Блог им. ant_sh

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 18.09.18


  • Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
  • Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
  • Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
  • Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
  • Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
  • Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
  • В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
  • Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.


Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-18 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4861)
Длительный аптренд 258 73% 189 0% 0 5% 3% 0% 8%
Откат в аптренде 155 80% 124 0% 0 3% 2% 0% 2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 913 46% 424 0% 1 18% 8% 0% 33%
Пробой растущей 50МА 92 29% 27 3% 3 1% 0% 0% 1%
Пробой падающей 50МА 110 19% 21 16% 18 2% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 167 25% 42 4% 7 3% 0% 0% 5%
Недавний пробой падающей 50МА 117 14% 17 21% 25 2% 0% 0% 2%
Слом растущей 50МА 77 22% 17 7% 6 1% 0% 0% 2%
Слом падающей 50МА 42 0% 0 11% 5 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 164 31% 52 3% 6 3% 1% 0% 3%
Недавний слом падающей 50МА 176 10% 18 22% 40 3% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 580 15% 89 1% 9 11% 1% 0% 7%
Отскок вниз от 50МА 190 20% 39 13% 25 3% 0% 0% 1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 67 14% 10 2% 2 1% 0% 0% 1%
Консолидация под 200МА 281 8% 23 15% 43 5% 0% 0% 5%
Отскок вниз от 200МА 50 16% 8 30% 15 1% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 142 9% 13 11% 17 2% 0% 0% 4%
Консолидация на дне 702 0% 3 52% 366 14% 0% 7% 10%
Подскок со дна 221 0% 1 64% 143 4% 0% 2% 2%
Длительный даунтренд 295 0% 1 80% 237 6% 0% 4% 1%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (258 акций) 18.09.2018

10.9% 28 5% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 29 Медицина-биомед/биотехнологии
3.9% 10 8%   116     8 Медицина-изделия
3.1% 8 12%   62     7 ПО-корпоративное
3.1% 8 14%   55 НАРОЖД.   50 Химикаты-особые
2.7% 7 23%   30 ЛИДИР.   28 Финансы-платёжные карты
2.7% 7 15%   44     79 Машиностроение-промышленное общее
2.7% 7 9%   71     99 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.3% 6 11%   51     9 Медицина-системы/оборудование
2.3% 6 12%   48 ЛИДИР.   35 Аэрокосмос/оборона
1.9% 5 9%   55 ЗАМЕДЛ.   89 Интернет-контент
1.9% 5 22%   22     141 Диверсифицированные компании
 
37.6% 97   из 258 акций показано

Откат в аптренде (155 акций) 18.09.2018

14.2% 22 4% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 29 Медицина-биомед/биотехнологии
7.1% 11 9%   116     8 Медицина-изделия
5.2% 8 12%   62     7 ПО-корпоративное
3.2% 5 9%   55     42 Розница-рестораны
3.2% 5 12%   39     16 Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.6% 4 11%   34 ЛИДИР.   15 ПО-спец-корпоративное
 
35.5% 55   из 155 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (913 акций) 18.09.2018

9.0% 82 44% из 184 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 97 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2% 29 5%   499 ЛИДИР.   29 Медицина-биомед/биотехнологии
2.7% 25 46%   54     159 Финансы-пустые чеки
2.5% 23 19%   116     8 Медицина-изделия
2.2% 20 62%   32     109 Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.1% 19 30%   62     7 ПО-корпоративное
2.1% 19 26%   72 ЗАМЕДЛ.   124 Банки-запад/юго-запад
2.0% 18 25%   71     99 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8% 16 38%   42 ЗАМЕДЛ.   121 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.6% 15 18%   82 ЗАМЕДЛ.   120 Банки-юго-восток
1.6% 15 44%   34 ЗАМЕДЛ.   116 Коммунальные услуги-электричество
 
30.8% 281   из 913 акций показано

Пробой растущей 50МА (92 акций) 18.09.2018

8.7% 8 1% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 29 Медицина-биомед/биотехнологии
5.4% 5 4%   116     8 Медицина-изделия
4.3% 4 6%   62     7 ПО-корпоративное
4.3% 4 17%   23 ЗАМЕДЛ.   118 Нефть и газ-комплексные
 
22.8% 21   из 92 акций показано

Пробой падающей 50МА (110 акций) 18.09.2018

19.1% 21 4% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 29 Медицина-биомед/биотехнологии
5.5% 6 7%   82     47 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
24.5% 27   из 110 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (167 акций) 18.09.2018

4.8% 8 40% из 20 акций в   отрасли с рангом 151 Страхование-жизни
4.8% 8 1%   499 ЛИДИР.   29 Медицина-биомед/биотехнологии
4.2% 7 3%   184 ЗАМЕДЛ.   97 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2% 7 14%   48 ЛИДИР.   35 Аэрокосмос/оборона
3.6% 6 16%   36     177 Горная добыча-руда
3.6% 6 8%   71     99 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.6% 6 8%   74 НАРОЖД.   90 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.0% 5 7%   66     135 Финансы-управление инвестициями
2.4% 4 9%   44     79 Машиностроение-промышленное общее
2.4% 4 3%   116     8 Медицина-изделия
2.4% 4 18%   22     165 Банки-денежные центры
2.4% 4 4%   82 ЗАМЕДЛ.   120 Банки-юго-восток
 
41.3% 69   из 167 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (117 акций) 18.09.2018

6.0% 7 1% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 29 Медицина-биомед/биотехнологии
4.3% 5 2%   184 ЗАМЕДЛ.   97 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4% 4 7%   55 НАРОЖД.   50 Химикаты-особые
 
13.7% 16   из 117 акций показано

Слом растущей 50МА (77 акций) 18.09.2018

13.0% 10 5% из 184 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 97 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.5% 5 11%   42 ЗАМЕДЛ.   121 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
5.2% 4 3%   101 ЗАМЕДЛ.   137 Банки-северо-восток
3.9% 3 4%   64 ОТСТ.   161 Финансы-сбербанки
 
28.6% 22   из 77 акций показано

Слом падающей 50МА (42 акций) 18.09.2018

21.4% 9 4% из 184 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 97 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.1% 3 0%   499 ЛИДИР.   29 Медицина-биомед/биотехнологии
 
28.6% 12   из 42 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (164 акций) 18.09.2018

9.1% 15 3% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 29 Медицина-биомед/биотехнологии
6.1% 10 9%   101 ЗАМЕДЛ.   137 Банки-северо-восток
4.9% 8 11%   72 ЗАМЕДЛ.   124 Банки-запад/юго-запад
4.9% 8 9%   82 ЗАМЕДЛ.   120 Банки-юго-восток
3.7% 6 10%   57 ЗАМЕДЛ.   136 Банки-средний-запад
3.0% 5 6%   74 НАРОЖД.   90 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4% 4 33%   12     110 Банки-сверх региональные
 
34.1% 56   из 164 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (176 акций) 18.09.2018

15.3% 27 5% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 29 Медицина-биомед/биотехнологии
6.8% 12 21%   57 ЗАМЕДЛ.   136 Банки-средний-запад
6.8% 12 16%   72 ЗАМЕДЛ.   124 Банки-запад/юго-запад
6.8% 12 18%   64 ОТСТ.   161 Финансы-сбербанки
4.0% 7 6%   101 ЗАМЕДЛ.   137 Банки-северо-восток
3.4% 6 3%   184 ЗАМЕДЛ.   97 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4% 6 7%   82 ЗАМЕДЛ.   120 Банки-юго-восток
2.8% 5 12%   41     83 Строительство-различные изделия
2.3% 4 9%   42 ЗАМЕДЛ.   121 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.3% 4 19%   21 НАРОЖД.   84 СМИ-радио и ТВ
2.3% 4 3%   116     8 Медицина-изделия
 
56.2% 99   из 176 акций показано

Консолидация под 50МА (580 акций) 18.09.2018

7.1% 41 22% из 184 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 97 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.3% 25 5%   499 ЛИДИР.   29 Медицина-биомед/биотехнологии
4.3% 25 24%   101 ЗАМЕДЛ.   137 Банки-северо-восток
2.9% 17 20%   82 ЗАМЕДЛ.   120 Банки-юго-восток
2.9% 17 26%   64 ОТСТ.   161 Финансы-сбербанки
2.8% 16 21%   74 НАРОЖД.   90 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.8% 16 19%   82     47 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1% 12 21%   57 ЗАМЕДЛ.   136 Банки-средний-запад
2.1% 12 27%   44 ЗАМЕДЛ.   129 Нефть и газ-полевые услуги
1.7% 10 14%   71     99 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7% 10 21%   46 ЗАМЕДЛ.   104 Девелоперы недвижимости
 
34.7% 201   из 580 акций показано

Отскок вниз от 50МА (190 акций) 18.09.2018

12.6% 24 4% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 29 Медицина-биомед/биотехнологии
3.7% 7 17%   39     16 Розница-одежда/обувь/аксессуары
3.2% 6 10%   55 ЗАМЕДЛ.   89 Интернет-контент
3.2% 6 9%   62     7 ПО-корпоративное
3.2% 6 7%   82 ЗАМЕДЛ.   120 Банки-юго-восток
2.6% 5 17%   28 ЗАМЕДЛ.   70 Одежда
2.6% 5 4%   116     8 Медицина-изделия
2.6% 5 22%   22 ЗАМЕДЛ.   153 Ком услуги-найм персонала
2.6% 5 13%   36 ОТСТ.   184 Электроника-полупроводниковое оборудование
2.6% 5 4%   101 ЗАМЕДЛ.   137 Банки-северо-восток
2.1% 4 4%   82     47 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1% 4 11%   34 ОТСТ.   162 Электроника-полупроводники производители
 
