Блог им. obolon_

?! Грамотная система рано из поздно выходит из любых просадок. (c) А.Г.

    • 24 января 2018, 13:43
    • |
    • ...
  • Еще
Взято тут.
Может быть грамотная система — это та, которая не работает из расчета таких катастрофических (например 29-40%%) просадок?
ДУ на основе системы, которая допускает  такие риски — путь в никуда. Ну, судьба Форума тому пример. И «инвестора» Алексея также.
    ★1
    55 комментариев
    В этом и причина многих теоретических ошибок. На бумаге хорошо. А вот когда в реале выписка по закрытию торгового дня -40% по всем закрытым позициям.
    Приходит грамотный  Алексей II и ему будем сложно рассказать как отбить такую просадку «одним контрактом».
    avatar
    не устраивает такая просадка, зачем рисковать тогда? а то все согласны сначала, а потом предъявы
    avatar
    macdee, в этом и фокус, что управляющий берёт на себя заранее то что крайне сложно выполнить  при наступлении определённых  условий. Например оговорено -40% уже -35% либо риски будут увеличены, а это понятно к чему приводит либо как уже Палыч заметил в своём видео выход из такой просадки может занять  года и по итого доходность будет ниже американских трейжерис :)
    avatar
    Sarmatae, уж лучше так, чем гарантии без просадки, а на деле 90 %
    avatar
    Sarmatae,  при постоянном числе контрактов в просадке  реальное плечо увеличивается «автоматом», увеличивать число контрактов в просадке нельзя ни в коем случае. Как впрочем и уменьшать.
    avatar
    25 критическая цифра. дальше уже пистец а не трейдинг
    Добрый человек, я бы усилил — 5% критическая цифра, после которой писец.
    avatar
    ..., 5% отбивается за 15 минутную сделку
    avatar
    Ramon Albert Rudolfovich, во снах, сладких и ни на чем не основанных;)
    avatar
    Добрый человек, 40% просадка отбивается за 4 дня по 10%
    avatar
    Ramon Albert Rudolfovich, с такими рисками и минус 100 % в течении пары месяцев запросто
    Добрый человек, минус сто от +1000% равно +900%. но обычно бывает то что от +1000% остаётся лишь +300%. был бы памп-инсайдером был бы всегда в плюсе. всегда бы было +1000% как у тебя.
    avatar
    да все давным — давно придумано...
    надо торговать на постоянную часть капитала… например на 70% (есть формула по которой можно посчитать)… тогда при просадке сайз уменьшается, а при росте сайз увеличивается... 

    другое дело что тестить надо на постоянной сумме
    avatar
    ves2010, часть капитала зависит от ёмкости рынка. 
    avatar
    1. Для самой грамотной системы, как я уже доказал, нет ничего страшного в просадке ДО

    MDD/(2*ГО+MDD)

    2. Не нравится %, который получается для MDD/(2*ГО+MDD)? Внесите на счет X денег на контракт, Х минус (2*ГО+MDD) положите в «безриск» и наслаждайтесь просадкой MDD/X.

    Только и доходность (D) будет не в % не D/(2*ГО+MDD), а

    (D+безрисковая ставка*(Х -2*ГО-MDD))/Х

    Всего то и делов.
    avatar
    Александр, 
    все совсем плохо;) Все даже хуже. У Вас абсолютно безликие цифры, в которых нет человека, деньги которого принимаете в управление.
    И не в нравится-не нравится тут дело, а в том, что система которая построена на таком ДД (не вызванном форс-мажором) с рождения обречена на провал. И «когда-нибудь восстановится» — совсем не факт, а лишь математическое допущение и желание управляющего…
    avatar
    ...,  эти «сухие» безликие символы (цифр как раз нет) превращаются в простые и понятные «доходность-риск» в %%  при подстановке в них конкретных цифр. А уж когда перед глазами эти цифры в %%, то «тот, кто платит, то и заказывает музыку».
    avatar
    А. Г., 
    не превращаются:
    а. выйти система не смогла
    б. клиенты ждать не стали.
    avatar
    ..., 

