ФР МБ: итоги декабря и портфель на январь

Тут все ударились в подведение итогов года, однако для меня год еще не закрыт — завтра сессия на NYSE, поэтому итоги 2018 года я традиционно подведу в начале следующего, а в этом посте продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц по стратегии на России (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты ноября: smart-lab.ru/blog/508330.php).

Вот как бы вел себя портфель, рекомендованный на декабрь:


Модель показала за месяц результат 2.8%, при том что индекс ММВБ снизился за тот же период на 1% (на реальном счете результаты чуть хуже, поскольку я торгую несколько другой набор тикеров + закрывал некоторые убыточные на тот момент позы в течение недели и заходил в новые). Таким образом, модель сильно обогнала индекс, с лихвой перекрыв андерперформанс предыдущего месяца.

С начала года заработано 14.8% с максимальной просадкой 6.4%, это лучше индекса как по абсолютной доходности, так и особенно по доходности на риск (ММВБ с начала года показал +12.3% с макс. просадкой 11.2%)

НА ПОКУПКУ: MFON, RUAL, SNGSP, AKRN, CBOM, MSNG, RTKMP
НА ПРОДАЖУ: TRNFP, GAZP, NVTK, AFLT, IRAO, FIVE
ДЕРЖАТЬ: PLZL, PIKK, POLY, RASP, AGRO, DSKY, GMKN, FXGD, RSTI, NMTP, RTKM

Итоговый портфель на январь: