Что срез стакана нам пророчит...

23 апреля 2018, 15:16
|
Sibiryachok

Как писал ранее, тестирую один скрипт, который показывает срез стакана.

Сегодня, конечно, круто на РИ.

Ключевые слова:
Скрипты,
стакан,
бид,
аск,
заявки

4.4К | ★4

23 комментария

Александр, так точно

Sibiryachok

23 апреля 2018, 15:41
Ответить

как формируется срез стакана? по кол-ву заявок в стакане или по кол-ву сделок в нем?!

Ruscash

23 апреля 2018, 16:05
Ответить

Ruscash, заявок

Sibiryachok

23 апреля 2018, 16:17
Ответить

Sibiryachok, 1000 заявок на продажу на 112000 — что-то совсем мало )

Ruscash

23 апреля 2018, 16:20
Ответить

Ruscash, там определенным образом считается.

Sibiryachok

23 апреля 2018, 16:24
Ответить

Sibiryachok, хм…

Ruscash

23 апреля 2018, 16:25
Ответить

Sibiryachok, а как называется индикатор?

Балабанов Александр 💎

23 апреля 2018, 16:25
Ответить

Балабанов Александр, никак он пока не называется. Он делается еще.

Sibiryachok

23 апреля 2018, 16:34
Ответить

Sibiryachok, хорошо баеров отлавливает?

Балабанов Александр 💎

23 апреля 2018, 16:38
Ответить

Балабанов Александр, всех отлавливает

Sibiryachok

23 апреля 2018, 17:13
Ответить

Sibiryachok, красная и зеленая линии — это наверно число сделок (или контрактов), которые прошли отдельно по bid и ask? т.е. можно выявлять айсберги таким образом?

Авентадор

23 апреля 2018, 19:16
Ответить

avento, нет, совершенных сделок здесь нет. Есть отдельный скрипт, который их показывает. Есть мысли соединить и то, и это.

Sibiryachok

23 апреля 2018, 19:23
Ответить

Sibiryachok, если не ошибаюсь, ММВБ в отличие от CME не маркирует сделки по bid или ask? Хотя можно вычислить это с некоторой погрешностью, «анализируя» состояние стакана на момент прохождения сделки?

Авентадор

24 апреля 2018, 13:30
Ответить

Sibiryachok, эт хорошо что специальным образом… а то я уж подумал что у вас просто суммарный объем бидов vs офферов изображен))

Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)

23 апреля 2018, 20:04
Ответить

Бабёр-Енот, а чем плох «просто»? Вот объемов там не было. А вот заявки отлично отработали.

Sibiryachok

23 апреля 2018, 20:28
Ответить

Sibiryachok, я не говорю что плох (в смысле что хуже чем что-то другое).
Но в принципе если подумать, то в суммарном объеме может присутствовать мега-большая мега-далекая заявка... и ее влияние тогда будет скорее всего переоценено (хотя хз)

Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)

25 апреля 2018, 08:05
Ответить

но заявки — могут быть «заманушными»… нет? В отличие от исполненных ордеров.

Иван Егоров

23 апреля 2018, 16:47
Ответить

Иван Егоров, может. А исполненные ордера? Один дурак купил, второй продал.

Sibiryachok

23 апреля 2018, 17:16
Ответить

Sibiryachok, я «немного» о другом: статистика, основанная на заявках, может искажать реальность, а также приводить к неправильным выводам. А если использовать статистику реально совершенных сделок (неважно кто их совершал), то картина может быть совсем другой...

Иван Егоров

24 апреля 2018, 03:14
Ответить

Иван Егоров, я понял Вас. И о том же Вам и говорю. Вот вчера там внизу на РИ никаких объемов не было, т.е. совершенных сделок. А по заявкам было прекрасно видно, что встали очень мощно.

Но, конечно, неплохо использовать данную инфу наряду с еще чем-то. Нечто вроде подтверждения.

Sibiryachok