Anton Shabunin личный блог

19 сентября 2018, 06:58

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 18.09.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2284 акций) 18.09.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-18 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-09-18 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4861)			% от sp500
Длительный аптренд	258	73%	189	0%	0	5%	3%	0%	8%
Откат в аптренде	155	80%	124	0%	0	3%	2%	0%	2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	913	46%	424	0%	1	18%	8%	0%	33%
Пробой растущей 50МА	92	29%	27	3%	3	1%	0%	0%	1%
Пробой падающей 50МА	110	19%	21	16%	18	2%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	167	25%	42	4%	7	3%	0%	0%	5%
Недавний пробой падающей 50МА	117	14%	17	21%	25	2%	0%	0%	2%
Слом растущей 50МА	77	22%	17	7%	6	1%	0%	0%	2%
Слом падающей 50МА	42	0%	0	11%	5	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	164	31%	52	3%	6	3%	1%	0%	3%
Недавний слом падающей 50МА	176	10%	18	22%	40	3%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	580	15%	89	1%	9	11%	1%	0%	7%
Отскок вниз от 50МА	190	20%	39	13%	25	3%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	67	14%	10	2%	2	1%	0%	0%	1%
Консолидация под 200МА	281	8%	23	15%	43	5%	0%	0%	5%
Отскок вниз от 200МА	50	16%	8	30%	15	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	142	9%	13	11%	17	2%	0%	0%	4%
Консолидация на дне	702	0%	3	52%	366	14%	0%	7%	10%
Подскок со дна	221	0%	1	64%	143	4%	0%	2%	2%
Длительный даунтренд	295	0%	1	80%	237	6%	0%	4%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (258 акций) 18.09.2018

10.9%	28	5%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	29	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	10	8%		116			8	Медицина-изделия
3.1%	8	12%		62			7	ПО-корпоративное
3.1%	8	14%		55	НАРОЖД.		50	Химикаты-особые
2.7%	7	23%		30	ЛИДИР.		28	Финансы-платёжные карты
2.7%	7	15%		44			79	Машиностроение-промышленное общее
2.7%	7	9%		71			99	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.3%	6	11%		51			9	Медицина-системы/оборудование
2.3%	6	12%		48	ЛИДИР.		35	Аэрокосмос/оборона
1.9%	5	9%		55	ЗАМЕДЛ.		89	Интернет-контент
1.9%	5	22%		22			141	Диверсифицированные компании

37.6%	97		из	258 акций показано

Откат в аптренде (155 акций) 18.09.2018

14.2%	22	4%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	29	Медицина-биомед/биотехнологии
7.1%	11	9%		116			8	Медицина-изделия
5.2%	8	12%		62			7	ПО-корпоративное
3.2%	5	9%		55			42	Розница-рестораны
3.2%	5	12%		39			16	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.6%	4	11%		34	ЛИДИР.		15	ПО-спец-корпоративное

35.5%	55		из	155 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (913 акций) 18.09.2018

9.0%	82	44%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	97	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	29	5%		499	ЛИДИР.		29	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	25	46%		54			159	Финансы-пустые чеки
2.5%	23	19%		116			8	Медицина-изделия
2.2%	20	62%		32			109	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.1%	19	30%		62			7	ПО-корпоративное
2.1%	19	26%		72	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-запад/юго-запад
2.0%	18	25%		71			99	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	16	38%		42	ЗАМЕДЛ.		121	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.6%	15	18%		82	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-юго-восток
1.6%	15	44%		34	ЗАМЕДЛ.		116	Коммунальные услуги-электричество

30.8%	281		из	913 акций показано

Пробой растущей 50МА (92 акций) 18.09.2018

8.7%	8	1%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	29	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	5	4%		116			8	Медицина-изделия
4.3%	4	6%		62			7	ПО-корпоративное
4.3%	4	17%		23	ЗАМЕДЛ.		118	Нефть и газ-комплексные

22.8%	21		из	92 акций показано

Пробой падающей 50МА (110 акций) 18.09.2018

19.1%	21	4%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	29	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	6	7%		82			47	Нефть и газ-разведка и добыча в США

24.5%	27		из	110 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (167 акций) 18.09.2018

4.8%	8	40%	из	20 акций в		отрасли с рангом	151	Страхование-жизни
4.8%	8	1%		499	ЛИДИР.		29	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	7	3%		184	ЗАМЕДЛ.		97	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2%	7	14%		48	ЛИДИР.		35	Аэрокосмос/оборона
3.6%	6	16%		36			177	Горная добыча-руда
3.6%	6	8%		71			99	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.6%	6	8%		74	НАРОЖД.		90	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.0%	5	7%		66			135	Финансы-управление инвестициями
2.4%	4	9%		44			79	Машиностроение-промышленное общее
2.4%	4	3%		116			8	Медицина-изделия
2.4%	4	18%		22			165	Банки-денежные центры
2.4%	4	4%		82	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-юго-восток

41.3%	69		из	167 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (117 акций) 18.09.2018

6.0%	7	1%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	29	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	5	2%		184	ЗАМЕДЛ.		97	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	4	7%		55	НАРОЖД.		50	Химикаты-особые

13.7%	16		из	117 акций показано

Слом растущей 50МА (77 акций) 18.09.2018

13.0%	10	5%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	97	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.5%	5	11%		42	ЗАМЕДЛ.		121	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
5.2%	4	3%		101	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
3.9%	3	4%		64	ОТСТ.		161	Финансы-сбербанки

28.6%	22		из	77 акций показано

Слом падающей 50МА (42 акций) 18.09.2018

21.4%	9	4%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	97	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.1%	3	0%		499	ЛИДИР.		29	Медицина-биомед/биотехнологии

28.6%	12		из	42 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (164 акций) 18.09.2018

9.1%	15	3%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	29	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	10	9%		101	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
4.9%	8	11%		72	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-запад/юго-запад
4.9%	8	9%		82	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-юго-восток
3.7%	6	10%		57	ЗАМЕДЛ.		136	Банки-средний-запад
3.0%	5	6%		74	НАРОЖД.		90	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4%	4	33%		12			110	Банки-сверх региональные

34.1%	56		из	164 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (176 акций) 18.09.2018

15.3%	27	5%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	29	Медицина-биомед/биотехнологии
6.8%	12	21%		57	ЗАМЕДЛ.		136	Банки-средний-запад
6.8%	12	16%		72	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-запад/юго-запад
6.8%	12	18%		64	ОТСТ.		161	Финансы-сбербанки
4.0%	7	6%		101	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
3.4%	6	3%		184	ЗАМЕДЛ.		97	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	6	7%		82	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-юго-восток
2.8%	5	12%		41			83	Строительство-различные изделия
2.3%	4	9%		42	ЗАМЕДЛ.		121	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.3%	4	19%		21	НАРОЖД.		84	СМИ-радио и ТВ
2.3%	4	3%		116			8	Медицина-изделия

56.2%	99		из	176 акций показано

Консолидация под 50МА (580 акций) 18.09.2018

7.1%	41	22%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	97	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.3%	25	5%		499	ЛИДИР.		29	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	25	24%		101	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
2.9%	17	20%		82	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-юго-восток
2.9%	17	26%		64	ОТСТ.		161	Финансы-сбербанки
2.8%	16	21%		74	НАРОЖД.		90	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.8%	16	19%		82			47	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	12	21%		57	ЗАМЕДЛ.		136	Банки-средний-запад
2.1%	12	27%		44	ЗАМЕДЛ.		129	Нефть и газ-полевые услуги
1.7%	10	14%		71			99	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	10	21%		46	ЗАМЕДЛ.		104	Девелоперы недвижимости

34.7%	201		из	580 акций показано

Отскок вниз от 50МА (190 акций) 18.09.2018

12.6%	24	4%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	29	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	7	17%		39			16	Розница-одежда/обувь/аксессуары
3.2%	6	10%		55	ЗАМЕДЛ.		89	Интернет-контент
3.2%	6	9%		62			7	ПО-корпоративное
3.2%	6	7%		82	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-юго-восток
2.6%	5	17%		28	ЗАМЕДЛ.		70	Одежда
2.6%	5	4%		116			8	Медицина-изделия
2.6%	5	22%		22	ЗАМЕДЛ.		153	Ком услуги-найм персонала
2.6%	5	13%		36	ОТСТ.		184	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.6%	5	4%		101	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
2.1%	4	4%		82			47	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	4	11%		34	ОТСТ.		162	Электроника-полупроводники производители

43.2%	82		из	190 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (67 акций) 18.09.2018

14.9%	10	2%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	29	Медицина-биомед/биотехнологии
11.9%	8	9%		82			47	Нефть и газ-разведка и добыча в США
6.0%	4	6%		62			194	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.5%	3	6%		48	ЛИДИР.		35	Аэрокосмос/оборона
4.5%	3	13%		23	ЗАМЕДЛ.		118	Нефть и газ-комплексные

41.8%	28		из	67 акций показано

Консолидация под 200МА (281 акций) 18.09.2018

16.7%	47	9%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	29	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	8	14%		54			159	Финансы-пустые чеки
2.1%	6	9%		66			135	Финансы-управление инвестициями
2.1%	6	8%		71			99	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	5	12%		41	ЛИДИР.		27	Компьютеры-техобслуживание
1.8%	5	15%		32			33	Нефть и газ-переработка/продажа
1.8%	5	4%		116			8	Медицина-изделия

29.2%	82		из	281 акций показано

Отскок вниз от 200МА (50 акций) 18.09.2018

26.0%	13	2%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	29	Медицина-биомед/биотехнологии
10.0%	5	4%		116			8	Медицина-изделия
6.0%	3	37%		8	НАРОЖД.		48	Розница-крупные дисконтные сети

42.0%	21		из	50 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (142 акций) 18.09.2018

16.9%	24	4%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	29	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	7	15%		44			79	Машиностроение-промышленное общее
4.2%	6	12%		48	ЛИДИР.		35	Аэрокосмос/оборона
2.8%	4	26%		15	НАРОЖД.		76	Контейнеры/упаковка
2.8%	4	12%		33	ЗАМЕДЛ.		69	Досуг-услуги
2.8%	4	12%		31			117	Телеком услуги-зарубежные

34.5%	49		из	142 акций показано

Консолидация на дне (702 акций) 18.09.2018

12.7%	89	17%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	29	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	24	36%		66			135	Финансы-управление инвестициями
2.8%	20	19%		101	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
2.6%	18	29%		62			194	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.3%	16	21%		74	НАРОЖД.		90	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	15	41%		36	ОТСТ.		184	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.7%	12	54%		22			195	Строительство-жилое/коммерческое

27.6%	194		из	702 акций показано

Подскок со дна (221 акций) 18.09.2018

12.7%	28	45%	из	62 акций в		отрасли с рангом	194	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
6.8%	15	3%		499	ЛИДИР.		29	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	8	23%		34	ЗАМЕДЛ.		116	Коммунальные услуги-электричество
3.2%	7	8%		82			47	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.2%	7	35%		20	НАРОЖД.		108	Транспорт-авиалинии
3.2%	7	19%		36			177	Горная добыча-руда
3.2%	7	41%		17			168	Сталь-прокат
2.7%	6	13%		44	ЗАМЕДЛ.		129	Нефть и газ-полевые услуги
2.7%	6	26%		23	ОТСТ.		187	Банки-зарубежные
2.3%	5	15%		32			158	Автомобили-грузовики сборщики
2.3%	5	9%		55	ЗАМЕДЛ.		89	Интернет-контент
2.3%	5	16%		31			117	Телеком услуги-зарубежные

48.0%	106		из	221 акций показано

Длительный даунтренд (295 акций) 18.09.2018

24.7%	73	14%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	29	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	10	8%		116			8	Медицина-изделия
2.4%	7	21%		33	НАРОЖД.		91	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.4%	7	38%		18			178	Медицина-нефирменные лекарства
2.4%	7	8%		82			47	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0%	6	10%		55	ЗАМЕДЛ.		89	Интернет-контент
2.0%	6	10%		55	НАРОЖД.		50	Химикаты-особые
2.0%	6	19%		31	ЗАМЕДЛ.		115	Бытовые услуги-образование
1.7%	5	17%		29	ЛИДИР.		21	Охрана
1.7%	5	16%		31	ЗАМЕДЛ.		131	Транспорт-водный

44.7%	132		из	295 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2284 акций) 18.09.2018

7.0%	161	87%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	97	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	77	15%		499	ЛИДИР.		29	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	72	71%		101	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
2.8%	65	79%		82	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-юго-восток
2.5%	56	48%		116			8	Медицина-изделия
2.4%	54	75%		72	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-запад/юго-запад
2.2%	50	87%		57	ЗАМЕДЛ.		136	Банки-средний-запад
2.2%	50	92%		54			159	Финансы-пустые чеки
2.1%	47	66%		71			99	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	46	71%		64	ОТСТ.		161	Финансы-сбербанки
1.8%	42	67%		62			7	ПО-корпоративное
1.7%	39	52%		74	НАРОЖД.		90	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.4%	33	68%		48	ЛИДИР.		35	Аэрокосмос/оборона
1.4%	33	78%		42	ЗАМЕДЛ.		121	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3%	29	43%		66			135	Финансы-управление инвестициями
1.2%	28	50%		55			42	Розница-рестораны
1.2%	28	68%		41	ЛИДИР.		27	Компьютеры-техобслуживание
1.2%	28	50%		55	НАРОЖД.		50	Химикаты-особые
1.2%	27	84%		32			109	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	26	31%		82			47	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.1%	25	56%		44			79	Машиностроение-промышленное общее

44.5%	1016		из	2284 акций показано

Индекс нашёл поддержку на средней, но подскок неубедительный и скорее похож на dead cat bounce, чем на широкую покупку, т.к. локализован в распроданных вчера лидерах и отстающих отраслях.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

🎥 О новых выпусках облигаций и не только — в интервью топ-менеджмента SOFL

Друзья, делимся сразу двумя интервью топ-менеджеров Софтлайн: 🎙 сходили на шоу «Акционеры. Бизнес» — обсудили развитие Софтлайн, успешную ИИ-оптимизацию внутренних процессов, планы на будущее...

Softline

15:13

GBP/USD: пара стабилизировалась на минимумах, но снизу уже стучатся

Фунт весь прошедший период провел в боковом движении после достижения локального дна в районе уровня 1,3193, выступившим заметной поддержкой. Основным драйвером стало изменение ожиданий...

Tickmill

14:15

«Селигдар» провел осенний Технический совет: завершен концептуальный инжиниринг проекта «Кючус».

В рамках Технического совета представители руководства Холдинга обсудили проведение работ по изысканиям, проектированию и развитию инфраструктуры будущего комплекса, основное...

ПАО СЕЛИГДАР

14:47

Длинные ОФЗ: сколько можно заработать за 3 года, если взять текущие доходности около 17%?

Пока с начала текущего года заработать на длинных ОФЗ особо не получается (-0,56% с учетом НКД). Ожидания усиления инфляционных и прочих рисков поспособствовало приостановке цикла снижения...