    1. Кто это знает про системы всех управляющих Форума (если даже я этого не знаю), мои с августа 2017 штампуют новые исторические максимумы.
    2. Это время, а не размер, я же писал только о размере. А время и размер суть вещи не связанные. Мои системы без учета Si c мая 2013 по июнь 2015 просидели в средней просадке 5% при предельной 15%. Хоть увеличивай эти цифры (плечом), хоть уменьшай за счет вложения части в «безриск», время то не изменить.
    avatar
    А. Г., 
    мы же говорим о просадках 29-40%% и что из них возвратиться нельзя. Математически нельзя, потому что в этом нет смысла. И в жизни нельзя, потому что никто (я про тех кто в трезвом уме) ждать не станет.
    avatar
    ...,  я даже публичного управления график Форума приводил, когда из февральской (2015-го года) просадки в 40% вышли к маю, не увеличивая число торгуемых контрактов и из октябрьской (2014) и сентябрьской (2015) по 25% просадок тоже вышли (в ноябре 2014 и октябре 2015, соответственно). А Вы говорите, что «математически нельзя».
    avatar
    А. Г., два вопроса:
    1. смысл в чем такой системы, которая уходит в ДД 40%?
    2. тогда вышли, но это не значит, что выйдете в следующий раз. И, кстати, в последний не вышли же, если я ничего не путаю?
    avatar
    ..., 
    Ну Вы бы хоть мой предыдущий топик внимательно и мой предыдущий ответ Вам прочли. 

    1. Конкретная цифра %  в рамках «теоремы» — ни о чем. Главное — это MDD и ГО в рублях и их соотношение.
    2. То, что рано или поздно выходит — это показатель «грамотности». Не выходит — значит неграмотная.
    3. Про свои уже писал: из просадки с марта 2016 вышли в августе 2017. Ничего удивительного по времени, бывало и дольше.
    avatar
    А. Г., 
    так Вы тоже прочитайте мой пост и комменты — я не о выхолощенных и оторванных от жизни математических изысках, а о реалиях.
    Как может быть «грамотной» система, которая имеет ДД на истории 40%?! Вы заранее закладываете в систему такие риски зачем? Что должна делать система для клиента, если она не на доход направлена, а на ДД?!;)
    avatar
    ...,  это Вы еще раз прочтите, что я написал в этом же топике 

    smart-lab.ru/blog/447141.php#comment8098754

    А то «ходим по кругу». 
    avatar
    А. Г., доказательство того, что система, удовлетворяющая приведенным Вами критериям, всегда выйдет минимум в ноль где приведено? Вы пишите, что доказали. Но как можно доказать то, что еще не произошло?!
    Плюс к этому:
    из просадки с марта 2016 вышли в августе 2017

    1. и это не нормальный результат — полтора года в просадке — но ладно, Вы на своих торговали и тут в своем праве. Но клиенты не вышли.
    2. какова вероятность того, что согласно Вашей теореме, выход из 40% просадки будет?
    avatar
    ..., 

    Нет большой статистики выходов. А та, что есть я уже приводил.

    1,5 года в просадке? Ну я же написал, что бывало и дольше на истории. Даже если б Si был, то май 2013-ноябрь 2014 получается. Поэтому я и утверждаю, что полгода в просадке будет точно в моем управлении. Годы — это все-таки аномалия с вероятностью на ближайшее время фифти-фифти.
    avatar
    А. Г., Для самой грамотной системы, как я уже доказал, нет ничего страшного в просадке ДО

    Тогда снова повторю вопрос — что же Вы доказали?;)
    То что обязательно выйдет в ноль «грамотная система» допускающая просадку 40%? Нет, это Вами не доказано.
    Что система считается грамотной если имеет 40% ДД? Тоже не доказано.

    avatar
    ..., Вам нельзя, а Баффету можно. И индексу акций удавалось выходить из худших просадок. Тем более, то АГ пишет о рисковой компоненте портфеля, а не о том, чтобы загнать все деньги в один риск. 
    avatar

    ..., я вернулся из просадки 40%, в которую погружался 5 месяцев, всего за 4 месяца.

    На 50-60% за счёт восстановления котировок тех акций, на которых и просел.

    На 40-50% за счёт новых сделок.

    avatar
    Александр,
    и еще вопрос если позволите — Вы в финаме теперь? Потому что этот топик с главной сняли…
    avatar
    ...,  я в Финаме, но к снятию топика с главной никакого отношения ни я, ни Финам, не имеют.
    avatar
    А. Г., странно, Ваш топик такой же по размеру и информативности как и мой, но снесли только понятно какой.;)
    Значит либо «магия» Вашего имени, либо финама работает за кулисами.
    Так Вы можете остаться совсем без оппонентов...
    Кстати, давайте посмотрим снесут ли с главной этот топик — smart-lab.ru/blog/447160.php в котором Вы не упоминаетесь…
    avatar
    Помоему тут ключевой вопрос не в просадке, а в способности системы зарабатывать далее (т.е. соотвствовать рынку на данный момент и в будущем). Если система зарабатывает то заранее ограничить риски или довнести это чисто технический вопрос.

    Сложность только в том что смерть системы тоже начинается с просадки…
    avatar
    My Shadow, Сложность только в том что смерть системы начинается с просадки…

    Значит очевидно, что ключевой вопрос в просадке!;)
    avatar
    ..., ключевой вопрос в системе и текущем рынке, а просадка следствие.
    avatar
    My Shadow, но если система уже настроена на такие просадки, то дело в ней;)
    avatar
    ..., обычно система настроена на то что на истории просадка была не более определенной величины, но не на то что неэффективности на которых она зарабатывает исчезнут одним прекрасным днем, потому что рынок в целом стал конкурентнее
    avatar
    My Shadow, тогда из вышесказанного следует, что система — зло.
    Что в целом верно.
    avatar
    ..., ключевой вопрос в том, что связь доходности и риска никто не желает понимать, и Вы в том числе.
    avatar
    SergeyJu, связь доходности и риска — это то как агрессивно вы пытаетесь заработать на некой неэффективности, в общем зависит от системы и рынка в данный момент, как и просадка. в случае если система умирает — с большим риском вы на этом просто больше потеряете, но неплохо заработаете пока она жива. но задачу гарантированного выхода из просадки риск параметры сами по себе не решают.
    avatar
    My Shadow, одна система — это ни о чем. Речь идет о портфеле разнородных активов, включая безриск. 
    avatar
    От Лонга!, не-не, не нормальная. И не надо к этому стремиться;)
    avatar
    ..., даже если не стремиться, то такая ситуация рано или поздно может произойти
    можно только постараться минимизировать вероятность наступления такой ситуации
    и надо иметь план действий, если такая ситуация всё-же возникнет, чтобы не увеличивать потери
    От Лонга!, действительно:
    а. такая ситуация может возникнуть (не согласен только с «рано или поздно») и
    б. нужно постараться минимизировать потери, в идеале — восстановить.
    Но строить систему (о чем говорит А.Г.) из расчета 40% убытка — нет смысла. Хотя бы потому, что такой убыток однозначно наступит в таком случае;)

    avatar
    ..., надо делать правильные входы и тогда автоматически уменьшится просадка (которая всегда неизбежна, просто иногда она бывает критически большой)

    От Лонга!, строго говоря не неизбежна, но с высокой вероятностью может возникнуть. У меня давно есть желание показать (поторговать некоторое время), как правильно выстраивать трейд. Потому что все последние скандалы с ду, с рисками и т.д. конечно сильно удручают.
    Мало того, читаешь и видно, что люди искренне не понимают, что правильно вовсе не так, как они полагали и делали…
    avatar
    ..., 
    У меня давно есть желание показать (поторговать некоторое время), как правильно выстраивать трейд.
    это многим будет интересно
    а мне особенно
    От Лонга!, мысль такая — можно ли ничего не имея, пройти последовательно от минимально возможного  стартового капитала и работы, вероятно, на форексе, до рынка акций, ничего не нарушая и не превышая, и заработать серьезный (тут каждый свое понимает) капитал.
    Т.е. возможно это в принципе и если да, то как? Предполагая осветить весь путь с подробными деталями работы.
    avatar
    ..., про форекс я ничего не могу сказать, не занимался
    все свои деньги я сделал на рынке акций, не используя плечи
    мой метод — покупать акции на дне и дожидаться их кратного роста
    такие ситуации складываются во время кризисов
    позиции надо удерживать годами
    подтверждение моим словам легко увидеть на графиках
    От Лонга!, ну и начинал ты наверное не с одного рубля?;)
    Стратегия, которая тебя привела к успеху понятна. Но она не применима на падающем рынке. А гарантии, что дальше и столько то по времени рынок будет расти — нет.
    Начать можно будет и с акций или фьючерсов. Будет зависеть от интереса людей и стартового капитала. Трейд поведу на лепту (малая часть, которую захочет вложить любой интересующийся) группы интересантов, чтобы все было совсем чисто с самого начала. Никакого ДУ, никаких миллионов. Человеку на голову свалилась небольшая сумма, с которой он пришел на рынок;)
    avatar
    ..., Начинал я с 5000 долларов, которые благополучно просрал, вложив в ваучеры, ммм, доку-хлеб, олби-дипломат и тд в 90-е гг
    Те деньги, которыми я сейчас управляю, получены из 1000 долларов, вложенных в акции Кировэнего в 2001 или 2002гг
    Благодаря реформе рао еэс, которую провёл Чубайс — эта 1000 долларов выросла в 120 раз в 2006г
    Просто надо было суметь просидеть с акциями несколько лет, а потом суметь сохранить полученную сумму (но сначала надо было вовремя продать акции по нормальной цене)

    теги блога ...

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн