Блог им. andrey_koltsov

Торговля с постоянным портфелем в рублях.

Идея, полагаю, не новая, но хотелось бы выслушать ваше мнение относительно банально простой идеи...

У меня есть возможность ее роботизировать, но нет возможности протестировать на истории… Наверняка, кто-то это уже тестировал...

Сама идея:

1.Имеем, например, 500 тыс.руб. на брокерском счете.

2.На 200 тыс.руб. покупаем корзину ОФЗ из 6-10 выпусков.

3.Еще на 250 тыс.руб. покупаем, например, акции Газпрома по 125 руб. в количестве 2000 шт.

4.50 тыс.руб. (можно меньше) оставляем в кэше.

5.Если цена падает, то мы докупаем акции, чтобы акционная составляющая портфеля оставалась 250 тыс.руб..

6.Если цена растет, то продаем.

7.Шаг — 1 лот.

8.Портфель (задействованный на акции) при этом будет постоянно 250 тыс.руб.

9.Проскальзывания (в худшую для нас сторону) в данном случае не будет, т.к. заявки лимитные. Будет только в лучшую при гэпе (покупка/продажа по лучшей цене).

10. Если заходим в маржу, то на следующий день продаем часть ОФЗ (благо, они торгуются Т+1).

11.Если скапливается лишний кэш, то покупаем ОФЗ или FXMM, не в этом основная суть.

12.Выдержка из расчета на картинке.

Есть идея дополнительно также торговать другой бумагой (с обратной корреляцией): одна растет, другая падает, но пока не подбирал какой именно.

Гложет основной вопрос: «Шкурка выделки стоит?»

— Доход с одного лота маленький.

— Комиссии почти 25% с дохода, но здесь важно оговориться:

1.Чем ниже цена, тем шаг сделки чаще и комиссии в процентном соотношении к доходу выше.

2.Чем выше цена, тем шаг сделки реже и процент комиссии к доходу ниже.

Шаг сетки:

150 руб за акцию – 0,90 руб.

125 руб за акцию – 0,62 руб.

100 руб за акцию – 0,40 руб.

Формула для расчета простая:

250000/1990=125,63

250000/2000=125,00

250000/2010=124,38

И так далее…

Если цена падает «бесконечно», после закупки акциями «на всю котлету» в маржу не заходим, остаемся инвесторами и получаем дивиденды.

Эта стратегия, вообще выгодна, или проще просто купить ОФЗ? Хотя, дивиденды по Газпрому ненамного ниже купона ОФЗ + доход от сделок…

Торговля с постоянным портфелем в рублях.


★4
Невыгодна на росте. При падении к 50 руб комиссия сравняется с прибылью и возрастет сумма инвестиций. Но и частота сделок.
avatar

IliaM

IliaM, 
не совсем понял почему?
Ведь даже при росте цены до исторических максимумов в районе 370 руб. у меня в портфеле останется 680 (из 2000) акций с шагом 5.5 руб. при среднедневном колебании цены в районе 8 руб.
avatar

Андрей Кольцов

Андрей Кольцов, в том плане что рост денежных средств будет отставать от роста цены. 
avatar

IliaM

1 лот лучше покупать и продавать неликвид, там по-другому нельзя. До снижениии цены «до бесконечности» покупать смысла нет на всё, потому что теряется смысл диверсификации.
avatar

khornickjaadle

Не проще ли сделать распределение на 4 вида ETF, как это предлагает Сергей Григорян youtu.be/wBMwC22QXDg
avatar

athlant64

Покупать 6-10!!! видов ОФЗ бред бредский))
Как и делать ставку на 1 акцию. Поменяйте эти вещи местами и будет вам счастье.
avatar

Salomon

 А вообще внесите эти средства на ИИС, купите ОФЗ под ~7,5% по итогам года получите 13% налоговый вычет с 400 тыр. и с доходностью больше 20% обгоните 99% смартлаба =)
avatar

Salomon

Симхагрива, вычет дается на внесенную на ИИС сумму но не более 400 тыр. при условии что у вас есть отчисления в налоговую. Как вы их тратите никого не… волнует)
avatar

Salomon

Симхагрива, я бы с вами согласился, но тогда мы оба будем не правы.
avatar

Salomon

Если Вы сразу покупаете на всю котлету (у Вас 200 лотов если правильно понял), то дальнейшие телодвижения влияют на финрез незначительно.

Весь Ваш результат будет зависеть от одного "вырастет акция или упадет?".

 

avatar

ch5oh

ch5oh, 
Закупаюсь на 50%.
В моем понимании будет наоборот: чем чаще (и сильнее) акция колеблется около «виртуальной середины» (цены первоначальной закупки) тем выше доход… Причем сделки получаются ежедневные и все в "+". Если цена падает, то получаем дивиденды за счет бОльшего количества акций, чем было первоначально. Если цена растет, то получаем доход от продажи акций…
avatar

Андрей Кольцов

ch5oh, 
— первоначально купили 200 лотов по 125 на 250 тыс.
— цена упала до 124,38 акционная составляющая портфеля стала 2000*124,38=248760, не хватает 1240…
— купили еще 1 лот по 124,38 акционная составляющая портфеля стала 250 тыс.
— цена вернулась к 125, акционная составляющая портфеля стала 2010*125=251250, продали 1 лот
— и т.д. согласно таблицы…
avatar

Андрей Кольцов

Андрей Кольцов, я Вам из своего опыта говорю. Мусолил похожую стратегию в свое время.

Суть в том, что эти мелкие телодвижения на месте будут приносить сущие копейки на фоне основного тела портфеля (у Вас 500 тыр).

Причем газпром вовсе не каждый день ходит на рубль вниз и потом чтобы вырасти на рубль вверх. Вовсе не каждый день.

 

Ну, допустим, Вы простоите месяц. Наскребете, возможно, 5-10 тыр. А потом что? Правильно! Потом газпром станет 50.

Все. Ваше эквити на полу. Вы — счастливый инвестор в народное достояние. Практически, лично спонсируете ФК «Зенит».

В итоге даже если газ когда-нибудь отрастет — итоговая доходность будет сильно ниже банковского депозита.

 

ПС Даже 5 тыр/мес — это я оптимистично написал. Посчитайте в экселе реальную доходность на дневных свечках хотя бы. Вам будет полезно .

avatar

ch5oh

ch5oh, "@Причем газпром вовсе не каждый день ходит на рубль вниз", тут вы правы. Обычно на 2,2р ходил, с июня на 1,4р.
avatar

IliaM

Симхагрива, 
Спасибо! (плюсики, пока, ставить не могу)…
avatar

Андрей Кольцов

Симхагрива, 
не совсем понял из презентации: откуда появились убыточные сделки, если позиция всегда закрывается в "+"?




avatar

Андрей Кольцов

Андрей Кольцов, ну как бы если актив идет вниз и Вы набирайте позицию, а потом начинаете продавать когда идет в вверх, сначала продаются бумаги которые были куплены по цене выше.а продаются они вполне возможно ниже (хотя при этом дороже чем последняя покупка).терминал считает что первые сделки на закрытие убыточные(зато последние считает с удвоенным/утроенным и тд профитом)
avatar

Дмитрий К

Дмитрий К, ну и что? Убытки же зачитываются.
avatar

IliaM

Симхагрива, заминка в том, что когда у нас жахнет упадут все бумаги. Будь ты хоть 100 пядей во лбу — все равно влетишь.

avatar

ch5oh

Симхагрива, в этой конкретной стратегии нет никакого комфорта. Топикстартер спросил мнение на ее счет — я его аргументированно высказал.

Вы можете торговать эту стратегию сами или через альфа-директ. Ваше право.

 

ПС Если жахнет — планирую отлично заработать.

avatar

ch5oh

Суть в том, что эти мелкие телодвижения на месте будут приносить сущие копейки на фоне основного тела портфеля
С этим полностью согласен, о чем и писал в блоге.

Потом газпром станет 50.

Все. Ваше эквити на полу. Вы — счастливый инвестор

Да. У меня будет 5000 акций вместо 2000 и эквити упадет до 271 тыс. (не считая полученного дохода). Думаю, что справедливая цена Газпрома намного выше, и долго «сидеть на дне» не придется…
Посчитайте в экселе реальную доходность на дневных свечках
В том-то и дело, «руками считать» слишком долго и не эффективно, т.к. в течение дня может быть несколько движений вверх и вниз, а в TSLab столько входов описывать проблематично.
Поэтому и задал вопрос в начале — может этот вариант уже кто-то просчитывал? Шкурка выделки стоит?
avatar

Андрей Кольцов

Андрей Кольцов, во второй версии тслаб, входы не придется прописывать, просто указываете по какому принципу добирать или уменьшать позу и достаточно будет 1 открытие и 2 изменения позиции.
avatar

Микаелян Саро

Микаелян Саро, 
спасибо! Попробую изучить данный вопрос.
avatar

Андрей Кольцов

Микаелян Саро, не подскажете как тслаб себя ведет когда он запущен по нескольким десяткам инструментов или даже больше сотни их будет. Про тслаб ничего не знаю, не изучал тему, это отдельный терминал, или надстройка к квику?
Если честно очень разочарован и альфадиректовскими роботами и квиковскими на кпайле. Когда 5 инструментов норм, чем больше инструментов тем хуже. Или роботы тупо зависают и пропускают сделки или терминалы зависают или отключаются от серверов. Реально можно получать больше доходность с роботами если работать не просто лимитными заявками а переставлять их по бидам- аскам (фронтраннинг). В альфадиректе это не предусмотрено вообще, а в какие через кпайл роботы почему то зависали и не переставляли заявки.
avatar

Дмитрий К

Дмитрий К, больше сотни тикеров боюсь отвечу только теоретически. столько никогда не запускал. если инструменты это роботы, а не тикеры, тогда будет работать.

Фронтраннинг в зависимости от частоты, так же будет работать. но если это будет 100-200 транзакций в секунду, то будет тормозить думается мне, опять же этого не делал по личному опыту. 

avatar

Микаелян Саро

Андрей Кольцов, Вы почему-то уверены, что каждая компания Вам лично что-то должна.

Я Вам скажу как это делается.

Компания уходит в пол. Потом у нее начинаются проблемы с реструктуризацией кредитов. Потом банки подают на банкротство. Потом цена акций обнуляется, компания делистингуется. Далее либо раздел компании на части, либо поглощение с последующим принудительным выкупом акций примерно за 0.

 

В любом случае Вы лично как микро-миноритарий просто попрощаетесь со своими деньгами.

avatar

ch5oh

Все работает, идея отличная. Я с начала года только так и торгую.тоже кстати в альдиректе.
От роботов кстати ушел, только лимитные заявки.
Могу порекомендовать ньюансы учесть.
Не надо заходить в Газпром на 250тр.
Набирайте разные, помаленьку.все акции ходят.
Обратите внимание на энергетику, россети русгидро фск ирао и тд все это двигается в день по несколько раз туда сюда. Лукойл и Роснефть двигаются вместе с нефтью.
У меня в портфеле примерно 50 акций росс. И еще 30амер.(кроме облиг).
Кроме того нет особо смысла заходить сейчас в те, что уже сильно дорогие
Не надо через полпроцента заходить, заходите через 1-1.5% Так выгоднее будет с точки зрения комиссий хоть и сделки реже.
Надо тщательно просчитать размеры лотов которым будете заходить. Манименеджмент здесь принципиально важен.
Для скептиков, чтоб понимание было, для интереса сейчас глянул по интерао свои записи с начала года моя прибыль по нему 67тр, в портфеле на текущий момент 107тыс акций. То есть более 15% доходность, это не считая дивидендов полученных.


avatar

Дмитрий К

если правильно понимаю каждая сделка закрытия по 1 лоту будет еще и комиссией облагаться минимальной, что скорее всего будет больше потенциально возможной прибыли.
avatar

Микаелян Саро

Микаелян Саро, 
Не у всех брокеров «конские» минимальные комиссии...
У некоторых есть символические — 4 копейки…
avatar

Андрей Кольцов


теги блога Андрей Кольцов

....все тэги



2010-2020
UPDONW