Блог им. tashik

иГРЫрАЗУМа 2019: tashik, июнь/июль в картинках

Позиция номер Один «Типо проданный стрэнгл»

иГРЫрАЗУМа 2019: tashik, июнь/июль в картинках

Когда я показала ее, мне все указали на косяки и риски, и вела я ее беспокойно. Когда актив пошел против прогноза — я ее перестроила вот так, немного отодвинув правую ногу. Поза стала дороже, да еще и расчет ГО изменился с 1 июля. В общем, до экспирации позиция не дожила, где-то +2700 я ее прикрыла.

иГРЫрАЗУМа 2019: tashik, июнь/июль в картинках

После этого я решила попробовать дельтахэдж, но выбрала неосмотрительно привычный и хорошо знакомый ри. Начальная поза была такой:

иГРЫрАЗУМа 2019: tashik, июнь/июль в картинках

Ее тоже изменила, скинув в убыток фьюч — аккурат перед его заливом - и добрав еще один шорт колл колл (142500)

иГРЫрАЗУМа 2019: tashik, июнь/июль в картинках

И вот так мы встретили перехай 139570 )) но увеличивать позицию там я не стала — не помню почему. После этого незадолго перед экспирацией в расчете на вынос ГП я фиксанула часть профита и купила колл, получив бычий спрэд в безубытке, но ставка моя не сыграла и потенциал профита по сделке неуколонно уменьшался

иГРЫрАЗУМа 2019: tashik, июнь/июль в картинках
Вот так встретили экспирацию.

Была еще одна поза — в си, я ей отдельную тему не посвещала, но тут приведу. Начиналась она как рациоспред коллов путов (спасибо за поправку kozmonavt!), короткий пут был синтетический из лонг си + шорт колл 63250.

иГРЫрАЗУМа 2019: tashik, июнь/июль в картинках
но накануне экспирации и на утро как-то пятой точкой почуяла — вверх поедем, и прямо в первые полчаса фиксанула профит в проданных коллах 63250 буквально по 60п штука, и осталась в безубыточном лонг колл синтетика. Эта ставочка сыграла, на экспирацию профит был вдвое больше, чем если бы я не перестраивалась

иГРЫрАЗУМа 2019: tashik, июнь/июль в картинках

Резюмируя, скажу так: эмоциональные решения и слишком частые трансформации отъедают профит. © Капитан Очевидность.

Не скажу, что довольна собой. Но опыт классный.

Итог месяца +4,13%. Работаем дальше! Всем соучастникам — удачи!



★5
Это ведь всё ручное? А насколько это интересно с точки зрения программирования?
avatar

ПBМ

ПBМ, это нереально запрограммировать. Пообщайся с Бесом на эту тему, максимум, полуавтомат, и то он там постоянно ручонками что-то химичит, значит и на полу- даже не тянет)

А он в этом искусстве знает толк!
avatar

KarL$оН

KLoYH, я есть плохо общаться :)
но билет на конфу купил за тыщу. может найду кого там, ухвачу за пуговицу.
avatar

ПBМ

ПBМ, нейросети неплохо так строят конструкции и сами их выравнивают, главное чтобы депозит был большим
avatar

meat

meat, моя любимая тема. нейросети. но я не знал что они конструкции выравнивать умеют.

avatar

ПBМ

ПBМ, я не силен в опционах, но минимизацию потерь они точно могут сделать лучше любого человека, а значит и выравнивание
avatar

meat

meat, интересно. на конфу собираешься?
avatar

ПBМ

ПBМ, что за конфа? на подобие РИТ++?
avatar

meat

ПBМ, это в Москву надо ехать, да и толку от меня, тут вот чувак в моем топике написал что может с минимальным риском делать 10% в одной сделке, но просто скучно ему все и не хочет пугать меня своей крутостью, чтобы быть ближе к обычным ребятам решил курсы продавать и перестать торговать, иначе остальные от зависти с балконов прыгать начнут, вот таких надо на конференции звать :)

хотя уже пишет, что можно и без риска раскрутиться, не понимаю почему его не зовут еще :)
avatar

meat

meat, нейросети — какое-то прям волшебное слово, как я погляжу, наделенное порой магическими какими-то свойствами ;) А на самом деле это просто мат модель, которая обучается на наборе данных, уточняя подобранные на каждом узле коэффициенты, и делая это в параллели на огромном количестве узлов-нейронов-процессоров (не в плане компа, а от глагола process). Она не должна выравнивать конструкции )) Она анализирует, распознает, прогнозирует (хз, с какой точностью, оч многое зависит от того, какой объем обучения был и насколько репрезентативны были данные на вход).
avatar

tashik

tashik, 
Она не должна выравнивать конструкции
Она анализирует, распознает, прогнозирует

ничего не смущает? я понимаю конечно, что иногда хочется быть умнее всех :)
avatar

meat

meat, да ладно Вам, просто доформулируйте задачу, да и все ) ну или объясните, что имели в виду и почему именно нейросети эту задачу считаете правильным поручить. Сетка дает прогноз — например, направления движения цены БА, размера приращения цены БА, волы -> греков. Что с этим прогнозом дальше делать — на мой вкус, это уже другая задача. Зачем сразу на личности переходить, когда мы вполне бизнесовый вопрос обсуждаем. Для меня это сфера проф интересов, не более.
avatar

tashik

tashik, я на личности и не переходил, просто у вас противоречие

под выравниванием конструкции я понимаю дельта-хеджирование, эффективность которого будет зависеть от точности алгоритма, т.е. нужны минимальные потери

задачу минимизации потерь может решить нейросеть, если ее обучить правильно — значит нейросеть выравнивает конструкцию
avatar

meat

meat, приведите пример реального продукта, являющегося нейросетью с подобными функциональными возможностями. Имхо, наверняка это окажется комплекс, состоящий не только из нейросети.

Мои примеры:
В ТСлаб есть автоматический дельтахэдж у Антона, прекрасный, без волшебных слов.
В Plazer у Кирилла есть офигенный советник, который подбирает конструкции по заявленным параметрам отношения к риску и взгляда на рынок, дает рекомендации по перестройке позиции по мере держания и перестраивает ее сам, нейтралит дельту — без волшебных слов, опять же.

Никакой магии, скукота.

Я не против списка функциональных требований, который Вы озвучили. Я комментировала то, что все это приписывается наделенному мифологическими свойствами абстрактному решению — нейросети. Которого к тому же еще и нет в реальности, ну или есть, но за такие деньги, которых нет.
avatar

tashik

tashik, 
приведите пример реального продукта, являющегося нейросетью с подобными функциональными возможностями
что-то вас понесло, уже и примеры должен приводить? лично я не знаю, а вы? :)
Никакой магии, мифологическими свойствами, волшебное слово
такое чувство, что хотите мне объяснить что такое нейронные сети, угадал?

вот на вскидку те задачи, которые решал с помощью нейросетей:
1) распознавание образов
2) кластеризация
3) решение уравнений
4) аппроксимация
5) оптимизация
6) ассоциативная память
Я комментировала то, что все это приписывается наделенному мифологическими свойствами абстрактному решению — нейросети.
вот тут подробнее, когда и кто приписывал эти свойства нейросетям? :) найдем и накажем вместе


avatar

meat

meat, Я комментировала вот эту фразу


Выравнивать конструкцию — совершать торговые действия по выравниванию того или иного грека (не всегда дельту хэджат, некоторые гамму в 0 равняют к тому ж): выбрать актив, определить количество, рассчитать риск, рассчитать профиль, перестроить позу. Минимизировать риск — принимать решение по перестройке позиции и совершать торговые действия для воплощения. 

Думаю анекдот я к месту рассказала.
avatar

tashik

tashik, вы правы, вы победили в этом споре

avatar

meat

meat, удачи, заходите, если что. Если у Вас был опыт с нейросетями — я тут в более слабой позиции, потому что только изучаю вопрос и пытаюсь что-то построить. Так что может будем полезны друг другу.
avatar

tashik

tashik, вы же только что показали, что знаете больше меня, так что это мне нужно к вам в ученики идти :)
avatar

meat

meat, но образы не распознаю, ассоциативная память — гуглить придется ваще ))) 
avatar

tashik

tashik, я подожду, а потом пойду у вас учиться, ведь для меня это магия сейчас :)
avatar

meat

meat, ясно с Вами. Удачи нам обоим, и чтобы наши знания и навыки конвертировались в то, к чему мы стремимся ) а не в холиварчики )))
avatar

tashik

meat, если удалось получить опыт решения такого широкого спектра задач через нейронки, в торговле самое оно все это применить. Горизонты должны существенно расшириться. Я еще многого не попробовала из этого.
avatar

tashik

meat, что должно смутить — не поняла. Смущает, что Вы во вполне бизнесовом вопросе-ответе видите что-то, направленное лично против Вас. Если что — ну извините, не хотела. Не стану Вас больше комментить, а то вдруг чего ))
avatar

tashik

tashik, просто вы же ответили специально показать, что разбираетесь в этом вопросе и написали противоречие, я на него указал :)
avatar

meat

meat, дать прогноз и отработать по прогнозу — немного разные вещи. Возможно, это как в анекдоте про программиста:

Жена отправляет мужа-программиста в магазин: — Купи батон хлеба, если
будут яйца — возьми десяток.
Муж возвращается из магазина с десятью батонами.
— Ты зачем столько хлеба купил?
— Так ведь яйца были...

Извиняйте, видимо профдеформация.
avatar

tashik

ПBМ, я новичок в теме и опционами торгую два месяца. Это все ручное пока, набираю базу, чтобы что-то родилось в плане софта.
avatar

tashik

Как собирались дельтахедж делать с таким маленьким объемом? 1-2 минимальных шага дельтахеджа полностью меняют стратегию))
Вообще очень опасное это дело, такие острые шапочки делать без опыта.

avatar

UHSF

UHSF, та я ж написала, что сначала сделала — потом подумала ) В итоге его и не вышло. Но вот в такой стратегии «угол» допродажа коллов при лонге БА сделала бы вариант на тему «бугорка», который торгует Виктор Фатеев. 
avatar

tashik

tashik, изначально зря на RI это задумали делать. Пробуйте сначала на инструментах подешевле и с большим объемом лотов, чтобы более-менее нормально можно было дельту править.
А еще лучше сначала на стренглах потренироваться.
avatar

UHSF

Цитата:
«Начиналась она как рациоспред коллов

иГРЫрАЗУМа 2019: tashik, июнь/июль в картинках
но накануне экспирации и на утро как-то пятой точкой почуяла — вверх поедем, и прямо в первые полчаса фиксанула профит в проданных коллах 63250 буквально по 60п штука»
Я конечно извиняюсь, но вижу одни путы.
avatar

kozmonavt

kozmonavt, точно, запуталась )) там лонг си 63340 + шорт колл 63250 по 243/шт. + лонг пут 63500 (150п штука) в соотношении 2:2:1. Лонг си + шорт колл = шорт пут
avatar

tashik

flextrader, неа,  лонг си = лонг колл+шорт пут, если я добавляю шорт колл к этому, он перекрывает лонг-колловый кусок, и от позы остается шорт-пут. Так что я верно написала.
avatar

tashik

tashik, не, пояснять не надо ниче, сори мой непростительный косяк, есть более короткое пояснение. коммент снес как только написал, поглядел на мониторчике по-больше написанное ранее с тлф и понимание снизошло
avatar

flextrader


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW