Блог им. ilya35

Тестер стратегий МТ5

    • 03 июня 2018, 18:31
    • |
    • Ilya
  • Еще

вопрос по тестеру стратегий МТ5.
Ниже 4 графика...

1 — газ в режиме «все тики»
Тестер стратегий МТ5

2 — газ в режиме «Каждый тик на основе реальных тиков»
Тестер стратегий МТ5

3 — сишка в режиме «все тики»
Тестер стратегий МТ5

4 — сишка в режиме «Каждый тик на основе реальных тиков»
Тестер стратегий МТ5

кто-то может объяснить физику явления? ситуация аналогична вне зависимости прогоняю я тестер на минутках, 5-минутках, часовиках и тп… как на часовиках то тики могут влиять я не понимаю....
Короче сам для себя не могу объяснить почему так.

★3
49 комментариев
Что за робот?
avatar
Байкал
Популярный автор
Байкал, так обычный самый мувинги всякие рси и все такое. внизу покупаю вверху продаю. таких роботов 100500 делал и везде картина одинаковая. похоже пока в рынок не запустишь не поймешь а сливать бабло не хочу. 
avatar
Ilya
Ilya,  понял
avatar
Байкал
Популярный автор
Байкал, отлично раз понял, то мне объясни что с этой шайтан коробкой делать :-))
avatar
Ilya
(если «трали-вали(t-1)») -> (вход(t)) замените на 
(если «трали-вали(t-2)») -> (вход(t))
avatar
bocha
bocha, подумаю можно ли это применить это к моему ящику… спасибо.
avatar
Ilya
bocha, тепло.Сигнлы надо сдвигать в прошлое.
avatar
ezomm
Потому-что мт5 сделана через одно место.
avatar
Александр
+2
Александр, это значит что я молодец или что в режиме «все тики» меня специально софтинка обнадеживает чтоб я сливал бабосики бирже и брокерам?
avatar
Ilya
+1
Ilya, Думаю это тупизм разработчиков и «глюки» программы. Используй режим: «Каждый тик на основе реальных тиков» и все будет хорошо :)
avatar
Александр
Александр, в этом режиме как раз все грустно )))
avatar
Ilya
Ilya, Хотя честно :) Наверное в разных режимах лучше потестировать.
avatar
Александр
Ilya, Наверное ничто не мешает самому написать тестер. В стокшарпе есть тестер. Можно его попробовать. Но там разбираться надо.
avatar
Александр
Александр, ну не уверен что трудозатраты окупятся. тем более это на уровне хобби так как срочку торговать не хочу. погонять контрактик для интереса можно вдруг получится,  но погружаться настолько не уверен что надо.
avatar
Ilya
Александр, а вообще пустил просто 1 контракт в рынок. много не проест если что.
avatar
Ilya
+2
avatar
Питерский Хулиган
+1
Абориген Питерский, ку!)
(только сейчас к своему стыду вдруг случайно подумал, что я даже не плюсовал твой профиль))
исправил это упущение)
avatar
IgorAnd
+2
IgorAnd, благодарю… и так совпадаем по всем вопросам жития… все ок…
avatar
Питерский Хулиган
Знакомая история. Тестер от МТ самое кривое, что есть на рынке. Выбрасывайте смело.
avatar
Sergey
Sergey, как быть? платить не хочу за тслаб.
avatar
Ilya
Ilya, ручками в экселе, мой друг, иначе никак ;)
avatar
KarL$oH
KiboR, проще пустить один контракт в плавание :)
avatar
Ilya
Ilya, не любишь шайтан-машину под кодовым названием эксель?)
avatar
KarL$oH
+1
KiboR, наверно просто не совсем понимаю как это использовать в моем случае. 
раньше дневки в нем обсчитывал, но как оказалось с реальностью это билось мало. охота как то более хайтеч.
avatar
Ilya
+1
Ilya, в тслабе тестер бесплатный — просто скачиваешь с их сайта и тестируешь сколько влезет.
Тслаб платный только для торговли. 
avatar
Ну как бы
Ну как бы, спасибо проверю. 
avatar
Ilya
Ilya, тестирование в ТС ЛАб бесплатно.

Ещё есть S#, Lean — для C# программистов как я. У меня лично тестер самописный на основе S# исходников. Тестирует по стаканам, это самое точное.
avatar
Sergey
Sergey, а выкачиваете вы историю стаканов как? или тестит просто в режиме реального времени?
avatar
Ilya
Ilya, я криптой торгую. Коплю сам Гидрой историю.

Для МБ есть покупные данные.
avatar
Sergey
Ilya, можно еще Амиброкер взять. В России — условно бесплатная программа. Связка с квиком давно прописана (http://www.amisite.ru/) Если количество стратегий невелико, можно торговать
avatar
bocha
Sergey, а конкретно, на реальных тиках, или от минуток пример
avatar
Boris Litvinov
Борис Литвинов, тиковые данные не использую. Причин тут две

1) Если нужно самое точное исполнение, то наиболе приближено к этому — это спред. Лучше стакан, чтобы оценивать и ликвидность. На тонком рынке в стаканах роботы не стоят, но они котируют уровни.

2) Если точность не нужна — свечи. Они и быстрее, что экономит время на прогонах.

поэтому в моем аппроче тики бесполезны.
avatar
Sergey
+2
все эти тесты стратегий — туфта полная. Вон на ПАММ счетах многие выкладывают подобные графики из тестера — типа «я вот торгую по такой ТС».
А дело к делу в реале — слив за сливом…
avatar
IgorAnd
+2
IgorAnd, так там один мартингейл да курвоверфиттинг
avatar
Ilya
Ilya, курвоверфиттинг

звучит почти как «петтинг»
avatar
IgorAnd
Ну я так понимаю «все тики» это случайное блуждание внутри свечи, а реальные тики — тики с биржи. Ибо во время теста «все тики» в папке метака в каталоге пользователя генерится дикого объема файл под 3-4Гб с нагенеренными тиками и на нем уже идет тест. При чем после теста файл не удаляется и жрет место на диске.
avatar
Friendly Deep Space
qlewer, да вроде как так, но тут и не понятно. ладно бы на минутках только было расхождение но как это блуждание может влиять на больших свечках?
avatar
Ilya
Чтобы разобраться почему так получается, можно поискать информацию об этих режимах тестирования на оф.сайте терминала. Тогда всё вам будет понятно.
avatar
Vanches
+1
Vanches, ну разумеется я с этого начал перед написанием топика. но
1) эмуляция спреда рандомом внутри баров минуток не должна влиять на результат на часовиках, но влияние есть — я это указал в топике.
2) скорость выкачивания истории тиков в режиме всех тиков меня смущает. не верю я им ибо:
3) расхождение не должно быть таким кадинальным. 
вполне вероятно я просто чего-то не понимаю. чтобы выяснить что именно и создан этот топик.
avatar
Ilya
+1
Ilya, возможно, что надо разбираться с вашим роботом, а не с тестером терминала? Просто у меня только положительные впечатления от работы с мт5… Если, наример, в вашем алгоритме используется трейлинг на маленьком расстоянии, то из-за особенностей моделирования синтетических тиков, результаты тестов будут гораздо лучше чем на реальных тиках.
А какое у вас среднее время открытой позиции?
avatar
Vanches
+1
Vanches, спасибо за мнение. важно видеть что есть положительный опыт, просто я не знаю на что думать. теперь у меня есть повод внимательнее присмотреться к алгоритмам.
avatar
Ilya
python, r etc позволяют сделать свой тестер быстро и вы будете понимать результат. Тслаб позволяет сделать тест вообще безо всяких кодов.
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, историю с тиками в интернетах под тслаб можно выкачать? просто OHLC есть и в МТ5. в таком режиме графики уходят просто в космос, но там явно видно что при пробитии нужных значений он открывается по экстремумам и ошибка видна невооруженным глазом.
avatar
Ilya
Ilya, много чего есть в интернетах:)
вопрос лишь в том, надо ли оно:)
avatar
Sergey Pavlov
В МТ5 весьма неплохой тестер, проверяй свой код, или дай посмотреть)   А кто пишет, что тестер говно, сами криворукие недопрограмисты. Еще никто из них не смог доказать кривость тестера. Только и могут на форумах кукарекать)  В режиме «все тики» — тики генерируются, и можно случайно написать тестерный грааль. 
avatar
Чёрный кот
+1
Чёрный кот, спасибо буду смотреть. просто мало инфы на просторах и отзывов о реальных тестах и опыте использования. всякие мануалы но как бы это я и сам разобрался раз уж смог разобраться как писать робота с помощью кодинга.
буду смотерть код ну и сегодня пустил 1 контрактом плавать в рынке )
avatar
Ilya
Есть же форум mql там же явно больше людей в теме шарящих, чем тут.
avatar
Delfin-S
+1
Скорее всего используете отложенные ордера. В режиме генерации всех тиков, ценовых зазоров (микрогепов) нет, данные генерируются последовательно. Отложенники исполняются строго по заявленным ценам. На реальных тиках из-за микрогепов, исполнение зачастую происходит по худшим ценам. Отсюда и разница в результатах.
Замечу, что оба режима верны, но это не снимает ответственности с пользователя. Необходимо четко понимать как работает тот или иной режим тестирования (в любом тестере стратегий, не только в МТ5) и уметь «правильно его готовить». 
avatar
C-4
C-4, спасибо. попробую с этим разобраться при следующем подходе к тестеру.
avatar
Ilya

полезные записи за 24 часа

★21 74 😈Злые капиталисты накручивают цены!
★9 15 Мой первый и неудачный опыт поиска торговой стратегии для Московской биржи
★9 2 Топ-10 валютных облигаций с наибольшей доходностью от РБК Инвестиций
★8 33 Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
★4 68 Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
★3 0 Позитив - неоправданные ожидания
★3 8 Совкомбанк МСФО 3 кв. 2024 г. - лучший банк под разворот ставки, но есть нюансы
★3 6 Экспоненциальный рост дивидендов
★3 22 Рынок акций резко отскочил! Продолжится ли падение?
★3 2 Мой портфель акций на 17 ноября 2024
+211 74 😈Злые капиталисты накручивают цены!
+196 137 Ситуация на текущий момент
+173 30 Что делал в выходные?
+146 68 Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
+116 212 Очень тревожные новости.....
+99 87 Азия. Понедельник.
+97 40 УФСБ задержало очередных Лжеброкеров...
+79 33 Почему вы не можете заработать на рынке
+76 51 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
+75 32 Друг, у тебя есть вклад?

самые обсуждаемые сегодня

137к Ситуация на текущий момент
87к Азия. Понедельник.
74к 😈Злые капиталисты накручивают цены!
56к Метод Геллы. Бегом. (Gella)
51к Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
38к А в случае использования ТЯО , крипта как себя поведёт?
34к Caмaя дeшeвaя квapтиpa в Mocквe
33к Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
33к Почему вы не можете заработать на рынке
30к ⚡БКС допускает заморозку вкладов

теги блога Ilya

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн