Блог им. straddler

вопросы по опционам

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: Какая опционная стратегия является самой прибыль в соотношении риск/прибыль? Ваше мнение
46 комментариев
ВТОРОЙ ВОПРОС: сишка распадается на дополнительные 2000 пунктов в квартал и этот распад можно взять, если продать сишку. Правильно ли я понял, что пут тоже имеет в себе распад контанго и можно распад положить себе в карман если купить пут? Можно ли положить контанго в карман, если купить доллары и купить двойной объем путов и сделать дельтанейтральную стратегию плюс контанго?
Антон Антонов, пут знает, что при прочих равных си отдаст контанго, поэтому пут заложен на депорт, поскольку пут есть право покупки рубля, а колл — право покупки доллара.
Дураков отдавать премию нахаляву нема. 
avatar
Lilith, значит с помощью опционов не положить контанго в карман? А то я думал, что если куплю 20000 баксов и куплю 40 путов по центральному страйку, то контанго мое
Антон Антонов, покупая баксы вы наоборот платите премию по рублям, что на споте известно как дифференциал процентных ставок. На какую-то долю выгоды от контанго можно рассчитывать, продавая коллы Си против лонг бакса
А указанная вами схема — это лонг стрэдл по умолчанию ведущий к убытку, если:
1) не делать ребалансировку
2) не будет сильного движения на стоимость купленных опционов
Размышлять, что взял контанго в этой схеме — да, можно. Но в реальности это мутно.
К тому же есть более простая схема: лонг бакса на споте хеджить коротким фьючем
Как говорит популяризатор этой стратегии Аня Маркидовна: «кэрри-трейдим и не паримся»
avatar
Lilith, если продавать фьюч, то убыток и прибыль линейны, а если купить баксы, то можно и контанго в карман, да и на воле покататься, если в опцион зашит контанго… если нет, то фьюч
покупать
avatar
ТРЕТИЙ ВОПРОС: В каких случаях покупка фьючерса и двух путов уступает покупке стреддла? И когда покупка стреддла уступает покупке фьючерса и двух путов?
Антон Антонов, лонг фьюч +2пута это и есть стредлл отличий никаких нет. Если будет сильное движение вверх то 2фуч+2 пута будет всегда эфективнее так как это колы в итоге, направленная поза. Стредлл это нейтральная позиция на рынке… Учите базовый принципы на опционах
Самая выгодная стратегия та которая попала в текущий рынок.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: Услышал от Твардовского следующее: «если вы будете считать улыбку лучше биржи, то можно сказать, что вы купили дешевле, а продали дороже»… А разве биржа не используются одну постоянную неправильную формулу расчета, которая просто не даст никому заработать в обход своей системы расчета? Ведь это же надо, чтобы на каком-то этапе биржа начала правильно считать, чтобы наши расчеты сошлись
Антон Антонов, задавайте вопросы тому, от кого услышали «идею»
ИМХО: бред 
avatar
Теоретически обычная покупка опциона вне денег является самой прибыльной и безопасной.
avatar
ПЯТЫЙ ВОПРОС: Если я хочу купить фьюч плюс два опциона, то лучше фьючом стоять в предполагаемую сторону движения или опционами?
Антон Антонов, 
тоже думал об этом.
Думаю, фьюч ликвиднее.
Если есть робот  и вола высокая — то фьюч стопить роботом.
Т. е. фьюч — в сторону более вероятного движения и более редкой пилы, если робот отслеживает.
Причина — более низкая ликвидность опционов.
НО ЭТО ТОЛЬКО МОИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ и ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ!!!
avatar
baron_samedi, а что насчет си? заменить его покупкой долларов и набрать путов в двое больше на центре, чтобы контанго положить в карман
Антон Антонов, 
на си низкая вола .
Набрал стреддлов в объеме хеджа зарплаты и сбережений.
Покупка волы, не уверен что проскочит, авось разожмется…
avatar
baron_samedi, если знать как волом управлять то и там можно что-то поймать, хотя наверное 8% годовых не стоит мороки с покупкой долларов и торговлей сишкой
Антон Антонов, 
заработать — если рынок даст. Главное — безопасность.
Я на низкой воле просто открываю, таким образом экономятся нервы и время. Если рубль еще вырастет — я буду страшно рад, но если наоборот — кол Си может полететь за облака.
avatar
Направленная.
avatar
У Вас правда 8 лет стажа на рынке?
avatar
Andy_Z, да, но я только фьюч на евробакс гоняю… мне 50-80% в год хватает… но может я слишком рискую рискуя в сделке 10-ой частью моего депо
Антон Антонов, Хорошо. Сегодня не смогу, а завтра напишу Вам в личку некоторые свои соображения. Возожно, будет полезно.
avatar
Andy_Z, эх были бы опы на евробакс расторгованы на мосбирже- я бы был в еще большем шоколаде чем на фьюче
думаю идеально для опционщика это знать теханализ и уметь его применять на Си, а потом делать дельтанейтральную стратегию
ШЕСТОЙ ВОПРОС: новичок скорее выживет на ФЬЮЧЕРСЕ рискуя 2% (5000 пунктов) от депозита с тйекпрофитом в 6% по монетке… или покупая 1 фьючерс и 2 опциона с риском в 20% на депозит на полугодовых опционах? если он знает что такоЕ ашви и айви и умеет выравнивать дельту при движении дельты на одну единицу?

СЕДЬМОЙ ВОПРОС:   где посмотреть какой объем за день и за месяц наторговали на всех страйках ришки, сишки, сбера и т.д? А то я могу только увидеть объем каждого страйка за день 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС:   У кола и пута один вол или он разный? Если разный то как в квике его настроить отдельно для пута и кола?  

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС: Что прибыльнее и безопаснее- продавать края загружая весь депозит  на полугодовых опционах с отступом от центра на 25000 пунктов по ришке или купить 1 фьючерс и купить 2 пута с риском в 20% на депозит?

10 ВОПРОС: Торгую дельтанейтральную стратегию и хотелось бы иметь дополнительное преимущество в сишке. А именно взять контанго. Как через дельтанейтральную стратегию это сделать? Или только через покупку валюты и продажи фьючерсов?  Разве не возьму контанго, если куплю валюту и куплю центральные путы в том же объеме, чтобы была прибыль не только по стратегии, но и плюс контанго

 11 ВОПРОС:  В каких случаях покупка фьючерса и двух путов уступает покупке стреддла? И когда покупка стреддла уступает покупке фьючерса и двух путов? Может вы знаете тонкости? Я знаю, что в принципе это два одинаковых подхода- стреддла. 
 

12 ВОПРОС:  Если я хочу купить фьюч плюс два опциона, то лучше фьючом стоять в предполагаемую сторону движения или опционами?

 

13 ВОПРОС:   Может ли крупный игрок с помощью робота поднять вола и теорцену так с помощью купли-продажи самому себе с двух счетов, маленькими объемами и очень быстро, чтобы остальные подумали, что что-то происходит на рынке или лучше купить по существующему выросшему волу? Чтобы заказчик хаоса по бешенным ценам продался … а потом просто вол резко сдулся… особенно где крутятся мелкие трейдеры- опционы на сбер, лук, газпром

 

14 ВОПРОС:   Услышал от Твардовского следующее: «если вы будете считать улыбку лучше биржи, то можно сказать, что вы купили дешевле, а продали дороже»… А разве биржа не используются одну постоянную неправильную формулу расчета, которая просто не даст никому заработать в обход своей системы расчета? Ведь это же надо, чтобы на каком-то этапе биржа начала правильно считать, чтобы наши расчеты сошлись

 

15 ВОПРОС:   где посмотреть какой объем за день и за месяц наторговали на всех страйках ришки, сишки, сбера и т.д? А то я могу только увидеть объем каждого страйка за день 

 

16 ВОПРОС:   от некоторых опционщиков от математики услышал, что у кола и пута свой вол… Это правда? У кола и пута один вол или он разный? Если разный то как в квике его настроить отдельно для пута и кола?  

 

17 ВОПРОС:   как вы считаете какой риск от депо делать при покупке 1 фьюча и 2 опционов? И каким экспиром лучше открываться? Минимум квартал? 

 

18 ВОПРОС:   есть разница в рисках между тем как занейтралить дельту центрального опциона или дальнего?  

 

19 ВОПРОС:   Однажды я по сишке видел, что путы ниже центра на 4 страйка стоят в 5 раз дешевле таких же удаленных коллов… можно ли было из этого получить что-то хорошее, если купить путы и занейтралить дельту купив   спот? 

 

20 ВОПРОС:   если ришка имеет в среднем 25-го вола, то правильно ли ввести правило: продавать 30-го и покупать 21-го вола?  

 

21 ВОПРОС:   можно ли по теханализу изучать RVI, чтобы данные использовать для покупки или продажи вола? 

 22 

ВОПРОС:   Все равно в 2008 году были фьючерсники, которые торговали линейно. Правильным ли было для них продать опционы по 100-му волу, особенно в том же направление в который смотрит фьючерс… Например решил не покупать пай в индексном пифе, а заменил его покупкой фьюча и продать в том же соотношении колл с 100-ым волом, а потом когда он сдулся- откупить 28-го вола! Это же грааль для тех кто сидит в акциях- просто продавай если опционы по айви на 5-10% выше ашви 

 

23 ВОПРОС:   Разве не выгодно держателям акций продавать коллы потому, что даже если движение будет в ту же сторону, что и коллы, то все равно держатель акции будет иметь премию опциона, хотя все движение отдал покупателю опциона…  На дистанции это же выгоднее чем просто сидеть в акции 

 24 

ВОПРОС:    фьюч стоит на 60250 по сишке у центрального пут опциона дельта – 0.5… Правильно ли я понимаю, что у  опциона пут 59250 тоже дельта будет 0.5 относительно спота, который в тот момент стоял на 59250?

25... я правильно понимаю, что если куплю 20000 долларов и продам 20 центральных коллов сишки, то брокер не будет меня закрывать даже если у меня будет минус по веге, если я намерен за день до экспирации сам откупить опционы? 

теги блога Антон Антонов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн