Арбитражеры есть?

14 апреля 2011, 22:20
|
vfreeman

Коллеги, кто может поделиться техникой открытия арбитражной позиции? Т.е. как технически реализовать открытие сделок по нескольким инструментам одновременно по нужной цене? Естественно автоматизированно. Платформа не имеет значения. Простой вариант:

1. Выставляем лимитники
2. Если цены поехали в ненужную сторону — снимаем заявки

А что делать, если какие-то заявки сработали, а по другим цены пошли не в нужную сторону? Закрывать с убытком? Открываться по оставшимся инструментам по рынку, заранее закладывая проскальзывание при открытии полной позиции?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
арбитраж

45 | ★1

5 комментариев

В OpenQuant и VisualQuant в комплекте есть примеры арбитражных стратегий, реализованные на C#.
www.smartquant.com

toyan

15 апреля 2011, 04:05
Ответить

благодарю!

vfreeman

15 апреля 2011, 08:37
Ответить

я всегда открываюсь по рынку с учетом возможного проскальзывания так, что открывается обе позиции

meteop

15 апреля 2011, 09:59
Ответить

а когда инструментов 5? а когда среди них есть малоликвидные?

vfreeman

15 апреля 2011, 11:06
Ответить

в таких случаях я считаю арбитраж невыгодным, ликвидность инструментов — главное, если она есть, то и 5 инструментов можно купить/продать по рынку одновременно

meteop