Математическая задачка № 2

уже воскресенье, народ 2 дня не лудоманил и держится из последних сил, форексникам попроще уже после полуночи можно трейдить, а всем остальным что прикажете делать? А вы еще эти задачки, соль на рану…

Допустим, Вы продали тонну зерна, и через день на эти деньги купили 2 тонны зерна. В «традиционном», «крестьянском» понимании, ваша прибыль от оборота составила тонну зерна. А в Вашем «результате» сколько будет?

Диффурчики, то се… знай и люби свой логарифм вопчем)

натуральный)

если бы результат сделки был линейной функцией от цены актива, теория построения МТС могла бы значительно упроститься.

торгуйте с постоянной вложенной суммой и будет вам все линейно. 

1. Можно ли придумать преобразование цены актива, чтобы в новых координатах профит был линейной функцией преобразованной цены?

Можно, добавьте к цене коэффициент равный отношению вложенной суммы к цене актива и получите линейную функцию преобразованной цены, хотя это тоже самое что и торговля с постоянной вложенной суммой. Только зачем это все? Система должна соответствовать реальным условиям торговли, а не каким-то виртуальным. 

существует ли функция f(X), для которой f(X2)-f(X1)=(X2-X1)/X1?

нет

 то наш результат составил (X2-X1)/X1 по отношению к вложенной сумме. А вовсе не X2-X1, как можно было бы подумать.При этом, если бы результат сделки был линейной функцией от цены актива, теория постро

и  то и другое — результат, все зависит от того, что вас интересует (какой результат)  — абсолютный или относительный доход. 

если бы результат сделки был линейной функцией от цены актива,

результат сделки вообще-то не зависит от цены актива, относительная величина дохода, разумеется, зависит, но именно так — 1/Х. 

Ждем ника «дедушка sell-sell».

" то наш результат составил (X2-X1)/X1 по отношению к вложенной сумме. А вовсе не X2-X1, как можно было бы подумать."
Потому в математике и есть понятие «абсолютное» — Х2-Х1 и «относительное»:  (X2-X1)/X1 

Девочка Байселл уже есть, Мальчик Байбай появился, скоро появится Дедушка Селлселл и Бабушка «Страшно подумать кто» придет.

 ln(x2/x1)=ln(x2)-ln(x1)

Не палите грааль!!!

2. Так возьмите линейный член разложения Тейлора своей экспоненты. И переставляйте точку по мере изменения результата.

В такой постановке трудно понять смысл задачи и главное — почему это важно. А это действительно важно, когда цена на актив изменяется за период тестов в разы. 1% лося на битке при цене 1000 долл и 20 000 долл как бы разные вещи. Поэтому, имхо, надо тестить на фиксированной сумме.

логарифмические доходности используйте. Не (Х2-Х1)/Х1, а LN(Х2/Х1).
С такими доходностями можно проще работать — например складывать за разные периоды.

Это неважно

Как человек далекий от математики, но не далекий от роботов и трейдинга скажу то, что говорю всегда и всем трейдерам: рынок по сути не линеен и каждый, кто будет изобретать «свои граали» или «впихивать реальную рыночную ситуацию в прокрустово ложе своих представлений о рынке» обречен на вечное хождение по замкнутому кругу. Есть вполне рабочие МТС и их можно и нужно применять. Вопрос вообще в другом — в погрешности в каждой сделке. Чем сделок больше и чем больше котлета) трейдера и чем более трейдинг растянут во временных рамках — тем погрешность выше и результаты трейдинга менее предсказуемы. В 20 лет случайно написала серию рабочих алгоритмов тогда еще для эвм для подсчета сумм начисляемых пенсионных и социальных выплат с 0 погрешностью результатов подсчетов. Сама юрист и по закону как недоплата так и переплата человеку считается нарушением законодательства. По этой причине погрешность в моем примере должна быть 0 априори. Мои разработки сразу ушли в реальную практику и ими пользовались инспекторы на местах. Для себя назвала это несбрасываемые программируемые цепочки простых математических действий. Поскольку при вводе данных сброс промежуточных результатов не производился. По этой причине можете мне поверить. Знаю, что говорю. Работала до трейдинга юристом. Сейчас трейдер и активно занимаюсь и торговлей роботами. Пишу сама. Не продаю их и не рекламирую. К граальным системам и проч. ерунде отношусь отрицательно.

Смотрите, не все трейдеры-практики имеют желание, время и способности внятно описать то, как торгуют. По своему опыту скажу, что рынок неэффективен на младших таймфреймах и более эффективен на старших. Кстати, сами таймфреймы никакого отношения к рынку не имеют и являются только графическим выражением статистического движения цены на определенном временном интервале. Другими словами профит с рынка можно забирать короткими сделками более эффективно, чем длинными. Так, скальпинговые стратегии и интрадей более профитны за короткий промежуток нахождения в рынке. А долгосрочные или инвестиционные стратегии менее профитные. Это происходит благодаря обычному движению размывания профита во времени внутри всего пласта сделок любого трейдера. Если брать фондовый рынок — средневзвешенная ежемесячная доходность практически без усилий = или ок. 6 % по всем активам. В то же время скальпинг может дать до 15 % прироста капитала в мес. но не каждый мес. А интрадей примерно 7-9 % и тоже не каждый месяц. На др. типах рынков все еще интереснее (и прибыльнее). Всему виной — волатильность. Фондовый/срочный/опционы (биржевые) один из самых не волатильных современных рынков. Понятие эффективности скорее справедливо только для отдельных рынков. Не для всех. Чтобы понять суть занимайтесь статистикой. А не сугубо математическим анализом. Что почитать по статистике к рынку — море спец.литературы.

 Торговала все стратегии — скальпинг, интрадей, среднесрок, долгосрок. В разное время. Вначале был скальпинг (естественно) и далее — по мере взросления как трейдера — до инвестиционных портфелей докатилась. Торговать одинаково с одними стратегиями все не выйдет. Определитесь для каких временных рамок Вам нужна мтс и оттуда задавайтесь теоретическими задачами в плане математики.

 Не, грааль — другое. Это когда Вы нашли любую последовательность действий, которая в любых рыночных условиях дает Вам прирост капитала на абсолютно разные суммы и в разное время. Но дает, дает и дает. Как в сказке «Горшочек каши» — «Горшочек — вари !» И он варит — профит.

 Оглашения результатов теоретических исследований мтс с 2008 года от Вас не требуется. Требуется практическое применение Ваших мтс для стабильного извлечения профита на фин. рынках. Иначе это — чистая теория. Я не теоретик. Практик по жизни. И мне по барабану каким способом мне рынок будет давать профит. Главное — чтобы давал). И по возможности стабильно.

 Мои роботы получают прибыль за счет того, что я знаю как устроен рынок. Но говорить об этом не буду. Лучше я буду тихой сапой самостоятельно грести почутьчуть бабла, чем доказывать всем невозможность заработка.

 Лично для Вас скажу, что на фонде у Вас капитал должен быть изначально от 100 тыс. дол. чтобы быть в рынке наиболее эффективно и с соблюдением рисков + перекрывание просадок. У Вас точно нет такой суммы. Трейдеры, которые не управляют большими активами меня категорически не поймут.

 Вы же хотите взять от 100 тыс. руб. и на этом капитале тренировать свои мтс)… теоретически возможно. Практически нереально. У Вас не будет люфта для покрытия сделок, что = сливу, раньше или позже.

 Как говорил Станиславский — не верю. Человек с реальным капиталом в 1 млн. дол. и несколько меньше не посещает подобные форумы. Не сидит сам в трейдинге — нанимает управляющих, не занимается теорией мтс и живет в свое удовольствие, летая своим же частным самолетом или плавая на яхте. Ему не до трейдинга). Не надо врать).

В сети и на форумах трейдеров полно «миллионеров». Трейдеры — тщеславный народ и врут о своих доходах почти все. Не раскидывайтесь словами — придется подтверждать налоговой декларацией)… а это в Ваши планы не входит.

Я встречала в жизни богатых людей и миллионеров (не в руб), поскольку не в РФ обитаю, которые не орут при каждом случае: «Да, ты знаешь какой у меня капитал ?!» — в приличном обществе таких засмеют. Кичиться деньгами, да еще на форумах — где все обезличены и проверить любую инфу трудно — дурной тон. Кому какое дело сколько Вы зарабатываете — никому это не интересно. Пережиток советского прошлого — хвастовство и поговорить не с кем из соотечественников — отсюда все. Вам за границей просто скучно и нашли слушателей на задачи по математике и мтс. О чем задумываться — об очередном «писателе мтс»? Дорогой, их миллионы по всему миру таких. Возьмите форум мт4, мт5 у разработчика и посмотрите, кто там сидит и что решают. А форумы различных брокеров — тьма любителей «щас только я вам всем напишу»… Да, без Вас тут все тупые, 2+2 не сложат) — Как Вы наивны).

 Взрослые и реально занятые не хотят теоретические задачки по математике для 2 курса профильного вуза). Это же понятно. Все хотят Ваш личный и практический опыт трейдинга. Практический и Ваш.

 Я указала направление где искать — форум разработчиков МетаКвотс и форумы брокеров, их десятки и у меня лично есть знакомый программист, который пишет под заказ роботов — мтс по Вашей терминологии. Вы как из лесу. Программист этот закончил факультет математики и автоматизированных систем управления. И еще есть куча знакомых программеров с профильными вузами и отличной подготовкой.

 У Вас на страничке этого форума МетаКвотс — 4 виджет в колонке слева. Что не видите?

 Ну, в чем проблема не теоретизировать задачами остальных типа трейдеров?

Вы посмотрите лучше кино — «Игрок» с Максимом Матвеевым. Там точно Ваш опыт в математике описан.

 А без ужина оставаться — Вы что? К чертям тот трейдинг, удовольствие от поглощения еды важнее).

 А меня потом на этом форуме может и не быть… Я птица редко залетная) на подобные тусовки.

 Не, ужинаем каждый их своего корыта. А «Игрок» фильм хороший по сценарию, но фигово снят по качеству картинки — дешево. Эх, Россия. Ничего не меняется — из Г… Пулю делают. Кстати, есть теоретические наработки на некоторые стратегии. Мне интересно было бы перевести их в алго плоскость. Только надо более плотно общаться. А я девушка занятая и проч. проектами.

 Очень надеюсь, что у меня будет с кем поужинать в ближайшее время). Спасибо за предложение.

Так давайте обменяемся хоть электронной почтой для начала). Где можно посмотреть Ваши контакты?

А напишите сейчас пару слов со своей почты мне на мою homasanaсобакаgmail.com. Только озаглавьтесь как-то, чтобы нашла письмо).

 В Вашем профиле нет контактов — я уже смотрела.

Для людей из 2019 года, читающих эту тему). Прошло почти полгода с того момента, как я встряла в математическую задачку № 2… по факту задачи скажу так: сегодня случайно смотрела ролик о гипотезе Коллатса, в которой утверждается, что каждое целое число, четное и нечетное в итоге приходит к 1. Как это можно соотнести с математической задачкой № 2? Неоднократно именно в этой теме продвигаю мысль, что цена любого актива при покупке и продаже движется нелинейно за счет себя же. Формула «если где-то убыло, то где-то прибыло на величину равную убыли». В самом простом смысле выразить это можно за 100 % или числом 1. Т.е налицо повторяющийся цикл, который не может быть более 100 %. Еще говорила о погрешности. Она в торговле важна и имеет выражение как «распыление издержек трейдера в виде комиссонных и проч. сборов брокеров». И все издержки все равно всегда уже укладываются в повторяющийся нелинейный цикл движения цены относительно себя же, выраженной как 100 %, т.е. 1… Итог: сначала цена движется в БОЛЬШУЮ сторону, потом наступает равновесие, точка 50/50, потом цена движется в МЕНЬШУЮ сторону. И так все время цикла, изо дня в день. Вывод: трейдер может заработать в любом случае изменения цены актива, только надо учитывать еще и свои издержки перед брокером и проч. затраты. Затраты я обозначила как погрешность. Сложность заработка для трейдера состоит в том, что он попросту не знает в какой точке цикла находится в данный момент и насколько он будет протяжен по времени. Теоретически точка входа в цикл важна, как важно и время цикла. Практически это не важно. Поскольку нет точной формулы для определения начала цикла, протяженности цикла и окончания цикла. Если бы эта формула была, посчитай нашелся бы грааль. Каждый бы знал когда войти, сколько пунктов может дать движение цены и когда выйти).