Арбитражеры есть?

Коллеги, кто может поделиться техникой открытия арбитражной позиции? Т.е. как технически реализовать открытие сделок по нескольким инструментам одновременно по нужной цене? Естественно автоматизированно. Платформа не имеет значения. Простой вариант:

1. Выставляем лимитники
2. Если цены поехали в ненужную сторону — снимаем заявки

А что делать, если какие-то заявки сработали, а по другим цены пошли не в нужную сторону? Закрывать с убытком? Открываться по оставшимся инструментам по рынку, заранее закладывая проскальзывание при открытии полной позиции?

арбитраж

vfreeman

раменское

801

с 7 февраля 2011

5 Комментариев

toyan
15 апреля 2011, 04:05
В OpenQuant и VisualQuant в комплекте есть примеры арбитражных стратегий, реализованные на C#.
www.smartquant.com
0
- vfreeman
  15 апреля 2011, 08:37
  благодарю!
  0
meteop
15 апреля 2011, 09:59
я всегда открываюсь по рынку с учетом возможного проскальзывания так, что открывается обе позиции
0
- vfreeman
  15 апреля 2011, 11:06
  а когда инструментов 5? а когда среди них есть малоликвидные?
  0
  - meteop
    15 апреля 2011, 13:18
    в таких случаях я считаю арбитраж невыгодным, ликвидность инструментов — главное, если она есть, то и 5 инструментов можно купить/продать по рынку одновременно
    0

SMART-LAB

Мы делаем деньги на бирже

Арбитражеры есть?

Активные форумы

Что сейчас обсуждают

Арбитражеры есть?

Активные форумы Что сейчас обсуждают

Активные форумы

Что сейчас обсуждают