Ну и ладно, нам на руку!
http://smart-lab.ru/blog/43760.php
закрыл шорт по 166500 по индексу
нарастил позу с пропорциональном спреде продажей 160 000 путов по 1200 пп, левая ТБУ теперь 152125 пп, при подходе к 165000 заровняю дельту в 0, сейчас около -45
всем успехов!
любопытно шоушенг в воскресение пересматривал
примета видать))
зачем обязательно ловить 700% рост голово колла? это занятие при верной оценке волатильности в долгосрочной перспективе дает 0 профит
Я конечно не хочу сказать что многооуважаемый товарищ Талеб, как один из Смартлабовцев про свои сделки трепет, но, подтверждения тоже помоему нет… если я ошибаюсь, поправьте
Да и денег у нас мало чтоб так играть, истории мало, наш рынок может измениться до неузнаваемости за то время, которое может понадобиться итд
Модель ценового ряда мультифрактальна, но коэфф им подобрать не удалось, поэтому Вы правы, что времени может понадобиться очень много, но тут он уповает на то, что частота коллапсов рынка увеличивается, благодаря доступности информации.
Да и денег надо бы побольше, чтобы пересиживать убытки :)
???