекламе «шляпа». Вы начинаете фантазировать о виртуальном активе, с виртуальным стопом, причем на все депо в одном активе. Да вы лудоман батенька.)))

Никакие стопы не помогут, падение может продолжаться годы и вы будете входить по голимому тех.анализу и выходить по стопу и так годы, очнитесь. Вы все потеряете.
Александр Шукшин, знаю эту рекламу. эта реклама — шляпа, не «выстрелит»))). 
    Я бывший лудоман — 9 лет казино и азартных карточных игр, дающих бесценный опыт в понимании своей и чужой психологии.
    Я фантазирую о любом спекулятивном активе, и поэтому — о любом, вообще.
    Если падение продолжается годы, значит я буду в шорте. Если пойдет коррекция, я буду в лонге. Я никогда не буду входить по голимому ТА, ибо уже давно смастерил свою собственную идеологию, очень далекую от ТА.     А все потерять, если придется, и выдержать удар — тоже редкое качество. 
avatar

spebe

Александр Шукшин, если вы годами в падающий актив входите и ловите лосс то тут нужен не стоп а врач какой то
avatar

TutProstoAdres

Робот Бендер, могу с вероятность 100% утверждать, что моя идеология Вам в деталях не известна. 
avatar

spebe

spebe, Вы на плечах пропагандируете короткие стопы-этой информации вполне достаточно что бы понять что на рынке вы долгосрочно теряете.Единственно что можно добиться данной стратегией-это серии стопов ибо ставите их в шуме.

Робот Бендер, этой информации не достаточно. 
Для меня нет понятия «шум». Всякое движение детерминированно. Когда я активно скальпил несколько лет назад, в лучшем году было 87% приб. сделок. Переход на позиционную торговлю ничего принципиально не меняет. Бывшая скальперская сделка просто превращается в краткосрочную с большим соотношением R/R, но меньшей долей таких сверхприбыльных сделок.  
    Для кого динамика цен на малых ТФ — шум, тому, конечно, не подходит данная стратегия. 

    

avatar

spebe

 «стоп-лосс .... позволяет расслабиться на время и не переживать сильно за свою позицию» -   до 1 срабатывания стопа — м.б., после 2-го и далее вы начинаете считать убытки и переживать их.
avatar

rosov

rosov, вспоминается один семинар А. Герчика, где он рассказывал про 27 стопов подряд, прежде чем получить одну хорошую прибыль. Уж и не знаю, кто там что чувствовал)))
avatar

spebe

моё мнение по теме

https://smart-lab.ru/blog/510128.php
avatar

qxr1011

qxr1011, да уж про эти стоп-лосы столько песен пропето, и не сосчитать. главный посыл топика — хочешь много денег, максимально вложись в позу, с минимальным стопом.
Если кто считает, что ценовые изменения случайны, то не может существовать обоснованного стопа как класса. Если динамика цены не случайна, то трейдер должен напрячься и подумать, почему в текущих условиях (баланса сил и распределении открытого интереса) цена высоковероятно  не может уйти за пределы определенных зон. Это и будет обоснованный стоп. Если окажется, что в моменте он совсем короткий, то это означает очень серьезную прибыль в случае, если все пойдет по плану.  
avatar

spebe

Я бывший лудоман — 9 лет казино и азартных карточных игр, дающих бесценный опыт в понимании своей и чужой психологии.

говорят лучшие трейдеры получаются из бывших плюсовых игроков...
(сам хочу проверить… ...понимание, что игра идет с отрицательной суммой из-за маржи… знание, что в игру надо вступать только когда появляется положительное матожидание, дисперсия, умение держать длительную и большую просадку банка на маленьких вероятностях...)

по теме
стоп-лосс, как точка разворота при смене тренда… весьма удачное изобретение энтот стоп-лосс… лучшее, что есть в трейдинге…
avatar

wistopus

wistopus, можете не поверить, но я долго обыгрывал казино))) В карты. (ну, это известный феномен) В двух казино «попросили» не играть. Но, в конце концов, проигрался, и знаю — почему (долгий рассказ — в книге он есть).  
Стоп хорош как разворотное место тренда, опять же, при понимании, как меняются тренды. 
avatar

spebe

можете не поверить, но я долго обыгрывал казино
почему я должен не верить? если был перевес  (положительное матожидание… то верю)

В трейдинг ни как не могу перенести  математически четкое определение  перевеса (возможно, что его просто здесь нет или оно формализуется несколько по другому, чем в betting… там четко… payout (произведение вероятности умноженное на коэффициент) должен быть более 100%…  энто абсолютная истина…и все энто должно переносится и  в трейдинг… ибо математика одна и та же… но у меня опыт игры на бирже ММВБ составляет чуть больше месяца........никак пока не соображу, где кто находится… оболочка несколько другая… но суть от энтого не меняется… все  тоже...

Стоп хорош как разворотное место тренда, опять же, при понимании, как меняются тренды.
прекрасно сказано… вся суть моей стратегии в одном коротком предложении..

avatar

wistopus

wistopus, биржа это чуток не однорукий бандит. Там живой организм против живого организма. 
avatar

spebe

 биржа это чуток не однорукий бандит. Там живой организм против живого организма.
С однорукими… энто не ко мне....
Толпа правит коэффициенты в  betting… толпа правит цены на бирже… какая хрен разница...
и там и там игра Игрока против толпы умных и не очень умных денег… и там и там игра с отрицательной суммой и всеми прочими «прелястями»...
все тоже самое ...(повторюсь)… оболочка другая...
 

avatar

wistopus


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW