Метод управления капиталом по Ральфу Винсу:оптимальное F

не по существу!
на *уя заводить на счет N бабла, а торговать лишь на 10% от ДЕПО!
Торговать нужно НА ВСЮ КОТЛЕТУ, иначе на *УЯ ТЫ (я не про автора) КЛАДЕШЬ слишком много бабок...

вся эта фуета про 2% от ДЕПО, риск-менеджент и пр. Если готов торговать на 100К, так и положи их на счет, а не ЛЯМ баксов...

у меня в сделке обычно минимум 60% от ДЕПО до 90%, хотя я использую пирамидинг и начинаю обычно, да, с малого… по возрастающей…

По существу. Конечно, если у Вас максимальная просадка за год 10%, то можете смело использовать до 80% капитала. Про 2% — это все фуфло, для дилетантов, или для тех, у кого не надежная Торговая Система.

Используйте треть капитала, остальное — в надёжные облигации (тоже немного денег принесут). Риски надо считать на весь капитал, 1% от 100%.

Посмотрите про риски и оптимальное F два публичных выступления Алексея Каленковича, может оказаться весьма полезным. Собственно, именно эти ролики и изменили мой подход к рискам, спасибо Алексею (когда бы ещё руки дошли до чтения Винса?)

www.youtube.com/watch?v=4IVx83T4wsE
www.youtube.com/watch?v=EyMjb83A1GQ

 допустим у Вас капитал 100К, по Винсу в открытой сделке (позиции) Вам оптимально использовать 35К с учетом ММ и РМ.

Имхо: если не будете менять параметры(зависит от вас) и если рынок не изменится(зависит не от вас), то при открытии каждого ордера с загрузкой 35% от депо у вас получится максимальное число зарабатываемых денег. Естественно, при торговле все 100% денег должны быть на счету 

«если данный метод по моей ТС выдал максимальную загрузку капитала в 35%, то остальная сумма тупо морозится на счете и не используется (для моего же блага)» — нет это не так, так как номинальная стоимость вашей позиции будет больше вашего капитала, то есть вы используете и свой капитал и«заемные средства».

Невозможно воспринимать всерьез любой текст, тем более обучающий чему-то, если его автор не знает, что после знаков препинания ставится пробел. Тем более, если он не признает это правило или плюет на него.

     Торговля по оптимальному F подразумевает сохранение МО, но оно не известно в будущем! В реале большинство начинающих трейдеров начинают сливать сразу как только оттестировали торговую систему, а тут еще оптимальный F!!! И кривая эквити мгновенно отрисует стиль «пикирующего бомбардировщика».

Формула Келли (кот. использует Винс) — это для азартных игр и для получения макс прибыли, к реальному трейдингу не имеет отношения. Если вы имеете систему с положительным ожиданием, надо ориентироваться на плановую макс просадку, кот вы можете выдержать. Исходя из этого рассчитывать размер позиции.

остальная сумма тупо морозится на счете и не используется (для моего же блага)

Да именно так. Потому что, если у вас пойдет серия просадок (количество последовательных убыточных сделок ничем не ограничено, оно лишь маловероятно), то вам придется снижать объем в сделке и вернуться к исходному состоянию будет проблематично. И если ГО поднимется в 4 раза ( а такое бывало), то вам придется закрыть позиции и опять же снизить объем в сделке. Если это случиться при просадке, то система не отработает полученные ранее убытки.
Правила управления рисками написаны кровью трейдеров, выпрыгнувших из окна небоскреба.

у винса под капиталом понимается не весь капитал. сейчас поясню. допустим у вас есть всего 100 руб. из них вы готовы потерять 20 рублей. оставшимися 80 рублями вы не готовы рисковать в рамках данной ТС, поэтому эти 80 руб. распределяются в другие активы и ТС.

теперь про те 20 рублей которые вы готовы потерять на данной ТС. вам нужно посчитать оптимальное f и рассчитать объем позиции исходя из капитала 20 руб. и полученного оптимального f. формулу не помню но можно найти или вывести по смыслу. 

фишка в том что при расчете оптимального f у вас в выборке сделок есть сделка с максимальным убытком. так вот оптимальное f и соответственно оптимальный  торговый объем зависят от максимальной убыточной сделки на истории. в свою очередь оптимальное f подбирается таким что на истории вы не потеряете все выделенные 20 рублей на торговлю данной ТС. При этом опт.  f будет обеспечивать максимальный рост этих 20 начальных рублей по сложному проценту.

вы пишите что используете стоп в 1%. так вот для расчете опт. f  у вас исторические сделки должны идти с учетом стопа. если надо то прогнать несколько вариантов ТС с разными стопами, потом выбрать ту из них по которой у вас получается максимальный рост капитала.

по идее со стопом должно получаться большое опт. f. 

 и хотел добавить. при расчете оптимального  f используются результаты сделок торговли единицей инструмента, т.е. один лот или один фьючерс. 

если не изменяет память то расчет торгуемого объема  производится по формуле f*k/-max.loss  

где k у вас те самые 20 рублей которые готовы потерять, а max.loss это максимальная убыточная сделка на истории при торговли единицей инструмента.

причем у нужно отличать макс. просадку от максимального убытка. винс использует именно максимальную убыточную сделку. не макс. просадку капитала. 

Видео не смотрел. Но, если мне не изменяет память, там речь не о загрузке капитала, о риске капитала. Т.е. скорее всего, при риске 35% будет загрузка всего капитала с большим плечом.