Фрактал

Много раз слышал про фракталы рыночные… всегда возникал вопрос — если фрактальность есть самоподобие то как должна выглядеть та самая маленькая единица, подобие которой формирует фрактальную структуру. Можно разными методами строить отображение рыночных котировок, в итоге все равно мы должны приходить к самоподобной структуре.
Так как же выглядит этот самый фрактал? Для этого нужно представить механику торгового процесса, а именно — набор позиции и ее ликвидацию. Для того чтобы набрать объем нужно чтобы этот набор не сопровождался видимыми изменениями общей динамики, раздача позиции наоборот должна сопровождается серьезным мотивом и моментумом. У разных участников разные стратегические приоритеты, и если в треугольнике Серпински мы видим четко упорядоченную структуру в которой каждый элемент принадлежит своему уровню иерархии то в случае с рыночными данными и их привычным представлением в виде цена-время, такой иерархии не видно, и каждый элемент, каждая торговая стратегия может находиться в разной точке своего развития.
Ну и раз уж речь пошла о развитии, я вспомню одну очень простую форму… сигмоидальную кривую… почему то именно она, в моем представлении, хорошо описывает тот самый рыночный фрактал, символизируя переход от режима возврата к среднему к режиму моментума и обратно… от боковика к тренду и обратно.
Так как общая структура состоит из наложения многих составляющих, находящихся в разных или равных стадиях развития, можно создать свои собственные иерархии и работать с ними так же как с системой таймфреймов, с той разницей что время в этом случае будет играть совсем другую роль. 
:)