Блог им. MTM

О продаже опционов: то, что многие забывают

Можно продавать спреды (не ratio), кондоры, ratio-спреды с окончанием в виде спредов.
Минус только один — значительно больший временной распад. Полугодовой даст нормальный урожай через 5 месяцев

И никакие повышения волатильности не страшны, если край не будет пробит. А если край будет пробит, то риск чётко ограничен.

Управляется также как обычная продажа стренгла
★7
8 комментариев
вывод, продавать эффективней в начале жизни опционов(серии)  и в конце за 1-2дня… а покупка между этими сроками?
avatar
ксттаи да — продажа кондоров во время высокой волы возможно будет всегда прибыльной. Есть софт посчитать это?
avatar
gluhov, Конечно есть.
gluhov, всегда не будет. Если vol of vol высока, тогда будет
Стас Бржозовский, дико извиняюсь «vol of vol» это чё?
avatar
f0xtr0t, волатильность волатильности) если iv сильно болтается, то эта штука будет зарабатывать при любом ее изменении. И этот заработок можно брать
)) приходишь и людей пугаешь
avatar
Нет однозначно выигрышных или проигрышных конструкций. Чтобы более-менее зарабатывать на относительно безопасных позициях надо загружать ГО процентов на 50-70. Отсюда, повышенная комиссия, потери на спредах в стакане.
А я считаю, что разумнее продать опцион на 7-10% при том же соотношении риск/профит или купить на 2-5%.
Кроме того, я всегда буду иметь возможность половить профит на веге, дельте и гамме. В спредах на воле вообще не заработаешь, а дельта и гамма копеечные.
avatar

теги блога Марат

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн