Рынок за неделю: решение Феда, коррекция в QQQ и IYT

Прошлая неделя прошла в ожидании заседания ФРС. Фед оставил ставку без изменений и заявил, что начнет сокращать активы на балансе «относительно скоро». Ранее формулировка звучала более определенно — «в этом году». Впрочем, за исключением банковского сектора (KBE), рынок воспринял это спокойно.

В четверг вышли хорошие данные по заказам на товары длительного спроса и позитивный отчет от Facebook (FB). Но уже в середине дня в технологическом секторе (XLK) и Nasdaq 100 (QQQ) началась резкая распродажа.

Не менее сильная коррекция шла при этом в транспортном секторе (IYT). В общем, как ожидалось, индексы трясло. Однако в пятницу благодаря приемлемым цифрам по ВВП США, рынки пришли в себя и стабилизировались.

По итогам недели мы имеем следующую картину:

1. SPDR S&P 500 (SPY) вернулся в канал и закрылся на уровне прошлой недели. Показал новый максимум. В четверг ушел на уровень гэпа, но его откупили и вернули на MA(13). RSI(13) = 64, направлен вниз. На дневном и недельном графиках линии MACD в бычьем пересечении. На недельном графике медвежья дивергенция MACD и перекупленность по RSI. Статус по данным моей системы бычий (9,2).
2. Dow Jones Industrial Average (DIA) всю неделю рос на объеме, прибавил 1,16%. RSI(13) = 71, направлена вверх. На дневном и недельном графиках линии MACD в бычьем пересечении, перекупленность по RSI. На недельном графике остается медвежья дивергенция MACD. Статус бычий (6,0).
3. Nasdaq 100 (QQQ) QQQ остался на уровне прошлой недели. Закрылся ниже гэпа, но удержался на MA(13). Показал новый максимум. RSI(13) = 60, направлен вниз. На дневном графике линии MACD в бычьем пересечении, на недельном — в медвежьем. Статус бычий (8,3).
4. iShares Russell 2000 Index (IWM) снизился на 0,4%. Показал новый максимум и остался на уровне поддержки ($142). RSI(13) = 52, направлен вниз. На дневном и недельном графиках линии MACD в медвежьем пересечении. На недельном графике сохраняется медвежья дивергенция MACD. Статус бычий (4,8).
5. Доходность облигаций ($TNX) росла накануне заседания ФРС и снижалась на заявлениях Д.Йеллен. Но в итоге поднялась над МА(50) и МА(13) и удержалась на них. Индикаторы на дневном и недельном графиках показывают улучшение тренда и сигналы на рост.
6. Облигации (TLT) ушли под МА(50, 13), пытались расти, но остались под средними. MACD и RSI на дневном и недельном графиках показывают слабость, соотношение TLT:SPY по-прежнему в даунтренде.
7. Доллар США (UUP) продолжил падать и обновил свой ценовой минимум. Дневной и недельный график остаются слабыми и перепроданными по RSI. На снижении доллара росли золото (GLD, GDX), нефть (XLE,  DBC), а евро сделал новый максимум.
8. Индекс волатильности ($VIX), как и ожидалось, отскочил от своего дна и показывает усиление тренда.
9. Самыми сильными в S&P 500 секторами были XLE (2%), XLRE (0,6%), XLP (0,5%) — на них в S&P 500 приходится 17%. Самыми слабыми в S&P 500 секторами были: XLV (-1,3%), XLI (-0,6%), XLU (-0,5%) — на них в S&P 500 приходится 29%. XLE рос на слабом долларе. XLI снижался на коррекции транспортников (IYT).
10. Значение Статуса на рынке остается бычьим (7,2). 3 из 4 индексов держатся в абсолютном аптренде. 9 из 10 секторов S&P 500 находятся в долгосрочном аптренде — над MA(200); 10 из 10 секторов — в среднесрочном аптренде — над EMA(50); 7 из 10 секторов — в краткосрочном аптренде — над EMA(13) — см. скриншот в анонсе вверху.

 Интересуетесь криптовалютой? Здесь учат ей торговать.

О чем это нам говорит?

О том, что рынок акций остается в хорошей форме. Все индексы сделали новые максимумы. 70% бумаг на рынке держатся над своими MA(200). Все это признаки сильного бычьего тренда. Но есть и то, что составляет угрозу для данной тенденции. Это:

• Слабость на недельных графиках QQQ и IWM. Усиление тренда в $VIX.
• Перекупленность по RSI на недельных графиках SPY и DIA.
• Наличие медвежьей дивергенции MACD на недельных графиках SPY и DIA.
• Отставание от рынка акций малой капитализации (IWM:SPY снижается) и транспортного сектора (IYT:DIA — на минимуме этого года).

И хотя расстановка сил на рынке в пользу акций (соотношение SPY:TLT растет) и есть аппетит к риску, мы должны быть начеку и готовы к коррекции. На какие секторы в связи с этим обратить внимание, читайте в прогнозе на моем блоге.

Наиболее важными событиями этой недели станут данные по индексу деловой активности в производственном секторе Китая (пн, вт) и США (вт); изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе (ср.), индексу деловой активности в непроизводственном секторе США (чт), уровню занятости и безработицы (пт); а также отчет Apple (AAPL), который выйдет после закрытия рынка во вторник.

Статус рынка 

Значение Статуса сглажено на 5-дневную среднюю. В связи с чем он является запаздывающим индикатором и не может использоваться как торговый сигнал.

Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (как его оценивать, пишу здесь). Если вы хотите протестировать данный сервис, то вы можете это сделать, заказав демо.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях, я вам отвечу. Также вы всегда можете обратиться ко мне за консультацией, пройти обучение и подписаться на рассылку моих торговых сделок.

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.