Блог им. Green_Yard

S&P 500, МОСБИРЖА ЗАПУСТИЛА фьючерсный контракт

               Приветствую всех своих читателей!

               На выходных абсолютно случайно узнал, что Мосбиржа запускает с этого понедельника то есть с 18 июня, фьючерсный контракт на индекс S&P500. 

S&P 500, МОСБИРЖА ЗАПУСТИЛА фьючерсный контракт

               Очень интересно будет посмотреть как все это заработает и какая будет ликвидность. Одно мне не понятно, по какой причине установили цену 2135. Что-то я пробовал понять суть пересчета но не разобрался видимо, даже изучив описание на официальном сайте.
               Может спецы по Мосбирже подскажут, как это понимать?

               Шаг цены ясен, он такой же как и на реальном фьюче, в рублях вроде пересчитывают по курсу — тоже понятно, но не понятно по какой причине такое мелкое ГО 12235 рублей, получается что фьючерс дробленный, а не полноценный. То есть что бы купить реальный фьючерс адекватно ES надо брать много контрактов на Мосбирже.

               И все же мне не понятно по какой причине ценник 2135 когда индекс стоит 2772 пунктов в баксах х 50 долларов за 1 пункт = 138600 долларов, его реальная стоимость.

               Но даже в пунктах не ясно. Хотя конечно интересно, Мосбиржа молодцы, хоть что-то новое появляется!

               Во всяком случае это дает возможность многим участникам рынка РФ, торговать и США, не открывая счета у других брокеров, если нет на то возможности или времени или желания. Да мало ли какие еще причины могут быть.

               Все свои актуальные мысли по индексу S&P 500 и нефти WTI ежедневно выкладываю у себя в Канале и в Чате.               

               На текущий момент:

               Всем удачных торгов!

               Итоги работы Чата за 2017 год по фьючерсу ES (в пунктах на один контракт) — 696 пунктов:

S&P 500, МОСБИРЖА ЗАПУСТИЛА фьючерсный контракт

2018 год: январь 50,5, февраль 214,25, март минус 114,5, апрель 242, май 180. Общий январь-май 572,25

S&P 500, МОСБИРЖА ЗАПУСТИЛА фьючерсный контракт
              Подробная информация помесячно за прошлый год по ссылке

              Для желающих присоединиться к чату, координаты ниже.  

              Для связи:  

              Whatsapp +792827944 ( ноль девять )  

              skype: ivandashkov  

              Напоминаю, что помимо своего Чата, где транслирую ежедневно все свои сделки онлайн, еще открыт канал в Telegram где ежедневно пару тройку раз даю свое видение по рынку, но без рекомендаций и конкретики по сделкам. 
  
              Telegram @I_Dashkov

★4
уффф!
ну фсё, держись америка
ща наторгуем)))

Legendario, ахахаха.

Не, реально бы еще понять как пересчитывается реальная цена индекса в те пункты, что показаны на Мосбирже.
С шагом цены понятно, а вот с котировкой не понятно не фига.


avatar

Green_Yard

фьючерс не на SP, а на Индекс Solactive US Large Cap Index (PR)
avatar

RedBull

RedBull, аааа, вот теперь ясно. Благодарю за информацию! 
Тогда не совсем понимаю за каким лядом биржа запустила менее популярный фьюч в США, чем сам ES или SPX.
Странные парни :)
avatar

Green_Yard

Green_Yard, представитель биржи сказал, что из-за лицензионных ограничений.
avatar

Jame Bonds

Jame Bonds, да вон, ниже уже пишет человек, как раз с биржи, все пояснил очень подробно, за что ему благодарности
avatar

Green_Yard

RedBull, какой у него тикет?
Где то фразу видел, что это не широкий индекс рынка СнП, а другой индекс 500 крупнейших американских компаний.
avatar

sergik99

цена непонятная, спред бешеный, сделок ноль! Видится что так все и останется, никому он не нужен
Игорь Воробьев, потому что не СнП
Игорь Воробьев, да уже подсказали выше, Благодарю!
avatar

Green_Yard

Ну мой вывод один, его можно будет работать только направленно и среднесрочно — иначе себе дороже.

Мосбиржа конечно хоть и вводит новые инструменты, но как всегда отличилась сообразительностью :)
avatar

Green_Yard

маркет мейкеры походу заснули в нем))
avatar

ICEDONE

ICEDONE, да судя по тому, что индекс не совсем тот, который бы надо было ввести в торговлю, то идея вообще резко теряет свой смысл.
Боюсь они там так и замерзнут или заснут
avatar

Green_Yard

Отвечаю по порядку)))
Сам SnP 500 американцы не дают. Даже за деньги.
Мы нашли близкий аналог (99,9% корреляция), его используют более 500 ETF. Сложно несколько для понимания (различие котировок), но торговать можно. Для трендовой торговли я уверен не должно быть проблем — рост/снижение в процентах будет такой же как на SnP. Для внутридневной торговли нужна некоторая сноровка.
ММ пока настраиваются. Обязательно будут котировать. 
 
Валерий Скотников, о ну это уже аргументированный ответ, Благодарю!
Да реально для трендовой торговли скорее всего он подойдет.
Вопрос лишь в том, что ММ с открытия дали только верхнюю и нижнюю границу дня по котировкам и как следствие не ясно как можно купить близко к реальной цене.
Понимаю, что им возможно неинтересно и боязно, но это их работа создавать ликвидность.
avatar

Green_Yard

Валерий Скотников, И отлично, значит любой сможет котировать просто смотря на котировку сипи. А что у нас с амерскими акциями и или фьючами на них????
Валерий Скотников, проблема для трендовика уже есть: ГО через ночь аж 194 пункта! На CME у меня внутри дня 10 пунктов, через ночь ~120.
Убедите, что этот параметр будет лучше и я попробую торговать.
А ещё вопрос: сколько будет стоить 50 контрактов вход и выход по комиссиям с учётом брокерских?
У меня 1 ES стоит ~4,5 бакса. Могу и меньше 4 сделать, если напрягусь. А тут?
Fry (Антон), ну это уже скорее вопрос к брокерам сколько будет стоить комиссия.

Что касается ГО, ну вы извините у вас оно заниженное про 10 пунктов вам так только может дать кухня.

Реальное ГО около 5 тыс баксов на ночь, как следствие это более 300 тыс рублей.
avatar

Green_Yard

Green_Yard, да-да, кухня, не то что саксобанк =)))
Вашу политику я знаю. Поездка, все дела… =)
Fry (Антон), Да нет, ну при чем тут Саксобанк и поездки какие-то.
Тем более что я в основном через Интерактив работаю.
Просто если инструменту дают ГО 500 баксов это значит клирят они внутри себя, то есть ваши сделки до биржи вообще вряд ли доходят.

Тут не важно кто брокер, а сама суть такого ГО вот и все.


avatar

Green_Yard

Green_Yard, уточняю информацию:
1) «клирят» не брокеры, а клиринговый дом. Бывает, что брокер обладает такой функцией, но это совсем не обязательно. Скорее реже, чем чаще.
2) Клиринг на ES проходит раз в сутки, всё остальное время позиция может быть в пространстве «внутри дня». Что я и написал — внутри дня.
3) Вывод позиции в рынок отображается сначала в стакане лимитным ордером, затем в ленте сделок, затем приходит тикет ордера, который элементарно проверить, если уж совсем делать нечего. Ну какие тут могут быть «кухонные» действия? =)))
4) Да, некоторые признаки кухни по новым правилам присутствуют у всех CME-брокеров в мире, но это уже другой, гораздо более глубокий вопрос, который тут обсуждать бесполезно, раз такое обсуждаем.
Fry (Антон), все вы верно пишите
Только те брокеры, которые дают пониженное ГО зачастую внутри своих клиентов делают расчеты и понятно, что клирят клиринговые дома, но часто некоторые брокеры подают на клиринг уже итоговое сальдо, а не реально что там у него происходило внутри дня.

avatar

Green_Yard

Fry (Антон), комиссия на 50 контрактов (аналогично объему Snp)
2,7р. (биржа) * 50 + 0,45р. (финам) * 50 = 157 р. в одну сторону  

Если сделки внутри дня, то

1,35р. (биржа)*50 + 0,45р. (финам) * 50 = 90 р. в одну сторону 

По Го скидку вам может дать и российский брокер. Внутри дня до 50%. 


Валерий Скотников, ну раз такая корреляция, то и нормировали бы «как-нибудь», чтобы народ видел цифру похожую на индекс который вам никому не дают.
 2,5 п. спрэд (около 0,1%) уже сейчас. 
Валерий Скотников, да, вошел поглядел в стакан, уже все красиво, ликвидность есть.





Ну Бог в помощь, возможно действительно для многих будет интересно работать в среднесрок трендово.


avatar

Green_Yard

Green_Yard, спред дикий. Если он действительно будет повторять сипу — арбитражники! Налетай! Давайте, помогайте нам получить норм. ликвидность!

Завтра схожу в Открывашку, разузнаю чё там как. Денюшку закину, буду отечественным трейдером =)
Fry (Антон), да нет по чему дикий то? все нормально там со спредом уже там 1 пункт по сути равен 1 баксу по курсу пересчитывается
Так что все там окей.
Вопрос как быстро нагонят ликвидность, но у меня по этому есть своим мысли — поглядим
avatar

Green_Yard

Fry (Антон), ММ и не будет скорей всего с еще более узким спрэдом — риски перекрытия. Меньший спрэд уже обеспечивают разные интресанты — физлица и набежавшие на них алгоритмы. 
Валерий Скотников, отлично! Есть поляна для арбитража… Если действительно будет повторять SP500
Валерий Скотников, кстати, а можно вопрос? Опционы будете вводить?
avatar

Green_Yard

Green_Yard, введем конечно. Торгуйте сначала фьючерсом хорошо)))
Валерий Скотников, да я как бы в США торгую, просто стало интересно изучить ваш инструмент, кроме того люди часто у меня спрашивают чем заменить в РФ, ну вот теперь есть чем
avatar

Green_Yard

Green_Yard, в топ 20 по обороту войдет к осени, запустим опционы. 
Валерий Скотников, что бы он вошел в топ 20, нужно его раскручивать, для этого учитывая, что США в РФ мало кто торгует надо создавать хорошую рекламную компанию.
Написал вам ниже об этом.
Мне было бы даже наверное интересно поучаствовать на взаимовыгодных условиях
avatar

Green_Yard

Валерий Скотников, я так понимаю вы представитель нашей биржи. У меня вопрос давно назрел, ну, так чисто поддержать «российского производителя». А где маркет-мейкеры на опционном деске по открывшимся для торговли контрактам. Открыли опцион на фунт. Маркет-мейкера не видел ни разу. Золото вот для интереса опять глянул, тоже нет специалиста. Вы открыли опционную торговлю, а специалиста нет. Им не интересно, не выгодно. Или какая-то другая причина. Котируйте сами или уберите эти мертвые контракты. Т.е. войдем мы в топ-20… и что, тоже пустые стаканы?
Пока в тени, дураков нет походу всё это маркетить — опасно.
Говорят, на золоте был раньше маркетмейкер но в 11-м году его типа смыло… а с валютами (ну, за исключением рубля разве что) так и еще страшнее…
Валерий Скотников, Не мне конечно учить Мосбиржу, но стоило бы позвать ММ и устроить общий вебинар например на эту тему. Пригласить тех, кто регулярно торгует S&P 500 в США и постоянно публикует статьи скажем на СЛ и других ресурсах.
Таким образом можно подать хороший информационный фон, создать ликвидность инструменту
avatar

Green_Yard

Green_Yard, вэбинар в Школе Мосбиржи сделаем
Валерий Скотников, я вам в личку написал, почитайте
avatar

Green_Yard

Валерий Скотников, тут одним вебинаром не ограничиться.
Что бы создать ликвидность, нужно много контента по инструменту.
Пока его не будет, толку мало. А это совместная работа Биржи, маркетмейкеров и некоторых брокеров.
В целом запустить хорошую компанию не проблема, было бы желание и ресурсы.


avatar

Green_Yard

Меньше он может стать только при присутствии множества участников, которые готовы взять позу и стать для этого перед ММ
Так что главным вопросом остается вопрос информирования — чтобы все трейдеры срочки знали что есть такой инструмент. 
Валерий Скотников, нет, нет — сейчас вижу все отлично в стакане. Просто с открытия ММ давали только верхнюю и нижнюю границу дня 2200+ и 2050+ что-то такое там было и пустой стакан.
Сейчас стакан вполне адекватный, то есть торговать можно
avatar

Green_Yard

Вот кто-то 20 на продажу поставил, спрэд 0,5 п… У него уже один контракт «отщипнули». Есть первая сделка. 
Валерий Скотников, Разбивайте шампанское об монитор :) 
Поздравляю! 
avatar

Green_Yard

Валерий Скотников, а зачем Вы хотите этими введениями убить Фртс? Сейчас уже по рынку кинуть 100 контрактов бывает с приличным проскальзыванием? Зачем вам это надо убирать прибыльных трейдеров то? Ну зарабатывают они, ну меньше комиссий приносят, но все же приносят! Зачем бирже то это непойму  никак. А многие торгуют большими объемами также, Почему Вы выбираете в пользу временных лудоманов? вам то какая разница
Валерий Скотников, планируется ли отмена недельных опционов на ри?
Поставил на мониторинг, подождем недельку — может, появится ликвидность.
avatar

Turbo Pascal

А с чем индекс коррелирует когда Америкосы спят?
avatar

Евгений

Евгений, Со стопами торгующих ))
avatar

Antishort

Евгений, фьючерс на америку торгуется почти круглосуточно
очень круто.
надо показывать где центр мира на самом деле :)
avatar

ПBМ

Может спецы по Мосбирже подскажут, как это понимать?
Был на конфе Смартлаба, Мосбиржа там объяснила. Типа S&P не даёт сделать фьюч на их индекс никому (там монополия) и даже их развесовку акций использовать нельзя, но собрать другой индекс никому не могут запретить. Вот они и взяли за основу другой индекс, который типа по поведению похож, но не совсем. Но очень похож, так, что аж на 99% =)
Короче, там другая развесовка и бумажки не 100%, но это близко-близко. А число для котировки взято из индекса, который давно уже существует независимо от мосбиржи.
Вот как-то так. И кстати, фьючерс на US500, а не на S&P500. ;)

Меня больше интересуют условия торговли.
Если я не ошибся, то получается, что ГО через ночь ~194 пункта, а у ES на CME ~120 пунктов. У нас намного хуже!
Спрашивается: какой смысл?
Fry (Антон), сегодня только первый день торгуют.
я же ссылку дал в тексте на спецификацию контракта
вот еще раз

www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USU8

Скрин стакана в комментах выкладывал


avatar

Green_Yard

После вечернего клиринга фьючерс у меня исчез из котировок. Может это только у меня?
avatar

s47

Я правильно понимаю, если индекс стоит, а $ растет я получаю вар.маржу из-за переоценки стоимости контракта? И наоборот.
avatar

nerov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW