Вопрос: акция или фьючерс?

17 июля 2018, 11:55
|
Chartmaster

Коллеги, подскажите пожалуйста — где вы смотрите уровни, рисуете графики и проводите теханализ: на акции или фьючерсе?
Предполагаемые отбои, объемы, паттерны, трендовые, свечи итп?
Сталкиваюсь с тем, что investing & trading view свечи фьючерсов ммвб часто отличаются от актуальных. Да и склейки обычно искажают индикаторы теханализа.
Американская сессия иногда сильно меняет траекторию движения после закрытия нашего рынка.
Торгую на дневках.
Как выкручиваетесь?

спецраздел:
трейдинг

3.8К | ★4

20 комментариев

Как выкручиваетесь?

Слушаем гур

2153sved

17 июля 2018, 12:01
Ответить

2153sved, это да;)

Chartmaster

17 июля 2018, 12:09
Ответить

Если вы торгуете допустим фьючерс сбербанка то нужно конечно же смотреть за уровнями по акции сбербанка. Акция идет сначала, а потом фьючерс за ней уже. Поэтому смотрите уровни на акции.

Валерий Глушков

17 июля 2018, 12:06
Ответить

Валерий Глушков, спасибо, тоже так думаю. Вот сейчас как раз уровень — закрою четверть шорта.

Chartmaster

17 июля 2018, 12:10
Ответить

Сергей Веревкин, по сберу?

Валерий Глушков

17 июля 2018, 12:12
Ответить

Валерий Глушков, да например

Chartmaster

17 июля 2018, 12:15
Ответить

Сергей Веревкин, неправильно, смотреть надо на то, что торгуешь. Фьюч может рисовать другие паттерны за счет контанго. На фьюче нет дивидендных гэпов. Сравни, например, си и usdrub, разница очевидна.

Феликс Осколков

17 июля 2018, 12:24
Ответить

Oskolkov, да, согласен. Особенно по этому инструменту. USDRUB_TOM отчертила треугольник. А Сишка — нет.
Вчерашняя свеча на одном сильно отличается от другого. Для меня момент истины — где вернее сигнал тренда. Коллега ниже пишет что пару смотрит на Си. Если пойдет вниз — то перейду от usdrub_tom к фьючерсу.

Chartmaster

17 июля 2018, 12:30
Ответить

Если торгуете только дневки, то смысла смотреть отдельно фьючи нет. Акции формируют паттерн, фьючи на 95% рисуют идентичную картину.
Исключения:
1. Во время дивидендных гэпов картинки расходятся. Нужно быть внимательнее. В этих случаях смотрю и акции, и фьючи
2. Индексы и Си — смотрю только фьючи

Amigotrader

17 июля 2018, 12:15
Ответить

Amigotrader, здавствуйте и спасибо!
У меня последнее время сложности с акциями на дневках. Поздно вечером и ночью «на твитах» америка сильно двигается. Отсюда вид свечей на акциях искажается, возникают гепы. На фьючерсах это смотрится гармоничнее что ли...
Для Вас имеет значение вид свечей? Например РТС 10 и 11 июля?

Chartmaster

17 июля 2018, 12:19
Ответить

Сергей Веревкин, акция первична. Если утром гэп, то смотрю, нарушен ли диапазон. Зачастую даже в случае нарушения ставлю на дальнейшее движение в сторону пробоя.

Ри анализируешь как акцию. Если в результате вечернего движения диапазон нарушился, то пропускаю эту идею. Дневное движение является основным. Для себя принял как аксиому вечер не смотреть и не учитывать. Поэтому лимиты на стоп и на вход вечером не стоят

В указанные Вами даты Ри не играл. И не ставил на вход. Поэтому «вечерние искажения» прошли мимо меня

Amigotrader

17 июля 2018, 12:31
Ответить

Amigotrader, понятно — значит хотя у нас с Вами разные подходы, пробой уровня — сигнал к входу.
Я тоже полагаю, что дневное движение — основное. Потому, что самые крупные позиции набираются с 10:00 до 19:00 в офисах.
Но вот ночные движения утром, перед открытием нагоняют страху;))

Chartmaster

17 июля 2018, 12:34
Ответить

"… фьючерс сбербанка то нужно конечно же смотреть за уровнями по акции сбербанка..."

На первый взгляд, разумно.
С другой стороны, что вам дает разглядывание базового актива, вы хотите будущее производного узнать?

Слава Птицын

17 июля 2018, 12:38
Ответить

Слава Птицын, а как производный может пойти в другую сторону относительно базового?

Desperate

17 июля 2018, 19:14
Ответить

Мария,

А почему нет? Расчетная величина и рыночная в стакане — две разные вещи.

Но дело даже не в этом. Предположим, вы нашли паттерны на базовом активе. Зачем торговать производное, если у вас сигнал на базе? Это просто лишний костыль, который совершенно бесполезен в практическом плане, но создает ощущение контроля будущего.

За Ри и Си могу сказать, там же пересчет через зеленый. Да, в широкой исторической перспективе корреляция есть. Но в моменте вполне могут двигаться в одном направлении.

Слава Птицын

17 июля 2018, 19:53
Ответить

Слава Птицын, эээ. ну хотя бы потому что на фьючерсах большие и бесплатные плечи и меньше комиссия. И если у меня есть сигнал что акция сбербанка будет расти с целью 260 то на фьючерсе с плечом я заработаю больше. И что так может быть что акция сбербанка будет 260, а фьючерс в 16000?

Desperate

18 июля 2018, 01:31
Ответить

Мария,

Это вам хочется выдумать объяснялку верняка, что бы в рынок на всю котлету залезть и побырому бобла срубить)

Есть естественный, органичный, эволюционный путь:
— спокойно торгуете сбер на разумные деньги, долго, в прибыль, а сигналы у вас уже есть, типа «верняк».
— часть прибыли инвестируете во фьючерс, т.к. верите в силу корреляций.
— переползаете через два. три года на фьюч, т.к. гуру арбитража

Слава Птицын

18 июля 2018, 14:23
Ответить

Слава Птицын, я не гуру арбитража. Я просто исключетельно торгую на фьючерсах. Акции только там где фьючерс неликвиден. И вообще акции стоит торговать лишь с депо от 5 млн, иначе смысла нет

Desperate