SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. KiboR
Плотва, все сюда!
- 23 октября 2018, 15:25
- |
Как все, наверное, уже сегодня верно подметили, фьючи FORTS — это кухня и правит балом местный пакостник-кукловод!
«Торговать нужно со стопами» - это прописные истины...
Все так, без стопов никуда, но как их ставить то эти стопы, чтобы кукловод их постоянно не сшибал?
Кто давно в нашем болотце торгует, тот помнит такие же сопли во фьючах Gold. Но что там Gold, когда уже куклу всяких там неликвидов мало и он начинает зариться на самое ценное, что есть у российских спекулей в последнее время — фьюч Br!
Ответ прост: не будь плотвой, торгуй опционы!
В то время, как сквиз во фьюче Br прошел вниз на 3$, 79 CALL-ов эти рыночные сопли на фьючах вообще никак не коснулись. Рынок опционов как жил своей жизнью, так и продолжает жить сейчас.
На опционах Карлсончик никогда не выкинет подобных вот фокусов, потому что чела, купившего опцион и заранее рассчитавшему определенную долю риска от депо на эту позицию — хрен вышибишь такими вот соплями! ;)
Резюме: Плотва, мотай на ус, уходи с фьючей, переходи на опционы!
«Торговать нужно со стопами» - это прописные истины...
Все так, без стопов никуда, но как их ставить то эти стопы, чтобы кукловод их постоянно не сшибал?
Кто давно в нашем болотце торгует, тот помнит такие же сопли во фьючах Gold. Но что там Gold, когда уже куклу всяких там неликвидов мало и он начинает зариться на самое ценное, что есть у российских спекулей в последнее время — фьюч Br!
Ответ прост: не будь плотвой, торгуй опционы!
В то время, как сквиз во фьюче Br прошел вниз на 3$, 79 CALL-ов эти рыночные сопли на фьючах вообще никак не коснулись. Рынок опционов как жил своей жизнью, так и продолжает жить сейчас.
На опционах Карлсончик никогда не выкинет подобных вот фокусов, потому что чела, купившего опцион и заранее рассчитавшему определенную долю риска от депо на эту позицию — хрен вышибишь такими вот соплями! ;)
Резюме: Плотва, мотай на ус, уходи с фьючей, переходи на опционы!
теги блога KarL$oH
- Ri
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- US500
- Алроса
- аптека
- армагеддон
- Армагедон будет но чуть позже
- АФК Система
- Бабочки
- Биржевая игра
- Блэк-Шоулз
- Ванга
- Вася Олейник
- веселый молочник
- Высшее образование
- Газпром
- гамма опциона
- гуру
- гусев в.п
- Джордж Сорос
- дневки
- Доллар рубль
- Дуэль трейдеров
- еженедельные опционы
- ждун
- золото
- Игры разума
- ИгРы РаЗуМа 2020
- иГРЫрАЗУМа
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа 2020
- иГРЫрАЗУМа2018
- инвестиции vs спекуляции
- инвесторы
- Индекс Московской Биржи
- индекс РТС
- КОНКУРС
- коэффициент Шарпа
- кризис 2020
- кукл
- Лиса
- лчи
- ЛЧИ 2018
- ЛЧИ 2019
- лчи 2021
- ЛЧИ 2022
- Магнит
- маржин колл
- маржируемые опционы
- маркет мейкеры
- марков
- ММВБ
- мобильный пост
- Натенберг
- нетленочка
- Нефть
- НЛМК
- новичкам
- нормальное распределение
- нпф будущее
- околорынок
- опрос
- Опционный чат
- опционы
- Опционы для новичков
- опционы для чайников
- опционы новичкам простыми словами
- открытие брокер
- оффтоп
- подкормка для плотвы
- попрошайка
- промсвязьбанк
- психология трейдинга
- пут
- Распадская
- рецензия на книгу
- Россети
- Ростелеком
- РТС
- Русагро
- сбербанк
- слив ДЕПО
- смартлаб
- Солодин Дмитрий
- Тетта
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдинг
- тролли
- улыбка волатильности
- Управление портфелем активов для Алексея
- управление портфелем ценных бумаг
- фондовый рынок
- ФСК ЕЭС
- фьючерс ртс
- Фьючерсы и Опционы
- черная метка
- шорт - дело веселое
Что такое прибыль 5%, когда в опционах ежедневно позы гуляют на 50%-300% туда-сюда?
Вопрос один: как научиться верно определять направление?
Но это уже другая тема. В данном топике рассматриваются опционы лишь как средство ухода от фьючей и необходимости выставления стопов, которые кукл постоянно сносит.
что б погонять недельные опцики на вирт-бабле?
и сколько минимал надо рубасов что б уже на реальные зайти?
i124q, если вы купили 76-ой пут, то он будет давать прибыль. Сколько? Ответ на этот вопрос зависит от кучи факторов, один из которых — время до экспирации контракта (чем больше будет оставаться времени — тем больше заработаете). Но всё равно — это десятки и сотни процентов на капитал, вложенный в сделку.
Основной момент — вы не потеряете денег больше, чем потратили на приобретение контракта (в нашем случае — 76-го пута). Лично я вообще отношусь к этим деньгам как к уже сработавшему стопу. Купил опцион и всё — дальше спокойно следим раз в день за движением базового актива и изменением цены моего опциона.
Для наблюдения за динамикой цены опциона можете раз в день сохранять себе этот скриншот с опционной доской. И потом посмотрите, как менялась цена.
Call обозначается зеленым.
Put 76.00 сейчас стоит 0,19 б.п., т.е. ты покупаешь себе право шорта по базисному активу всего лишь за 124,14 рубля.
Допустим, твой счет сейчас составляет 100 000 рублей. Ты покупаешь 100 контрактов, твой риск при этом на всю купленную позицию составит 12 414 руб. (т.е. 12,4% от депо).
Если Br падает сегодня-завтра на 1$ вниз, тогда опционы уже стоят не 0,19, а 0,38, минимум, т.е. рост составит +100% от позиции или +12,4% от твоего размера депо.
При дальнейшем падении Br твои опционы будут все сильнее и сильнее дорожать, при этом твой максимальный риск так и останется 12,4% и никакой кукл не сможет что-то здесь изменить.
p.s. Не за что, мне самому просто стало интересно узнать, какие вопросы в головах у новичков и что их отпугивает от опционов.
Вопрос не относится к опционам, опцион рассматриваем здесь лишь как инструмент, иногда в лучшую сторону заменяющий фьючерс, этот вопрос чисто трейдинговый и каждый трейдер должен самостоятельно искать на него ответ))
Отсылка к гуманитариям вообще левая — я сам гуманитарий по образованию и знаю пару десятков опционщиков с гуманитарным бэкграундом — врачей, юристов итд. Было бы желание что-то изучать новое.
Это же спорное утверждение!
А если не покупать а продавать опцики? Историй масса :-/
А непокрытая продажа — это к Коровину с Анохиным!
Смотри, в бондах (корпоратах) нужно угадать только одно -
хвалит ли имущества у эмитента расплатиться с тобой в случае дефолта. В ОФЗ и этого не нужно.
В опционах нужно угадать направление, волатильность, ликвидность, наступит ли 9 апреля и что еще?
Причем, что бы ты не покупал, колы или путы, у тебя отрицательное МО. То есть, по сути гарантированно сливаешь.
Если продаешь, то вроде как МО положительное, но факту будешь потом выкладывать покаянные ролику, на тему все вокруг козлы.
Конечно, можно замутить комбинацию, но чем больше в ней элементов, тем выше риски.
И твой конкурс отчетливо показывает, что риски в основном недооценивают.
Тогда объясни, как хомячки известного околорыночника остались должны брокерам по оценкам, от полуярда до ярда?
Это система покупки называется АНТИКОРОВИН или в простонароде COWBOY.
сам заинтересовался темой
тут писали некоторые как баловались недельными опциками
тема интересная ибо проценты там могут быть нехилые весьма!
Начинай с одного-двух лотов. Дождись экспирации. Мониторь ежедневно за своей позицией. Ты поймешь как это все переоценивается ежедневно и у тебя будет уже внутреннее чувство затем формироваться, поймешь на сколько коварно бывает время и что такое волатильность (смотри на RVI по началу, чтобы просто представить по началу что это такое и как она влияет на цену твоих опционов).
У нас вот акции Сбера хрен защитишь в случае чего через опционы. Только фьючи, но это отрезает определенный набор хеджевых стратегий.
www.barchart.com/options/most-active/stocks
А. Г., возможно вы говорите как институционал, но с точки зрения небольшого частного трейдера опционы на DAX вполне себе ликвидны. По крайней мере при покупке до 100 контрактов одного страйка. Зато его волатильность позволяет неплохо зарабатывать буквально за считанные минуты.
Я торгую моментум и не раз было, когда купленный контракт ODAX вырастал в 3-4 раза за 20-30 минут. В деньгах это неплохо для частного трейдера при ограниченных рисках (что крайне немаловажно для столь подвижного инструмента).
Про внебиржу — да, правда.
ODAX PUT 10700
ODAX C12000
UPD. Блин, мелко. Если надо, то я могу перезалить куда-то
Это ведь ересь какая-то!
А. Г., на путе 10700 спред 56.4 — 57.80 = 1.4
Это 2,45% от премии, а не 10. Да, это не одноцентовый спред на SPY, но работать можно. Впрочем, я не настаиваю.
ловят рыбку в мутной воде? где они хищники :-)))
Сейчас фьюч торгуется по 18245, т.е. берем ближайший страйк Put 18000, чтобы сыграть на падение.
Смотрим объемы:
С 04.10.2018 по 23.10.2018 максимальный объем был 120 контрактов, это аж целых 66 000 рублей кто-то вложил в покупку и кто-то продал на такую же сумму.
Как считаешь, опционы Сбера можно назвать ликвидными, отталкиваясь лишь от одного графика with Price/Volume?
Но он не зря ушел на Америку — там действительно возможностей для опционной торговли гораздо больше!
Там больше ликвидности, меньше спрэды и больше инструментов для торговли.
Сам хочу туда выбраться давно через IB, но пока боюсь со всей этой зарубежной кухней связываться, особенно с налогами нужно разбираться.
Если кто пнет в нужном направлении как новичка — буду благодарен!
Как новичков пугают по первой что такое опционы и с чем их едят, меня пугают в первую очередь разборки с налоговой, потому что инструменты, терминал и брокерский интерфейс — чего его осваивать собственно?)
Налоговая кухня там сложная, скорее всего люди оплачивают отдельно налоговых консультантов, которые им ведут полностью всю бухгалтерию.
В нашем болоте в этом плане торговать гораздо проще — брокер является налоговым агентом и сам за тебя все налоги платит.
KiboR, ну вставай в нужную позицию, пну. Что там разбираться с налогами? Надо заполнять декларацию (НДФЛ-3) по итогам года и платить налоги в бюджет РФ. Ставка — 13%. Материалов «как заполнить НДФЛ-3» — уйма.
Можно начать с этого - http://www.h2t.ru/blog/7955.html
Где «там»? В РФ — плоская шкала налогообложения. Вычетов почти никаких нет.
О да, это прямо сумашедших денег стоит. Я вот который год оплачиваю налогового консультанта, который помогает заполнять декларацию. Скидываю ей где-то в апреле отчет от брокера, она через пару недель высылает черновик, иногда задаст пару уточняющих вопросов и на этом всё. Декларацию можно высылать. Обходится мне это в районе 100 евро (там почасовой рейт, лень смотреть точную сумму, она плавает год от года). Это далеко не безумные деньги, мы ведь на рынок зарабатывать пришли?
У меня немного иная ситуация и здесь профессия консультанта регулируется государством (наличие образования + членство в СРО + ответственность перед клиентами застрахована на пару миллионов евро). Но и в РФ можно найти вменяемых людей — это может быть бывший сотрудник какой-то из консалтинговых компаний из Big4. Да, они берут очень дорого, но тебе (ничего что на «ты»?) нужно от них получить только некую базовую информацию, а ежегодно заполнять декларацию уже можно и с обычным бухгалтером, который возьмёт ну 10000 рублей от силы.
Мы в своё время с друзьями скинулись и оплатили на троих 2 часа консультации от выходцев из Ernst&Young. Два часа по 300 евро, как бы дорого, но на все вопросы были получены исчерпывающие ответы. Думаю, что и в Москве можно без больших проблем найти подобного советника.
Но для начала — лучше изучи ту ссылку, она послужит в качестве отправной точки для изучения вопроса. Изучишь — и тогда уже можно идти искать консультанта (а может и не придётся искать).
P.S. Честно говоря, я вообще не очень понимаю, что держит грамотных людей на МосБирже — вся движуха происходит «там». Там и конструкции «как в учебниках», и ликвидность, и диверсификация. А тут — полтора ликвидных инструмента с глубиной в две экспирации.
и с заполнением ндфл-3, да такой что самому без консультанта не осилить…
и задумается он, что не тем в жизни занимается :-)))
короче я торговал мне не понравилось.
то чем особенным отличаются тут опцики
от известных и ругательных бинарных опциков на форексе
в кухнях? в обоих случаях делаешь ставку и нужно угадать движуху
угадал — профит взял. а если нет фишку-ставочку потерял...
но если бинарные опционы все хаят как разводилово то про эти опцики такого фона нет… только из-за того что тут всё серьезно сам брокер-стакан и все дела а там играешь по сути против ДЦ?
есть график — решаешь куда он двинет, выбираешь на какой срок делаешь ставку и сумму ставки и вуаля — жмёшь кнопку и молишься, что б рынок был в течении нужного времени ниже или выше текущей ситуации. Разве по сути у вас там не так? :-)
Узнай условия, когда ставишь, например, 100$ на рост EUR/USD, пара идет вверх, сколько ты зарабатываешь и сколько потеряешь, если пара пойдет вниз!
а что, в опционах такого не бывает?
и как мне кажется, будь у тебя там стоп, ничего бы страшного не случилось — выставилась бы заявка и сработала бы по цене на которую всё и вернулось
сопля то прошла в мгновение
KiboR, не, акула ошиблась и стала плотвой)
там сделка прошла в 1 миллисекунду
KiboR, ну акула наняла плотву а та и накосячила))
ну а какой смысл то например?
KiboR, почему свозили то?
что закрыл по рынку и не парился, вполне возможно
AKC33, т.е. выставили заяку на покупку по 76 например?, но как столкнуть туда чьи то стопы? сделка прошла в 1 миллисекунду, ни один стоп не успел бы влезть туда, да его могло зацепить и он бы вуставил заявку на продажу, и цена исполнения была бы около 78,4 т.к. туда цена и вернулась, в 1 миллисекунду он бы не влез
про шорт вообще не понял, ну шортанули они по рынку, собрали весь стакан, цена вернулась назад и как на этом заработать?
не знаю что там было.
лимитки стояли 78.21 и 77.49, а закрыли по 78.37 и 78.36
закрыли по 78,37 и 78,36
Сергей Тенет, так я и не понял, если у вас стояли лимитки то почему они не исполнились по цене что вы в лимитке указал, как я понял это 78,21 и 77,49?
стопы ниже, стопы сработали и закрылись по 78,37 и 78,36? условие там какое было?
были заявки в стакане
buy limit
цена 78.21
s/l 77.86
----------
buy limit
цена 77.49
s/l 77.14
а закрыли по 78,37 и 78,36, то есть в плюс.
Сергей Тенет, а понял, стояли лимитки по 78,21 и 77,49, они на сопле купились, сопля пошла ниже и зацепила стопы, они сработали (цена стояла купить по рынку?) и т.к. цена уже вернулась то закрылись стопы по 78,37 и 78,36
так?)
Сергей Тенет, вот в это я верю
а вот что в соплю можно было вклинится или как то на этом заработаь — нет
тут вот ещё один пишет Михаил Забураев
smart-lab.ru/blog/500889.php
комент его глянь, разве так возможно если заранее не стоял в стакане?
Цена опциона зависит от «Греков», а на них(на греков), в свою очередь, влияют параметры движения фючерса. Вообщем, там без пузыря(а то и пары-тройки пузырей) не разобраться...)))
AKC33, а, ну мне опционы не интересны, фьючей хватает
я больше то про фьючи спрашиваю
Исходные данные: 500 000 руб. ДЕПО.
Риск: любой, хоть на всю котлету.
Инструмент: Ри пускай
Цель: увеличить в 10 раз стартовый ДЕПО, т е получить 5млн. руб.
Опционы ведь могут дать такую возможность?? Вроде, да)
Какие условия покупки могут дать такую доху? Ну, например, нужно купить на всю котлету опционов (колл) на фьюч РТС со страйком таким-то, когда текущая цена фРТС такая-то. ну ты понял, наверное)
Т е приведи пример торговли опционами, когда стартовый ДЕПО можно увеличить в 10 раз…
При движении РТС на 5000 пунктов, опцы вырастали в 16 раз! Это было все за один день.
ну тут даже круче, чем я запросил)) в 16 раз)
5000 — 16
х — 10, х = 50000:16 = 3 125
Ага, ну, давай чисто аппроксимируем движение фьюча не в 5000 п., ну пусть 3 500 п.
я правильно понял, если в течение дня фРТС двинется в твою сторону где-то на 3500 пп, то можешь увеличить в 10 раз, да??
слушай, а если фьюч сделает это движение не за сутки, а за 4 дня, например, то ведь схема уже не будет рабочей?
да
да. Опциона так красиво летают в 10 раз, когда фьюч РТС ходит 3500 в нужную сторону лишь за один день до экспирации, лишь в сам день экспирации, во все остальные дни коэффициент роста будет не в 10 раз, а в 3-5 раза, максимум.
Чем больше времени остается до экспирации, тем меньше будет этот коэффициент роста и, наоборот, чем меньше времени до экспирации, тем сильнее взлетит наш опционный истребитель!
нужно пробовать как-нибудь!
А ты в ДАННЫЙ момент времени имеешь какую-то порцию по опционам или на заборе?)
А скотина ждун мне участников разгоняет, обижает женщин, наехал на Лис вообще почём зря, не знаю теперь останется конкурс или все разбегутся в итоге. Он точно педофил! Если женщин не любит, то должен же он кого-то любить? Я хз, может он там корове своей вставляет, может собаке, зоофил либо педофил. Верняк.
Стоп это момент выхода из позиции как только метод трейдера указывает на то что идея (тренд) по которой трейдер зашел в позу себя изжила (закончился тренд).
Если трейдера постоянно выбивает по стопам из позы после чего тренд возобновляет свое движение в предыдущем направлении, значит метода трейдера не работает или рабтает плохо. Т.е тредером были найдены не все закономерности маркета, что-то очень серьёзное было упущено.
Опционы не решение задачи. имхо
Надо остановить торговлю в реале и продолжить работу над методом.
ну и главный закон торговли на бирже — рынку совершенно насрать, что ты там себе наидентифицировал. посему — риск-менеджмент и еще раз риск-менеджмент, это база.
Всем полезно. Борис Боос тебе даже об этом говорит. А он не хухры-мухры, даже премию от Тимофея на телефон себе выбивал — как главный гений опционов!
investor.rts.ru/trader2018?user=183793
когда покупать путы РИ ждать докуда А то куплю а он все выше и выше и растают мои путы обнулятся
Опционы надо продавать, а не покупать.
Это ж лотерейки.
А на лотерейках зарабатывают организаторы лотереи, а также продавцы лотерейных билетов.
Причем продавать надо на деньги инвесторов, и на все депо.
Все остальное от лукавого.
Или я не прав и ты меня не удалял?
И сразц во фьючерсы ломанулись
Там тоже не нравится
Теперь одна дорога в опционы
После них только на завод
А все это от желания срубить бабло по быстрому
Но в нашем заповеднике быстро можно только без штанов остаться
Столько очень интересной инфы в оной...
Надо будет неск.раз перечитывать и вникать, сохранил в закладках!
я нажал на красный сектор из первой мое картинке и теперь вылезает такое окно, тут тоже на красный надо?