Блог им. Robot-Qlua

Полезный советник "Advisor_Volatility". Бесплатно.

Полезный советник "Advisor_Volatility". Бесплатно.


Хороший и успешный трейдер, каждый день считает дневную волатильность за предыдущий день или среднюю волатильность за несколько дней. На основании этих расчетов волатильности можно понимать какие тейки и стопы надо ставить. При большой волатильности рынок дает большие тейки но и стопы надо ставить побольше.

Не правильно ставить большие тейк 200 пунктов на инструменте если последние две недели инструмент ходит по 100-150 пунктов или ставить тейк 100 пунктов если инструмент двигается по 800-1200 пунктов в день. В первом случае вы будете постоянно получать убытки. Во-втором случае сильно не до зарабатывать, что скажется на депозите. Волатильность считать надо, с ней сейчас беда…

Мало кто считает дневную волатильность потому что не понимаю как это делать и для чего это надо делать. Мы маленькая команда торгующих трейдеров, решили исправить это и создали советника, который рассчитывает дневную волатильность за установленный промежуток времени.

Скачать советника: Скачать

Любой желающий может посмотреть инструкцию и почитать о всех возможностях советника.

На данный момент — это DEMO версия советника но «полностью рабочая». Будем рады за ваши отзывы и комментарии по скрипту. Всем удачной торговли.
★2
22 комментария
Ну вы бы, хотя бы, посмотрели как считается волатильность И что это такое. 
Дмитрий Новиков, так посмотрели. К тому же по данным формулам считают волатильность в нескольких компаниях. )
avatar
Robot-Qlua, только там надо в квадрат возводить, усреднять а потом корень брать. 
Дмитрий Новиков, если сможешь подсказать ссылку на статью где приводится пример расчета волатильности по другому принципу то с удовольствием изучим :)
avatar
Robot-Qlua, 
начать можно с этих методов
quant-lab.com/2014/06/23/measuring-historical-volatility/

avatar
kachanov, спасибо, посмотрим, изучим.
avatar
Robot-Qlua, в википедии все есть. Просто надо изучить, что такое биржевая торговля. По учебнику, а не у сомнительных Гуру.
Дмитрий Новиков, если вы считаете компанию, которая входит в ТОП3 по биржевым торгам, у которых основной бизнес — это торговля инструментами на разных рынках сомнительными гуру то ок :) 
avatar
Robot-Qlua, ну и почему это компания не сказала вам. Что надо брать лог приращения. Что мы имеем распределение, где волатильность это второй момент, а есть ещё и старшие. Что цена меняется как у=х^2. Что трендов нет, а есть изменение волатильности и т.д. Так может они и не ТОП.
Дмитрий Новиков, мне бы не хотелось дискутировать на тему в которой мы не найдем общих точек соприкосновения :) Я уважаю ваше время и своей.:)
avatar
Дмитрий Новиков, не соглашусь со столь категоричным выводом.
То что использует автор скрипта носит название HL-волатильности и действительно имеет место в практике.
Не могу прямую ссылку найти но такой запрос
iticapital.ru.editorfiles/File/upload/1173H-L.doc
выдаст ссылку на статью Твардовского по этой теме

Соглашусь только с тем, что автору не следовало полученные цифры называть волатильностью
avatar
kachanov, согласен. Это можно назвать средним диапазоном или как то так. Ну а на практике можно и астрологические прогнозы использовать. Нам же нужен содержательный параметр. Если нужен.
имхо, проще индикатор на график повесить
avatar
kachanov, индикаторов много, каждый показывает по своим формулам. При ресерче мы не нашли ни одного вменяемого индикатора, который показывает сухие числа.  Все индикаторы показывают производные значения на основе которых надо самому сидеть и вычислять показатели. Так же индикаторы показывают, что волатильность растет и падает но не показывает значения на сколько. 

Трейдинг — это точная наука :) 
avatar
Robot-Qlua, четко показывает число волы в годовых. Разделите на 16 получите в днях.
Дмитрий Новиков, задача максимум исключит ручные расчеты. Человек ленивое существо.
avatar
Robot-Qlua, не совсем понял про какие индикаторы говорите Вы.
Я лично имел ввиду написанный на LUA индикатор, который будет считать волатильность по формуле нужной пользователю

И, кстати, мне известна только одна точная наука — это математика. Все остальные работают с требуемой для решения практических задач погрешностью  
avatar
kachanov, физика в расчет не идет? )
avatar
ch5oh, стопы и тейки ставятся исходя из многих факторов, которые надо расчитывать. Хотел бы я посмотреть на ваш депо если вы в своей тс каждый раз стопы ставите + — 500 пунктов )
avatar
ch5oh, не продвинешь. Тут же не трейдинг, а продажа индикатора где ставить стопы. Так что бы клиент не думал. Деньги платишь и не думаешь. А проверка на гетероскендастичность не продаётся.

теги блога Robot-Qlua

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн