Блог им. cerenc

Модельные расчеты курса

    • 07 сентября 2017, 07:14
    • |
    • cerenc
  • Еще

Как-то все уже забыли модельные изыскания курса национальной валюты от цены Брент.

 Вместе с тем, модель по Д.Тимофееву Y == -0,7049*X+98,533 ( Где Y – курс рубль за $; Х – цена брент, $ — за баррель) имеет значение R2 =0,9221.

 Логарифмический же тренажер R=-36ln( br)+204,72 ( где R  курс, а br  нефть ) также весьма информативен R2 = 0,9075 (и здесь и выше R2 – естественно в квадрате – это коэффициент деретминации, как универсальная мера  зависимости одной случайной величины от другой ( других ) .

 Так вот расчет показывает, что при Брент – 54 $ за бочку « модельный » курс национальной валюты по расчетам Тимофеева равен = 60, 47 руб. $, логарифмический тренажер, показывает значение = 61,12.

 Могут возразить, что все это старые дрожжи, однако, недавно здесь был приведен рисуночек искомых взаимозависимостей с декабря 2013 года, так вот, если согласиться с фантазиями художника, то зависимость все также устойчива

y = 0,7891x + 18,432;  R2 = 0,9458. Относительно использования этой модели, она представляется требующей проверки, но эр квадрат убеждает, что все по-прежнему в силе...

 ИТАК:

для курса брент в 54 $ за баррел, « модельный » курс национальной валюты   60,47...61,12, рублей за $; что выше фактического значения (57,3=100%) на 5,2%.     

Конечно, расчеты на хлеб не намажешь, но и переквалифицироваться из трейдеров в таксисты, возможно следует подождать...

12 | ★3

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Почему автоматизации уже недостаточно: Вадим Заражевский о том, как цифра меняет старые правила
  Не просто автоматизация процессов, а новое мышление и полное переосмысление бизнес-модели: IT-директор ПАО «СТГ» Вадим Заражевский в...
ДОМ.PФ секьюритизирует ипотечные кредиты ВТБ на 1 трлн рублей
ДОМ.РФ и ВТБ договорились секьюритизировать 1 трлн рублей ипотечных кредитов ВТБ на платформе ДОМ.РФ до конца 2030 года.  Таким образом, банк...
Фото
Впервые в России: командная битва трейдеров!
В день объявления ставки ЦБ стартуют лайв-торги! Не пропустите возможность увидеть, как опытные трейдеры реагируют на новости — и...

теги блога cerenc

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн