Закрытие идеи доллар/рубль и нефть

Парная идея по одновременной продаже нефти марки Brent и пары USDRUB успешно реализовалась.

Буквально месяц назад (18 января) открывал довольно интересную позицию по паре доллар/рубль и нефти. Основная ставка при этом делалось на то, что рубль уже не будет таким слабым относительно цен на нефть, каким был на момент публикации (https://smart-lab.ru/blog/445926.php). 

Реализация производилась путем одновременной продажи фьючерса по нефти сорта Brent и продаже в 2 раза большего количества фьючерса на USDRUB.

Данная идея благополучно сработала.

На момент открытия позиции нефть сорта Brent стоила 69.17, фьючерс доллар/рубль – 57214. На момент закрытия: фьючерс на нефть – 62.75, фьючерс доллар/рубль – 58014. Итого, если рассматривать позицию без плеча, то доходность по данной практически безрисковой стратегии превысила 3% всего за месяц (или чуть более 36% годовых).

Много интересного и полезного, а также некоторые сделки по фьючерсам и опционам RI, SI и BR в моем телеграмме.