Блог им. usenkov1988

Расчет структуры портфеля по рецепту IMOEX

Всем здравствуйте. 
Ни для кого не секрет что доходность индекса Мосбиржи очень даже приемлемая. Особенно, в случаях когда инвестору хочется, как можно меньше размышлять о методике расчета портфеля, а затем еще ее и тестировать. В случае с IMOEX все посчитано до нас, да еще и более компетентными людьми, в моем случае уж точно. Итак инвестировать хочется, а как же его приобрести? Возможно есть какие-то специальные сервисы в финансовых структурах, но для себя ничего хорошего не нашел. Тогда поставим задачу и попытаемся ее решить.

Задача: рассчитать количество акций по каждой бумаге индекса IMOEX для портфеля с депозитом, к примеру, в 150 000 руб.
Сказано, сделано. На базе простенькой Google-таблицы получится вот такой документ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16ryl3fss0WBWjEQnrmCtU1iUpdOT5SAuuBsuvv2CyDU

А теперь подробнее. В столбец C (Code) вносим название инструмента, а в I (Weight) вес акции в индексе. Затем в столбец L ( Текущая цена) вводим текущую цену акции на момент составления портфеля. И самое главное в ячейку P3 вводим размер портфеля для расчета.
Выходные данные: в столбце N (В портфеле) рассчитано и округлено до ближайшего целого количество бумаг входящих в портфель. В ячейке P2 фактический размер портфеля, который в результате округлений может отличаться от инвестируемой суммы.

Вот такая получилась считалка. Всем спасибо за внимание, кому интересно пользуйтесь на здоровье.

287

Читайте на SMART-LAB:
Про результаты и облигации — что уже рассказали?
Вчера команда $SOFL провела насыщенный день в диалоге с инвесторским сообществом — в онлайн-формате для всех инвесторов и на очной встрече с...
X5 объявляет о размещении корпоративных облигаций на сумму 20 млрд руб.
X5 объявляет о размещении ООО «ИКС 5 ФИНАНС» рублевых облигаций серии 003P-16 на сумму 20 млрд руб. Ставка купона по облигациям с ежемесячным...
Фото
NZD/CHF: цены уперлись в потолок, давая шанс на снижение
Кросс-курс NZD/CHF оттолкнулся от области сопротивления, сформированной между уровнями 0,4663 и 0,4674. При этом текущий день (среду) цена пробует...
Фото
Пошли продажи… Изменения в портфеле
Последний раз писал про портфель 13 января и сегодня я совершил несколько небольших сделок. Структура портфеля на 13.01.2026г.:

теги блога Иван Усенков

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн