ВТОРОЙ ВОПРОС: сишка распадается на дополнительные 2000 пунктов в квартал и этот распад можно взять, если продать сишку. Правильно ли я понял, что пут тоже имеет в себе распад контанго и можно распад положить себе в карман если купить пут? Можно ли положить контанго в карман, если купить доллары и купить двойной объем путов и сделать дельтанейтральную стратегию плюс контанго?
Антон Антонов, пут знает, что при прочих равных си отдаст контанго, поэтому пут заложен на депорт, поскольку пут есть право покупки рубля, а колл — право покупки доллара.
Дураков отдавать премию нахаляву нема.
Lilith, значит с помощью опционов не положить контанго в карман? А то я думал, что если куплю 20000 баксов и куплю 40 путов по центральному страйку, то контанго мое
Антон Антонов, покупая баксы вы наоборот платите премию по рублям, что на споте известно как дифференциал процентных ставок. На какую-то долю выгоды от контанго можно рассчитывать, продавая коллы Си против лонг бакса
А указанная вами схема — это лонг стрэдл по умолчанию ведущий к убытку, если:
1) не делать ребалансировку
2) не будет сильного движения на стоимость купленных опционов
Размышлять, что взял контанго в этой схеме — да, можно. Но в реальности это мутно.
К тому же есть более простая схема: лонг бакса на споте хеджить коротким фьючем
Как говорит популяризатор этой стратегии Аня Маркидовна: «кэрри-трейдим и не паримся»
Lilith, если продавать фьюч, то убыток и прибыль линейны, а если купить баксы, то можно и контанго в карман, да и на воле покататься, если в опцион зашит контанго… если нет, то фьюч
ТРЕТИЙ ВОПРОС: В каких случаях покупка фьючерса и двух путов уступает покупке стреддла? И когда покупка стреддла уступает покупке фьючерса и двух путов?
Антон Антонов, лонг фьюч +2пута это и есть стредлл отличий никаких нет. Если будет сильное движение вверх то 2фуч+2 пута будет всегда эфективнее так как это колы в итоге, направленная поза. Стредлл это нейтральная позиция на рынке… Учите базовый принципы на опционах
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: Услышал от Твардовского следующее: «если вы будете считать улыбку лучше биржи, то можно сказать, что вы купили дешевле, а продали дороже»… А разве биржа не используются одну постоянную неправильную формулу расчета, которая просто не даст никому заработать в обход своей системы расчета? Ведь это же надо, чтобы на каком-то этапе биржа начала правильно считать, чтобы наши расчеты сошлись
Антон Антонов,
тоже думал об этом.
Думаю, фьюч ликвиднее.
Если есть робот и вола высокая — то фьюч стопить роботом.
Т. е. фьюч — в сторону более вероятного движения и более редкой пилы, если робот отслеживает.
Причина — более низкая ликвидность опционов.
НО ЭТО ТОЛЬКО МОИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ и ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ!!!
baron_samedi, если знать как волом управлять то и там можно что-то поймать, хотя наверное 8% годовых не стоит мороки с покупкой долларов и торговлей сишкой
Антон Антонов,
заработать — если рынок даст. Главное — безопасность.
Я на низкой воле просто открываю, таким образом экономятся нервы и время. Если рубль еще вырастет — я буду страшно рад, но если наоборот — кол Си может полететь за облака.
ШЕСТОЙ ВОПРОС: новичок скорее выживет на ФЬЮЧЕРСЕ рискуя 2% (5000 пунктов) от депозита с тйекпрофитом в 6% по монетке… или покупая 1 фьючерс и 2 опциона с риском в 20% на депозит на полугодовых опционах? если он знает что такоЕ ашви и айви и умеет выравнивать дельту при движении дельты на одну единицу?
СЕДЬМОЙ ВОПРОС: где посмотреть какой объем за день и за месяц наторговали на всех страйках ришки, сишки, сбера и т.д? А то я могу только увидеть объем каждого страйка за день
ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС: Что прибыльнее и безопаснее- продавать края загружая весь депозит на полугодовых опционах с отступом от центра на 25000 пунктов по ришке или купить 1 фьючерс и купить 2 пута с риском в 20% на депозит?
10 ВОПРОС: Торгую дельтанейтральную стратегию и хотелось бы иметь дополнительное преимущество в сишке. А именно взять контанго. Как через дельтанейтральную стратегию это сделать? Или только через покупку валюты и продажи фьючерсов? Разве не возьму контанго, если куплю валюту и куплю центральные путы в том же объеме, чтобы была прибыль не только по стратегии, но и плюс контанго
11 ВОПРОС: В каких случаях покупка фьючерса и двух путов уступает покупке стреддла? И когда покупка стреддла уступает покупке фьючерса и двух путов? Может вы знаете тонкости? Я знаю, что в принципе это два одинаковых подхода- стреддла.
13 ВОПРОС: Может ли крупный игрок с помощью робота поднять вола и теорцену так с помощью купли-продажи самому себе с двух счетов, маленькими объемами и очень быстро, чтобы остальные подумали, что что-то происходит на рынке или лучше купить по существующему выросшему волу? Чтобы заказчик хаоса по бешенным ценам продался … а потом просто вол резко сдулся… особенно где крутятся мелкие трейдеры- опционы на сбер, лук, газпром
14 ВОПРОС: Услышал от Твардовского следующее: «если вы будете считать улыбку лучше биржи, то можно сказать, что вы купили дешевле, а продали дороже»… А разве биржа не используются одну постоянную неправильную формулу расчета, которая просто не даст никому заработать в обход своей системы расчета? Ведь это же надо, чтобы на каком-то этапе биржа начала правильно считать, чтобы наши расчеты сошлись
15 ВОПРОС: где посмотреть какой объем за день и за месяц наторговали на всех страйках ришки, сишки, сбера и т.д? А то я могу только увидеть объем каждого страйка за день
16 ВОПРОС: от некоторых опционщиков от математики услышал, что у кола и пута свой вол… Это правда? У кола и пута один вол или он разный? Если разный то как в квике его настроить отдельно для пута и кола?
19 ВОПРОС: Однажды я по сишке видел, что путы ниже центра на 4 страйка стоят в 5 раз дешевле таких же удаленных коллов… можно ли было из этого получить что-то хорошее, если купить путы и занейтралить дельту купив спот?
ВОПРОС: Все равно в 2008 году были фьючерсники, которые торговали линейно. Правильным ли было для них продать опционы по 100-му волу, особенно в том же направление в который смотрит фьючерс… Например решил не покупать пай в индексном пифе, а заменил его покупкой фьюча и продать в том же соотношении колл с 100-ым волом, а потом когда он сдулся- откупить 28-го вола! Это же грааль для тех кто сидит в акциях- просто продавай если опционы по айви на 5-10% выше ашви
23 ВОПРОС: Разве не выгодно держателям акций продавать коллы потому, что даже если движение будет в ту же сторону, что и коллы, то все равно держатель акции будет иметь премию опциона, хотя все движение отдал покупателю опциона… На дистанции это же выгоднее чем просто сидеть в акции
ВОПРОС: фьюч стоит на 60250 по сишке у центрального пут опциона дельта – 0.5… Правильно ли я понимаю, что у опциона пут 59250 тоже дельта будет 0.5 относительно спота, который в тот момент стоял на 59250?
25... я правильно понимаю, что если куплю 20000 долларов и продам 20 центральных коллов сишки, то брокер не будет меня закрывать даже если у меня будет минус по веге, если я намерен за день до экспирации сам откупить опционы?
Дураков отдавать премию нахаляву нема.
А указанная вами схема — это лонг стрэдл по умолчанию ведущий к убытку, если:
1) не делать ребалансировку
2) не будет сильного движения на стоимость купленных опционов
Размышлять, что взял контанго в этой схеме — да, можно. Но в реальности это мутно.
К тому же есть более простая схема: лонг бакса на споте хеджить коротким фьючем
Как говорит популяризатор этой стратегии Аня Маркидовна: «кэрри-трейдим и не паримся»
ИМХО: бред
тоже думал об этом.
Думаю, фьюч ликвиднее.
Если есть робот и вола высокая — то фьюч стопить роботом.
Т. е. фьюч — в сторону более вероятного движения и более редкой пилы, если робот отслеживает.
Причина — более низкая ликвидность опционов.
НО ЭТО ТОЛЬКО МОИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ и ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ!!!
на си низкая вола .
Набрал стреддлов в объеме хеджа зарплаты и сбережений.
Покупка волы, не уверен что проскочит, авось разожмется…
заработать — если рынок даст. Главное — безопасность.
Я на низкой воле просто открываю, таким образом экономятся нервы и время. Если рубль еще вырастет — я буду страшно рад, но если наоборот — кол Си может полететь за облака.
СЕДЬМОЙ ВОПРОС: где посмотреть какой объем за день и за месяц наторговали на всех страйках ришки, сишки, сбера и т.д? А то я могу только увидеть объем каждого страйка за день
ВОСЬМОЙ ВОПРОС: У кола и пута один вол или он разный? Если разный то как в квике его настроить отдельно для пута и кола?
10 ВОПРОС: Торгую дельтанейтральную стратегию и хотелось бы иметь дополнительное преимущество в сишке. А именно взять контанго. Как через дельтанейтральную стратегию это сделать? Или только через покупку валюты и продажи фьючерсов? Разве не возьму контанго, если куплю валюту и куплю центральные путы в том же объеме, чтобы была прибыль не только по стратегии, но и плюс контанго
12 ВОПРОС: Если я хочу купить фьюч плюс два опциона, то лучше фьючом стоять в предполагаемую сторону движения или опционами?
13 ВОПРОС: Может ли крупный игрок с помощью робота поднять вола и теорцену так с помощью купли-продажи самому себе с двух счетов, маленькими объемами и очень быстро, чтобы остальные подумали, что что-то происходит на рынке или лучше купить по существующему выросшему волу? Чтобы заказчик хаоса по бешенным ценам продался … а потом просто вол резко сдулся… особенно где крутятся мелкие трейдеры- опционы на сбер, лук, газпром
14 ВОПРОС: Услышал от Твардовского следующее: «если вы будете считать улыбку лучше биржи, то можно сказать, что вы купили дешевле, а продали дороже»… А разве биржа не используются одну постоянную неправильную формулу расчета, которая просто не даст никому заработать в обход своей системы расчета? Ведь это же надо, чтобы на каком-то этапе биржа начала правильно считать, чтобы наши расчеты сошлись
15 ВОПРОС: где посмотреть какой объем за день и за месяц наторговали на всех страйках ришки, сишки, сбера и т.д? А то я могу только увидеть объем каждого страйка за день
16 ВОПРОС: от некоторых опционщиков от математики услышал, что у кола и пута свой вол… Это правда? У кола и пута один вол или он разный? Если разный то как в квике его настроить отдельно для пута и кола?
17 ВОПРОС: как вы считаете какой риск от депо делать при покупке 1 фьюча и 2 опционов? И каким экспиром лучше открываться? Минимум квартал?
18 ВОПРОС: есть разница в рисках между тем как занейтралить дельту центрального опциона или дальнего?
19 ВОПРОС: Однажды я по сишке видел, что путы ниже центра на 4 страйка стоят в 5 раз дешевле таких же удаленных коллов… можно ли было из этого получить что-то хорошее, если купить путы и занейтралить дельту купив спот?
20 ВОПРОС: если ришка имеет в среднем 25-го вола, то правильно ли ввести правило: продавать 30-го и покупать 21-го вола?
21 ВОПРОС: можно ли по теханализу изучать RVI, чтобы данные использовать для покупки или продажи вола?
ВОПРОС: Все равно в 2008 году были фьючерсники, которые торговали линейно. Правильным ли было для них продать опционы по 100-му волу, особенно в том же направление в который смотрит фьючерс… Например решил не покупать пай в индексном пифе, а заменил его покупкой фьюча и продать в том же соотношении колл с 100-ым волом, а потом когда он сдулся- откупить 28-го вола! Это же грааль для тех кто сидит в акциях- просто продавай если опционы по айви на 5-10% выше ашви
23 ВОПРОС: Разве не выгодно держателям акций продавать коллы потому, что даже если движение будет в ту же сторону, что и коллы, то все равно держатель акции будет иметь премию опциона, хотя все движение отдал покупателю опциона… На дистанции это же выгоднее чем просто сидеть в акции
ВОПРОС: фьюч стоит на 60250 по сишке у центрального пут опциона дельта – 0.5… Правильно ли я понимаю, что у опциона пут 59250 тоже дельта будет 0.5 относительно спота, который в тот момент стоял на 59250?