SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Speculator2016
Портфель акций и стоп-лосс.
- 24 июля 2019, 11:53
- |
- Сберегатель (Сэр Лонг)
Если в портфеле изначально было 20 или более фишек с равными долями — то пофиг, если одна из фишек оказалась «гнилой».
О ней можно забыть и не заморачиваться о стоп-лоссе.
Если гнилых фишек оказалось больше — то есть повод задуматься о совершенствовании правил фильтрации.
Т.е. даже если гнилая фишка просядет на 50% от цены покупки — то изза этой просадки весь портфель понесёт ущерб в размере только 2.5% (при условии, что в портфеле 20 фишек, а если фишек больше, то относительный размер ущерба будет ещё меньше).
Но поскольку в портфель отфильтровываются фишки с фундаментальной недооценкой по параметру EV\E и с низким уровнем Чистого Долга NetDebt<EBITDA, то вероятность присутствия в портфеле гнилой фишки очень невысока.
Точнее, «подгнить» фишка может только через долгий промежуток времени, например, если эмитент наберет долгов, и это не поможет повысить прибыльность проекта.
Но периодический мониторинг вышеуказанных параметров позволяет вовремя заметить и исключить из портфеля подгнивающую фишку.
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Все мои публикации
=
О ней можно забыть и не заморачиваться о стоп-лоссе.
Если гнилых фишек оказалось больше — то есть повод задуматься о совершенствовании правил фильтрации.
Т.е. даже если гнилая фишка просядет на 50% от цены покупки — то изза этой просадки весь портфель понесёт ущерб в размере только 2.5% (при условии, что в портфеле 20 фишек, а если фишек больше, то относительный размер ущерба будет ещё меньше).
Но поскольку в портфель отфильтровываются фишки с фундаментальной недооценкой по параметру EV\E и с низким уровнем Чистого Долга NetDebt<EBITDA, то вероятность присутствия в портфеле гнилой фишки очень невысока.
Точнее, «подгнить» фишка может только через долгий промежуток времени, например, если эмитент наберет долгов, и это не поможет повысить прибыльность проекта.
Но периодический мониторинг вышеуказанных параметров позволяет вовремя заметить и исключить из портфеля подгнивающую фишку.
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Все мои публикации
=
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
3.9К |
Читайте на SMART-LAB:
💰 СД Займера рекомендовал направить на дивиденды 100% чистой прибыли IV квартала 2025
Совет директоров Займера на заседании 12 мая рекомендовал направить на выплату дивидендов за IV квартал 2025 года 1,11 млрд рублей. Это...
12:05
Рефинансирование как главный риск 2026 года для держателей облигаций
Если в 2024–2025 годах ключевой темой для российского долгового рынка была сама стоимость денег, то в 2026 году фокус смещается. Теперь для...
11:24
теги блога Сберегатель (Сэр Лонг)
- bitcoin
- BTC-E
- Cloud Mining
- cloud-mining
- Eobot
- etf
- Ethereum
- Ethertum
- Exchange
- FAQ
- Genesis Mining
- HashFlare
- Hashing24
- HYIP
- ICO
- LiveCoin
- mining
- POLONIEX
- PoSWallet
- ROI
- Saver2017
- scam
- ShitCoins
- Speculator2016
- startup
- WAVES
- YObit
- Акрон
- акции
- АФК Система
- банки
- биржа
- биржевая игра
- биткоин
- блокчейн
- брокеры
- видео
- вопрос
- втб
- газпром
- диверсификация
- дивиденды
- дивитикеры
- доходность
- заблуждение
- золото
- игра
- игра биржа
- игра на бирже
- капитализация
- конфа
- конфасмартлаба
- криптобиржа
- криптовалюта
- лонг
- лчи
- Магнит
- майнинг
- мосбиржа
- нефть
- обвал
- облачный майнинг
- околорынок
- опрос
- оффтоп
- пассивный доход
- портфель
- портфель акций
- портфельное инвестирование
- прогноз
- промокод
- размышления
- ребалансировка
- реинвестирование
- Россети
- санкции
- Саша Иванов
- Сбер
- сбербанк
- сигнал
- сигналы
- скам
- смартлаб
- Советы бывалых
- стартап
- терминология
- токен
- токены
- торговые сигналы
- трейдинг
- ФА
- факап
- форекс
- ФСК Россети
- фундаментальный анализ
- фьючерсы
- хайп
- шорт
- эфир
- юмор
и не заморачиваться с портфелем из 20 фишек)… и со стоп лоссами
проблем не будет
то рынок однозначно вниз и портфель естественно тоже с ним)
ведь значительное количество фишек в индексе ммвб (например) имеют долю менее 1%
чтобы отказаться от покупки индекса — достаточно знать его состав
40% индекса ммвб — это сбер, лук и гп
По итогу все фишки становятся гнилыми ))
перед плановым падением в портфеле должен быть только кэш
а от внепланового падения должен защитить стоп-лосс
но стоп-лосс придумали игроки, неуверенные в своих сделках
поэтому придётся пересиживать
Сберегатель (От Лонга!),![]()
плановое и внеплановое падение
главное соломку подстелить ))
в наших фишках слишком много политики на сегодняшний день
поэтому только спекуляции
таймфрейм каждый для себя определяет сам
но на смартлабе нет фундаментального анализа американских акций
без него я не могу
А финвиз не платит за посты?
голый энтузиазм
Тогда на финвизе через гуглу можно посмотреть все что угодно. Тока вола там и суммы там несколько иные, чем в песочнице…
но иногда пользуюсь
Про преувеличение можно по подробней? Насколько я игрался, можно отфильтровать по большинству характеристик и мультиков. Впечатление, что как на СЛ, но для Найса…
можно вывести самому ±, было бы желание…
и в последнее время началась какая-то подозрительная возня вокруг темы покупки иностранных акций резидентами РФ
то-ли запретить хотят
то-ли ограничить
то-ли налогом обложить
хз
надо дождаться более ясной ситуации
Я думаю, запретят. Из серии запретов зимы, холода и прочего.
Наш смекалистый народ чего нибудь придумает…
Держу не более 5 позиций (кэш-тоже позиция) и динамически в нужные моменты концентрирую почти всё в какой-то одной. Хочу 100% за год. Личный рекорд — 60.
я хочу +20%
но стабильно и без напрягов
Без напрягов — 7 в ОФЗ, да и то под вопросом. Риск/доходность, мать её…
акции интереснее
они и дивы дают и могут внезапно вырасти
а для снижения рисков придумана диверсификация
Что то сомневаюсь, что можно найти акции с просадкой ниже, чем ОФЗ. Мы ж вроде про «без напрягов»?
т.е. могут быть только внеплановые просадки
их придётся пересиживать
smart-lab.ru/blog/551870.php#comment9938551
Правильно понимаю, что если мишки гнут весь рынок — просто терпим, или Вы выходите по какому то алгоритму?
а выходим из акций, когда их недооценка исчезает
(но это всё теоретически)
а чего эквити говорит? Получается? Какое соотношение хотелок к могулкам?
буду обкатывать идеи в боевых условиях
вся теория тут
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
а о практическом результате пока рано говорить
посмотрим месяцев через 10-12
Блин, прям как у меня)))
С теорией понятно, вот эквити практиков пока не нашел. Только один коллега выкладывает, но он отбирает по О Нилу — лидеров роста предыдущего периода.
не в курсе, данные не изучал. ИМХО, принятие решений на основании текущих цен на любом тайм фрейме — не особо умно.
Насчет цен на нефть — как Вам пике со 100 до 26? При этом не нефтяные были не так грустны, как остальное. Кроме того, технический прогресс рано или поздно похоронит 70% потребления нефти — как топливо. Ну и с баксом не все так однозначно, рано или поздно, так или иначе, с долгом надо будет что то делать. Возможно, далеко не завтра, но висящий кирпич рано или поздно упадет...
Хотя пендосы умеют свои проблемы дарить другим, а чужой профит забирать себе.
можно обоих смело брать?
В квике если настроить клиентский портфель легко отследить балансовую и ликвидационную цену, это про что Грэхем, да вроде и Баффет говорили цена и стоимость, цена это то, за что купили актив (балансовая цена), стоимость это то, за что продали актив (ликвидационная цена), и они в моменте покупки и моменте продажи в 99% случаев несовпадают, это все к слову о ребалансировке и копированию индекса. Я сторонник ребалансировки по балансовой стоимости, Спирин по ликвидационной, и в этом наши с ним расхождения, и выделяю я всего эти два вида ребалансировки, по балансовой и ликвидационной цене, остальные мне кажется не имеют значения от слова совсем.
И к золоту я отношусь иначе, я не вкладываю в метал, а вкладываю в акции золотодобывающих компаний полюс и полиметал, и если растет цена на золото, то растет и цена акций этих компаний, сколько раз я наблюдал, как индекс падает, а мой портфель растет, отчасти благодаря этим компаниям, которые незначительно коррелируют с индексом.
У меня самая большая просадка была в аэрофлоте в прошлом году 20% и я закрыл позицию на -10% когда был отскок в районе 115, но я могу объяснить зачем я это сделал. Акции аэрофлота хороши как хедж от падения цен на нефть, потому что есть прямая зависимость, нефть растет, акции аэрофлота падают, т.к. растет цена на авиотопливо и падает прибыль.
А безубыток и тому подобные объяснения, это торговля ради торговли.