Блог им. Sibiryachok

Что срез стакана нам пророчит...

Как писал ранее, тестирую один скрипт, который показывает срез стакана.

Сегодня, конечно, круто на РИ.
Что срез стакана нам пророчит...

★4
Александр, так точно
avatar

Sibiryachok

как формируется срез стакана? по кол-ву заявок в стакане или по кол-ву сделок в нем?!
avatar

Ruscash

Ruscash, заявок
avatar

Sibiryachok

Sibiryachok, 1000 заявок на продажу на 112000 — что-то совсем мало )
avatar

Ruscash

Ruscash, там определенным образом считается.
avatar

Sibiryachok

Sibiryachok, хм…
avatar

Ruscash

Sibiryachok, а как называется индикатор?
Балабанов Александр, никак он пока не называется. Он делается еще.
avatar

Sibiryachok

Sibiryachok, хорошо баеров отлавливает?
Балабанов Александр, всех отлавливает
avatar

Sibiryachok

Sibiryachok, красная и зеленая линии — это наверно число сделок (или контрактов), которые прошли отдельно по bid и ask? т.е. можно выявлять айсберги таким образом?
avatar

Ave

avento, нет, совершенных сделок здесь нет. Есть отдельный скрипт, который их показывает. Есть мысли соединить и то, и это.
avatar

Sibiryachok

Sibiryachok, если не ошибаюсь, ММВБ в отличие от CME не маркирует сделки по bid или ask? Хотя можно вычислить это с некоторой погрешностью, «анализируя» состояние стакана на момент прохождения сделки?
avatar

Ave

Sibiryachok, эт хорошо что специальным образом… а то я уж подумал что у вас просто суммарный объем бидов vs офферов изображен))
Бабёр-Енот, а чем плох «просто»? Вот объемов там не было. А вот заявки отлично отработали.
avatar

Sibiryachok

Sibiryachok, я не говорю что плох (в смысле что хуже чем что-то другое).
Но в принципе если подумать, то в суммарном объеме может присутствовать мега-большая мега-далекая заявка...  и ее влияние тогда будет скорее всего переоценено (хотя хз)
но заявки — могут быть «заманушными»… нет? В отличие от исполненных ордеров.
avatar

Иван Егоров

Иван Егоров, может. А исполненные ордера? Один дурак купил, второй продал.
avatar

Sibiryachok

Sibiryachok, я «немного» о другом: статистика, основанная на заявках, может искажать реальность, а также приводить к неправильным выводам. А если использовать статистику реально совершенных сделок (неважно кто их совершал), то картина может быть совсем другой...  

Иван Егоров, я понял Вас. И о том же Вам и говорю. Вот вчера там внизу на РИ никаких объемов не было, т.е. совершенных сделок. А по заявкам было прекрасно видно, что встали очень мощно.

Но, конечно, неплохо использовать данную инфу наряду с еще чем-то. Нечто вроде подтверждения.

avatar

Sibiryachok

Виталий Г, кто не без греха — пусть первый бросит в меня камень
avatar

Sibiryachok


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW