Что вы ожидаете увидеть в стейте - 4

Николай Скриган, вы видите завлечение чужих денег? Странно, я вроде об этом речь не заводил. Обсуждение стратегии? Так мне никаких вопросов не задают по стратегии. Когда задают — отвечаю.

Похвастасться? Нет. Скорее поддержать коллег. Поскольку ресурс полон и историй «как я просрал 15 лямов», и фейковых репортажей с юными миллионерами на арендованных тачках. А  мои посты — это нечто неконкретное, но внушающее ощущение что кто-то может с рынка что-то уносить в клювике.

Байкал, можно и на этот вопрос отвечать — сканом выписок со счета :)

Николай Скриган, «есть же и просто сон». Я в чужих деньгах не нуждаюсь. Мои мотивы — объяснил.

Scriptolog, она пробойно-отбойная. Ну какие пробои последние 3 года на евре? пробои есть интрадей, а на среднесроке это унылое дрочево, широкий канал.

Стратегия примерно такая: зная пределы дневной волатильности, можно попытаться взять её на пробое какого-нибудь канала. К примеру, классический пробой утреннего флета. Зная признаки формирования малого тренда (я писал про индекс вариации) — можно с очень большой вероятностью брать именно его пробой, а не тест. Зная признаки окончания малого тренда — можно перевернуться. Получая подтверждения разворота — можно смело доливаться. Не получая таких подтверждений — можно легко пересиживать в минимальной позиции до очень большого стопа. Он у меня действительно большой.

Суммарно это и дает отработку 1 стоп убыток на 100 входов. Психологически очень комфортно — есть движуха, нет пустых ожиданий.

volnovik, стоп всегда один. Тейков нет — выход по окончанию тенденции, по которой входили. Она может истощиться в любой момент. Поэтому я не считаю осмысленым высиживать тейк. Высиживание тейка обычно приводит к высиживанию лосса.
Это то, что Майтрейд называл «там уже всех перемолотило, нет смысла сидеть дальше».

Scriptolog, 

www.forextimes.ru/texnicheskie-indikatory/ivar-indeks-variacij

Данный индикатор был построен на теории о финансовых временных рядах, которые в свою очередь являются представителями фрактальных временных функций. Фрактальная структура таких рядов известна почти всем, но не каждый об этом задумывается, простыми словами это можно описать так: движения валютного, фондового или товарного рынков вполне похожи, независимо от периода времени и цены. Трейдер не сможет сказать по внешнему виду графика, к какому временному периоду он относится, к месячным, часовым или же к минутным тайм фреймам.

В природе существует так называемый показатель Херста, который обычно вычисляют для того чтобы определить фрактальную размерность. Для вычисления данного показателя, нужен огромный объём данных (примерно 10^3), что значительно превосходит продолжительность трендов на любом рынке.

Разработчиками данного индикатора была введена новая фрактальная характеристика под названием: «индекс вариаций» (обозначается как «m»), которая в свою очередь имеет тесную связь с «классической» фрактальной размерностью. Данный индекс вариаций (m) имеет очень большое преимущество перед показателем Херста, так как для его вычисления требуется на два порядка меньше данных. Это приводит к возможности использовать его в качестве локальной характеристики. Конечный результат вычислений индекса приводит к тому, что при m < 0.5 указывает на наличие тренда, а если m > 0.5, то это интерпретируется как флэт. Данный индикатор iVAR вычисляет индекс вариации на предыдущем интервале длиной 2^n. Параметр «n» устанавливается пользователем (по умолчанию 5).

Применение индикатора в торговле:

• Если индикатор меньше 0.5 – это указывает на тренд. Очень низкое значение говорит о затухании тренда или о начале коррекции;
• Если индикатор больше 0.5 – это указывает на флэт. Очень высокое значение говорит о зарождении тренда;
• Если индикатор в области 0.5 – это указывает на неопределенность, рекомендуется воздержаться от торгов.

Scriptolog, остальное — просто для облегчения визуализации идей: скользящие, веер, фракталы. Я могу и без них торговать, в браузере, к примеру. 

volnovik, все формации что на цене, что на индикаторах — штука временная. 

volnovik, ну с точки зрения формализации — это выглядит так. Так может это и есть грааль? Или 130+ сделок — тоже неубедительно?

Тут ведь какая ситуация. В чужих деньгах я не нуждаюсь. Основной трейдинг у меня куда более консервативный, по сути инвестиционный. А этот стейт — последствие весьма спорных подходов с Форекса в стиле «разгон депо с 10$», которыми я баловался в свободное время много лет. И много лет казалось, что вот-вот, чуть-чуть подкрутить отверточкой — и готово. Теперь же, когда «готово» и очень хочется обсудить и похвастаться — выясняется, что и нечем. Объективно. Вон, у вас как все просто.

Ну и хорошо. Хотел быть полезным. Жаль, что не получилось.

COYOTE, чуть больше года

Антон Иванов, в долларах

aMCa, извините, нет.