43.2% 82   из 190 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (67 акций) 18.09.2018

14.9% 10 2% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 29 Медицина-биомед/биотехнологии
11.9% 8 9%   82     47 Нефть и газ-разведка и добыча в США
6.0% 4 6%   62     194 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.5% 3 6%   48 ЛИДИР.   35 Аэрокосмос/оборона
4.5% 3 13%   23 ЗАМЕДЛ.   118 Нефть и газ-комплексные
 
41.8% 28   из 67 акций показано

Консолидация под 200МА (281 акций) 18.09.2018

16.7% 47 9% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 29 Медицина-биомед/биотехнологии
2.8% 8 14%   54     159 Финансы-пустые чеки
2.1% 6 9%   66     135 Финансы-управление инвестициями
2.1% 6 8%   71     99 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8% 5 12%   41 ЛИДИР.   27 Компьютеры-техобслуживание
1.8% 5 15%   32     33 Нефть и газ-переработка/продажа
1.8% 5 4%   116     8 Медицина-изделия
 
29.2% 82   из 281 акций показано

Отскок вниз от 200МА (50 акций) 18.09.2018

26.0% 13 2% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 29 Медицина-биомед/биотехнологии
10.0% 5 4%   116     8 Медицина-изделия
6.0% 3 37%   8 НАРОЖД.   48 Розница-крупные дисконтные сети
 
42.0% 21   из 50 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (142 акций) 18.09.2018

16.9% 24 4% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 29 Медицина-биомед/биотехнологии
4.9% 7 15%   44     79 Машиностроение-промышленное общее
4.2% 6 12%   48 ЛИДИР.   35 Аэрокосмос/оборона
2.8% 4 26%   15 НАРОЖД.   76 Контейнеры/упаковка
2.8% 4 12%   33 ЗАМЕДЛ.   69 Досуг-услуги
2.8% 4 12%   31     117 Телеком услуги-зарубежные
 
34.5% 49   из 142 акций показано

Консолидация на дне (702 акций) 18.09.2018

12.7% 89 17% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 29 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 24 36%   66     135 Финансы-управление инвестициями
2.8% 20 19%   101 ЗАМЕДЛ.   137 Банки-северо-восток
2.6% 18 29%   62     194 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.3% 16 21%   74 НАРОЖД.   90 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1% 15 41%   36 ОТСТ.   184 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.7% 12 54%   22     195 Строительство-жилое/коммерческое
 
27.6% 194   из 702 акций показано

Подскок со дна (221 акций) 18.09.2018

12.7% 28 45% из 62 акций в   отрасли с рангом 194 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
6.8% 15 3%   499 ЛИДИР.   29 Медицина-биомед/биотехнологии
3.6% 8 23%   34 ЗАМЕДЛ.   116 Коммунальные услуги-электричество
3.2% 7 8%   82     47 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.2% 7 35%   20 НАРОЖД.   108 Транспорт-авиалинии
3.2% 7 19%   36     177 Горная добыча-руда
3.2% 7 41%   17     168 Сталь-прокат
2.7% 6 13%   44 ЗАМЕДЛ.   129 Нефть и газ-полевые услуги
2.7% 6 26%   23 ОТСТ.   187 Банки-зарубежные
2.3% 5 15%   32     158 Автомобили-грузовики сборщики
2.3% 5 9%   55 ЗАМЕДЛ.   89 Интернет-контент
2.3% 5 16%   31     117 Телеком услуги-зарубежные
 
48.0% 106   из 221 акций показано

Длительный даунтренд (295 акций) 18.09.2018

24.7% 73 14% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 29 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 10 8%   116     8 Медицина-изделия
2.4% 7 21%   33 НАРОЖД.   91 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.4% 7 38%   18     178 Медицина-нефирменные лекарства
2.4% 7 8%   82     47 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0% 6 10%   55 ЗАМЕДЛ.   89 Интернет-контент
2.0% 6 10%   55 НАРОЖД.   50 Химикаты-особые
2.0% 6 19%   31 ЗАМЕДЛ.   115 Бытовые услуги-образование
1.7% 5 17%   29 ЛИДИР.   21 Охрана
1.7% 5 16%   31 ЗАМЕДЛ.   131 Транспорт-водный
 
44.7% 132   из 295 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (2284 акций) 18.09.2018

7.0% 161 87% из 184 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 97 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4% 77 15%   499 ЛИДИР.   29 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 72 71%   101 ЗАМЕДЛ.   137 Банки-северо-восток
2.8% 65 79%   82 ЗАМЕДЛ.   120 Банки-юго-восток
2.5% 56 48%   116     8 Медицина-изделия
2.4% 54 75%   72 ЗАМЕДЛ.   124 Банки-запад/юго-запад
2.2% 50 87%   57 ЗАМЕДЛ.   136 Банки-средний-запад
2.2% 50 92%   54     159 Финансы-пустые чеки
2.1% 47 66%   71     99 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0% 46 71%   64 ОТСТ.   161 Финансы-сбербанки
1.8% 42 67%   62     7 ПО-корпоративное
1.7% 39 52%   74 НАРОЖД.   90 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.4% 33 68%   48 ЛИДИР.   35 Аэрокосмос/оборона
1.4% 33 78%   42 ЗАМЕДЛ.   121 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3% 29 43%   66     135 Финансы-управление инвестициями
1.2% 28 50%   55     42 Розница-рестораны
1.2% 28 68%   41 ЛИДИР.   27 Компьютеры-техобслуживание
1.2% 28 50%   55 НАРОЖД.   50 Химикаты-особые
1.2% 27 84%   32     109 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1% 26 31%   82     47 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.1% 25 56%   44     79 Машиностроение-промышленное общее
 
44.5% 1016   из 2284 акций показано

Индекс нашёл поддержку на средней, но подскок неубедительный и скорее похож на dead cat bounce, чем на широкую покупку, т.к. локализован в распроданных вчера лидерах и отстающих отраслях.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
266 | ★1

Читайте на SMART-LAB:
🔄 ВТБ Мои Инвестиции обновили тарифы. Насколько это интересно?
С 1 августа в ВТБ Мои Инвестиции начали действовать обновленные тарифы. Если посмотреть на изменения целиком, видно, что основной акцент сделали на...
Фото
Фундаменталка
09:57
Фото
«Ренессанс страхование» запустила реферальную программу для партнеров
Группа запустила реферальную программу для партнерской сети. Новый механизм позволяет действующим агентам, брокерам, субагентам и любым рефералам...
Фото
Ренессанс страхование
12:33

полезные записи за 24 часа

★19 16 Moнитop cтaкaнa QUIK для зapaбoткa бoльшиx дeнeг
★8 0 Избыточные размышления не любят движущуюся цель
★4 73 Как меняется самочувствие после того как бросаешь алкоголь?
★4 0 Календарь событий этой недели
★4 3 Отчёты металлургов не радуют, в РФ 27 месяцев происходит падение произв. стали, по инфляции вопросы!
★4 1 ВТБ отчитался за I п. 2026 г. — % маржа продолжает свой рост/банк использует налоговый манёвр, но прибыль снизилась. Доп. эмиссия реальна?
★4 2 Сегежа - допэмиссия выиграла время, но не решила проблемы
★4 1 Календарь новых размещений
★3 32 Портфель: снежень 26 года - 2,5 мил. рублей, жнивень 26 года - 390 тыс. рублей.
★3 5 Норникель и философский вопрос о дивидендах.
+151 115 Канадский смартлабовец Гуру Хренов агитирует за переезд на канадý
+121 181 Как уехал жить в Торонто сын моего товарища. Я не Соломон...
+116 55 Азия. Понедельник.
+96 0 Избыточные размышления не любят движущуюся цель
+93 32 Портфель: снежень 26 года - 2,5 мил. рублей, жнивень 26 года - 390 тыс. рублей.
+89 73 Как меняется самочувствие после того как бросаешь алкоголь?
+82 35 Индекс МБ сегодня
+76 93 Выше головы не прыгнешь
+77 1 Ситуация на текущий момент
+64 14 Мои итоги июля

самые обсуждаемые сегодня

55к Азия. Понедельник.
35к Индекс МБ сегодня
21к Мысли по рынку
20к Инвест итоги 07.2026: небольшое переосмысление портфеля
16к Bloomberg: открытие Ормуза зальет рынок нефтью
10к Вопрос: как я узнаю что мой счёт БОЛЬШОЙ и что мне надо его скрывать, чтобы у меня не было проблем с бандитами/органами ?!... Просьба дать развёрнутый ответ...
11к ⚡Манипуляции на ММВБ в самом разгаре
8к Озон перевозит часть товаров со складов в пункты выдачи заказов
9к коммунизм на пороге.
9к Дронам хотят дать право наказывать без протокола-штраф-лишение прав

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн