Блог им. Sibiryachok

Что срез стакана нам пророчит...

Как писал ранее, тестирую один скрипт, который показывает срез стакана.

Сегодня, конечно, круто на РИ.
Что срез стакана нам пророчит...

★4
23 комментария
Александр, так точно
avatar
Sibiryachok
как формируется срез стакана? по кол-ву заявок в стакане или по кол-ву сделок в нем?!
avatar
Ruscash
Ruscash, заявок
avatar
Sibiryachok
Sibiryachok, 1000 заявок на продажу на 112000 — что-то совсем мало )
avatar
Ruscash
Ruscash, там определенным образом считается.
avatar
Sibiryachok
Sibiryachok, хм…
avatar
Ruscash
Sibiryachok, а как называется индикатор?
avatar
Балабанов Александр 💎
+1
Балабанов Александр, никак он пока не называется. Он делается еще.
avatar
Sibiryachok
Sibiryachok, хорошо баеров отлавливает?
avatar
Балабанов Александр 💎
Балабанов Александр, всех отлавливает
avatar
Sibiryachok
Sibiryachok, красная и зеленая линии — это наверно число сделок (или контрактов), которые прошли отдельно по bid и ask? т.е. можно выявлять айсберги таким образом?
avatar
Авентадор
avento, нет, совершенных сделок здесь нет. Есть отдельный скрипт, который их показывает. Есть мысли соединить и то, и это.
avatar
Sibiryachok
Sibiryachok, если не ошибаюсь, ММВБ в отличие от CME не маркирует сделки по bid или ask? Хотя можно вычислить это с некоторой погрешностью, «анализируя» состояние стакана на момент прохождения сделки?
avatar
Авентадор
Sibiryachok, эт хорошо что специальным образом… а то я уж подумал что у вас просто суммарный объем бидов vs офферов изображен))
avatar
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
Бабёр-Енот, а чем плох «просто»? Вот объемов там не было. А вот заявки отлично отработали.
avatar
Sibiryachok
Sibiryachok, я не говорю что плох (в смысле что хуже чем что-то другое).
Но в принципе если подумать, то в суммарном объеме может присутствовать мега-большая мега-далекая заявка...  и ее влияние тогда будет скорее всего переоценено (хотя хз)
avatar
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
+2
но заявки — могут быть «заманушными»… нет? В отличие от исполненных ордеров.
avatar
Иван Егоров
+1
Иван Егоров, может. А исполненные ордера? Один дурак купил, второй продал.
avatar
Sibiryachok
Sibiryachok, я «немного» о другом: статистика, основанная на заявках, может искажать реальность, а также приводить к неправильным выводам. А если использовать статистику реально совершенных сделок (неважно кто их совершал), то картина может быть совсем другой...  
avatar
Иван Егоров

Иван Егоров, я понял Вас. И о том же Вам и говорю. Вот вчера там внизу на РИ никаких объемов не было, т.е. совершенных сделок. А по заявкам было прекрасно видно, что встали очень мощно.

Но, конечно, неплохо использовать данную инфу наряду с еще чем-то. Нечто вроде подтверждения.

avatar
Sibiryachok
Виталий Г, кто не без греха — пусть первый бросит в меня камень
avatar
Sibiryachok

полезные записи за 24 часа

★9 49 Арбитраж Si и не только - просто и доходно
★8 3 Налоговая декларация инвестора. Инструкция
★7 0 Как выбрать облигации для покупки?
★8 33 Ситуация на текущий момент
★6 11 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)
★6 16 Компания с самым большим дивидендом
★6 12 В деревню, в глушь, в Калугу - за 2500% доходности!
★5 9 Итоги недели 25.04.2024. Самая заманчивая ложь социалистов. Курс доллара и нефть
★5 17 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★4 6 Реальные доходности по сделкам 2018 г.
+153 33 Ситуация на текущий момент
+101 18 Индекс МБ сегодня
+84 33 Азия. Пятница.
+83 162 О Карпове и Медсестре............
+78 3 💰 МТС объявил новую дивидендную политику
+76 155 "Цель она есть". На дне (S&P500)
+72 16 Компания с самым большим дивидендом
+64 11 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
+58 7 Розница долбится в IPO снова и снова, эмитенты все наматывают и наматывают розницу на вертел
+57 11 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)

самые обсуждаемые сегодня

33к Азия. Пятница.
33к Ситуация на текущий момент
32к Высокая ставка - верный путь к инфляции
17к 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
17к Если отец - крупный чиновник, то отсюда не следует, что сын - талантливый и харизматичный управленец (топ менеджер). ПРО Эффективность. В КОНТАКТЕ (VKCO).
18к Индекс МБ сегодня
10к Лучшие бумаги недели. Выпуск 664 – обновления для пятницы
9к Женщины одолели
10к "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
7к Утренний обзор (Si, мамбофьюч, сберофьюч, газ(NG), Брент)

теги блога Sibiryachok

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн