Блог им. ilya35

Тестер стратегий МТ5

вопрос по тестеру стратегий МТ5.
Ниже 4 графика...

1 — газ в режиме «все тики»
Тестер стратегий МТ5

2 — газ в режиме «Каждый тик на основе реальных тиков»
Тестер стратегий МТ5

3 — сишка в режиме «все тики»
Тестер стратегий МТ5

4 — сишка в режиме «Каждый тик на основе реальных тиков»
Тестер стратегий МТ5

кто-то может объяснить физику явления? ситуация аналогична вне зависимости прогоняю я тестер на минутках, 5-минутках, часовиках и тп… как на часовиках то тики могут влиять я не понимаю....
Короче сам для себя не могу объяснить почему так.

★3
Что за робот?
avatar

Байкал

Байкал, так обычный самый мувинги всякие рси и все такое. внизу покупаю вверху продаю. таких роботов 100500 делал и везде картина одинаковая. похоже пока в рынок не запустишь не поймешь а сливать бабло не хочу. 
avatar

Ilya

Ilya,  понял
Байкал, отлично раз понял, то мне объясни что с этой шайтан коробкой делать :-))
avatar

Ilya

(если «трали-вали(t-1)») -> (вход(t)) замените на 
(если «трали-вали(t-2)») -> (вход(t))
avatar

bocha

bocha, подумаю можно ли это применить это к моему ящику… спасибо.
avatar

Ilya

bocha, тепло.Сигнлы надо сдвигать в прошлое.
avatar

ezomm

Потому-что мт5 сделана через одно место.
avatar

Александр

Александр, это значит что я молодец или что в режиме «все тики» меня специально софтинка обнадеживает чтоб я сливал бабосики бирже и брокерам?
avatar

Ilya

Ilya, Думаю это тупизм разработчиков и «глюки» программы. Используй режим: «Каждый тик на основе реальных тиков» и все будет хорошо :)
Александр, в этом режиме как раз все грустно )))
avatar

Ilya

Ilya, Хотя честно :) Наверное в разных режимах лучше потестировать.
Ilya, Наверное ничто не мешает самому написать тестер. В стокшарпе есть тестер. Можно его попробовать. Но там разбираться надо.
Александр, ну не уверен что трудозатраты окупятся. тем более это на уровне хобби так как срочку торговать не хочу. погонять контрактик для интереса можно вдруг получится,  но погружаться настолько не уверен что надо.
avatar

Ilya

Александр, а вообще пустил просто 1 контракт в рынок. много не проест если что.
avatar

Ilya

Абориген Питерский, ку!)
(только сейчас к своему стыду вдруг случайно подумал, что я даже не плюсовал твой профиль))
исправил это упущение)
avatar

IgorAnd

IgorAnd, благодарю… и так совпадаем по всем вопросам жития… все ок…
Знакомая история. Тестер от МТ самое кривое, что есть на рынке. Выбрасывайте смело.
avatar

Sergey

Sergey, как быть? платить не хочу за тслаб.
avatar

Ilya

Ilya, ручками в экселе, мой друг, иначе никак ;)
avatar

KarL$oH

KiboR, проще пустить один контракт в плавание :)
avatar

Ilya

Ilya, не любишь шайтан-машину под кодовым названием эксель?)
avatar

KarL$oH

KiboR, наверно просто не совсем понимаю как это использовать в моем случае. 
раньше дневки в нем обсчитывал, но как оказалось с реальностью это билось мало. охота как то более хайтеч.
avatar

Ilya

Ilya, в тслабе тестер бесплатный — просто скачиваешь с их сайта и тестируешь сколько влезет.
Тслаб платный только для торговли. 
Ну как бы, спасибо проверю. 
avatar

Ilya

Ilya, тестирование в ТС ЛАб бесплатно.

Ещё есть S#, Lean — для C# программистов как я. У меня лично тестер самописный на основе S# исходников. Тестирует по стаканам, это самое точное.
avatar

Sergey

Sergey, а выкачиваете вы историю стаканов как? или тестит просто в режиме реального времени?
avatar

Ilya

Ilya, я криптой торгую. Коплю сам Гидрой историю.

Для МБ есть покупные данные.
avatar

Sergey

Ilya, можно еще Амиброкер взять. В России — условно бесплатная программа. Связка с квиком давно прописана (http://www.amisite.ru/) Если количество стратегий невелико, можно торговать
avatar

bocha

Sergey, а конкретно, на реальных тиках, или от минуток пример
Борис Литвинов, тиковые данные не использую. Причин тут две

1) Если нужно самое точное исполнение, то наиболе приближено к этому — это спред. Лучше стакан, чтобы оценивать и ликвидность. На тонком рынке в стаканах роботы не стоят, но они котируют уровни.

2) Если точность не нужна — свечи. Они и быстрее, что экономит время на прогонах.

поэтому в моем аппроче тики бесполезны.
avatar

Sergey

все эти тесты стратегий — туфта полная. Вон на ПАММ счетах многие выкладывают подобные графики из тестера — типа «я вот торгую по такой ТС».
А дело к делу в реале — слив за сливом…
avatar

IgorAnd

IgorAnd, так там один мартингейл да курвоверфиттинг
avatar

Ilya

Ilya, курвоверфиттинг

звучит почти как «петтинг»
avatar

IgorAnd

Ну я так понимаю «все тики» это случайное блуждание внутри свечи, а реальные тики — тики с биржи. Ибо во время теста «все тики» в папке метака в каталоге пользователя генерится дикого объема файл под 3-4Гб с нагенеренными тиками и на нем уже идет тест. При чем после теста файл не удаляется и жрет место на диске.
avatar

Friendly Deep Space

qlewer, да вроде как так, но тут и не понятно. ладно бы на минутках только было расхождение но как это блуждание может влиять на больших свечках?
avatar

Ilya

Чтобы разобраться почему так получается, можно поискать информацию об этих режимах тестирования на оф.сайте терминала. Тогда всё вам будет понятно.
avatar

Vanches

Vanches, ну разумеется я с этого начал перед написанием топика. но
1) эмуляция спреда рандомом внутри баров минуток не должна влиять на результат на часовиках, но влияние есть — я это указал в топике.
2) скорость выкачивания истории тиков в режиме всех тиков меня смущает. не верю я им ибо:
3) расхождение не должно быть таким кадинальным. 
вполне вероятно я просто чего-то не понимаю. чтобы выяснить что именно и создан этот топик.
avatar

Ilya

Ilya, возможно, что надо разбираться с вашим роботом, а не с тестером терминала? Просто у меня только положительные впечатления от работы с мт5… Если, наример, в вашем алгоритме используется трейлинг на маленьком расстоянии, то из-за особенностей моделирования синтетических тиков, результаты тестов будут гораздо лучше чем на реальных тиках.
А какое у вас среднее время открытой позиции?
avatar

Vanches

Vanches, спасибо за мнение. важно видеть что есть положительный опыт, просто я не знаю на что думать. теперь у меня есть повод внимательнее присмотреться к алгоритмам.
avatar

Ilya

python, r etc позволяют сделать свой тестер быстро и вы будете понимать результат. Тслаб позволяет сделать тест вообще безо всяких кодов.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, историю с тиками в интернетах под тслаб можно выкачать? просто OHLC есть и в МТ5. в таком режиме графики уходят просто в космос, но там явно видно что при пробитии нужных значений он открывается по экстремумам и ошибка видна невооруженным глазом.
avatar

Ilya

Ilya, много чего есть в интернетах:)
вопрос лишь в том, надо ли оно:)
В МТ5 весьма неплохой тестер, проверяй свой код, или дай посмотреть)   А кто пишет, что тестер говно, сами криворукие недопрограмисты. Еще никто из них не смог доказать кривость тестера. Только и могут на форумах кукарекать)  В режиме «все тики» — тики генерируются, и можно случайно написать тестерный грааль. 
avatar

Чёрный кот

Чёрный кот, спасибо буду смотреть. просто мало инфы на просторах и отзывов о реальных тестах и опыте использования. всякие мануалы но как бы это я и сам разобрался раз уж смог разобраться как писать робота с помощью кодинга.
буду смотерть код ну и сегодня пустил 1 контрактом плавать в рынке )
avatar

Ilya

Есть же форум mql там же явно больше людей в теме шарящих, чем тут.
avatar

Delfin-S

Скорее всего используете отложенные ордера. В режиме генерации всех тиков, ценовых зазоров (микрогепов) нет, данные генерируются последовательно. Отложенники исполняются строго по заявленным ценам. На реальных тиках из-за микрогепов, исполнение зачастую происходит по худшим ценам. Отсюда и разница в результатах.
Замечу, что оба режима верны, но это не снимает ответственности с пользователя. Необходимо четко понимать как работает тот или иной режим тестирования (в любом тестере стратегий, не только в МТ5) и уметь «правильно его готовить». 
avatar

C-4

C-4, спасибо. попробую с этим разобраться при следующем подходе к тестеру.
avatar

Ilya


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW