Блог им. VadimK

Ставка на рост доллара: покупка опционов

Всем привет. 

В ожидании роста доллара по отношению к рублю, я решил отыграть эту идею через покупку опционов CALL с датой исполнения 20 июня 2019 года.


Сегодня мною были приобретены опционы: 50 шт. * 1100 п. (руб.)  — Si066000BF9.   Общая сумма сделки составила 55000 рублей. 

Стратегический расчёт заключается в ожидании роста доллара к рублю в район «69 +» руб. за 1 доллар  до 20 июня 2019 года.

Данный пост не является руководством к действию, так есть вероятность получения убытков.

Всем удачи!

С ув., ВадимК.  


★7
53 комментария
есть вероятность получения убытков.
 а вы ее как-то оценили? Примерно… 95, 97, 99%… И насколько тяжелы будут для вас потери? То есть сколько вы вложили в эту аферу, 5, 10 или 15%?
avatar
Активный Инвестор
+2
Активный Инвестор, позиция открыта на личные мои средства которые я не боюсь потерять в случае ошибки. 
avatar
ВадимК
+1
ВадимК, мне не интересно, боитесь вы или панически боитесь… Я спросил про долю
avatar
Активный Инвестор
+2
Вот бл удивительно. А я в путах по си
avatar
Gryzla
+1
А вы ребята вообще прекращайте играть в лотерею с опционами, взялись бы да поглубже изучили инструмент#тогда и гадать не пришлось в какую сторону стоять… создавали бы более грамотные стратегии которыми управлять можно…
avatar
Белый Ворон
+3
Белый Ворон, я не играю в лотерею с опционами. Открытая мною позиция отражает мой взгляд на динамику доллара к рублю на ближайшую пару месяцев (до экспирации опционов). Я не призываю копировать мои действия.
avatar
ВадимК
ВадимК, где планируете крыться? Когда СИ доскачет до 69? Или цель по цене опциона?
avatar
ch5oh
+1
ВадимК, поддерживаю, одна из лучших стратегий
по мнению некоторых присутствующих 
затраты в опционных стратегиях — это операционные расходы )
avatar
коллекционер стратегий
ВадимК, ну дык если есть цель до 66, то может быть 67 продать тогда? если что убыток будет меньше.
avatar
f0xtr0t
+1
ВадимК,

Прогноз Голдманов саксов свежий:  нефть во 2 кв  — 72 бакса  ,   дефицит на рынке 0,5 млн. баррелей  в день. Удачи с шортом рубля…
avatar
Евгений
ВадимК, «взгляд на динамику доллара» и есть лотерея,  как у заядлого казиношника на динамику шарика.
avatar
Антоныч
+1
Белый Ворон, разве куплеными колами нельзя управлять? И уж если играть в лотерею то лучше всего именно с купленными опционами.
avatar
Eridanoy
Белый Ворон, это какие стратегии, можешь написать, в личку или тут. Спс.
avatar
Васильев В. И.
+1
может путы продать лучше?
резкое укрепление рубля ну крайне маловероятный сценарий...
Черные лебедя чаще случаются
avatar
Pac-Man
+1
Pac-Man, я не сторонник продажи (открытия шорта) в опционах.
avatar
ВадимК
+1
ВадимК, ясно. ну хотя бы вертикальный спред как вариант
avatar
Pac-Man
+1
вертикальный спред я не очень жалую, ибо есть определенные минусы у этой стратегии 

avatar
ВадимК
ВадимК, например, какие минусы вы видите в вертикальном спреде по сравнению с голой покупкой опционов?
avatar
ValdeMar
+1
ValdeMar, меньше потенциальная доходность

avatar
Sekator
Smart-lab премиум
+2
КАРАТЕЛЬ, я не первый год торгую опционами. Время покажет прав я был или нет покупая колы.  Предлагаю обсудить результативность этой сделки после того как я её закрою (напишу отдельный пост).  
avatar
ВадимК
+5
ВадимК, обязательно! но я вот лично не считаю такую торговлю опционами осознаной торговлей… ни каких знаний, ни каких навыков, просто вы придумали в своей голове что бакс будет стоить столько то… этого даже ВВП не знает… так что… лотерейка, это не по мне!
avatar
Белый Ворон
+1
Белый Ворон, вы можете считать что угодно и где угодно. Как вариант можно конечно заменить 50 колов со страйком 66000 (дельта = 23) фьючерсами. Но это уж кому как удобнее. Я предпочитаю опционы нежели чем фьючерс плюс стоп лосс.
avatar
ВадимК
+2
Продай  50 колов на 69 страйке по 400. Если что пойдет не так, убытки меньше будут.
avatar
FZF
+2
FZF, для меня это приемлемый убыток (в случае ошибки), позиция открыта не на все деньги, а лишь на небольшую часть портфеля
avatar
ВадимК
Зря
avatar
Руслан (Cash_flow)
Руслан (Cash_flow), время покажет зря или не зря. 
avatar
ВадимК
ВадимК, так и будет
avatar
Руслан (Cash_flow)
+1
пацаны, доллар не может расти пока вы его покупаете.
avatar
Kapeks
Kapeks, доллару одна дорога — наверх. Рано или поздно но это случится.
avatar
ВадимК
ВадимК, к экспирации успеет вырасти? 
avatar
Mantis
+1
ВадимК, ну что вырос? этот сраный доллар всех вы№бет перед тем как пойдёт наверх.
avatar
Kapeks
Kapeks, я не спешу и тебе не советую. До экспирации 20 июня — времени вагон. 
avatar
ВадимК
ВадимК, мантры про экспирацию я слышу который год. на неё все простаки молятся.
avatar
Kapeks
Ставка на рост доллара

Ну прям как в казино
avatar
Mantis
+2

К лету наши сами-знаете-кто захотят поехать сами-знаете-куда. И им для этого нужно будет много чемоданов сами-знаете-чего. Так что ставка вполне может сработать.

 

ТС сформулировал прогноз, сформировал под него позицию. Все четко.

 

Единственное не совсем понятно: при прогнозе такого хорошего движения почему были выбраны колы АТМ? Почему не взять 67-е к примеру? Доходность операции была бы выше в случае реализации сценария.

avatar
ch5oh
+2
ch5oh, я не жадный. Доходность от 66-ых меня вполне устроит. 
avatar
ВадимК
+1
Не стоит забывать, прогноз прогнозом, но рынок живет своей жизнью. может сложиться ситуация что цена к 20 июня будет ниже ожидаемой — 69000. Поэтому, опционы ATM более оправданы и надежны в плане выбора страйка.
avatar
ВадимК
ВадимК, Логичнее было бы купить стреддл:  put + фьючерс.  Путы сейчас подешевели (вола припала). Если бакс полетит наверх, то будет капать прибыль на фьючерсе + вола поднимется в путах.  Фьючерсом  и прибыль фиксить проще.  Всегда считал, что покупать колы (под экспирацию) можно только на недельках, рассчитывая на резкий рывок.
avatar
Алексей Борец
Алексей Борец, на колах. На баксе улыбка смещена в сторону колов. От них лучше работать.
avatar
Игорь Яфаркин
Алексей Борец, если купленные опционы (колы) выйдут «глубоко» в деньги то прибыль можно будет зафиксить продав базовый актив (фьючерс)
avatar
ВадимК
Вообще в таких случаях собираю синтетический стреддл, дельтахеджу его, Ну соответвенно только, ту сторону, против которой жду цену. Если ожидаемого не происходит (вега раняется с теттой), в зависимости от прогноза по волатильности заворачиваю всю конструкцию либо в спред, либо в кондор, либо в бабочку. В один или два конца. Так работаю, если жду волу.
avatar
Игорь Яфаркин
Второй вариант, собрать календарь. Если его не рвёт, то продаю тот же страйк, но следующей серии. Если рвёт против моих ожиданий — делаю бэкспред, если с моими ожиданиями — кондор. Так работаю, если волу не жду.
avatar
Игорь Яфаркин
 Это в общих чертах. Дьявол конечно в деталях кроется. Есть вариации управления позицией. Но это уж сам как-нить.
avatar
Игорь Яфаркин
Я правильно понял, что если бы ТС просто купил фьюч то всем было пофиг? Чем принципиально ставка по фьючу отличается от ставки по опциону и почему столько криков?
avatar
Danilych
Danilych, Просто голая покупка дальних колов (по времени экспирации) да и еще  практически на центральном страйке — очень странная затея.   
avatar
Алексей Борец
Алексей Борец, ничего странного нет. Опционы куплены взамен покупке фьючерсов. 
avatar
ВадимК
ВадимК, если вместо фьючей, тогда надо было 64 коллы покупать… бакс всю весну провозит в диапазоне 64-65 и 66 коллы сгорят в ноль… вся надежда на резкий рывок выше 66…
avatar
Сергей Ю.
Сергей, время покажет
avatar
ВадимК
+2
Все это суета…
avatar
sergeygaz
Smart-lab премиум

полезные записи за 24 часа

★19 15 Список акций компаний РФ, у которых нет долгов. Именно в такие сейчас можно инвестировать!
★11 22 КПДВ: Как заработать на арбитраже валюты ???
★11 24 Каждый следующий миллион быстрее предыдущего. Портфель перешагнул отметку в 5 млн
★10 16 🧊 ИНФЛЯЦИЯ ставит антирекорд. Как проблемы экономики спихнуть на Новогодние праздники, чтобы люди вам поверили!
★9 10 Отслеживание позиций торгового робота Московской биржи через CSV файл
★8 84 Рынок сделал - 30% от хая. За 20 лет на российском рынке было 5 похожих коррекций
★7 101 📉ТОТАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ📉 Ух, завидую шортистам👍👍 Они в такие дни делают состояния!
★6 42 Портфели наших аналитиков, консенсус портфель Mozgovik + сделки сегодня
★4 33 📉 Рынок жестко проливают, до таргета в 2400 осталось падать буквально 2%
★4 11 ⭐️Доходность облигаций снова растет. Чем хороши 🐟флоатеры?
+291 264 Ситуация на текущий момент
+197 101 📉ТОТАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ📉 Ух, завидую шортистам👍👍 Они в такие дни делают состояния!
+178 31 Итоги дна 🔥 Акции и инвестиции
+174 28 Самолёт выпускает шасси: застройщик терпит бедствие
+171 111 У кого сегодня был маржин-колл?
+170 84 Рынок сделал - 30% от хая. За 20 лет на российском рынке было 5 похожих коррекций
+156 42 Саня, не унывай, ты мой кумир
+146 64 Тимофей нас обманул
+147 157 Азия. Среда.
+120 22 Трамвай Желаний...)

самые обсуждаемые сегодня

264к Ситуация на текущий момент
157к Азия. Среда.
109к Кто-нибудь знает хоть один драйвер для роста?
103к Украина в НАТО? Рынок льют по настоящему уже вторую неделю. Скоро узнаем уже
101к Метод Геллы. Буксуют (BRENT)
76к Заморозка вкладов. Будет или нет.
64к Тимофей нас обманул
55к Почему всё падает
59к Опять пошли какие-то вбросы про заморозку вкладов.
43к Готовится ответка на новую недавнюю атаку атакмс?

теги блога ВадимК

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн