Блог им. Engi

Нефть: когда цирк не уехал, а провалился.

В продолжение блога.

В предыдущем посте, написанном чуть больше месяца назад, отмечалось, как СМИ в начале октября нагнетали жареную тему с подъемом цен на нефть и преподносили абсолютно медвежью новость, связанную с ограничениями ОПЕК как бычью.
А сегодня мы видим просто потрясающий пример, как быстро поменялась ситуация и в какую западню попали быки, покупавшие 80+ в надежде на скорые 90 или 100 долларов за баррель.

Несмотря на общую диспозицию и обоснования играть строго от шорта, даже я, как идейный и упертый медведь, планировал увидеть цены в районе 70 зимой и ближе к 65 в весне, однако рынок дает 65 долларов за свежий Брент уже в середине ноября (!) пройдя более 20 долларов без существенных откатов за 5 недель!

Цена пришла на уровни окончания большой волны Y, предположения о начале которой были сделаны еще в сентябре, в диапазоне цен 79-80$.Нефть: когда цирк не уехал, а провалился.
Разница только в том, что из-за новостного выноса выше 80, цены обрушились гораздо сильнее и стремительнее, достигнув немыслимой глубины за столь короткое время
падение во второй половине осени и зимой текущий выброс вверх не отменяет, а усиливает, поскольку импульса в движении нет, а КДТ с ложным выходом присутствует.

Это цитата из предыдущего поста, где был найден КДТ с ложным выходом на выносе выше 80 долларов за баррель и проведены аналогии с низами 2017 года, когда ситуация ниже 50 долларов за баррель была зеркальна текущей.
А теперь отметим, где этот момент на графике сейчас (оранжевая вертикальная линия — дата написания поста о КДТ, красным прямоугольником отмечен ложный выход из него).
А дальше цирк не просто поехал под горочку, а полетел слонами кверху, лошадей вырвало копытами сквозь шатры и проломив все уровни нон-стоп цены нарисовали здоровенный шип.

Нефть: когда цирк не уехал, а провалился.

С точки зрения ТА, это был фактически корнер, который схлопнулся также быстро как и появился.

Действия с позицией:
Стоит отметить, что в движениях, возникающих в результате сильных новостных воздействий, крайне сложно определить вершину, поэтому образ входа в позиции использовался дробный
первоначальный шорт (около 100% депо, ср. 79,5) на 50% закрыт по стопу (81,62), другие 50% в работе все время. открыт шорт на второе плечо в конце последней волны КДТ (100% депо, 83,07). открыт шорт на третье плечо на ложном выходе (100% депо, 84,67). Текущая позиция 250% шорт (ср. 82,99) и, возможно, на возвратном движении будут добавлены закрытые ранее по стопу 50%.

Далее шорт в полном объеме удерживался непрерывно, но ниже 77 пошло плавное сокращение его размера: рынок не давал явных сигналов на разворот, но существовал сценарий высокого отскока, который так и не был реализован.
Остатки шорта были закрыты у 69 долларов (район основания шипа минус 1 доллар).

В данный момент мы видим, что цена вышла из нисходящего канала агрессивно вниз, что указывает на кульминацию, окончание нисходящего движения в ближайшей перспективе и завершение фазы корнера, условно отмеченного волнами [X] и [Y] (условно потому что теорию Эллиотта в классическом смысле нельзя использовать для таких движений, чтобы там не говорили сектанты, у которых каждый вздерг — это волна).
Огромный размах цен внутри дня 13 ноября дал возможность собрать лонговую позицию на 200% депо с эффективной средней ценой ниже 66,5 (синяя горизонтальная линия на графике).

Прогноз на ближайшее время:
Далее надо ждать закрытия дневных разрывов, образованных сверху на стремительном падении цены (техника должна в итоге взять свое, как только будет окончен период воздействия на цену — последний слон из цирка исчезнет, цены поднимутся).
Лонг взят из расчета высокой коррекции (74-75 долларов ориентировочный минимум, но не могу исключать даже 79, отдельно об этом будет написан следующий блог).

P.S. Посты будут выходить нечасто, в основном в те моменты, когда ситуация сильно меняется и требует корректировки прогноза.
Профит, заработанный на последнем движении настолько велик, что необходим максимально спокойный режим торговли, чтобы были силы весной увидеть уровни ниже 60 долларов за Брент в титаническом спокойствии.
★12 | ₽ 350
На чем основана цель коррекции 74-75? 70 скорее всего покажут, а вот выше — не уверен.
Сергей Юрьевич, на специфике выхода цены ниже сильного уровня 75,5 по Брент (остался дневной разрыв закрытие NYMEX 31 октября в районе 75,4, ноябрь открылся на 74,7 и разрыв не закрыт до сих пор).
По технике должно закрывать, но сначала отрабатывает воздействие, потом техника возвращает.
Вывод — до 75 держать спокойно, осторожным можно 74 чтобы селезенка не ёкала.
70 это ни о чем, сегодня за один день было с 69,6 на 64,6.
avatar

Engi

Engi, до 70 должны дотянуть для ретеста. Дальше — не факт. Достаточно вспомнить 2014 год. Тогда тоже валились без остановки. Допустим, отскакиваем к 75, а дальше куда? Вниз? Тогда цели открываются гораздо ниже 60. Можем и 50 пробить. Пока в это слабо верю. Так же сомневаюсь, что начнется массовый набор лонгов. А на закрытии шортов далеко не уедешь. Вот если сегодня локирнут шортистов, тогда что-то может и получиться ростовое.
Сергей Юрьевич, 
Допустим, отскакиваем к 75, а дальше куда? Вниз? Тогда цели открываются гораздо ниже 60. Можем и 50 пробить.
А дальше, в независимости от высоты отскока вниз, даже маловероятный выброс на 79 теперь не отменит стремление цены сходить ниже 60
Лоу будут весной скорее всего.
По поводу локирования кого-либо: сейчас с лонгами там примерно такая же амба, как с шортами по 85-86, цирк слишком глубоко уехал, пора бы и технику начинать играть хотя бы для разнообразия.
avatar

Engi

Engi, если не ошибаюсь, то на 48,5 есть незакрытый гэп.  Т.е. теоретически могут продавить до 46, но это случится гораздо раньше весны. Такими темпами можем достигнуть этот уровень уже в  начале января. К весне мы вообще в минус выйти уже сможем(шутка). Хотя, я не верю в эти цифры сейчас. Через год — да. Чтоже касается техники, то она многих распилила в 14 году. Тогда массы тоже жаждали отскок. Только ожидания не оправдались.
Вообще, очень интересно чем дело кончится.
Сергей Юрьевич, 
если не ошибаюсь, то на 48,5 есть незакрытый гэп.
По дневке нет. Последний раз такие цены были 24-25 июля 2017.
24 июля NYMEX закрывал день 48,6 и примерно там же открывались 25-го.

Сейчас есть отличие с 2014 годом — слишком быстрый темп снижения в самом начале, а это не в пользу шорта в данный момент.
avatar

Engi

Engi, а стоп где?
Константин, стоп не ставится на всю позицию. Дробно только, один из таких зацепило на шорте выше 86, но на обратном ходе цены объем был восстановлен и это никак не повлияло на результат.
Сейчас ближайший стоп ниже 64, но он маленький (позиция 200%, крупные плечи я не использую в торговле почти никогда, 300% поза — край).
avatar

Engi

зависит от запасов, тактически можем и 60 допилить с разворотом обратно на 80+. Нужен сентимент только.
avatar

Sekator

согласен с завершением падения и Лайт закончил корнер

ровно к предыдущим вершинкам на 54.80
avatar

Sebastian Pereira

Sebastian Pereira, Лайт местами техничнее, спасибо за комментарий
avatar

Engi

Engi, в Лайте завтра экспирация опц. обычно не дают сыграть самой большой ставке, а сейчас позы набраны на 55 и 60. Интересно куда задёрнут. 55 путам точно не дадут сыграть!


www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/options-open-interest-profile.html
avatar

Sebastian Pereira

Sebastian Pereira, могут 14-го прям и вырвать вверх.
13-го падение такое большое, такое жирное, такое безоткатное, что стопы все сняты точно, плач Ярославны Быковны на всех форумах, и канал достаточно глубоко пробит вниз, чтобы идти в обратку.
avatar

Engi

Engi, согласен, мне очень понравились крайние сносы стопов перед закрытием нашего рынка. Наш рынок закрывают на дневных экстремумах очень часто, а потом буржуи уже кроют свои позы до своего закрытия.
и ещё перед финальным выносом или во время его, ММ на графике рисует однозначно трактуемую фигуру участниками рынка и все начинают её отыгрывать, ММ лишь подталкивает в нужную сторону. Посмотри на  истории макс. и мин. за день до финального вынося всегда на часовике или 5 минут. будет фигура!!!
avatar

Sebastian Pereira

Sebastian Pereira, из-за фигуры вчера и вышел. Взял правда только ее высоту-жадничать не стал.
Ниже, по 64,8 откыт маалений лонг.
Не по системе и закрылся и вышел. Всё из- за нее. Посмотрим что будет.
avatar

Makc%

Alexdon, в сентябре работал в Лайте на ММВБ, беда совсем со спредом в стакане, надоело раскачивать инструмент в 1,5 калеки…
avatar

Sebastian Pereira

Alexdon, так это роботы должны подтягиваться, я тут со своими лимитками много ликвидности не дам, могу 10 долларов стоять не шелохнувшись.
avatar

Engi

Спасибо! Ну справидливости ради аналы запели о 50$ к НГ 30 октября, когда нефть была 75+. Как оцениваете вероятность что отскок перерастет в рост 86+?
avatar

Мария

Мария, волновики, практически все, о падении говорили еще в конце сентября. 
Алексей Васильев, да это беда волновиков, смотрите далеко, входмте рано, боитесь пропустить крутой движняк, выносит всякими растяжениями и это если ещё волновой анализ правильный, что в реальном времени могут сделать единицы
avatar

Мария

Мария, я хз, кто там и что боится, но проблем у волновиков как раз то нет, все (нормальные) волновики, видят движения за долго до того как они произойдут и за долго до того как об этих движениях вообще кто либо подумает. 

Я поэтому и пишу, что нормальные волновики, а не шарлатаны, которые кроме слов Волны Эллиотта больше ничего не понимают в этом. 

Вот из-за таких шарлатанов потом и складывается впечатление у толпы, что EWP не работает, или что по нему  нельзя торговать. 
Алексей Васильев, вы кажется пропустили мою фразу что правильный волновой прогноз могут сделать единицы
avatar

Мария

Мария, а от себя могу добавить, что он в данном случае условно верный. Эллиотт в первоисточнике писал, о том, что волновой принцип применим на спокойном рынке, а когда у нас за месяц цена проходит 22 бакса без существенных откатов, это корнер, а не спокойный рынок.
avatar

Engi

Engi, а когда у нас рынок то спокойный? Большую часть времени новостная истерика. То рост без откатов, то отвесное падение
avatar

Мария

Мария, я думаю спокойный в отношении нефти это волатильность внутри месяца процентов 6-8, остальное — движения в результате воздействий на цены.
Волны мне подсказали направление, что 80 и выше дорого и надо играть от шорта, но нет инструмента чтобы определить корнер, даже правильный прогноз на 65 указывал по срокам весну, а дошло за месяц, это тот случай, когда трейдер предполагает, а рынок располагает.
avatar

Engi

Мария, не пропустил, я как раз и констатировал (подтвердил) факт ваших слов, что только правильные волновики могут делать то, о чем идет речь, и таких правильных единицы. 
Алексей Васильев, видеть-то видели, но вот этим выносом на 86 многим кровь попортили. Я пересидел с минимальными просадками за счет того, что не торопился и сделал себе среднюю 83 почти, а кому-то банально не хватило сил пересидеть пик шипа, или рано закрылись, не взяв перезаход.
avatar

Engi

Engi, ну это понятно, не у всех получается взять каждый раз все полностью, я лично шортил практически все движение, и хотя часто выбивало в бу, все же меня все устроило. 
Алексей Васильев, доброе утро.
Мне тут на днях мысль пришла, что ведь и волновики могут начать изучать-практиковать принцип либо во время, когда рынок в импульсе, либо во время затяжных коррекций. И видение и разволновка у этих двух волновиков может сильно различаться.
Eldar Shaymardanov, доброе утро, именно поэтому Волновой Принцип Эллиотта один, а мнений или видений на его основе множество, то есть, проще говоря, любое мнение любого волновика является субъективным.

Но есть одна проблема у новичков, они считают свое мнение тоже субъективным, хотя не соблюдают правила и нормы, поэтому очень часто вступают в полемику, называя свои работы анализом. 

Но по факту, они и не являются волновиками, и по все той же причине, то есть по причине отсутствия знаний, что в свою очередь их субъективное мнение становится просто ничтожным. 
Мария, 
Как оцениваете вероятность что отскок перерастет в рост 86+?
Думаю вероятность ноль практически.
Самое лонговое, что может быть локально высокий возврат вверх, с целью закрытия дневных разрывов, образованных на безоткатном падении последних дней, но потом все равно от шорта играть и тащить эти шорты через зиму и весну.
Прелесть момента только в том, что сейчас разумно играть коррекцию, которая после такой сильной паники обещает быть яркой, поэтому шорты ниже 69 закрыты и взяты лонги со средневзвешенной ценой на данный момент в районе 66,5
avatar

Engi

Engi, на каком уровне на данный момент вы будете закрывать часть плечей? Может же ещё и к 60 сходить, истерика
avatar

Мария

Мария, я не жду в этом месяце 60.
Но больших плеч у меня нет, позиция 200%. Хотел бы закрыть у 75, по 70 не вижу смысла даже плечо разгружать, поскольку 4 доллара падения за день — это то что могут вернуть быстро, примерно как выброс выше 83, сделали высоко, дерзко, и сложили потом, как карточный домик.
avatar

Engi

PattayaOne, я вас удивлю но тут многие усредняли Лонг с 81, кто то с 76-73. А кому стопы выносило, входили заново и снова стоп, снова и снова. 
avatar

Мария

После вчерашнего сразу в отскок вряд ли… Думаю будет 64 1/2 для Лонга. Сделал практически то же самое что и вы. По 66.40 закрылся последний лимит пока я спал. Купить мартовские по64.5, добавить по 60-+, закрыть по 70-75, продать по 78 и дальшеспать
avatar

marketbuzz

marketbuzz, во многом мысли совпадают, но у меня такой ТФ что не очень важно сегодня или не сегодня, важно было вчера на панике взять лонги более или менее аккуратно, лой когда встрял кто-то крупный угадать только можно, также как и на 86 хай.
avatar

Engi

PattayaOne, я бы с вами согласился, если бы хуже знал психологию игроков.
До этого рынок был настолько тупо бычий, что большинство не просто не резало по стопам лонги свои, а пыталось на падении добавлять лонга, улучшая среднюю, в итоге дошло дело до того, что быков порвало на мелкие части вчера.
avatar

Engi

Alexdon, спасибо. Я стараюсь сюда написать вью. Кому нужно тот найдет, может быть скажет чего в супе не хватает и будет оживление.
Мало по делу пишут на ресурсе.
avatar

Engi

Alexdon, ну негатив нагнетать тоже хватает любителей, поэтому я просто поворчу и напишу что-нибудь по делу ))
avatar

Engi

Alexdon, WTI как бы да, приехали, конечная ))
avatar

Engi

Всё как всегда — прогнозы прекрасные а денег нет
avatar

wrmngr

wrmngr, почему нет денег, там же написано, что делалось с позицией.
Можно было сыграть лучше, если бы я не попал в больницу в октябре, но все равно профит жирный. Я посмотрел, самый прибыльный месяц за всю историю моей работы на рынке, как по процентам, так и по реальным деньгам
avatar

Engi

Engi, не всё читал. Поздравляю раз так
avatar

wrmngr

Alexdon,  если не сложно, хотелось бы понять ход  Ваших мыслей чуть подробнее.
Имеем вводные:
1) значительное падение от хая октября;
2) непрерывная сессия из 12-ти дней падения;
3) по величине вчерашнее падение в ближайшем прошлом можно отыскать не ранее 2014 года, и вчерашняя свечка 12-я(!);
4) по динамике и объемам предполагаем, что вчера отстопили значительную часть лонгов;
5) ОРЕХ в WTI завтра (15-го). Ближайшие страйки с максимальным ОИ — 55 и 60;
6) сам текущий контракт  WTI умирает во вторник (20-го).
Вопрос. Для чего топтаться на текущих до смены контракта? Чтобы в новом контракте набрать лонги на серьёзный среднесрочный рост? Но, ведь если мы предполагаем дальнейшее среднесрочное падение до весны-лета, то нужно мартовский контракт шортить. Почему бы в ближайшие дни для этого не отскочить повыше на фиксации шортов в текущем контракте? Запас профита у крупных игроков большой, и позволяет это сделать.
avatar

Romson

«планировал увидеть цены...»©  Более ничего читать не следует…
avatar

Иван Боженков

Иван Боженков, так цена туда и пришла, вопрос только в скорости исполнения прогноза, дали на несколько месяцев раньше
avatar

Engi

Alexdon, торгую Брент. Лайт дополнительно анализирую, как корреляцию. Естественно, с учётом собственных локальных историй по обоим сортам.
avatar

Romson

64,50 тоже ждала… но не так стремительно smart-lab.ru/blog/500553.php#comment9073264
avatar

ANJI

Alexdon, сорри. С датами в пятом и шестом пунктах на день ошибся. Даты экспираций  смотрю на первоисточнике:
smart-lab.ru/vopros/471929.php#comment8502978
В этот раз, непосредственно перед тем, как задать Вам вопросы не глянул. Почему-то в голове «сидели» 15-е и 20-е. Казалось, что недавно смотрел. Даже и не соображу сейчас, откуда взялось :)

Брент — да, торгую на нашей кухне. Про свистопляки со спредом в курсе. Я не торгую Брент по анализу Лайта. Просто имею его ввиду. Резкие движения по спреду происходят, как правило, по конкретным причинам. К примеру, 31 мая Брент рос — выносили шорты ритейла на экспиру, а Лайт продолжал спокойно падать после хаёв 20-х чисел. Другая ситуация была в конце июня, когда в Канаде из-за аварии почти на 1,5 месяца упало производство. История локальная для Лайта. Поэтому Лайт в течении 7-8 сессий мощно вырос и перебил годовой хай. Брент же в это время слабо плёлся и до своего майского хая даже не дотянул.
Но в среднесроке направление движения цен у обоих сортов в абсолютном большинстве своём единое. Потому как глобальные факторы действуют на оба бенчмарка.

ПС. С интересом выслушаю Ваши интерпретации. Для того и задал вопросы. Не против дискуссии. Отвечайте в удобном Вам временном формате. Без проблем.
avatar

Romson

Alexdon, в этот раз было очевидно, что движение вниз не закончится без такого кульминационного дня, как вчерашний. Поэтому я не был бы удивлен, если серия бы продолжалась и дольше 12 дней. Моё допущение о возможном сильном отскоке не столь основано на длинной дневной серии, сколь на значительном общем снижении от октябрьских хаёв по-сути без вменяемых коррекций и на вчерашней торговой сессии, как предполагемой кульминации — выносе основной массы лонга на стопы.
avatar

Romson

Alexdon, ок.
avatar

Romson

Alexdon, недавно писал о том же для Брента :)
smart-lab.ru/blog/500553.php#comment9030205
ПС. Тогда ещё Европа и Штаты не перешли на зимнее время. Поэтому соответствовало 21:30 мск.
avatar

Romson

Alexdon, если работаете с https://www.tradingview.com/, 
то делаете прямо там скриншот, используя значок фотоаппарата, ссылку вставляете в местный механизм заливки фото. Качество сильно снизится. Поэтому ниже пишите просто саму ссылку. Как здесь:
smart-lab.ru/blog/500553.php#comment9031011
avatar

Romson

Alexdon, либо залейте картинку на сторонний фотохостинг http://funkyimg.com/
И со ссылкой сделайте то же самое. Как здесь:
smart-lab.ru/blog/498124.php#comment8948879
avatar

Romson

Alexdon, хм… Написали много, но на вопрос «Что мешает нормальному отскоку?» ничего дополнительно, кроме ранее сформулированного «хорошего отскока до конца контракта не будет», я не увидел. Возможно, Ваши графики что то прояснят, коль Вы к ним отсылаете.
По п. 1 — хорошо, исключим определение «значительное». Сформулирую иначе:
Практически безоткатное падение на 25% за месяц с небольшим разве не повышает вероятность отскока, нежели падение на 5% или 10%?
По п. 3 — не знаю, что ответить, пока не увижу Ваш график.
ПС. Честно говоря, больше ожидал, что Вы своё вью будете аргументировать доводами, основанными на практических механизмах рынка — ОРЕХ, ролловер и подобное. Пока же Вы лишь ставите под сомнение корректность моих формулировок «значительное», «динамика» и т.д. Такой формат дискуссии пагубно влияет на интерес в её продолжении… :(
avatar

Romson

Alexdon, 
Текущий умрет на текущих для фиксации промежуточных победителей и проигравших. 
Да, такой вариант, как правило, работает. Но, сам по себе, без анализа прошлого и планов на будущее, он не учитывает  обстоятельства, которые могут дёрнуть цену в коррекцию предыдущему движению:
1) анализ прошлого — какова была предшествующая динамика? Ведь не исключено, что «фиксация промежуточных победителей и проигравших» УЖЕ состоялась (во вторник);
2) планы на будущее — от того, куда в новом контракте будет двигаться цена, имеет значение уровень перекладки. Если вверх, то выгоднее переложиться на лоях. Если вниз, очевидно, что выгоднее провести ролловер повыше.
Разве я не прав в этой логике?
Я не говорил, что отскок «ДОЛЖЕН» быть. Я говорю, что его вероятность высока.
Про позу. Я ведь Вам сказал, что торгую Брент. Поэтому мне не принципиально на каких уровнях умрёт текущий контракт в Лайте.
avatar

Romson

Alexdon, с обстоятельностью Engi в общении я хорошо знаком. Вас я не просил что-либо мне рассказывать. Лишь хотел понять, есть ли какие-то аргументы, ранее мне неведомые, для категоричного утверждения, что контракт WTI умрёт на текущих «И никаких гвоздей!». 
Вы, для чего то, стали мне рассказывать про прописные истины. Типа, где нужно смотреть даты экспирации и их ньюансы на нашей площадке. По делу из Ваших ответов я узрел только следующее — на рынке в части будущего движения цены НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ. Есть только вероятности. Ну, как бы, такие постулаты мне и самому понятны. Только в таком случае, откуда же категоричность в собственном мнении, что «текущий умрёт на текущих»? Ну, да ладно.

ПС. Благодарю, что потратили на меня своё время. Жаль что Ваши «двести слов» не оказались «все по делу». Или до меня не дошли. Вам удачи в торговле взаимно. С уважением.
avatar

Romson

Alexdon, можете просто ссылку на картинку в коммент вставить. Всё равно только на внешнем ресурсе нормальное качество будет.
avatar

Romson


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW