Кто-нибудь прокотирует опцион GZ14500BI8

Ruscash, нет, просто интересно, что народ строит… А чтобы разницу понять просто по одному контракту запустить… Но ведь вам надо считать на экспирацию ГО, а это будет 90 фучей в шорт

Ruscash, 90 контрактов могут не дать. слишком мало… или по невыгодной воле предложат… Но спред сразу не пробовал продавать, кто то может купить

Ruscash, ну если нескольких брокеров обзвонить, а лучше тех кто котирует опционы газпрома, то можно найти приемлемый вариант… Вам же не срочно это надо, так что торгуйтесь… Маркетос может дать чуть ниже по  волатильности

Ruscash, а какую HV или RV  Вы видите в ГП? Сравнивать  опционы верно в % IV, я вижу 20% волатильность.
150 июня — 23% IV  по теории и по факту 270 п., при IV 20% был бы 213 п.  и фючь- то  14666 п.
А еще  сентябрьский фьюч  на 2 страйка почти ниже июньского торгуются!!!
Вот так и может он стоит  540 п. при 20% IV и  фьюче 14240.
А была бы IV 23% и фьюч 14666 (как в июне) стоил бы 862 п.
И даже при моих  20%  и фьюче 14666-  760 п. стоил бы.
И при IV 23 % (как в июне)  и правильном фьюче 14240  -  640п.
Скорее всего у Вас сильная ошибка из-за неучтенности спреда в фьючах сентября и июня.

Ruscash, Да 20-23% это сейчас справедливая цена   по IV.
И, дивиденды здесь точно ни причем,  цена опционов зависит только от цены  своего БА и считать их цену нужно только к своему родному БА, так что  Вы  ошибаететесь, что не ошибаетесь в этом моменте.
Тем более насколько мне известно дивы учитываются в цене акций, а не фьюча, но это дело десятое для цены опционов.
Хотя мне самому интересно почему фьюч  сентября так сильно дешевле, но не считаю что дивы непосредственно на это влияют.

Ruscash, мне вот даже интересно, почему Вы находите объяснение  более низкой цене сентябрьского фьюча дивами, а для сентябрьских опционов уже это исключаете? Хоть я и считаю что дивы здесь ни при чем.

Ждун, эээ, тут котируются только производные на объекты капстроя))) поэтому пость страйк иIV