Блог им. ashutkin

Различия результатов тестирования на тиковых данных и OHLCM1, что ожидать в реальности?

Друзья! Тестирую пробойного робота.
Результаты тестирования на тиковых данных и OHLCM1 сильно различаются, причем визуально, если сравнивать входы и выходы, то робот примерно заходит одинаково.
Что ожидать в реальности, результаты более схожие с тиковыми или OHLCM1 данными, или нечто среднее между ними?
16 комментариев
Тиковые точнее.
OHLC M1 во внимание вообще принимать нельзя. Так как анализируется всего 4 точки, то для контртрендовых стратегий результат будет намного оптимистичнее, например вход был бы между Open и Low, но так как промежуточных точек нет, то он будет по Low.
Но если у вас стратегия торгует чисто по открытию свечей без тейков и стопов, то OHLC и «только цены открытия» могут подойти для тестирования, с оговорками.
avatar
Jame Bonds, нет, стратегия торгует в пробой, отложенными ордерами
avatar
Андрей Ш., тогда, если входы/выходы по рынку, будет получаться хуже чем в реальности.
А как в режиме OHLC исполняются лимитки и стопы не помню.
avatar
Jame Bonds, ну я честно говоря так и думал, что нужно расчитывать на тиковые данные
avatar
Какие издержки закладываете?
avatar
SergeyJu, честно говоря, вобще не закладывал издержек.
avatar
Андрей Ш., Напрасно, возможно, что Ваша система слишком зависит от проскальзывания.
avatar
SergeyJu, поэтому буду исходить из худшего, буду отталкиваться от результатов на тиках) 
avatar
SergeyJu, а поскальзываниями я пренебрегал, исходя из того, что они могут работать, как против в меня, так и в мою сторону. Оказывается, что это не так.
avatar
Андрей Ш., у Вас очень хороший исполнитель (экзекьютор, как теперь говорят)? 
Минимум, который Вы почти наверное отдадите на проскальзывании на сделку — спред. Вот и считайте. Кроме того, какая у Вас задержка при приеме и получении данных. Если порядок 100 мс и больше — можно смело забыть про тики. 
avatar
SergeyJu, я торгую только ликвидные инструменты. К примеру, спред на Si составляет 1-2 пп(1пп=1 руб)  За год совершается 300 сделок. Соотвественно, минус 600п за год, я считаю, что это просто смех)
Буквально вчера смотрел на реальную торговлю робота(он уже торгует). Входит четко. Ну откуда тогда (глядя в будущее) взяться таким расхождениям, или я чего-то недопонимаю?
avatar
Андрей Ш., на тиках бэктест сильно хуже?
avatar
Friendly Deep Space, на некоторых инструментах сильно хуже, на других приемлимо.
avatar
Андрей Ш., или ошибка, или неучтенный фактор. Например, какой-то индикатор считается по разному в зависимости от таймфрейма. Или сделка внутри первой минуты торгов. Ищите проблему.
avatar
SergeyJu, а вот это очень хороший момент!  Я понял на что я закрывал глаза, а это важно!
В период открытия торгов, если пробой идет в разные стороны на одной свече, происходит то, что не учитывается на OHLCm1
Спасибо Вам огромное, второй раз уже Вы мне помогаете!)
avatar
У ТС, может, бот меньше 4 фигур сделку за прибыльную не считает, тогда можно забить и на комки и на проскальзывания :)
Ну и повторюсь, любой свечной график суть агрегация с потерей данных, что-то там на них тестировать, на мой взгляд, можно только очень и очень грубо, соглашусь с Jame Bonds 
avatar

теги блога Андрей Ш.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн